Mga Estratehiya

Backtesting: Turtle System Two sa Hyperliquid | Stratmill

Resulta: Inabandona

HyperliquidThreeAssetTurtleWhipsaw

Buod ng Resulta

Pagkaraan ng tatlong pag-ulit, sinubukan ng strategy ang adaptasyong Turtle Whipsaw na kinukumpirma sa pagsasara at may limitadong muling pagpasok sa tatlong asset ng Hyperliquid. Nagkaroon ito ng 86 saradong netted na posisyon ngunit nalugi ng 4.67%, na may Sharpe na -0.215 at profit factor na 0.772. Iniwan ng pagsusuri sa backtest ang nakapirming eksperimento dahil negatibo ang inaasahang kita; hindi na umabot sa optimization at mga sumunod na pagsusuri.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang eksperimento na may nakapirming parameter ang nag-aangkop sa 55-araw na breakout ng source, pyramiding na apat na unit, at magkakahiwalay na Whipsaw stop na kalahati ng ATR para sa perpetuals na ATOM, NEAR at UNI. Mag-trade sa parehong direksyon gamit ang mga nakumpletong UTC daily channel at 4-oras na execution bar. Maaaring muling pumasok ang bawat na-stop na unit sa orihinal nitong antas ng entry habang aktibo pa ang breakout campaign nito. Hindi napatunayan ang mga pahayag ng source tungkol sa performance. Adaptasyon ito, hindi eksaktong pagkopya: kinukumpirma ang execution sa pagsasara, binawasan ang risk, at nilimitahan ang dalas ng muling pagpasok.

Kulang ang representasyon ng Hyperliquid sa 8.5% kumpara sa target nitong 20%, habang sobra naman ang mga eksperimento na long-only at iisang simbolo. Walang laman ang konsentrasyon ng corpus, kaya walang batayan para sabihing bago ito sa antas ng simbolo. May mga parquet file na daily at 4-oras sa mga lokal na direktoryo ng katalogo para sa tatlong instrumento; kailangan pa ring beripikahin ang eksaktong saklaw ng kasaysayan. Ang mahalagang pagkakaiba nito sa mga bigong 20/10 na Turtle port ay ang hiwalay na siklo ng buhay ng Whipsaw unit at mekanismo ng muling pagpasok ng source, kasama ang aktuwal na 55-araw na channel sa halip na mga execution bar na 55. Eksperimento pa rin ito sa pamilya ng trend, na mahina ang paunang batayan dahil sa mga naunang bigong Turtle; dapat tapusin ang ganitong paglalapat kapag negatibo ang resulta ng mga nakapirming tuntunin, nang hindi sinusubukang iligtas ito sa pagbabago ng parameter.

negative_expectancy: tanggihan ang optimization ng nakapirming adaptasyong Turtle Whipsaw para sa tatlong asset dahil nalulugi ang nasukat na execution matapos ang mga gastos sa 86 saradong netted na posisyon, na may PF 0.772 at karaniwang kita sa saradong posisyon na -2.588%, laban sa hangganan ng pagsusuri na +0.15%. Tinatanggihan nito ang tinukoy na eksperimento na ATOM/NEAR/UNI, na kinukumpirma sa pagsasara at may limitadong muling pagpasok; hindi ang orihinal na Turtle system o trend following sa pangkalahatan. Hindi nito pinatutunayang walang edge ang lahat ng alternatibong pagsasaayos ng parameter.

Implementasyon

Turtle System Two sa ATOM, NEAR at UNI na Hyperliquid perps. Gumagamit ang mga entry ng mga nakumpletong UTC daily breakout na 55-araw, na kinukumpirma sa 4-oras na pagsasara, at hanggang 4 unit na ipinapasok sa pyramiding kada 0.5 nakapirming ATR. May sariling Whipsaw stop na 0.5-ATR ang bawat unit at maaari itong muling pumasok sa orihinal nitong antas habang aktibo pa ang campaign. Nagtatapos ang mga campaign sa pagsasara ng kabaligtarang channel na 20-araw o pagkaraan ng 90 araw.

Binabago lamang ng pag-ulit na 3 ang accounting ng order, gaya ng hiniling ni QA; hindi nagbabago ang signal, entry, sizing at mga limitasyon sa risk. Hindi na nakakalimutan ang napalitang stop kapag hiniling ang pagkansela nito. Nananatili ang client order na ID nito bilang scalar string bawat unit, u{slot}_pending_stops, hanggang dumating ang terminal event: pagkilala sa pagkansela, fill, pagtanggi, expiry, o pagtanggi sa pagkansela ng saradong order. Ibinabawas sa dami ng unit ang mga fill mula sa mga nakabinbing stop na iyon. Pagkatapos ng bahagyang fill sa entry, inilalagay lamang ang kapalit na stop sa pamamagitan ng _protect kapag tapos na ang lahat ng mas lumang stop; sinasaklaw nito ang itinugmang natitirang dami ng unit kaya hindi nito nao-overlap ang mga iyon o nababawasan ang ibang unit. Hindi muna isinusumite ang mga exit sa pagsasara ng campaign para sa isang unit hangga't may nakabinbing stop pa ang unit na iyon, kaya ibinabatay ang laki ng market exit sa aktuwal na natira matapos ang stop fill na kasabay ng pagkansela. Maaaring muling protektahan ang unit o ipagpatuloy ang pagsasara ng campaign sa pamamagitan ng mga bagong handler para sa pagkansela, expiry at pagtanggi sa pagkansela. Naghihintay din ang paghupa sa 'closing' hanggang maayos ang mga nakabinbin at aktibong stop ID.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nag-uulat ang sandbox ng negatibong netong balik at mababang antas ng panalong trade. Suriin ang mga nakapirming tuntunin sa buong kasaysayan; hindi pinatutunayan ng mga resulta ng smoke test na may depekto sa kawastuhan. Pinagsasama ng mga istatistika ng saradong posisyon sa netting account ang mga siklo ng buhay ng unit, kaya hindi dapat ituring ang mga ito bilang balik ng bawat Whipsaw unit.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.21
Kabuuang Return: -4.67%
Max Drawdown: 14.61%
Kabuuang Trade: 86
Win Rate: 8.1%
Profit Factor: 0.77

Gumagana ang strategy sa tatlong asset: 86 saradong netted na posisyon, kabilang ang 35 long at 51 short. Ipinapatupad ng code ang mga daily breakout channel, pyramiding at magkakahiwalay na stop ng unit; ipinakikita ng mga sinuring trade ang mga short na natigil sa stop at ang mahahabang short campaign.

Nagtutugma ang accounting, sarado na ang lahat ng posisyon, at walang nawawalang bar sa mga in-audit na OHLCV input.

Ang nasukat na netong lugi ay $4,669.90 (-4.67%), na may PF 0.772 at Sharpe na -0.215. Ang iniulat na karaniwang balik sa saradong posisyon ay -2.588%, mas mababa sa hangganan ng pagsusuri ng Hyperliquid na +0.15%; hindi ito mga balik ng bawat Whipsaw unit kundi mga pinagsama-samang bilang.

Iniuugnay ng mga detalye ang net PnL na +$1,044.60 sa ATOM, -$4,038.26 sa NEAR, at -$1,676.24 sa UNI. Nagpapatuloy ang mga lugi sa portfolio kahit ibalik sa bilang ang iniulat na gastos sa komisyon at epekto sa presyo.

Napatunayan ng resulta sa buong kasaysayan ang pang-ekonomiyang alalahanin ni QA. Walang parameter na maaaring i-tune ang nakarehistrong eksperimento, at walang napatunayang depekto sa kawastuhan na nagbibigay-katwiran sa pag-ulit ng developer.

Minarkahang walang saysay ang ibinigay na benchmark; hindi ginamit na dahilan ng pagtanggi ang mas mahinang performance kaysa buy-and-hold.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — backtest sa sandbox): Di-wastong `value` para sa dami: ni-round ang 1.4210854715202004E-14 sa zero dahil sa dagdag sa laki na 0.00000001 at precision ng laki na 8 Uri ng bar na ginamit: ATOMUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, Mga bar na naproseso: 0 Tiyaking nakakabuo ang iyong strategy ng mga trade gamit ang ibinigay na datos at parameter.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nag-uulat ang sandbox ng negatibong inaasahang kita matapos ang mga gastos. Gabay lamang ito; dapat suriin ng pagtatasa sa buong kasaysayan ang mga nakapirming tuntunin matapos maitama ang accounting ng order. - [critical] Agad na inaalis ng _cancel_stop ang stop order na ID matapos hilinging kanselahin ito. Asynchronous ang pagkansela: maaaring mapunan ang lumang stop bago matapos ang pagkansela. Hindi na matutukoy ng on_order_filled ang fill na iyon, kaya mananatiling sobra ang nakatalang dami ng unit. Sa pagpapalit ng proteksiyon matapos ang bahagyang entry, maaaring dahil dito ay mabawasan ng kapalit na stop ang ibang unit sa netted na posisyon; sa pagsasara ng campaign, maaaring magsumite ng market exit para sa mga daming na-stop na. Pinipigilan ng reduce_only ang pagbubukas ng kabaligtarang posisyon ngunit hindi nito napapanatili ang hiwalay na accounting ng mga unit. (linya 171) — ayusin: Panatilihin ang pagmamapa ng order-ID-sa-unit para sa bawat stop na hindi pa tapos o naghihintay ng pagkansela hanggang maproseso ang terminal event nito. Itala ang mga fill mula sa napalitang stop, itugma ang kapalit na proteksiyon at mga nakabinbing exit sa natitirang dami ng unit, at tahasang pangasiwaan ang mga pagkilala sa pagkansela. Beripikahin ang mga stop fill na kasabay ng pagpapalit at pagkansela sa pagsasara ng campaign.

Panatilihin ang pagmamapa ng order-ID-sa-unit para sa bawat stop na hindi pa tapos o naghihintay ng pagkansela hanggang maproseso ang terminal event nito. Itala ang mga fill mula sa napalitang stop, itugma ang kapalit na proteksiyon at mga nakabinbing exit sa natitirang dami ng unit, at tahasang pangasiwaan ang mga pagkilala sa pagkansela. Beripikahin ang mga stop fill na kasabay ng pagpapalit at pagkansela sa pagsasara ng campaign.

Agad na inaalis ng _cancel_stop ang stop order na ID matapos hilinging kanselahin ito. Asynchronous ang pagkansela: maaaring mapunan ang lumang stop bago matapos ang pagkansela. Hindi na matutukoy ng on_order_filled ang fill na iyon, kaya mananatiling sobra ang nakatalang dami ng unit. Sa pagpapalit ng proteksiyon matapos ang bahagyang entry, maaaring dahil dito ay mabawasan ng kapalit na stop ang ibang unit sa netted na posisyon; sa pagsasara ng campaign, maaaring magsumite ng market exit para sa mga daming na-stop na. Pinipigilan ng reduce_only ang pagbubukas ng kabaligtarang posisyon ngunit hindi nito napapanatili ang hiwalay na accounting ng mga unit.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nag-uulat ang sandbox ng negatibong netong inaasahang kita. Gabay lamang ito; nasa analyst ang pagtatasa ng performance sa buong kasaysayan. Hindi isinama sa modelo ang mga cash flow mula sa funding. - [critical] Hindi inaalis ng mga nakansela o nag-expire na order sa pagsasara ng campaign ang kanilang exit_oid. Ang parehong terminal handler ay tumatawag sa _terminal_stop(), na mga protective stop lang ang pinangangasiwaan. Nag-eexecute ang mga market order ng Hyperliquid bilang mga limit order na IOC, kaya maaaring matapos ang bahagyang napunang exit nang may natitirang dami. Wala nang protective stop ang unit na iyon, habang pinipigilan ng luma nitong exit_oid ang _close_campaign() na magsumite ng panibagong exit at tuluyang abala ang campaign. — ayusin: Pangasiwaan ang pagkansela at expiry ng mga entry at exit ID, gayundin ng mga stop ID. Alisin ang mga terminal exit ID, itugma ang natitirang dami, at ipagpatuloy agad ang liquidation ng campaign. Beripikahin ang mga sunod na bahagyang fill-tapos-kansela at bahagyang fill-tapos-expire. - [critical] Kapag tinanggihan o hindi pinayagan ang protective stop, inaalis ng _failed_order() ang ID nito at itinatakda ang closing=True ngunit hindi ito nagsusumite ng liquidation. Nananatiling walang proteksiyon ang posisyon hanggang sa susunod na naka-synchronize na desisyon sa portfolio, posibleng makalipas ang apat na oras o higit pa kung walang datos ang feed ng isang bahagi. Pinapawalang-bisa nito ang magkakahiwalay na proteksiyong kalahati ng ATR. — ayusin: Simulan agad ang liquidation ng campaign kapag tinanggihan o hindi pinayagan ang protective stop, na may limitadong muling pagsubok sa mga bigong liquidation order. Beripikahing nagsisimula ang liquidation nang walang hinihintay na panibagong bar. - [critical] Hindi maaasahang pinawawalang-bisa ng _update() ang mga daily indicator pagkatapos ng mga puwang sa datos. Sa hindi kumpletong pagsasara ng hatinggabi, nililinis nito ang kasaysayan at ATR ngunit iniiwan ang ready at mga halaga ng channel na nakuwenta bago ang reset, kaya maaaring gumamit ang _manage() ng lumang channel sa bar na iyon. Hindi rin natutukoy ang buong nawawalang UTC araw dahil nilalaktawan ng sangay na nagbabago ng araw ang pagsusuri sa puwang ng timestamp; kaya maaaring kumatawan ang channel sa 55 na naobserbahang araw na sumasaklaw sa mahigit 55 araw sa kalendaryo. — ayusin: Tuklasin ang mga puwang bago kuwentahin ang kahandaan o mga channel, agad na pawalang-bisa ang kahandaan at mga halaga ng channel, at buuing muli ang magkakasunod na kumpletong daily history bago payagan ang mga bagong entry. Patuloy na pangasiwaan ang mga umiiral na protective stop habang nagbabalik ang datos.

Buod ng Resulta

Nabigo sa aspetong pang-ekonomiya ang nakapirming adaptasyong ito, ngunit hindi pinatutunayan ng mga resulta na walang edge ang orihinal na Turtle system o mga alternatibong pagsasaayos ng parameter.

Nagpasya ang pagsusuri sa backtest na iwan ito dahil negatibo ang inaasahang kita at mas mababa sa hangganan ng pagsusuri na +0.15% ang mga balik; nagpatuloy ang mga lugi kahit ibinalik sa bilang ang iniulat na gastos sa komisyon at epekto sa presyo. Walang parameter na maaaring i-tune ang nakapirming eksperimento at walang napatunayang depekto sa kawastuhan na nagbibigay-katwiran sa pag-ulit; hindi na umabot sa optimization at mga sumunod na pagsusuri.

Kunin ang mga pataas at pababang trend sa ATOM, NEAR at UNI Hyperliquid perpetual gamit ang 55-araw na breakout, pyramiding na may apat na unit, magkakahiwalay na stop na kalahating ATR at limitadong muling pagpasok.

Ang resulta ng backtest ay -4.67% sa 86 saradong netted na posisyon, na may Sharpe na -0.215, profit factor na 0.772 at maximum na drawdown na 14.61%. -2.588% ang karaniwang kita sa saradong posisyon; hindi kinakatawan ng mga pinagsama-samang bilang na ito ang kita ng bawat Whipsaw unit.

Pagsusuri

Teknikal na diwa ng mga tuntunin sa trading ng sistemang Turtle

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.