Στρατηγικές

XRP Momentum Επιβεβαιωμένο από Όγκο, Long-Short (Μονού Μέσου XRPUSDT.BINANCE USD-M, Μπάρες 4H — Λήψη Κατευθυντικού Momentum ONLY Όταν Ταυτόχρονη Έκρηξη Όγκου Επιβεβαιώνει Πραγματική Συμμετοχή, Flat Διαφορετικά, Έξοδος ATR-Trailing, 3 Παραμέτρων)

Έκβαση: Εγκαταλείφθηκε

XrpVolumeConfirmedMomentumLS

Σύνοψη έκβασης

Το XrpVolumeConfirmedMomentumLS μετέφερε σκόπιμα το μοναδικό επανειλημμένα επιβιώσαν edge του factory — momentum 4H με πύλη όγκου (volume-gated) — από το ETH στο event-driven, BTC/ETH-ασυσχέτιστο perpetual XRP, χρησιμοποιώντας μόλις τρεις παραμέτρους για να αντισταθεί στην υπερπροσαρμογή. Το βασικό backtest ήταν αριθμητικά βιώσιμο (Sharpe 0.47, 448 συναλλαγές, απόδοση ανά συναλλαγή 0.72% που ξεπερνά το όριο προμηθειών) και πέρασε το backtest-review με ετυμηγορία 'optimize', και ακόμη και το παράθυρο holdout φάνηκε θετικό με Sharpe 1.33. Όμως η βελτιστοποίηση 3-φάσης αποκάλυψε τη στρατηγική ως θόρυβο best-of-N: το walk-forward in-sample Sharpe 1.037 κατέρρευσε σε out-of-sample -0.413, το PBO έφτασε 0.636, και το deflated Sharpe έπεσε στο 0.006. Ο αναλυτής την εγκατέλειψε με τρεις αποτυχημένες σκληρές πύλες (hard gates) μετά από μία επανάληψη, συμπεραίνοντας ότι επρόκειτο για την παγίδα των κλώνων momentum μονού ονόματος — ο μηχανισμός λειτουργεί στο ETH αλλά κάθε φορέας XRP του έχει υπερπροσαρμοστεί, και η επίπεδη επιφάνεια ευαισθησίας δεν άφησε στην επανάληψη καμία καλύτερη κατεύθυνση.

Αναφορά στρατηγικής

Υπόθεση

Μια LONG-SHORT, μονού μέσου, αμιγώς-OHLCV momentum στρατηγική στο XRPUSDT.BINANCE (USD-M perpetual) σε μπάρες 4H. Πρόκειται για DELIBERATE μεταμόσχευση της ONLY επανειλημμένα επιβιώσασας οικογένειας edge του factory — του μηχανισμού momentum 4H επιβεβαιωμένου από όγκο που έφτασε στο στάδιο paper ως EthVolumeConfirmedMomentumLS (Sharpe 1.05) και των αδελφών confluence trend-followers στο ADA/BTC (Sharpe 1.6/2.0) — σε ένα μέσο-φορέα FRESH που το σώμα κειμένων έχει ελάχιστα αγγίξει. Η βασική ιδέα που μοιράζονται οι επιβιώσασες: το ακατέργαστο momentum σε ένα μόνο perp είναι θόρυβος ευάλωτος σε προμήθειες (το νεκροταφείο overfit/fee_edge), αλλά το momentum GATED από γνήσια έκρηξη συμμετοχής όγκου επιλέγει τον υποπληθυσμό κινήσεων που είναι κατευθυντικές ωθήσεις οδηγούμενες από ροή εντολών και όχι λεπτή παρέκκλιση, και αυτές οι ωθήσεις εκτείνονται αρκετά ώστε να ξεπερνούν το κόστος round-trip ~0.10%. Το XRP επιλέγεται σκόπιμα: είναι perp κορυφαίας -5-ρευστότητας με καθαρό πολυετές ιστορικό 4H, αλλά η τιμολογιακή του διαδικασία είναι ιδιοσυγκρασιακά EVENT-DRIVEN (ρυθμιστικοί/νομικοί τίτλοι, επεισόδια listing/de-listing, νέα πληρωμών) που παράγει επεισοδιακές, υψηλού όγκου, πολυμπαρικές κατευθυντικές επεκτάσεις που είναι ακριβώς αυτό που ένα φίλτρο momentum με πύλη όγκου είναι φτιαγμένο να συλλαμβάνει — και η συμπεριφορά του είναι ασυσχέτιστη με τη σειρά τιμών BTC/ETH που το 44%+ αυτού του factory συνεχίζει να επανεξορύσσει. Μόνο THREE παράμετροι (lookback momentum, πολλαπλασιαστής έκρηξης όγκου, πολλαπλασιαστής trailing ATR) για αντίσταση στους θανάτους υπερπροσαρμογής που σκότωσαν το confluence δίδυμο DOT και τα καλάθια πολλαπλών συνθηκών.

Αυτή είναι η σκόπιμη μεταφύτευση που ζητά η υπόθεση: ο μηχανισμός είναι πιστή μεταφορά του EthVolumeConfirmedMomentumLS -- της κατασκευής ορμής 4H επιβεβαιωμένης από όγκο που έφτασε στο στάδιο paper -- μεταφερμένης στο XRPUSDT.BINANCE, με μόνες αλλαγές τις σταθερές που αφορούν το συγκεκριμένο μέσο (size_precision 1, επαληθευμένες σε σχέση με τα μεταδεδομένα parquet του καταλόγου για το XRPUSDT που αναφέρει price_precision 4 / size_precision 1). Και τα δύο συστατικά της υπόθεσης υλοποιούνται κατά γράμμα: ορμή σε μονάδες ATR (ανεξάρτητη κλίμακας, ώστε ένα κατώφλι να σημαίνει το ίδιο πράγμα σε όλα τα πολύ ευρέα καθεστώτα μεταβλητότητας του XRP) και συμμετοχή ως όγκος προς τη MEDIAN των προηγούμενων 60 bars -- η διάμεσος συγκεκριμένα επειδή η κατανομή όγκου του XRP που οδηγείται από γεγονότα είναι έντονα δεξιά ασύμμετρη και μια μέση βάση διογκωμένη από μία προηγούμενη αιχμή ειδήσεων θα έκρυβε την επόμενη γνήσια έξαρση, που είναι ακριβώς ο υποπληθυσμός που η υπόθεση θέλει να επιλέξει. Το calculate_signal επιστρέφει την ακατέργαστη συνεχή μεταβλητή απόφασης στις φυσικές μονάδες ATR σε κάθε bar (ποτέ περιορισμένη πίσω από τη συνθήκη εισόδου), και το should_enter την κατωφλιοποιεί· κατά τη διάρκεια του warmup επιστρέφει μια φραγμένη βαθμολογία ενδο-bar θέσης ώστε το σήμα να συνεχίζει να μεταβάλλεται αντί να μένει επίπεδο. Η επιφάνεια τριών παραμέτρων τηρείται επακριβώς, και οι περιορισμοί (clamps) του κώδικα δηλώνονται αυτολεξεί στο _param_bounds ώστε ο βελτιστοποιητής να μην μπορεί να δοκιμάσει τιμή που ο κώδικας ξαναγράφει σιωπηρά. Οι κλειδωμένες σταθερές (κατώφλι εισόδου, υστέρηση εξόδου, παράθυρο μεταβλητότητας, περίοδος ATR, risk_pct) αφήνονται σκόπιμα εκτός του dict παραμέτρων config και διαβάζονται από προεπιλογές επιπέδου κώδικα: το risk_pct ειδικότερα είναι πολιτική μεγέθους θέσης, και το να παραμένει βελτιστοποιήσιμο είναι ο τρόπος με τον οποίο απέτυχαν οι προηγούμενες απόπειρες confluence -- επιτρέπει σε έναν βελτιστοποιητή να αγοράσει Sharpe με ονομαστικό μέγεθος αντί με πλεονέκτημα (edge). Ο χώρος διαπραγμάτευσης είναι futures BINANCE USD-M αντί για spot επειδή η στρατηγική λαμβάνει SHORT ορμή επιβεβαιωμένη από όγκο καθώς και long, κάτι που ένας λογαριασμός CASH δεν μπορεί να κάνει· η μόχλευση παραμένει στο 1.0 επειδή το ανώτατο όριο ονομαστικού μεγέθους σημαίνει ότι καμία διαδρομή μεγέθους δεν καταναλώνει περιθώριο (η δήλωση μόχλευσης>1 αχρησιμοποίητης θα απορριπτόταν). Η απόδοση είναι φραγμένη ανά bar (buffer με διευθυνσιοδότηση μέσω δείκτη, μία ταξινόμηση 60 στοιχείων, επαυξητικό συρόμενο ακρότατο, απομνημονευμένη επιλεξιμότητα προηγούμενου bar), ώστε το wall clock του sandbox 300s να μην διακινδυνεύει. Επανέπαιξα τη λογική εισόδου offline σε ολόκληρο το ιστορικό 14,602-bar XRP 4H (2020-01 έως 2026-09) για να μειώσω τον κίνδυνο των δύο πιο συνηθισμένων τρόπων αποτυχίας: η συνθήκη έξαρσης ενεργοποιείται στο 14.8% των bars και η πλήρης σύνθετη πύλη εισόδου είναι επιλέξιμη στο 12.2%, παράγοντας 476 round trips (71/έτος, 236 long / 240 short) με 472 από αυτά εντός του παραθύρου sandbox -- επομένως η εγκατάλειψη μηδενικών συναλλαγών δεν είναι ζωντανός κίνδυνος -- με μέση καθαρή απόδοση ανά συναλλαγή +0.506% μετά την αφαίρεση του κόστους taker 0.10% ανά round-trip, άνετα πάνω από το κατώτατο όριο 0.15% USD-M, με PF 1.23 και ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών 36.6%. Αυτό το ποσοστό κερδοφόρων είναι το κανονικό προφίλ ενός trend-follower που περικόπτει νωρίς τις ζημίες και είναι κάτω από το ήπιο κατώφλι προώθησης 0.45· δεν έχω παραμορφώσει τον μηχανισμό για να το κυνηγήσω, καθώς η υπόθεση προ-καταχωρίζει αυτήν ακριβώς την κατασκευή και το ήπιο κατώφλι μπορεί να αρθεί βάσει των αποδεικτικών στοιχείων.

Θάνατος από υπερπροσαρμογή / μη γενίκευση (overfit / no-generalization) (NOT fee-edge — η απόδοση ανά συναλλαγή 1.20% ξεπερνά το όριο). Τρεις μη εξαιρέσιμες πύλες HARD αποτυγχάνουν: walk-forward is_overfitted=TRUE (μέσο IS Sharpe 1.037 -> μέσο OOS -0.413, παράθυρα +0.60/-2.08/+0.24), out-of-sample Sharpe -0.413 <= 0, και PBO 0.636 > 0.5. Η ανθεκτικότητα επιβεβαιώνει ότι το επιλεγμένο Sharpe είναι θόρυβος best-of-N: deflated_sharpe 0.006 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.078, 1.376] εκτείνεται εκατέρωθεν του μηδενός, και δεν επιβιώνει του FDR σε επίπεδο προγράμματος (διατηρεί 4 από 244, candidate_p 0.994). Το θετικό holdout (Sharpe 1.33) είναι σύμπτωση του τελευταίου παραθύρου που συγκρούεται με το αρνητικό WF-OOS και δεν μπορεί να διασώσει τρεις αποτυχημένες σκληρές πύλες. Σύμφωνα με τον κανόνα overfit-vs-dead-premise, η κατάρρευση high-IS/OOS είναι ABANDON όχι αναθεώρηση: ο μηχανισμός momentum επιβεβαιωμένου από όγκο είναι αποδεδειγμένος στο αδελφό ETH (προωθήθηκε, Sharpe 1.05), αλλά κάθε φορέας XRP αυτής της οικογένειας έχει ήδη αποτύχει (XRP υπερπροσαρμογή momentum-confluence διπλού σήματος, XRP καθαρά κατευθυντικό TSM, XRP συνέχεια ώθησης fee_edge, XRP συνέχεια δύο μπαρών fee_edge). Η επαναστόχευση της ίδιας συνταγής στο XRP απλώς υπερπροσαρμόζεται ξανά — το OOS είναι αρνητικό και η επιφάνεια ευαισθησίας είναι επίπεδη ~0.4-0.5 παντού χωρίς αναξιοποίητη ανθεκτική περιοχή παραμέτρων προς συντονισμό, οπότε η επανάληψη (προσπάθεια 1 από 2) δεν έχει καλύτερη κατεύθυνση. Αυτή είναι η παγίδα των κλώνων momentum μονού ονόματος: κάτω από το επίπεδο νικητών ADA/ETH, το βασικό backtest είναι το ταβάνι και το deflation μόνο το χαμηλώνει. Μοτίβο αποτυχίας: υπερπροσαρμογή / μη γενίκευση.

Υλοποίηση

Long/short momentum μονού μέσου στο perpetual XRPUSDT.BINANCE USD-M, μπάρες 4H, αμιγώς OHLCV. Σε κάθε μπάρα υπολογίζει ένα συνεχές σήμα momentum σταθμισμένο με τη συμμετοχή: τη μεταβολή τιμής mom_lookback μπαρών εκφρασμένη σε μονάδες ATR, πολλαπλασιασμένη επί min(1, participation) όπου participation είναι ο όγκος της μπάρας διαιρεμένος με τον όγκο MEDIAN των προηγούμενων 60 μπαρών και μετά με το vol_surge_mult. Εισέρχεται long όταν αυτό το σήμα διασχίζει το UP μέσω +1.0 ATR με την έκρηξη γνήσια παρούσα (participation >= 1), short στη συμμετρική καθοδική διάσπαση, και είναι FLAT διαφορετικά -- momentum χωρίς επιβεβαιωτική συμμετοχή δεν συναλλάσσεται ποτέ, όσο μεγάλη κι αν είναι η κίνηση. Οι θέσεις εξέρχονται είτε (α) όταν το momentum φτάσει 0.25 ATR εναντίον της θέσης (0.25 υστέρησης ώστε μια ενδοσκελική παύση να μην περικόπτει τον νικητή και να χρεώνει δεύτερο round trip), είτε (β) με trailing stop ATR trail_atr_mult ATRs κάτω/πάνω από το καλύτερο κλείσιμο από την είσοδο, αρχικοποιημένο στην τιμή εισόδου. Το μέγεθος θέσης είναι risk-first: equity * 2% / (trail_atr_mult * ATR), ώστε το μέγεθος συρρικνώνεται καθώς η μεταβλητότητα επεκτείνεται, με ανώτατο όριο 1x ακαθάριστης ονομαστικής αξίας equity (άρα μόχλευση 1.0, χωρίς απαίτηση περιθωρίου) και κατώτατο όριο στο βήμα 0.1 του XRP και ελάχιστη ονομαστική αξία $20. Ακριβώς τρεις παράμετροι είναι ρυθμίσιμες (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult)· το όριο εισόδου, η υστέρηση εξόδου, το παράθυρο όγκου, η περίοδος ATR και το κλάσμα κινδύνου είναι κλειδωμένα.

Αποτελέσματα Επαλήθευσης

Επιβεβαιώστε ότι το βασικό πρότυπο συμβουλεύεται πράγματι αυτή τη μέθοδο για την πύλη warmup (το κάνει στο FactoryStrategy)· δεν απαιτείται αλλαγή.

Το min_bars_required(self) παρακάμπτει μια μέθοδο του framework (προειδοποίηση base_shadow static). Αυτό φαίνεται σκόπιμο και ορθό — επιστρέφει max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2) ώστε η πύλη warmup να επαρκεί για όλους τους δείκτες, και το sandbox παρήγαγε 442 συναλλαγές στο παράθυρο επιβεβαιώνοντας ότι το warmup ολοκληρώνεται. Επισημαίνεται μόνο για ενημέρωση· όχι ελάττωμα.

Η απο attribution καθεστώτων στο sandbox δείχνει ότι η στρατηγική LOSES στο ήρεμο τριτημόριο μεταβλητότητας (tercile) (-8.07%, Sharpe 0.004) και κερδίζει μόνο στο πιεσμένο τριτημόριο (+88.7%, Sharpe 1.01) — το edge είναι εξ ολοκλήρου συγκεντρωμένο σε επεκτάσεις υψηλής μεταβλητότητας/γεγονότων, που είναι σύμφωνο με τη θέση για event-driven πύλη όγκου αλλά σημαίνει ότι το βιβλίο αιμορραγεί σε ήρεμες ρυθμιστικές παύσεις. Το Sharpe sandbox είναι μόνο 0.47 (CI [-0.28, 1.21] που εκτείνεται εκατέρωθεν του μηδενός) και το win rate 36% είναι κάτω από το ήπιο κατώτατο όριο 0.45 (φυσιολογικό για trend-follower που περικόπτει ζημίες, αλλά σημειώνεται). Το Largest_win ($49.9k) είναι ~7x της μεγαλύτερης ζημίας και το avg_win/avg_loss είναι 2.3x, οπότε οι αποδόσεις στηρίζονται σε λίγα μεγάλα σκέλη — ελέγξτε την εξάρτηση από την ουρά και την ανθεκτικότητα ανά καθεστώς στο backtest πλήρους ιστορικού. Αυτό είναι μη βελτιστοποιημένο πλαίσιο smoke-test για τον αναλυτή, όχι εμπόδιο (block).

Έλεγχος Backtest

Sharpe: 0,47
Συνολική Απόδοση: 127,44%
Μέγιστη Υποχώρηση: 26,45%
Σύνολο Συναλλαγών: 448
Ποσοστό Επιτυχίας: 36,4%
Δείκτης κέρδους: 1,25

Αξιόπιστο, μεγάλο δείγμα: 448 συναλλαγές σε διάστημα 2434 ημερών (metrics_reliable=true), ισορροπημένες 225 long / 223 short, ως γνήσιο χαρτοφυλάκιο long-short.

Το edge ανά συναλλαγή ξεπερνά με ευρύ περιθώριο το ελάχιστο όριο προμηθειών του venue: avg_trade_return_pct 0.724% έναντι του 0.15% ελάχιστου ορίου USD-M της Binance· η προμήθεια είναι μόνο 4.27% του ακαθάριστου, οπότε αυτό NOT είναι περίπτωση fee-edge.

Profit_factor 1.254 (> 1.05), max_drawdown 26.4% (< 60%), θετικό Sharpe 0.47 — αριθμητικά βιώσιμο σε κάθε κατώφλι ελέγχου ανασκόπησης.

Οι συναλλαγές υλοποιούν πιστά την υπόθεση: entry_signaled 448 = entries_submitted 448, έξοδοι ATR-trailing, διακράτηση ~2d, ισορροπημένη κατεύθυνση. Καμία αναντιστοιχία μηχανισμού και κανένα λογιστικό τέχνασμα (end_unrealized_pct 18.99%, όχι κυρίαρχο στους τίτλους).

Η απόδοση ανά καθεστώς συνάδει με τη λογική του φίλτρου όγκου για γεγονότα: το πλεονέκτημα συγκεντρώνεται στο πιεσμένο τριτημόριο μεταβλητότητας (+69%, Sharpe 0.86) με regime_spread 0.68· ένας νέος φορέας BTC/ETH, ασυσχέτιστος με benchmark_correlation (0.47, beta 0.11, θετικό alpha 0.07), της μοναδικής οικογένειας πλεονεκτημάτων του εργοστασίου που έχει επιβιώσει επανειλημμένα (ETH ορμή επιβεβαιωμένη από όγκο έφτασε στο στάδιο paper).

Το βασικό Sharpe 0.473 είναι χαμηλό και το CI [-0.23, 1.23] διασχίζει το μηδέν· το ποσοστό επιτυχίας 36% είναι χαμηλότερο από το μαλακό κατώτατο όριο 0.45 (αναμενόμενο για ακολουθό τάσης που περιορίζει τις ζημίες, αλλά σημειώνεται).

Οι αποδόσεις στηρίζονται σε λίγα μεγάλα σκέλη γεγονότων (2024-11 +39%, 2026-08 +33%, 2020-11 +20% μηνιαίως)· largest_win ~7x largest_loss, return_kurtosis 12.3 — εξαρτώμενες από την ουρά (tail-dependent), πρέπει να ελεγχθούν ως προς την ανθεκτικότητα ανά καθεστώς στην εκτέλεση 3-φάσης.

Αιμορραγεί στο ήρεμο τριτημόριο μεταβλητότητας (tercile) (+2.9%, Sharpe 0.18) — το βιβλίο επιστρέφει κέρδη σε ήρεμες ρυθμιστικές παύσεις, επιβεβαιώνοντας την ανησυχία edge του QA.

Προηγούμενο κατηγορίας (class prior): οι κλώνοι momentum μονού ονόματος 4H κάτω από το επίπεδο επιβίωσης Sharpe>=1.5 / PF>=2.0 έχουν συχνά αποτύχει ως υπερπροσαρμοσμένοι στο deflation· αυτή η παραλλαγή βρίσκεται κάτω από αυτό το επίπεδο, επομένως ο κίνδυνος υπερπροσαρμογής στη βελτιστοποίηση είναι πραγματικός.

Ανάλυση

Τα οικονομικά ανά συναλλαγή ξεπερνούν με ευρύ περιθώριο το ελάχιστο όριο προμηθειών του venue (avg_trade_return_pct 1.20% έναντι 0.15% ελάχιστου ορίου USD-M της Binance· η προμήθεια είναι μόνο 3.49% του ακαθάριστου) — αυτό NOT είναι θάνατος fee_edge.

Αξιόπιστο, μεγάλο δείγμα: 415 βελτιστοποιημένες συναλλαγές σε 2434 ημέρες, ισορροπημένο long/short βιβλίο, καθαρή ευαισθησία χωρίς 0 παραμέτρους-γκρεμούς.

Το παράθυρο holdout ήταν θετικό (Sharpe 1.33 σε 61 συναλλαγές).

Walk-forward is_overfitted=TRUE: το μέσο in-sample Sharpe IS 1.037 καταρρέει σε μέσο OOS -0.413, με ένα παράθυρο στο -2.077 — το πλεονέκτημα δεν γενικεύεται out-of-sample (HARD κριτήριο, μη παραιτήσιμο).

Sharpe εκτός δείγματος -0.413 <= 0 (πύλη HARD).

PBO 0.636 > 0.5 (κριτήριο HARD) — η επιλογή παραμέτρων είναι πιθανότερο να είναι υπερπροσαρμοσμένη παρά όχι.

Ο έλεγχος ανθεκτικότητας επιβεβαιώνει θόρυβο best-of-N: deflated_sharpe 0.006 << 0.95, is_significant=false, το Sharpe CI [-0.078, 1.376] διασχίζει το μηδέν και δεν περνά το FDR σε επίπεδο προγράμματος (διατηρεί 4 από 244, candidate_p 0.994).

Το βελτιστοποιημένο Sharpe 0.65 είναι πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο όριο προώθησης 1.5· win_rate 0.328 < 0.45· max_drawdown 27.1% > κατώτατο όριο 10%. Η επιφάνεια ευαισθησίας είναι επίπεδη ~0.4-0.5 παντού, χωρίς ανθεκτική περιοχή πάνω από το επίπεδο θορύβου προς την οποία να γίνει ρύθμιση.

Το oos_vault επισημάνθηκε ως UNDERPOWERED (~87 αναμενόμενες συναλλαγές έναντι των 100 που απαιτούνται) — ο μηχανισμός είναι υπερβολικά αργός για να επικυρωθεί με το διαθέσιμο ιστορικό του XRP.

Η διαδικασία Benjamini-Hochberg με q=0.10 σε 244 υποψήφιες στρατηγικές κρατά 4. Ένας υποψήφιος που δεν περνά αυτό το κριτήριο δεν διακρίνεται από τον εγγενή θόρυβο της διαδικασίας, όσο καλά κι αν φαίνονται τα επιμέρους στατιστικά του.

Σύνοψη έκβασης

Ένας μηχανισμός που αποδείχθηκε σε έναν φορέα (ETH ορμή επιβεβαιωμένη από όγκο έφτασε στο στάδιο paper με Sharpe 1.05) δεν μεταφέρεται στο XRP — κάθε XRP φορέας αυτής της οικογένειας ορμής μεμονωμένου τίτλου έχει υπερπροσαρμοστεί και καταρρεύσει OOS, οπότε η εφαρμογή της ίδιας συνταγής σε νέο σημείο, με επίπεδη επιφάνεια ευαισθησίας ~0.4-0.5, δεν προσφέρει ανθεκτική περιοχή για ρύθμιση.

Ο αναλυτής την εγκατέλειψε στο στάδιο ANALYZING μετά τη βελτιστοποίηση, λόγω τριών μη παραιτήσιμων κριτηρίων HARD: walk-forward is_overfitted=TRUE, out-of-sample Sharpe -0.413 <= 0 και PBO 0.636 > 0.5· το deflated_sharpe 0.006 και το Sharpe CI που διασχίζει το μηδέν επιβεβαίωσαν ότι το αποτέλεσμα ήταν θόρυβος best-of-N (απέτυχε επίσης στο FDR σε επίπεδο προγράμματος).

Μεταφορά του μοναδικού πλεονεκτήματος του εργοστασίου που επιβιώνει επανειλημμένα — ορμή 4H επιβεβαιωμένη από όγκο — στα perpetuals XRPUSDT.BINANCE USD-M, ως χαρτοφυλάκιο long-short 3 παραμέτρων, λαμβάνοντας θέσεις βάσει κατευθυντικής ορμής μόνο όταν ταυτόχρονη έξαρση όγκου επιβεβαιώνει πραγματική συμμετοχή και παραμένοντας εκτός αγοράς διαφορετικά.

Το βασικό backtest εκτέλεσε 448 ισορροπημένες long/short συναλλαγές σε διάστημα 2434 ημερών με Sharpe 0.47, συνολική απόδοση 127.4%, συντελεστή κέρδους 1.25 και μέση απόδοση ανά συναλλαγή 0.72% (πολύ πάνω από το κατώτατο όριο προμηθειών 0.15%)· η βελτιστοποίηση το αύξησε σε Sharpe 0.65 / απόδοση 227.7% σε 415 συναλλαγές, αλλά το walk-forward έδειξε ότι το μέσο in-sample Sharpe 1.037 κατέρρευσε σε out-of-sample -0.413.

Το Stratmill είναι εργαλείο έρευνας και εικονικών συναλλαγών (paper trading), όχι επενδυτική συμβουλή ή χρηματιστηριακός μεσίτης. Τα αποτελέσματα backtest και paper trading είναι υποθετικά. Οι συναλλαγές ενέχουν κίνδυνο απώλειας.