Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng hypothesis

Mga Hypothesis

quant trading: Intraday continuation ng malaking impulse bar, long-short (Binance USD-M, 1H, high-vol L1 pagtutugma ng asset sa panalong SOL, nilimitahang threshold ng impulse, mahigpit na paunang stop, trailing stop sa mga panalo, limitadong kapital) | Stratmill AVAX

AVAX Intraday Large-Impulse-Bar Continuation, Long-Short (Binance USD-M, 1H, High-Vol L1 Asset-Match to SOL Winner, Clamped Impulse Threshold, Tight Initial Stop, Trailing-Stop Winners, Discrete Capital-Capped)

Isang LONG-SHORT, iisang instrumento, purong OHLCV na intraday CONTINUATION strategy sa AVAXUSDT.BINANCE USD-M perpetual gamit ang 1-HOUR bars — ang susunod na instance ng factory para sa bawat asset sa pamilyang…

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, iisang instrumento, purong OHLCV na intraday CONTINUATION strategy sa AVAXUSDT.BINANCE USD-M perpetual gamit ang 1-HOUR bars — ang susunod na instance ng factory para sa bawat asset sa pamilyang VALIDATED at PROMOTED na impulse-bar-continuation (ETH-1H ~1.40 promoted, SOL-1H ~0.69 paper), na naglalapat ng EXACT na validated na single-impulse-bar trigger (NOT sa mga bersiyon ko ng ORB/sustained-drive/portfolio) sa asset na hindi pa nasusubok at pinili ng mapagpasyang asset discriminator. Ganap……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang LONG-SHORT, iisang instrumento, purong OHLCV na intraday CONTINUATION strategy sa AVAXUSDT.BINANCE USD-M perpetual gamit ang 1-HOUR bars — ang susunod na instance ng factory para sa bawat asset sa pamilyang VALIDATED at PROMOTED na impulse-bar-continuation (ETH-1H ~1.40 promoted, SOL-1H ~0.69 paper), na naglalapat ng EXACT na validated na single-impulse-bar trigger (NOT sa mga bersiyon ko ng ORB/sustained-drive/portfolio) sa asset na hindi pa nasusubok at pinili ng mapagpasyang asset discriminator. Ganap nang natukoy ang hangganan ng pamilya: WORKS ito sa ETH at SOL (high-volatility, high-liquidity, malinis ang daloy na L1 majors na sapat ang laki ng intraday thrust para malampasan ang fees at sapat ang direksiyon para magpatuloy), pero FAILS sa BTC (fee-bound-zero — napakaliit ng galaw para malampasan ang fees sa USD-M/HL/CoinM), LINK, at XRP (whipsaw). Ang AVAX ang pinakamainam na hindi pa nasusubok na katugma ng SOL panalong profile: high-beta na L1 na 'ETH-alternative' na mataas ang realized volatility (kaya LARGE ang intraday impulse moves — katangiang nagpapagana sa kalkulasyon ng fees, eksaktong wala sa low-vol BTC) at may malalim na Binance USD-M history (kaya maraming datos sa walk-forward, di-gaya ng ~7-buwang intraday wall ng HL). Sadyang AVOIDS nito ang bawat dead/blocked na landas na napatunayan sa sesyong ito: NOT BTC (palaging fee-bound, iniwan na sa 3 venues — huwag na itong i-port), NOT estratehiya sa funding/basis/carry (dominado ng fees at kalat-kalat ang mga event sa buong pamilya — ilang bps kumpara sa ~19-30 bps round-trip), NOT cross-venue (fee floor), NOT relative/cross-sectional momentum (humina), NOT daily-trend basket (kaugnay ng promoted AbsoluteMomentum), NOT options (engine), NOT reversion (patay), NOT sub-1H (patay sa fees), NOT HL intraday (hadlang sa datos). Para maiwasan ang overfit failure ng LINK (hindi nilimitahan ang impulse_mult nito at tumakas ang optimizer sa isang kalat-kalat na sulok), isinama rito ang hardening ng SOL-sibling: nilimitahan ang impulse_mult CLAMPED sa [1.0, 1.8], strong_frac FROZEN, <=4 na tunable parameter, flat sa pagitan ng mga signal. Ligtas sa engine: discrete na isang beses pumasok/isang beses lumabas, iisang posisyon, mahigpit na nilimitahan ang notional, walang tuloy-tuloy na rebalance o vol-scaling.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.