Διάσπαση συμπίεσης του ασιατικού εύρους στον spot χρυσό στο άνοιγμα του Λονδίνου, έξοδος πριν από το όριο χρηματοδότησης της Νέας Υόρκης (XAUUSD.SPOTMETAL 15m, long/short, ενδοημερήσια)

Ενδοημερήσια στρατηγική συνεδρίας ενός μόνο μέσου στον spot χρυσό XAUUSD.SPOTMETAL (τιμές MID της Dukascopy, μπάρες 15-MINUTE, ιστορικό από 2003). Ο χρυσός παρουσιάζει έντονη δομή ανά ώρα της ημέρας. Η ρευστότητα είναι χαμηλή κατά την ασιατική συνεδρία (18:00-03:00 Νέας Υόρκης). Η ανακάλυψη τιμών συγκεντρώνεται στο άνοιγμα του Λονδίνου (περίπου 03:00 NY) και ακολουθούν το fixing AM του Λονδίνου και το άνοιγμα COMEX της Νέας Υόρκης. Όταν το ασιατικό εύρος της νύχτας είναι στενό σε σχέση με την πρόσφατη ημερήσια ATR του χρυσού, το άνοιγμα του Λονδίνου τείνει να επιλύει τη συμπίεση προς μία κατεύθυνση και η κίνηση συνεχίζεται μέσα στο πρωινό NY. Κάθε όριο συνεδρίας υπολογίζεται με την τοπική ώρα America/New_York μέσω του ημερολογίου συνεδριών της πλατφόρμας (FactoryStrategy.session_close_ns / src.strategies.helpers.sessions), ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές DST και να μην υπάρχει σκληρά κωδικοποιημένη τιμή στο UTC. Κανόνες: (1) Ασιατικό εύρος = υψηλό/χαμηλό των μπαρών 15m από το άνοιγμα ξανά στις 18:00 NY έως και τη μπάρα που κλείνει στις 03:00 NY. (2) Φίλτρο συμπίεσης: συναλλαγή μόνο αν range_width / ATR14(ημερήσια, από μπάρες 15m που συγκεντρώνονται εντός της στρατηγικής ή από τη μπάρα 1-DAY ως πρόσθετο τύπο μπάρας) <= range_atr_max. (3) Από τις 03:00 έως τις entry_end_hour NY, τοποθετούνται δύο ενδομπαριακές εντολές εισόδου stop (stop_market) στα range_high*(1+buffer_pct) και range_low*(1-buffer_pct)· όταν εκτελεστεί η μία, ακυρώνεται η άλλη (μία συναλλαγή ανά ημέρα συναλλαγών, χωρίς αντιστροφή). (4) Έξοδοι: ενδομπαριακό προστατευτικό stop στο αντίθετο όριο του εύρους· εντολή take-profit limit στην τιμή εισόδου ± target_mult × range_width· διαφορετικά, έξοδος βάσει χρόνου στο κλείσιμο της μπάρας 16:30 NY, με εκτέλεση στο άνοιγμα της επόμενης μπάρας (16:30-16:45) βάσει του κανόνα επόμενου ανοίγματος του venue της συνεδρίας, ώστε να μην διακρατείται θέση κατά το όριο χρηματοδότησης 17:00 NY και να μην καταβάλλεται ποτέ χρηματοδότηση διανυκτέρευσης. Οι ανεκτέλεστες εντολές εισόδου ακυρώνονται στις entry_end_hour. Μέγεθος θέσης (διαδρομή κινδύνου a): ονομαστική αξία = 0.75% των ιδίων κεφαλαίων / απόσταση έως το stop (πλάτος εύρους + περιθώριο), με ανώτατο όριο 3x των ιδίων κεφαλαίων· με τυπικό ασιατικό εύρος περίπου 0.45%, η ονομαστική αξία είναι περίπου 1.7x. Αιτιολόγηση venue: το SPOTMETAL κατέχει 0.2% του συνόλου (8 από 4,554 εκτελέσεις)· αυτό προσθέτει μηχανισμό long/short, βραχέος ορίζοντα, αποκλειστικά OHLCV, εκτός κρυπτονομισμάτων, και έτσι διαφοροποιεί από τις σειρές BTC/alt-perp που το εργοστάσιο δημιουργεί ξανά και ξανά. Υπολογισμός τελών: κόστος πήγαινε-έλα περίπου 0.015% (0.77 μονάδες βάσης μισού spread ανά εκτέλεση), μηδενική προμήθεια, χωρίς χρηματοδότηση για ενδοημερήσια διακράτηση. Η ημερήσια ATR του χρυσού στο 2015-2026 είναι περίπου 0.9-1.4%, ενώ το συμπιεσμένο ασιατικό εύρος είναι περίπου 0.3-0.5%. Συναλλαγή διάσπασης που φτάνει στόχο εύρους 1.5x αποφέρει περίπου 0.55%· συναλλαγή που σταματά στο stop χάνει περίπου 0.4%. Με ποσοστό επιτυχίας περίπου 45% και ενδιάμεσες εξόδους βάσει χρόνου, το αναμενόμενο μικτό κέρδος ανά συναλλαγή είναι περίπου 0.08-0.15% της ονομαστικής αξίας, 5-10x του κόστους πήγαινε-έλα. Οι απαιτούμενες ενδομπαριακές εντολές stop και οι είσοδοι stop «υποστηρίζονται» στο execution_capabilities· δεν χρειάζονται εντολές που παραμένουν στο βιβλίο του χρηματιστηρίου.

Ενδοημερήσια στρατηγική long/short στο XAUUSD.SPOTMETAL με μπάρες 15 λεπτών. Το ασιατικό εύρος είναι το υψηλό και το χαμηλό των μπαρών 15m που κλείνουν μετά το εκ νέου άνοιγμα της Νέας Υόρκης στις 18:00, έως και τη μπάρα που κλείνει στις 03:00 ώρα Νέας Υόρκης. Οι ώρες ακολουθούν το τοπικό ρολόι της Νέας Υόρκης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το DST, ενώ η ημέρα συναλλαγών προκύπτει από το ημερολόγιο συνεδριών της πλατφόρμας. Η στρατηγική συναλλάσσεται μόνο αν το εύρος έχει τουλάχιστον min_asia_bars μπάρες, το πλάτος του είναι τουλάχιστον min_range_pct της τιμής και το πλάτος διαιρεμένο με την ημερήσια ATR14 είναι το πολύ range_atr_max. Η ημερήσια ATR είναι ο ATR του Wilder πάνω σε μπάρες ημερών συναλλαγών που δημιουργούνται μέσα στη στρατηγική από τις μπάρες 15m. Όταν ισχύουν οι συνθήκες, από το κλείσιμο της 03:00 τοποθετούνται δύο εντολές εισόδου OCO-linked STOP_MARKET: αγορά στα range_high*(1+buffer_pct) και πώληση στα range_low*(1-buffer_pct). Ενεργοποιούνται μέσα στη μπάρα και, όταν εκτελεστεί η μία, ακυρώνεται η άλλη· έτσι υπάρχει μία ρύθμιση ανά ημέρα συναλλαγών και δεν γίνεται αντιστροφή. Οι εντολές εισόδου που δεν έχουν εκτελεστεί ακυρώνονται στο κλείσιμο της μπάρας entry_end_hour ώρα Νέας Υόρκης. Μετά την εκτέλεση, προσαρτώνται δύο εντολές OUO-linked μόνο για μείωση θέσης: ενδομπαριακό stop στο αντίθετο όριο του εύρους και limit take-profit στην τιμή εκτέλεσης +/- target_mult x range_width. Αν δεν εκτελεστεί καμία, η στρατηγική αποφασίζει να εξέλθει στο κλείσιμο της μπάρας 16:30 ώρα Νέας Υόρκης ή δύο μπάρες πριν από πρόωρο κλείσιμο της συνεδρίας. Η έξοδος εκτελείται στο άνοιγμα της επόμενης μπάρας βάσει του κανόνα επόμενου ανοίγματος του venue της συνεδρίας, επομένως δεν διακρατείται θέση κατά το όριο χρηματοδότησης 17:00 ώρα Νέας Υόρκης. Το μέγεθος είναι ίδια κεφάλαια x 0.75% / (ενεργοποίηση - stop), με ονομαστική αξία έως min(3, leverage) x 0.97 x των ιδίων κεφαλαίων.

Υλοποιεί τους κανόνες της υπόθεσης 1-4 όπως έχουν γραφτεί, χρησιμοποιώντας τα ονόματα παραμέτρων από το σχέδιο βελτιστοποίησης. Τα buffer_pct, target_mult, range_atr_max και entry_end_hour μπορούν να ρυθμιστούν, με αρχικές τιμές τα 0.0002, 1.5, 0.5 και 8· κάθε άλλη τιμή του σχεδίου παραμένει όπως δόθηκε. Οι είσοδοι και οι έξοδοι χρησιμοποιούν την υποστηριζόμενη δυνατότητα intrabar_stop: ακατέργαστες είσοδοι OCO STOP_MARKET συν εντολές stop και limit εξόδου μόνο για μείωση θέσης OUO. Η έξοδος βάσει χρόνου χρησιμοποιεί το next_open_fill. Διαδρομή κινδύνου (a): η ζημία στο stop είναι 0.75% των ιδίων κεφαλαίων, εντός του ορίου 2%. Η ονομαστική αξία περιορίζεται στο 3x των ιδίων κεφαλαίων, συνεπώς η μόχλευση ορίζεται σε 3.0 και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μεγέθους θέσης· το όριο είναι min(3, leverage) x 0.97, ώστε να υπάρχει περιθώριο για τέλη και περιθώριο ασφάλισης. Οι εντολές εισόδου τοποθετούνται μόνο όσο το κλείσιμο βρίσκεται ανάμεσα στα δύο επίπεδα ενεργοποίησης. Επομένως, αν λείπει η μπάρα 03:00 και οι εντολές τοποθετηθούν αργότερα, δεν κυνηγούν ποτέ διάσπαση που έχει ήδη συμβεί. Η ημερήσια ATR δημιουργείται από μπάρες 15m ανά session_date, επομένως προηγούνται περίπου 14 ημέρες συναλλαγών προθέρμανσης πριν από την πρώτη συναλλαγή. Το calculate_signal επιστρέφει τη θέση του κλεισίματος μέσα στο ασιατικό εύρος σε μονάδες μισού εύρους, ως συνεχή τιμή· η απόφαση εισόδου λαμβάνεται από το ζεύγος εντολών stop.