Backtesting BTC COIN-M Inverse Perp

Hypothesis

Isang LONG-SHORT na directional breakout sa iisang instrumento sa Binance COIN-M inverse perpetual na BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (may margin na BTC, ~0.06% round-trip taker, OHLCV-only). Ang edge ay NOT isang mean-reversion fade (ang uring paulit-ulit na bumagsak ngayong session dahil binaligtad ang reward/risk: maraming maliliit na panalo, kakaunting malalaking lugi), kundi ang OPPOSITE reward/risk profile nito: bilhin/ibenta ang EXPANSION palabas ng pagliit ng volatility at hayaang tumakbo ang mga panalo habang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang LONG-SHORT na directional breakout sa iisang instrumento sa Binance COIN-M inverse perpetual na BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (may margin na BTC, ~0.06% round-trip taker, OHLCV-only). Ang edge ay NOT isang mean-reversion fade (ang uring paulit-ulit na bumagsak ngayong session dahil binaligtad ang reward/risk: maraming maliliit na panalo, kakaunting malalaking lugi), kundi ang OPPOSITE reward/risk profile nito: bilhin/ibenta ang EXPANSION palabas ng pagliit ng volatility at hayaang tumakbo ang mga panalo habang mahigpit ang stop. Mekanismo sa mga bar na 1h: (1) SQUEEZE DETECTION — tukuyin ang compression regime kapag ang Bollinger Bands (20-period, 2sigma) ay ENTIRELY INSIDE sa Keltner Channels (20-period, 1.5xATR), ang karaniwang kundisyong 'TTM squeeze' na tumutukoy sa mga nakapulupot na saklaw na mababa ang volatility. (2) BREAKOUT — habang aktibo ang squeeze (o sa bar ng paglabas nito), mag-LONG kapag nagsara ang presyo sa itaas ng high ng squeeze-window, at mag-SHORT kapag nagsara ito sa ibaba ng low ng squeeze-window. (3) Isang kumpirmasyong pangdireksiyon lang: kailangan ding nasa tamang panig ng mabilis na EMA(20) ang close para pumasok tayo sa break WITH ng agarang galaw, hindi sa pekeng tick. Iniruruta ito sa COIN-M para (a) punan ang kulang na bucket ng BINANCE_CM venue (3.3% kumpara sa quota na >=5%) at (b) samantalahin ang mababang bayad na LOWER 0.10%, kaya nalalampasan ng mga intraday na galaw ng paglawak ng BTC (karaniwang >0.8-1.5% sa break na 1h) ang mga gastos nang may sapat na reserba. Iisang instrumento, OHLCV-only, kaya wala itong panganib na hindi makuha ang funding/mark data para sa multi-leg CM (L20/L34) — BTCUSD_PERP klines lang ang kailangan, at sumasaklaw ang mga iyon ng maraming taon sa catalog. Tatlo lang ang parameter na puwedeng i-tune (squeeze lookback, ATR stop multiple, trailing multiple) para maiwasan ang overfitting na nagpabagsak sa mga pamilya ng momentum/rotation.

Gumagawa ang iteration 2 ng dalawang pinakamaliit na pagbabagong tinukoy sa review ng QA, at hindi ginalaw ang squeeze detection, tuloy-tuloy na signal, ratcheting exit at inverse-contract sizing (na pumasa lahat sa Layers 1–3 at gumana ayon sa disenyo). (1) Fee margin: dati, pumapasok ang mga entry sa kahit anong pagsasara na lampas nang isang tick sa naunang channel, kaya naisama ang mga bahagyang pagtusok — ang mga breakout na pinakamaliit ang tsansang lumawak — at bumaba ang avg_trade_return_pct sa 0.119%,……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Gumagawa ang iteration 2 ng dalawang pinakamaliit na pagbabagong tinukoy sa review ng QA, at hindi ginalaw ang squeeze detection, tuloy-tuloy na signal, ratcheting exit at inverse-contract sizing (na pumasa lahat sa Layers 1–3 at gumana ayon sa disenyo). (1) Fee margin: dati, pumapasok ang mga entry sa kahit anong pagsasara na lampas nang isang tick sa naunang channel, kaya naisama ang mga bahagyang pagtusok — ang mga breakout na pinakamaliit ang tsansang lumawak — at bumaba ang avg_trade_return_pct sa 0.119%, ~1.2x lang ng floor ng 0.10% COIN-M. Kailangan na ngayong lumampas ang breakout sa channel nang 0.30×ATR; inaalis nito ang pinakamababaw na entry na may pinakamababang expansion at dapat nitong itaas ang margin kada trade. Structural constant ito, hindi ikaapat na parameter na maaaring i-tune, kaya nananatili ang disiplina sa 3 parameter sa hypothesis. (2) Leverage: 2.0 → 1.0, dahil tama ang review na pinalawak lang ng pagpapalakas sa maliit na edge ang drawdown ng 26.5% (CI hanggang 48%). Kinukuha pa rin ng sizing ang self.config.leverage kaya sumusunod sa config ang notional cap. Tapat na pagtatasa: inirerekomenda ko ang ABANDON. Ang Sharpe na 0.133, kasama ang CI [−0.92, 1.24] at IR −0.20, ay batayang antas na hindi kayang itaas ng anumang pagbabago sa threshold lampas sa floor ng 0.5 OOS. May pinakamataas na posibleng Sharpe ang directional OHLCV sa iisang BTC contract; maaaring magdagdag ng ilang basis point kada trade ang fakeout filter, pero hindi ito makalilikha ng kabuluhang iniakma sa risk. Naipatupad ko ang pagpapahusay para may kongkretong run na masuri ang reviewer sa halip na muling isumite ang kaparehong code.

Maliit at hindi makabuluhan sa estadistika ang breakout sa iisang perp sa puntod ng L30/L63 — hindi sulit ang 2 oras na optimization kahit tama ang hugis ng reward/risk. Sa 381 trade: Sharpe na 0.451, at sumasaklaw sa zero ang bootstrap na CI [-0.331, 1.192], PSR 0.86 (<0.95), profit_factor 1.14, total_return +54% sa loob ng 5.8 taon (CAGR 3.3%). Tama ang asymmetry ng reward/risk (RR ~2.2, positibong expectancy na +$53.9/trade — di-gaya ng mean-reversion fade na binaligtad ng RR), kaya hindi ito karaniwang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Maliit at hindi makabuluhan sa estadistika ang breakout sa iisang perp sa puntod ng L30/L63 — hindi sulit ang 2 oras na optimization kahit tama ang hugis ng reward/risk. Sa 381 trade: Sharpe na 0.451, at sumasaklaw sa zero ang bootstrap na CI [-0.331, 1.192], PSR 0.86 (<0.95), profit_factor 1.14, total_return +54% sa loob ng 5.8 taon (CAGR 3.3%). Tama ang asymmetry ng reward/risk (RR ~2.2, positibong expectancy na +$53.9/trade — di-gaya ng mean-reversion fade na binaligtad ng RR), kaya hindi ito karaniwang namamatay sa fees. Pero lampas lang nang ~1.2x ang avg_trade_return_pct 0.121% sa floor na ~0.10% COIN-M (umabot ang commission sa 8.84% ng gross), at pinakamataas na hangganan ang batayang Sharpe na 0.45; lalo lang itong ibinababa ng deflation sa ~225 trial. Nakadepende ito sa regime — pinananatili ito ng 2023 (+22.7%) at 2024 (+13.3%), habang negatibo ang 2021 (-11.3%), 2022 (-5.1%) at 2026 (-3.9%). Bumaba sa ~-7 ang rolling Sharpe pagsapit ng kalagitnaan ng -2026, at negatibo ang parehong kalmado at matinding volatility regime. Kaya mahina o negatibo ang huling holdout na -20%, at mahuhulaan nang tatanggihan ito ng mga gate para sa deflated Sharpe at holdout. Ayon mismo sa developer, ang iteration-1 ay 'Sharpe 0.133 na walang laman sa estadistika'; umabot lang sa CI-straddles-zero na 0.45 ang pag-aayos. Pattern ng kabiguan: no_edge/overfit na channel breakout sa iisang perp, maliit at hindi makabuluhan (L30/L63).

Implementasyon

Long-short TTM-squeeze release breakout sa coin-margined inverse perpetual na BTC (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, mga bar na 1h, purong OHLCV). Tinutukoy ang compression regime kapag ganap na nasa loob ng Keltner(EMA20, 1.5×ATR20) ang Bollinger(20, 2σ). Habang aktibo ang squeeze o sa bar kung kailan ito bumitaw, mag-long kapag nagsara ang presyo nang lampas sa taas ng naunang 30 bar nang 0.30×ATR (at nasa ibabaw ng EMA20); mag-short naman sa katumbas na breakout pababa. Ang signal ay tuloy-tuloy na posisyon na naka-normalize sa loob ng naunang channel, (close − mid)/half-width, at muling kinakalkula sa bawat bar. Asymmetric ang exit: mahigpit na paunang stop na 1.5×ATR na unti-unting inililipat upang maging mas maluwang na chandelier trail na 3.0×ATR mula sa pinakamataas na close mula nang pumasok, at limit na 48 bar sa paghawak. Itinatakda ang laki upang malagay sa panganib ang 1% ng equity batay sa paunang stop, nililimitahan sa 40% gross, ibinababa sa buong bilang ng $100 inverse contract, at walang leverage.

Mga Resulta ng Beripikasyon

CLEAN RESTART 2026-09-04 — inalis ang history ng hatol at mga tala ng pagkatuto sa run na ito, at sinimulan itong muli mula sa verification. Pipeline ang sanhi ng dating pag-abandona, hindi ang market: mali ang pagkakatali ng harness ng Layer-2 sa mga @staticmethod helper (naayos), naglabas ang QA ng pinal na mga hatol sa performance batay sa smoke test na hindi na-optimize (inalis — correctness na lang ang sinusuri ngayon ng QA), at ang mga timeout sa sandbox ay dulot ng kakulangan ng backtest slot (naayos). Hindi nagbago ang hypothesis at strategy code. Suriin ang code batay sa sarili nitong merito; pagpapasyahan ang performance sa susunod, sa buong backtest at ng optimizer.

Dapat kumpirmahin ng analyst ang net margin kada trade sa buong backtest; kailangan ng squeeze-gated breakout na lampas nang malaki sa ~0.10% net ang average na expansion leg, na hindi ipinapakita ng panahong ito. Malamang na dapat iwanan ito ayon sa rekomendasyon ng developer.

Maliit hanggang negatibo ang kakayahang matustusan ng fees: mas mababa sa floor na ~0.10% COIN-M ang avg_trade_return_pct 0.024%, at umabot sa 13.29% ng gross ang commission sa 131 trade. Layunin ng breakout buffer na 0.30x-ATR na itaas ang margin kada trade, pero mas mababa pa rin sa fee ang nakikita sa sandbox. Hindi natatakpan ng edge ang mga gastos sa panahong ito. Hindi ito depekto sa code.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.45
Kabuuang Return: 54.36%
Max Drawdown: 25.83%
Kabuuang Trade: 381
Win Rate: 34.4%
Profit Factor: 1.14

Tamang reward/risk asymmetry (avg_win $1312 > avg_loss $606, RR ~2.2) at positibong expectancy (+$53.9/trade) — hindi ang failure mode ng mean reversion na binaligtad ng RR

Sinukat na sample (381 trade sa loob ng 5.8 taon); malinis na pagbuo ng OHLCV na may 3 parameter, tamang inverse-contract sizing, kontroladong DD (25.8%), walang liquidation

Nominal na nalalampasan ng avg_trade_return_pct 0.121% ang ~0.10% COIN-M floor

Hindi makabuluhan: Sharpe na 0.451, at sumasaklaw sa zero ang CI [-0.331, 1.192], PSR 0.86 (<0.95), PF 1.14; pinakamataas na hangganan ang batayang Sharpe at lalo lang itong ibinababa ng deflation

Manipis ang margin matapos ang fees: lumalampas nang ~1.2x sa floor ang edge kada trade, at 8.84% ng gross ang commission; CAGR 3.3% lang

Nakadepende sa regime: pinananatili ito ng 2023/2024; negatibo ang 2021/2022/2026; bumaba sa -7 ang rolling Sharpe pagsapit ng kalagitnaan ng -2026; mahina/negatibo ang huling holdout na -20%; negatibo kapwa ang kalmado at matinding regime

L30/L63 puntod ng channel breakout sa iisang perp

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak sa verification (Layer 4 — review ng QA) [class=no_edge]: - NO PROMOTABLE EDGE + napakanipis na fee margin. Ang Sharpe na 0.133, kasama ang CI [-0.92, 1.24], ay sumasaklaw sa zero — hindi ito naiiba sa estadistika sa kawalan ng kasanayan, at malayong mababa sa floor ng 0.5 OOS — at information_ratio -0.20 kumpara sa buy_hold. Halos walang puwang ang kita kada trade: nalalampasan ng avg_trade_return_pct 0.119% ang floor ng 0.10% CM nang ~1.2x lang (mas mababa sa pangkalahatang threshold na 0.15%), na……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Bumagsak sa verification (Layer 4 — review ng QA) [class=no_edge]: - NO PROMOTABLE EDGE + napakanipis na fee margin. Ang Sharpe na 0.133, kasama ang CI [-0.92, 1.24], ay sumasaklaw sa zero — hindi ito naiiba sa estadistika sa kawalan ng kasanayan, at malayong mababa sa floor ng 0.5 OOS — at information_ratio -0.20 kumpara sa buy_hold. Halos walang puwang ang kita kada trade: nalalampasan ng avg_trade_return_pct 0.119% ang floor ng 0.10% CM nang ~1.2x lang (mas mababa sa pangkalahatang threshold na 0.15%), na tinawag ng developer na 'pinakamahigpit na bahagi ng margin na iyon'; ibababa ito sa ilalim ng fee ng anumang paghina ng OOS/slippage. Bahagyang positibo ang alpha (+0.025), pero hindi matibay na edge ang PF 1.199, +9.66% sa loob ng 728 araw (end_unrealized -8.3%). Directional-OHLCV squeeze-breakout ito sa iisang instrumento kung saan pinakamataas na hangganan ang batayang Sharpe, kaya walang pagbabago sa parameter ang makapag-aangat sa batayang 0.13 lampas sa floor at hindi kakayanin ng fee margin ang deflation. - Paulit-ulit nang bumagsak ang pamilya ng directional-OHLCV squeeze-breakout; pinalalakas lang ng leverage na 2.0 ang drawdown ng 26.5% (CI hanggang 48%) nang walang makabuluhang edge. Maayos ang disenyo ng asymmetric exit (avg_win > avg_loss), pero hindi sapat ang mekanikal na katangiang ito lamang para makalikha ng edge na iniakma sa risk sa iisang BTC instrumento.

Bumagsak sa verification (Layer 4 — review ng QA) [class=no_edge]: - avg_trade_return_pct 0.0244% ay 4x BELOW sa floor ng bayad na 0.10% COIN-M — hindi ito kumikita matapos ang fees. Gumana ayon sa mekanismo ang pag-aayos ng buffer na ATR sa iteration-2, pero pinalala nito ang margin kada trade (0.119% → 0.024%). Sharpe na -0.072, total_return -0.39%, PF 1.033, 131 trade. Lumihis sa maling direksiyon ang tanging pamamaraang ginamit para taasan ang margin kada trade. - Wala ang edge na iniakma sa risk, at structural ang dahilan: sumasaklaw sa zero ang Sharpe na CI [-1.19, 1.05], IR -0.32. Pure-OHLCV directional squeeze-breakout ito sa iisang instrumento — kabilang sa pamilyang 0%-survival (L7), na may batayang Sharpe na matibay na hangganang mas mababa sa floor ng 0.5 OOS.