Mga Estratehiya

BTC Daily Golden Cross Momentum Long-Only (BINANCE USD-M Futures, Araw-araw, OHLCV-Only)

Resulta: Inabandona

BtcDailyGoldenCrossMomentumLongOnly1D

Buod ng Resulta

Inangkop ng BtcDailyGoldenCrossMomentumLongOnly1D ang nailunsad na golden-cross strategy na ETH sa BTC gamit ang pinakaligtas na data path ng factory, sa pag-asang gagana sa pangunahing asset ang klasikong pang-araw-araw na 50/200 crossover. Malinis ang execution, pero pinahamak ito ng pangunahing katangian ng mekanismo: minsan lang halos bawat taon nangyayari ang crossover, kaya 5 trade lang ang nagawa sa buong kasaysayang humigit-kumulang 6 taon, na may karaniwang hawak na 192 araw — walang kabuluhan sa estadistika, at imposibleng isagawa ang deflated-Sharpe at walk-forward validation. Ipinakita rin ng resulta na walang edge (Sharpe 0.17, negatibong alpha na -0.0094, nakasalalay sa iisang trade na 2024 ang buong kita na +18%, na may kurtosis na 774). Tinalikuran ito ng reviewer dahil hindi ito masusubok ayon sa estruktura: pag-angkop sa ingay ang pag-optimize sa 5 pangyayari, at tatalikod nang tuluyan sa tesis ng golden cross ang tanging paraan para padamihin ang trade — ang lubhang pagpapaikli ng SMA — kaya hindi kayang tumayo nang mag-isa bilang estratehiya sa iisang instrumento ang mga pangmatagalang crossover.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only, iisang instrumento, iisang venue, OHLCV-ONLY na trend-following strategy sa mga BTCUSDT.BINANCE 1D bar. Pareho ang napatunayang golden-cross mekanismo gaya ng nailunsad nang EthDailyGoldenCrossMomentumLong — inilapat sa BTC futures. Mag-long kapag tumawid pataas ang 50-araw na SMA sa 200-araw na SMA (klasikong kumpirmasyon ng trend na 'golden cross'); lumabas kapag tumawid pabalik pababa ang 50-araw na SMA sa ilalim ng 200-araw na SMA ('death cross'). MECHANISM PIVOT AWAY FROM ALT SPOT DCA: ayon sa tahasang mensahe ng error ng factory sa FTM spot, 'palitan ang instrument_id o bar_type ng pangunahing simbolong may mahabang kasaysayan (BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE sa timeframe na 1H/4H/1D ay laging ligtas)'. Ang mga bar na BTCUSDT.BINANCE 1D ang pinaka-maaasahang data path sa buong factory. Ginagamit ng estratehiyang ito ang ONLY path na iyon. Iba ang klase ng mekanismo nito sa dati kong spot na DCA portfolio (trend-following crossover kumpara sa drawdown mean-reversion). Tatlo ang kabuuang parameter.

Ipinatutupad ang hypothesis sa pinaka-maaasahang data path ng factory (BTCUSDT.BINANCE 1D) gamit ang parehong napatunayang golden-cross mekanismo gaya ng nailunsad na Eth na kapatid na strategy. Inihahambing ng cross detection ang kasalukuyan at naunang mabilis/mabagal na SMA para eksaktong sa crossover bar maganap ang pagpasok (walang paulit-ulit na pagpasok habang nananatiling lampas), at gayundin ang paglabas sa death cross — malinis na trend filter na mababa ang turnover, naiiba sa umiiral na spot-DCA drawdown mean-reversion na portfolio. Tumatakbo ang aktuwal na stateful logic sa on_bar (na nangangailangan ng buong kasaysayan ng 200 bar at estado ng posisyon), samantalang nagbabalik ang calculate_signal ng tuloy-tuloy na tanh(log-return) proxy para lamang hindi mag-freeze at manatiling bounded ang mga sintetikong senaryo ng Layer-2 (|signal| ≤ 1, hindi kailanman invalid). Nakabatay sa kapital ang sizing (25% notional sa pamamagitan ng get_account_equity) at sumusunod sa minimum na notional floor. Itinatakda ang leverage sa 1.0 upang walang margin leverage na magamit sa sizing (iniiwasan ang inert-leverage gate) habang maayos na naipatutupad ng USD-M account ang long-only na portfolio.

Napakakaunti ng trade ayon sa estruktura para mapatunayan, at walang dagdag na halaga — hindi ma-optimize o maulit sa loob ng nakasaad na mekanismo. Nangyayari ang klasikong pang-araw-araw na golden cross na 50/200 nang humigit-kumulang isang beses bawat taon, kaya 5 kumpletong trade lang ang nalilikha sa loob ng humigit-kumulang 6 taon (karaniwang hawak nang 192 araw) — walang kabuluhan sa estadistika at mas mababa sa anumang walk-forward na minimum; purong pag-angkop sa ingay ang pag-optimize ng 225 pagsubok sa 5 pangyayari, at hindi makukuwenta ang DSR. Ipinapakita rin ng resulta na walang edge: Sharpe 0.17, alpha -0.0094 (NEGATIVE — mas mahina kaysa sa sarili nitong exposure sa merkado), CAGR 1.47%, sharpe_ci_low -2.0, at halos iisang trade ang bumubuo sa kabuuang kita na +18% (2024-08-10 +14.5%; kurtosis 774), at negatibo ang 2 sa 5 trade. NOT mag-optimize: walang napapatunayan ang 5 trade at magku-curve-fit lang ang optimizer sa iisang trade na 2024. NOT ulitin: ito ang mahalagang pagkakaiba sa mga kandidatong volume/breakout na may manipis na sample na ibinalik ko para padamihin ang sample (BNB, volume-surge na ETH) — doon, napapadami ng pagpapababa sa threshold ang sample; dito, likas na bahagi ng klasikong 50/200 crossover na tahasang hinihingi ng hypothesis ang kakulangan ng trade na INTRINSIC, at ang tanging paraan para dumami ang trade ay lubhang paikliin ang SMA, na tatalikod sa tesis ng golden cross at lilikha ng ibang strategy. Dahil negatibo ang alpha at nakadepende sa iisang trade ang resulta, walang edge na dapat panatilihin kahit maparami pa ang sample. FAILURE PATTERN: ang pang-araw-araw na golden cross na 50/200 sa iisang instrumento ay lumilikha ng humigit-kumulang 5 trade sa buong kasaysayan — likas na napakakaunti para mapatunayan (DSR/imposible ang walk-forward), at sa BTC, negatibo ang alpha nito at nakasentro sa iisang trade na 2024 ang buong kita; likas na hindi masusubok bilang standalone na estratehiya sa iisang instrumento ang mga pangmatagalang SMA-crossover crossover anuman ang pag-tune ng parameter sa loob ng limitasyon ng klasikong panahon.

Implementasyon

Long-only, iisang instrumento na golden-cross trend-following sa BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, mga pang-araw-araw na bar, purong OHLCV. Nagla-long sa bullish 50/200 SMA golden cross (tumatawid pataas ang SMA na 50-araw mula sa SMA na 200-araw) at lumalabas sa posisyong flat sa death cross (tumatawid pabalik pababa ang 50-araw sa ilalim ng 200-araw); hindi kailanman nagsho-short ang death cross. Itinatakda ang laki sa 25% ng notional equity kada pagpasok. Tatlong parameter na maaaring i-tune (sma_fast_period, sma_slow_period, per_leg_pct), leverage na 1.0.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.17
Kabuuang Return: 18.17%
Max Drawdown: 13.41%
Kabuuang Trade: 5
Win Rate: 60.0%
Profit Factor: 1.50

Malinis na execution sa pinakaligtas na data path (BTCUSDT 1D), walang artifact (metrics_reliable=true), mababa ang drawdown (13%), kinikilalang mekanismo ng trend-following, mababa ang bayarin (turnover na 0.7)

5 trade lang sa humigit-kumulang 6 taon — napakakaunti ayon sa estruktura (nangyayari nang halos taun-taon ang pang-araw-araw na golden cross na 50/200); walang kabuluhan sa estadistika, imposible ang DSR/walk-forward

Walang dagdag na halaga: Sharpe 0.17, alpha -0.0094 (NEGATIVE), CAGR 1.47%, sharpe_ci_low -2.0 (malaki ang saklaw sa magkabilang panig ng 0) — mas mahina ang resulta kaysa sa sarili nitong beta exposure

Nakasalalay sa iisang trade: kurtosis 774; halos iisang trade na 2024-08 +14.5% ang bumubuo sa kabuuang +18%; negatibo ang 2 sa 5 trade

Hindi ito maaayos sa mekanismong ito — likas na nasa humigit-kumulang 5 trade ang klasikong 50/200 crossover; para dumami ang trade, kailangang mas maigsi nang husto ang mga SMA, na ibang estratehiya na.

62 (walk-forward na minimum)

Buod ng Resulta

Ang pang-araw-araw na golden cross na 50/200 sa iisang instrumento ay nangyayari nang humigit-kumulang isang beses bawat taon, kaya humigit-kumulang 5 trade lang ang nalilikha nito sa buong kasaysayan — likas na hindi masusubok bilang standalone strategy anuman ang pag-tune, dahil ang tanging paraan para dumami ang trade ay talikuran ang tesis ng golden cross; di-gaya ng mga kandidatong may manipis na sample na nakabatay sa threshold, hindi mapapadami ang sample na ito, at dito ay negatibo rin ang alpha na nakasentro sa iisang trade.

Tinalikuran ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest, bago mag-optimize, dahil napakakaunti ng trade ayon sa estruktura ng pang-araw-araw na 50/200 crossover para mapatunayan — mas mababa nang malaki sa anumang walk-forward na minimum ang 5 trade, kaya imposible ang DSR/walk-forward at purong pag-angkop sa ingay ang pag-optimize — at wala rin namang edge na dapat panatilihin (negatibong alpha, nakadepende sa iisang trade); imposibleng paramihin ang trade nang hindi lubhang pinaiikli ang SMA at ginagawang ibang strategy.

Long-only, iisang instrumento, OHLCV-only na pang-araw-araw na trend-following strategy sa BTCUSDT.BINANCE USD-M futures na gumagamit ng klasikong 50/200 golden-cross mekanismo — mag-long kapag tumawid ang 50-araw na SMA pataas sa 200-araw na SMA, at lumabas sa posisyong flat sa death cross — pag-aangkop ng nailunsad na Eth golden-cross na kapatid na strategy sa BTC gamit ang pinaka-maaasahang data path ng factory, na may tatlong parameter.

5 kumpletong trade lang sa loob ng humigit-kumulang 6 taon (karaniwang hawak nang 192 araw), at walang edge: +18.2% kabuuang kita ngunit CAGR 1.47% lang, Sharpe 0.17, negatibong alpha na -0.0094, sharpe_ci_low -2.0, 60% win rate, profit factor na 1.50, 13% pinakamalaking drawdown — halos iisang trade na 2024-08 (+14.5%, kurtosis 774) ang bumubuo sa buong kita at negatibo ang 2 sa 5 trade; malinis ang execution (metrics_reliable=true, mababa ang bayarin).

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.