Hyperliquid Majors Funding-Extreme Contrarian Reversion, Long-Short (Multi-Instrument BTC/ETH/SOL Perps, Single-Venue, 1H Bars, Fade sa Siksikang Posisyon na may Price-Exhaustion Gate, Hiwalay na Sizing sa Bawat Pangalan, Kaunting Parameter)

Isang LONG-SHORT, SINGLE-VENUE, MULTI-INSTRUMENT mean-reversion strategy sa maliit at diversified na basket ng likidong Hyperliquid majors (BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD) na nagfa-fade sa EXTREME perpetual funding — ginagamit bilang proxy ng siksikang posisyon — kapag kinukumpirma lang ng galaw ng presyo sa 1H na ubos na ang galaw. Nagpopondo ang Hyperliquid sa HOURLY, kaya mas mabilis at mas malinaw umabot sa extreme ang funding kaysa sa mga venue na 8h. Pangunahing pinagmumulan ng PnL ang PRICE pagbalik ng galaw ng perp na sobra ang leverage o siksik ang posisyon, NOT carry: ang funding ay SIGNAL ONLY (ang serye ng funding/predicted-funding na ibinibigay ng HL), kaya ligtas ito sa mga pagkabigo dahil sa pag-ipon/pagkredito ng funding at pangingibabaw ng bayarin sa cross-venue na pumatay sa lahat ng naunang hedged funding-CARRY at cross-venue funding-SPREAD na pagsubok — walang ikalawang leg, inter-venue basis, o dobleng round-trip. Hiwalay na tine-trade ang bawat instrumento (INDEPENDENTLY ang sarili nitong entry/exit/sizing), at sadyang NOT iisang umiikot na posisyon, para maiwasan ang accounting bug ng engine sa pag-ikot ng multi-instrument na iisang posisyon na itinuro ng analyst. Ibinabawas ng basket (3 majors na walang ugnayan sa isa't isa kapag may shock) ang panganib ng puwang sa presyo dahil sa intraday na balita ng iisang alt na nagpabagsak sa daily book na XRP. ORTHOGONAL ito sa mga kapatid nitong trend/impulse/momentum na na-promote ng factory: contrarian ito, nagti-trigger sa anumang rehimen (may crowding extremes sa bull at bear), at madalas mag-trade — kaya mas madaling patunayan ito sa istatistika kaysa directional trend sa maikling kasaysayan (~6mo) ng Hyperliquid, kung saan hindi nag-generalize ang mga trend strategy sa kamakailang rehimen.

Pag-aayos sa Iteration-5 para sa wall-clock timeout ng Layer-3 (“trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng history”). Sanhi: muling kinukuwenta ng _compute_funding_z ang window.mean()/window.std() sa hanggang funding_lookback funding observation sa bawat EVERY bar para sa EVERY leg (O(lookback) bawat bar bawat leg). Paunang kinukuwenta ng pag-aayos ang serye ng rolling funding z-score na ENTIRE ONCE bawat leg sa on_start gamit ang vectorized cumsum pass (O(n), minsanan), kaya ang landas bawat bar ay O(log n) na searchsorted lang at isang O(1) array index — eksaktong lunas na hinihingi ng diagnostic: “minsan lang paunang kalkulahin ang mga nakaayos na array, O(log n) bawat bar.” Eksaktong kapareho ng orihinal na semantika ng window ang rolling-z computation, byte-for-byte (parehong pagbuo ng array na walang dedup kaya binibilang pa rin ang mga entry ng funding_lookback; parehong population std; pareho ang min_funding_obs, lookback, at mga staleness guard), kaya hindi nagbabago ang signal at walang naunang pumasa na layer ang bumabalik sa bagsak. Hindi ginalaw ang mga import (malinis ang Layer 1); pinanatili ang entry/exit/sizing logic, ang z memo, at ang helper na umiiwas sa staticmethod (malinis ang Layer 2). Naka-pin ang funding_lookback sa isang limitadong 168 sa config para manatiling mabilis kahit ang minsanang paunang pagkalkula.

Contrarian fade na lugi sa net at walang napatunayang edge sa makukuhang datos: Sharpe -1.995 (CI -4.02..+0.34), profit_factor 0.846, omega 0.674, negatibong expectancy (-$23.8/trade), total_return -8.82%, at probabilistic_sharpe 0.0345 (~0 tsansa na positibo ang tunay na Sharpe). Lugi ito sa halos bawat buwan at nauubos sa komisyon ang 16.81% ng gross mula sa 1H fade churn. Hindi ito NOT bug sa code (naka-load ang funding data, tama ang pag-trigger ng 87 entries, maayos ang sizing/exposure sa 48%), kaya walang maitutulong ang iterate; at walang pag-tune sa threshold/RSI/stop na makapagpapabago sa fade na may negatibong expectancy at Sharpe na -2.0, kasama ng drag ng bayaring ito, para maging edge na puwedeng i-promote — curve-fit lang sa sample na 181 araw ang magiging bunga ng optimization. Dagdag pa rito, napakaikli ng kasaysayang ~6 buwan ng Hyperliquid para mapatunayan ang anuman sa walk-forward/holdout, at kabilang ito sa paulit-ulit na pamilya ng pagkabigo na HL: maikling kasaysayan at contrarian fade na hindi nagge-generalize, gaya ng binalaan mismo ng hypothesis. Masasayang lang ang ~2 oras sa optimization.

Huwag pang i-optimize ang NOT — hindi ipinapatupad ng kasalukuyang backtest ang hypothesis, at lugi ang config (-2.26, PF 0.83, -15%). Ayusin muna ang mga ito bago muling mag-backtest: 1. IMPLEMENT THE EXHAUSTION GATE (kritikal). Ginagawang walang epekto at parang paghagis lang ng barya ng rsi_ob=rsi_os=50.0 ang “pagkumpirma ng pagkaubos ng galaw ng presyo sa 1H” — ang pangunahing palagay. Magtakda ng tunay na mga threshold para sa overbought/oversold upang sa pagkaubos lang ng galaw ng presyo mag-trigger ang fade, hal. rsi_ob=68, rsi_os=32 (gawing default ang mga ito, hindi ang 50/50). Ito ang pinakamahalagang pagbabago; kasalukuyang nagfa-fade ang strategy sa mga sukdulan ng funding nang halos walang kumpirmasyon mula sa presyo, kaya natatalo ito nang malaki. 2. VERIFY POLARITY EMPIRICALLY. Kapag may tunay nang gate, suriin kung talagang REVERT o CONTINUE ang mga sukdulan ng funding sa HL 1H sa susunod na 24-48h. Babala ang tuloy-tuloy na pagkalugi (PF 0.83, pula ang bawat buwan sa loob ng 2026 buwan): maaaring baligtad ang direksyon ng fade — ibig sabihin, nagpapatuloy ang mga sukdulan ng funding (momentum) sa halip na bumabalik. Kung lugi pa rin ang fade na may wastong gate, mali ang direksyon ng kontraryong palagay at ang susunod na hatol ay talikuran/revise_hypothesis. 3. BALANCE THE BOOK. Nangangahulugan ang 290 long kumpara sa 58 short na nangingibabaw ang isang polarity; hindi talaga magkabilang direksyon ang “sari-saring basket na LS.” Tiyaking simetriko ang mga trigger para sa negatibong funding (fade-long) at positibong funding (fade-short), at magkapareho ang paglalapat ng threshold na entry_z sa magkabilang panig. 4. TIGHTEN ENTRY SELECTIVITY. Dahil entry_z=1.5 at naka-disable ang gate, napakaraming katamtamang signal ang pumapasok (17% ng gross ang nauubos sa komisyon sa 6mo). Isaalang-alang ang mas mataas na entry_z (2.0-2.5) upang mga tunay na sukdulan lang ng pagsisiksikan ng mga posisyon ang ma-trade. Patakbuhin muli ang backtest pagkatapos ng mga pag-aayos na ito. Magpatuloy lang sa optimization kung nagpapakita ng tunay na positibong edge ang bersyong may gate at napatunayan ang polarity (Sharpe > 0.5, PF > 1.1).

Bigo ang verification (Layer 2 — synthetic scenarios): Mga ginamit na parameter: ['exit_z', 'rsi_ob', 'rsi_os', 'entry_z', 'rsi_period', 'min_notional', 'stop_loss_pct', 'target_weight', 'max_hold_hours', 'min_funding_obs', 'take_profit_pct', 'funding_lookback', 'max_funding_lag_s'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: Tumatanggap ang FactoryStrategy._bar_ts() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735690740000) - steady_downtrend: TypeError: Tumatanggap ang FactoryStrategy._bar_ts() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735690740000) - flat_ranging: TypeError: Tumatanggap ang FactoryStrategy._bar_ts() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735690740000) - volatility_spike: TypeError: Tumatanggap ang FactoryStrategy._bar_ts() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735690740000) - zero_volume: TypeError: Tumatanggap ang FactoryStrategy._bar_ts() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735690740000) - price_gap: TypeError: Tumatanggap ang FactoryStrategy._bar_ts() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735690740000)