Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng hypothesis

Mga Hypothesis

ETHUSDT Funding Rate: Carry sa Sukdulang Mean Reversion — Salungat na Posisyon sa Funding na nasa 95th Percentile

ETHUSDT Funding Rate Extreme Mean-Reversion Carry — Contrarian Position on 95th-Percentile Funding

Isang bidirectional na estratehiya sa carry sa ETHUSDT perpetual futures (Binance USD-M) na kumukuha ng salungat na posisyon kapag umabot ang 8-oras na funding rate sa ika-95 na percentile ng distribusyon nito sa…

Hypothesis

Isang bidirectional na estratehiya sa carry sa ETHUSDT perpetual futures (Binance USD-M) na kumukuha ng salungat na posisyon kapag umabot ang 8-oras na funding rate sa ika-95 na percentile ng distribusyon nito sa nakaraang 90 araw, positibo man o negatibo. Kapag lubhang positibo ang funding (sobra ang leverage ng mga long at malaki ang ibinabayad sa mga short), pumapasok ang estratehiya sa short position na SHORT upang makolekta ang bayad sa funding AND at makinabang sa dokumentadong pagbabalik ng presyo sa mean……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang bidirectional na estratehiya sa carry sa ETHUSDT perpetual futures (Binance USD-M) na kumukuha ng salungat na posisyon kapag umabot ang 8-oras na funding rate sa ika-95 na percentile ng distribusyon nito sa nakaraang 90 araw, positibo man o negatibo. Kapag lubhang positibo ang funding (sobra ang leverage ng mga long at malaki ang ibinabayad sa mga short), pumapasok ang estratehiya sa short position na SHORT upang makolekta ang bayad sa funding AND at makinabang sa dokumentadong pagbabalik ng presyo sa mean matapos ang sukdulang funding. Kapag lubhang negatibo ang funding (sobra ang leverage ng mga short), pumapasok ang estratehiya sa LONG para sa parehong dobleng bentahe. Likas na maikli ang holding period (1-7 araw) dahil bumabalik sa mean ang mga funding rate sa loob ng 24-72 oras matapos ang sukdulang mga pagbasa. Sa estruktura, hindi ito kaugnay ng lahat ng 10 klase ng mekanismong napatunayang mali sa sesyong ito: hindi ito sumusunod sa trend, hindi mean reversion ng presyo, hindi cross-asset, hindi cross-sectional, hindi batay sa kalendaryo, hindi intraday na wala pang isang araw, hindi akumulasyon, hindi arbitrage sa iba't ibang venue, hindi channel breakout, at hindi batay sa oscillator. Funding rate ang signal (karagdagang data feed na may saklaw ng Binance sa loob ng maraming taon), at ang bentahe ay ang mahusay na dokumentadong kombinasyon ng carry at mean reversion na naghatid ng Sharpe na ~0.8-1.2 sa mga akademikong pag-aaral sa crypto funding (Schmeling-Brueggemann-Krempel 2022; Naranjo 2019; update nina Lo-Sornette 2024).

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.