BTC Μεταφορά Ορμής Μεταξύ Συνεδριάσεων — Long-Short, Ενός Οργάνου OHLCV: Η Κατεύθυνση της Κίνησης της Συνεδρίασης ASIA Προβλέπει την Κίνηση της Συνεδρίασης US· Διαπραγματεύσου τη Συνεδρίαση US προς Εκείνη την Κατεύθυνση ONLY Όταν η Κίνηση της Ασίας Είναι Μεγάλη, Flat Overnight (BINANCE BTCUSDT USD-M, Μπάρες 1H, Intraday, 2-Παράμετρος)

Υπόθεση

Μια LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, καθαρά OHLCV στρατηγική INTRADAY στο BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, ανήκουσα σε μια γνησίως διαφορετική οικογένεια από οτιδήποτε είναι εκκρεμές ή νεκρό εδώ — δεν είναι NOT trend/breakout (dual-TF momentum, SuperTrend, Donchian, ORB), ούτε NOT mean-reversion/fade (και οι δύο νεκρές), ούτε NOT σήμα συμπληρωματικής τροφοδοσίας (όλα καθαροί χαμένοι). Εκμεταλλεύεται μια ενδοημερήσια SESSION LEAD-LAG: ο κατευθυντικός τόνος που τίθεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης χαμηλής……Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Μια LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, καθαρά OHLCV στρατηγική INTRADAY στο BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, ανήκουσα σε μια γνησίως διαφορετική οικογένεια από οτιδήποτε είναι εκκρεμές ή νεκρό εδώ — δεν είναι NOT trend/breakout (dual-TF momentum, SuperTrend, Donchian, ORB), ούτε NOT mean-reversion/fade (και οι δύο νεκρές), ούτε NOT σήμα συμπληρωματικής τροφοδοσίας (όλα καθαροί χαμένοι). Εκμεταλλεύεται μια ενδοημερήσια SESSION LEAD-LAG: ο κατευθυντικός τόνος που τίθεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης χαμηλής συμμετοχής ASIA (00:00-08:00 UTC) τείνει να PERSIST στη συνεδρίαση υψηλότερης ρευστότητας US (13:00-21:00 UTC), καθώς η ροή US/θεσμικών επενδυτών συνεχίζει την κίνηση αντί να την αναστρέφει. Κάθε μέρα UTC, μετριέται το πρόσημο και το μέγεθος της απόδοσης της συνεδρίασης Ασίας· όταν η κίνηση της Ασίας είναι LARGE (πραγματικό κατευθυντικό σήμα, όχι θόρυβος), η στρατηγική εισέρχεται στη συνεδρίαση US προς την κατεύθυνση SAME και κρατά μόνο για εκείνη τη συνεδρίαση, γίνεται FLAT overnight (χωρίς έκθεση σε funding, χωρίς overnight gap, χωρίς κίνδυνο πολυήμερης τάσης). Αυτό διαφέρει από το εκκρεμές breakout εύρους ανοίγματος BTC (το οποίο διαπραγματεύεται ένα εύρος BREAKOUT των πρώτων ωρών) — εδώ δεν υπάρχει breakout· είναι μια κατευθυντική CARRYOVER μιας ήδη καθιερωμένης κίνησης συνεδρίασης σε μια μεταγενέστερη, ξεχωριστή συνεδρίαση. Διατηρεί τα επιβιώσιμα αμετάβλητα (ένα όργανο, καθαρό OHLCV με πλήρες ιστορικό 2020-2026 1H, long-short, καμία συμπληρωματική τροφοδοσία σύμφωνα με το μάθημα του καθαρού χαμένου, κανένα δεύτερο σκέλος ανά L69) και είναι σχεδιασμένη για τις στατιστικές πύλες: μια σχεδόν καθημερινή συχνότητα αποδίδει έναν LARGE αριθμό συναλλαγών (>100/έτος) που ξεπερνά τη σκανδάλη μετρησιμότητας και σφίγγει την εκτίμηση αποπληθωρισμένου Sharpe, ενώ μόνο 2 FREE παράμετροι (κατώφλι εισόδου κίνησης Ασίας, πολλαπλάσιο stop ATR) ελαχιστοποιούν την ποινή αποπληθωρισμού best-of-225-trial. Επίσης καλύπτει την υποεκπροσωπούμενη κατηγορία μικρού ορίζοντα (8.6% έναντι 10%).

Η επανάληψη 2 διορθώνει την αποτυχία Layer-2 αυτούσια: και τα έξι συνθετικά σενάρια πέταξαν 'TypeError: _day_of() takes 1 positional argument but 2 were given'. Το εργαλείο Layer-2 επαναδεσμεύει κάθε καλέσιμο χαρακτηριστικό στο proxy ως μέθοδο BOUND, οπότε οι βοηθοί @staticmethod _day_of/_hour_of λάμβαναν την περίπτωση (instance) ως πρώτο όρισμα και τη μπάρα ως δεύτερο. Διόρθωση: και οι δύο είναι πλέον απλές μέθοδοι περίπτωσης (self, bar) — τα σημεία κλήσης χρησιμοποιούσαν ήδη……Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Η επανάληψη 2 διορθώνει την αποτυχία Layer-2 αυτούσια: και τα έξι συνθετικά σενάρια πέταξαν 'TypeError: _day_of() takes 1 positional argument but 2 were given'. Το εργαλείο Layer-2 επαναδεσμεύει κάθε καλέσιμο χαρακτηριστικό στο proxy ως μέθοδο BOUND, οπότε οι βοηθοί @staticmethod _day_of/_hour_of λάμβαναν την περίπτωση (instance) ως πρώτο όρισμα και τη μπάρα ως δεύτερο. Διόρθωση: και οι δύο είναι πλέον απλές μέθοδοι περίπτωσης (self, bar) — τα σημεία κλήσης χρησιμοποιούσαν ήδη self._day_of(bar)/self._hour_of(bar), οπότε τίποτε άλλο δεν άλλαξε, και η συμπεριφορά υπό τη μηχανή είναι πανομοιότυπη. Δεύτερον, μια αμυντική αλλαγή στο ίδιο μονοπάτι βοηθού: η χρονοσφραγίδα που αναφέρει το εργαλείο (1735690980000) είναι σε MILLISECONDS ενώ η μηχανή παρέχει νανοδευτερόλεπτα· ο παλιός κώδικας διαιρούσε ανεπιφύλακτα με 1e9, κάτι που υπό το εργαλείο θα κατέρρεε κάθε συνθετική μπάρα στην ίδια ώρα/ημέρα και θα πάγωνε τη λογική συνεδρίασης (μια λανθάνουσα δεύτερη αποτυχία Layer-2 μόλις καθαριζόταν το TypeError). Η νέα _epoch_secs() κανονικοποιεί βάσει μεγέθους (ns/us/ms/s) και είναι no-op για πραγματικές μπάρες νανοδευτερολέπτων, οπότε το Layer-3 και το πραγματικό backtest δεν επηρεάζονται. Το σχήμα σήματος, οι κανόνες εισόδου/εξόδου, το ATR, η διαστασιολόγηση, οι εισαγωγές (imports) και η δομή της κλάσης παραμένουν κατά τα άλλα ανέπαφα από τον κώδικα που είχε ήδη περάσει το Layer 1.

Υπόθεση αρνητικής προσδοκίας σε καλά μετρημένο δείγμα πλήρους ιστορικού. Σε 594 συναλλαγές σε 2020-2026 η μεταφορά συνεδρίασης Ασία->US χάνει χρήματα: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, προσδοκία -$17.34/συναλλαγή, Sharpe -0.15 με CI [-0.760, 0.458] να εκτείνεται εκατέρωθεν του μηδενός, information_ratio -0.76. Το μόνο θετικό έτος είναι το 2020 (+15.3%)· κάθε έτος έκτοτε είναι αρνητικό ή επίπεδο (2021 -8.1, 2022 -5.8, 2025 -10.8) με το κυλιόμενο Sharpe να τείνει προς -8.3 έως το 2026 — η υπόθεση «η μεγάλη κίνηση της Ασίας προβλέπει την κίνηση της US» απλώς δεν επιβεβαιώνεται. Είναι επίσης οριακή ως προς τα τέλη: avg_trade_return_pct 0.110% είναι κάτω από το κατώτατο όριο προμήθειας 0.15% Binance USD-M (L22). Με μόλις 2 ελεύθερες παραμέτρους και ένα καθαρά αρνητικό κατευθυντικό πλεονέκτημα, ο συντονισμός δεν μπορεί να αντιστρέψει το πρόσημο ενός πλεονεκτήματος που δεν υπάρχει. Αυτή είναι η υπογραφή καθαρού χαμένου fee_edge/no_edge — δεν αξίζει 2 ώρες βελτιστοποίησης.

Υλοποίηση

BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, μπάρες 1H, long-short intraday καθυστέρηση μεταξύ συνεδριάσεων. Κάθε μέρα UTC η απόδοση της συνεδρίασης Ασίας (00:00-08:00 UTC από άνοιγμα σε κλείσιμο) συσσωρεύεται σταδιακά και κανονικοποιείται από την τυπική απόκλιση των τελευταίων 30 αποδόσεων Ασίας (εναλλακτική διασπορά βάσει ATR όσο αυτό το ιστορικό «ζεσταίνεται»), δίνοντας ένα συνεχές, ανεξάρτητο κλίμακας z-score που επιστρέφεται σε κάθε μπάρα. Στην ώρα ανοίγματος της συνεδρίασης US (13:00 UTC) η στρατηγική εισέρχεται προς……Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, μπάρες 1H, long-short intraday καθυστέρηση μεταξύ συνεδριάσεων. Κάθε μέρα UTC η απόδοση της συνεδρίασης Ασίας (00:00-08:00 UTC από άνοιγμα σε κλείσιμο) συσσωρεύεται σταδιακά και κανονικοποιείται από την τυπική απόκλιση των τελευταίων 30 αποδόσεων Ασίας (εναλλακτική διασπορά βάσει ATR όσο αυτό το ιστορικό «ζεσταίνεται»), δίνοντας ένα συνεχές, ανεξάρτητο κλίμακας z-score που επιστρέφεται σε κάθε μπάρα. Στην ώρα ανοίγματος της συνεδρίασης US (13:00 UTC) η στρατηγική εισέρχεται προς την ίδια κατεύθυνση με την κίνηση της Ασίας SAME όταν |z| >= entry_z, με το πολύ μία είσοδο ανά ημερολογιακή ημέρα. Εξέρχεται στην ώρα κλεισίματος της συνεδρίασης US (20:00 UTC) ώστε το βιβλίο να είναι FLAT overnight (χωρίς funding, χωρίς κίνδυνο χάσματος), ή νωρίτερα σε ένα stop βασισμένο σε ATR (stop_atr_mult x ATR, με κατώτατο όριο min_stop_pct). Η διαστασιολόγηση ρισκάρει risk_frac του κεφαλαίου κατά μήκος της απόστασης stop, με ανώτατο όριο max_notional_frac x μεικτό κεφάλαιο. Όλη η κατάσταση (ATR, απόδοση συνεδρίασης, ουρά διασποράς) είναι O(1) ανά μπάρα· η κύλιση ημέρας αγκυρώνεται στη δική της χρονοσφραγίδα της μπάρας, όχι σε μετρητή μπάρων.

Αποτελέσματα Επαλήθευσης

CLEAN RESTART 2026-09-04 — το ιστορικό κρίσεων και τα αρχεία μάθησης αυτής της εκτέλεσης αφαιρέθηκαν και επανεκκινήθηκε από την επαλήθευση. Η προηγούμενη εγκατάλειψή του προήλθε από τη διοχέτευση (pipeline), όχι από την αγορά: το εργαλείο Layer-2 συνέδεε λανθασμένα τους βοηθούς @staticmethod (διορθώθηκε), το QA εξέδωσε τελικές κρίσεις απόδοσης σε ένα μη βελτιστοποιημένο δοκιμαστικό τεστ (αφαιρέθηκε — το QA τώρα κρίνει μόνο την ορθότητα), και τα timeouts του sandbox προέκυπταν από στέρηση θέσεων backtest (διορθώθηκε). Η υπόθεση και ο κώδικας της στρατηγικής παραμένουν αμετάβλητα. Επαλήθευσε τον κώδικα βάσει των αξιών του· η απόδοση αποφασίζεται αργότερα από το πλήρες backtest και τον βελτιστοποιητή.

Πρόσθεσε _param_bounds = {entry_z: [...], stop_atr_mult: [...]} που να ταιριάζει με τους περιορισμούς (clamps) του κώδικα· κράτα όλες τις σταθερές ώρας συνεδρίασης/ATR/ρίσκου εκτός αυτού.

Η ρύθμιση δηλώνει NO _param_bounds παρότι η υπόθεση στηρίζεται στο «μόνο 2 FREE παραμέτρους» προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ποινή αποπληθωρισμού best-of-225-trial. Χωρίς αυτό, ο βελτιστοποιητής δεν έχει ρητή επιφάνεια που να τον συνδέει με {entry_z, stop_atr_mult}, υπονομεύοντας την πειθαρχία 2-παραμέτρων. Δεν είναι ελάττωμα ορθότητας.

Όρισε us_exit_hour=21 για το πλήρες παράθυρο, ή τεκμηρίωσε το 20:00 ως σκόπιμο.

Η υπόθεση ονομάζει τη συνεδρίαση US 13:00-21:00 UTC αλλά το us_exit_hour είναι 20, αναγκάζοντας το κλείσιμο θέσης μία ώρα νωρίτερα. Ασήμαντο, δεν αλλάζει τον μηχανισμό ή το αμετάβλητο του flat overnight.

Έλεγχος Backtest

Sharpe: -0,15
Συνολική Απόδοση: -9,81%
Μέγιστη Υποχώρηση: 23,40%
Σύνολο Συναλλαγών: 594
Ποσοστό Επιτυχίας: 44,8%
Δείκτης κέρδους: 0,94

Καλά μετρημένο: 594 συναλλαγές σε όλο το ιστορικό 2020-2026 1H, ισορροπημένο long/short (293/301), καθαρή εκτέλεση (594 σηματοδοτήθηκαν, 594 υποβλήθηκαν, καμία απώλεια)

Γνησίως διακριτή οικογένεια καθυστέρησης μεταξύ ενδοημερήσιων συνεδριάσεων· flat overnight, χαμηλή συσχέτιση με το benchmark (0.025), καμία εξάρτηση από συμπληρωματική τροφοδοσία

Καθαρός χαμένος: profit_factor 0.937 (<1), total_return -9.81%, προσδοκία -$17.34/συναλλαγή, Sharpe -0.15 (CI εκτείνεται εκατέρωθεν του μηδενός), information_ratio -0.76

avg_trade_return_pct 0.110% είναι κάτω από το κατώτατο όριο προμήθειας 0.15% Binance USD-M — οριακό ως προς τα τέλη ακόμη και αγνοώντας την αρνητική προσδοκία

Μόνο το 2020 (+15.3%) είναι ουσιαστικά θετικό· κάθε επόμενο έτος αρνητικό ή επίπεδο (2025 -10.8%), το κυλιόμενο Sharpe τείνει προς -8.3 έως το 2026 — η υπόθεση μεταφοράς μεταξύ συνεδριάσεων δεν έχει διαρκές πλεονέκτημα

return_kurtosis 78.6 — ασυνεχής ταινία τιμών (π.χ. μια ημέρα -6.07% στο 2023-08-29) και όχι ομαλό πλεονέκτημα

Ιστορικό Επαναλήψεων

Η επαλήθευση απέτυχε (Layer 2 — συνθετικά σενάρια): Παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν: ['entry_z', 'min_bars', 'risk_frac', 'atr_period', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'min_vol_days', 'us_exit_hour', 'asia_end_hour', 'stop_atr_mult', 'us_entry_hour', 'asia_start_hour', 'max_notional_frac', 'vol_lookback_days'] Έλεγξε ότι το __init__ ορίζει όλα τα χαρακτηριστικά από το self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar……Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Η επαλήθευση απέτυχε (Layer 2 — συνθετικά σενάρια): Παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν: ['entry_z', 'min_bars', 'risk_frac', 'atr_period', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'min_vol_days', 'us_exit_hour', 'asia_end_hour', 'stop_atr_mult', 'us_entry_hour', 'asia_start_hour', 'max_notional_frac', 'vol_lookback_days'] Έλεγξε ότι το __init__ ορίζει όλα τα χαρακτηριστικά από το self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - steady_downtrend: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - flat_ranging: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - volatility_spike: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - zero_volume: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000) - price_gap: TypeError: BtcAsiaToUsSessionCarryoverLS._day_of() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690980000)