FMZ SuperTrend 45/3: long-short source port sa BTC OKX 15m

Hypothesis

Port ng JavaScript版本SuperTrend策略 ni 发明者量化-小小梦: i-trade ang mga pagbabago sa direksiyon ng SuperTrend sa nakumpletong bar gamit ang mga trading default ng artikulo, ATR period na 45 at multiplier na 3, sa mga bar na 15 minuto. Hindi trading default ang mga setting na 10/3 ng demonstrasyon. Panatilihin ang recursion ng indicator ng source at ang close-before-reopen na asal. Iangkop ang makasaysayang quarterly contract na OKEX BTC sa BTCUSDT.OKX, ang linear perpetual na suportado ng platform sa parehong venue; sinusubok nito ang mekanismo ng signal, hindi ang economics ng quarterly contract. Palitan ang paulit-ulit na ipinapasang marketable limit na dalawang tick ang layo ng taker market order sa pagsasara ng signal bar; hindi nito ginagaya ang polling o partial fill ng FMZ. Palitan ang sizing na isang contract ng sizing na kaugnay ng equity. Walang idinadagdag na trend filter, profit target, intrabar stop o time exit. Hindi pa napapatunayan ang mga pahayag ng source tungkol sa performance.

May iisang kongkretong mekanismo ang seed na ito, kaya nararapat itong ilipat nang isang beses mula sa source. Panatilihin ang BTC, OKX at mga bar na 15 minuto sa halip na magpataw ng ibang instrument o venue para sa pagkakaiba-iba. Kulang ang representasyon ng OKX sa 2.6%, at tinutugunan ng long-short exposure ang konsentrasyong 80.9% na long-only ng portfolio. Nananatiling eksepsiyon sa konsentrasyon ang BTC, na binibigyang-katwiran ng tapat na reproduksiyon ng source; walang laman ang ibinigay na corpus_concentration, kaya hindi masusuri ang kamakailang bahagi nito. Ihiwalay ang contract na ito sa nakapilang strategy na BTC ATR-channel sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga regime filter at pagpapanatili sa eksaktong recursion na 45/3 ng may-akda at sa mga exit na flip lang. Dahil sa mga dating pagkalugi, kailangan ang maingat na exposure at tahasang pagtutuos ng gastos, hindi ang pagtanggi o pagbabago sa mga tuntunin ng signal.

negative_expectancy: huwag ituloy ang optimization ng nakapirming adaptasyong ito ng BTC OKX 15-minutong 45/3 SuperTrend. Nalulugi ang libo-libong nakumpletong trade matapos isama ang tinantiyang gastos at naikredito na funding, pati bago ang iniulat na liquidation. Tinatanggihan nito ang ibinigay na perpetual, market-order, equity-sized na port, hindi ang quarterly-contract strategy ng orihinal na may-akda o ang SuperTrend sa pangkalahatan. Suriin nang hiwalay ang mga hindi pagkakatugma sa position metric at pagkatapos ng liquidation. Hindi naisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only ang filesystem access na pinapayagan ng session na ito.

Implementasyon

BTC OKX 15-minutong long-short SuperTrend source port na may nakapirming setting na 45/3, mga transition sa nakumpletong bar, taker market execution at kumpirmadong close-before-reopen na reversal. Gumagamit ang mga posisyon ng budget na 0.5% ng equity laban sa sizing reference na 3×ATR, na nililimitahan sa notional na 25% ng equity. Lumalabas lamang kapag nagbago ang direksiyon.

Pinananatili ang Wilder ATR seed ng may-akda, mga final band na sinimulan sa zero, recursive na pagpili ng linya, at mga tuntunin sa pagkakapantay mula sa [artikulo ng JavaScript SuperTrend ni FMZ](https://www.fmz.com/digest-topic/5438).). Ginamit ang hiniling na linear perpetual at pagtatantiya sa market order nang walang dagdag na filter o exit. Hindi ginagarantiya ng sizing batay sa ATR ang pinakamataas na lugi dahil walang protective stop. Mga scalar attribute ang estado ng indicator at reversal, kaya pare-pareho ang computation sa bawat bar. Hindi pa napapatunayan ang mga pahayag tungkol sa performance. Hindi naisulat ang hiniling na outbox file dahil read-only ang workspace; ibinabalik dito ang buong JSON na para sa gawaing ito.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Ibalik ang 1 at hayaang ipatupad ng calculate_signal ang sarili nitong initialization na 46 bar, o tahasang simulan nang minsanan ang indicator mula sa naka-buffer na history. Huwag magpadala ng order habang nasa itinakdang warmup.

Hindi tinatawag ng framework ang calculate_signal hangga't hindi natutupad ang min_bars_required. Kaya sinisimulan ng pagbabalik ng 46 ang incremental na ATR sa input bar na 46, at unang nagkakaroon ng valid na value sa input bar na 91. Hindi ginagamit ang unang 45 naka-buffer na bar, kaya naaantala ang initialization at nagbabago ang panimulang hangganan ng indicator kumpara sa pagproseso ng lahat ng ibinigay na bar.

Iniulat ng pinutol na sandbox ang -0.189% net return sa bawat trade, PF 0.687 at malaking gastos sa commission at impact. Suriin ang economics gamit ang buong kasaysayan; hindi pinatutunayan ng mga luging ito sa smoke test na may depekto sa correctness.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-0.24

Kabuuang Return

-100.00%

Max Drawdown

100.00%

Kabuuang Trade

5431

Win Rate

32.5%

Profit Factor

0.88

Sinusuportahan ng mga tala ng trade ang nilalayong flip-only na mekanismo: salit-salitan ang direksiyon sa lahat ng 5,430 magkasunod na transition at muling nagbubukas sa timestamp ng naunang exit.

Malawak ang nasuring sample: 5,431 saradong trade sa humigit-kumulang 6.4 taon.

Totoo ang pang-ekonomiyang alalahanin ni QA: -0.0999% ang netong average na return bawat trade, 0.875 ang profit factor at -0.242 ang Sharpe.

Nalugi na nang humigit-kumulang 99,986 USDT ang mga trade ng 5,145 na nagsara bago ang iniulat na liquidation; hindi lang nakabatay sa terminal liquidation metric ang pagtanggi.

Nakapirmi sa contract ang lahat ng parameter ng trading at walang parameter na maaaring baguhin. Walang napatunayang pagkukumpuni sa implementasyon na susuporta sa pag-ulit.

Hindi tugma ang iniulat na average na laki ng posisyon na 193.2% sa pinakamataas na leverage sa entry na 25.0%; nagpapatuloy ang trading pagkatapos ng iniulat na liquidation. Nangangailangan ng hiwalay na pagsusuri ang mga sintomas sa pag-uulat at accounting na ito; hindi pa napatutunayan ang mga sanhi ng mga ito.

Nagbalik ng humigit-kumulang 1,010.2% ang sample na buy-and-hold curve, na may 74.9% drawdown. Dagdag na paghahambing ito sa hiwalay nang natukoy na negatibong expectancy ng trading.

Buod ng Resulta

Para lang ang pagtangging ito sa sinuring adaptasyon para sa perpetual contract; hindi nito itinatatag ang performance ng quarterly-contract strategy ng orihinal na may-akda o ng SuperTrend sa pangkalahatan.

Nagpasya ang pagsusuri sa backtest na itigil dahil negatibo ang expectancy matapos isama ang tinantiyang gastos at naikredito na funding, walang parameter na maaaring baguhin, at walang napatunayang pagkukumpuni sa implementasyon na susuporta sa pag-ulit. Hindi naabot ang optimization at ang mga sumunod na pagsusuri ng analyst at risk; itinalaga para sa hiwalay na pagsusuri ang mga hindi pagkakatugma sa position metric at pagkatapos ng liquidation.

Mag-long at mag-short sa BTCUSDT.OKX batay sa pagbabago ng direksiyon ng SuperTrend sa mga nakumpletong 15-minutong bar, gamit ang nakapirming setting na ATR 45/3, market orders, at sukat ng posisyong nakaayon sa equity.

Iniulat ng backtest ang 5,431 saradong trade, -100% return, Sharpe na -0.242 at profit factor na 0.875. -0.0999% ang average na netong return bawat trade; bago ang iniulat na liquidation, nalugi na nang humigit-kumulang 99,986 USDT ang mga nagsarang trade.

Pagsusuri

Estratehiya ng SuperTrend sa JavaScript