Basket ng momentum na dollar-neutral at maraming instrumento, CROSS-SECTIONAL (relatibong lakas), sa malawak na uniberso ng humigit-kumulang 20 likidong Binance USD-M alt perpetual. Sa bawat rebalance, niraranggo ang mga asset RANKED batay sa isa't isa ayon sa trailing risk-adjusted return; nagiging LONG ang basket sa mga nangungunang relatibong panalo at SHORT sa mga relatibong talong may pinakamababang ranggo, na magkakapantay ang dollar notional. Isa itong DIFFERENT factor kumpara sa nag-iisang na-promote na edge ng factory (time-series/absolute momentum, kung saan hinuhusgahan ang bawat asset ayon sa OWN trend nito — Sharpe 1.48): kumikita ang cross-sectional momentum mula sa DISPERSION (patuloy na mas mahusay ang performance ng mga panalo kaysa sa mga talo) at likas itong market-neutral, kaya pandagdag ito at hindi kalabisan. Kakaiba rin ito sa kasalukuyang 7-araw na cross-sectional REVERSAL (kabaligtaran ang direksiyon — bumibili iyon ng mga talo; ito naman ng mga panalo — at mas mahaba ang saklaw na humigit-kumulang 30 araw). Mahalaga, pinili ito dahil sa DATA-SAFETY: Binance USD-M OHLCV lang ang ginagamit nito — ang nag-iisang pinagmumulan na maaasahang nagba-backtest sa harness na ito — kaya naiiwasan ang lahat ng hadlang sa imprastraktura na pumigil sa mga kamakailang bagong ideya (walang per-option data ang Deribit, sira ang inverse sizing ng COIN-M, walang alt daily bar para sa Hyperliquid, live-WS lang ang liquidation, at primary-symbol lang ang multi-leg funding). Ang malawak na uniberso ng Binance (ang may pinakamalalim na magagamit na datos) ang sangkap para sa tibay-estadistikal na kailangan ng cross-sectional ranking, na hindi maibibigay ng mga venue na kapos sa datos at hindi Binance. Iisang venue at iisang daily timestamp; kakaunti ang parameter para labanan ang overfitting. Pinapahusay nito ang dimensiyong may pinakamalaking pagkiling sa portfolio (87% long-only) sa pamamagitan ng isang sleeve na tunay na market-neutral.