Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng hypothesis

Mga Hypothesis

Binance USD-M 52-Week-High Proximity Momentum Dollar-Neutral Basket (Mga Matatag na Major, Ranggo Batay sa Lapit sa Pinakamataas na Presyo, Walang Leverage at May Hangganang Laki ng Posisyon, Lingguhang Rebalance, Long-Short)

Binance USD-M 52-Week-High Proximity Momentum Dollar-Neutral Basket (Established Majors, Nearness-to-High Rank, No-Leverage Capped Sizing, Weekly Rebalance, Long-Short)

Arawang cross-sectional momentum basket na dollar-neutral sa humigit-kumulang 10 matatag na Binance USD-M majors na may kumpirmadong buong kasaysayan (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), gamit ang…

Hypothesis

Arawang cross-sectional momentum basket na dollar-neutral sa humigit-kumulang 10 matatag na Binance USD-M majors na may kumpirmadong buong kasaysayan (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), gamit ang signal na 52-WEEK-HIGH PROXIMITY (George & Hwang) sa halip na momentum batay sa nakaraang return. Tinataya ang bawat asset ayon sa lapit ng kasalukuyang presyo nito sa pinakamataas na presyo sa nakaraang humigit-kumulang 1 taon (lapit = close / pinakamataas sa nakaraang -252 araw; malapit sa 1.0 = nasa……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Arawang cross-sectional momentum basket na dollar-neutral sa humigit-kumulang 10 matatag na Binance USD-M majors na may kumpirmadong buong kasaysayan (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), gamit ang signal na 52-WEEK-HIGH PROXIMITY (George & Hwang) sa halip na momentum batay sa nakaraang return. Tinataya ang bawat asset ayon sa lapit ng kasalukuyang presyo nito sa pinakamataas na presyo sa nakaraang humigit-kumulang 1 taon (lapit = close / pinakamataas sa nakaraang -252 araw; malapit sa 1.0 = nasa pinakamataas na presyo); binibili ng basket ang LONG major na pinakamalapit sa pinakamataas na presyo at binebenta ang SHORT pinakamalayo sa ibaba nito, na may pantay na dollar notional. Isa itong dokumentadong anomalya ng momentum na STANDALONE at bahagya lamang ang empirikal na ugnayan nito sa momentum batay sa return — patuloy na nahihigitan ng mga asset na malapit sa pinakamataas na presyo ang iba (dahil sa anchoring o mabagal na pagtugon sa mabuting balita) — kaya naiiba ang signal na ito sa return-based trend basket na itinataguyod ng factory, cross-sectional na RETURN-rank basket (akin, nakabinbin), at Donchian na BREAKOUT (tuloy-tuloy na estado ng lapit kumpara sa naganap na breakout). Nananatili ito sa loob ng tanging napatunayang pamilya ng edge (DAILY momentum sa matatag na majors — napatunayang walang bisa ang intraday/short-only/MR/long-horizon na mga variant), gumagamit ng pang-araw-araw na OHLCV ng purong majors (ligtas ang datos — bagsak sa datos ang broad-alt/HL basket), at idinisenyo upang iwasan ang BOTH paulit-ulit na sanhi ng pagkabigo: (1) iisang parameter na FROZEN (ang high window), kaya walang sobrang pagtutuunan ang walk-forward optimizer (lunas sa pagbagsak dahil sa overfit); at (2) walang NO vol-targeting leverage scalar o NO hindi nililimitahang inverse-vol weight — halos pantay at may hangganang laki ng posisyon, na may mahigpit na hangganan sa gross na 1.0× (lunas sa pagsabog ng leverage). Pinabubuti ng market-neutral na pagbuo ang 87%-long na skew; napapanatiling napakababa ng mga bayarin ng lingguhang rebalance.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.