Donchian ng Komunidad ni Jesse: Tapat na breakout sa 20 bar, may filter na SMA200 sa ATOM Spot

Hypothesis

Tapat na salin ng nakapirming tuntunin ng estratehiya ng komunidad ni Jesse, kinikilala ang ibinigay na may-akda at ang tinukoy nitong repositoryong gabrielweich/jesse-strategies. I-trade ang ATOMUSDT.BINANCE_SPOT gamit ang 4-HOUR bars, long-only, walang leverage. Walang tinutukoy na instrumento o pagitan ang pinagmulan; pinili ang mga ito para sa eksperimento sa platform. Panatilihin ang sizing batay sa buong balanse at ang channel exit nito. Hindi napatunayan ang performance. Pinagmulan: [naka-pin na estratehiyang Donchian](https://github.com/jesse-ai/example-strategies/blob/7c91e0a37bf62165790120d730442e4f6eb00364/Donchian/__init__.py).

Nangunguna ang tahasang kahilingang gumawa ng tapat na port kaysa magdagdag ng bagong mekanismo. Angkop ang spot para sa long-only na estratehiyang walang leverage at mas mababa ito sa target nito sa portfolio. Iniiwasan ng ATOM ang panibagong eksperimento sa BTC; walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi masasabing mababa kamakailan ang konsentrasyon sa ATOM. Puno na ang pamilya ng mga estratehiya sa trend ng channel, at may mga kaugnay na pagkabigo sa turtle, kaya mababa ang prayoridad. Ipinagkakaiba ng entry filter nitong SMA200 at simetrikong 20-bar channels ang eksaktong tuntunin mula sa iniulat na 20/10 turtle port, ngunit hindi nito pinatutunayan ang pagiging bago o kakayahang kumita. Huwag i-optimize ang mga default o ituring na suporta sa binagong estratehiya ang bigong pagsubok.

negative_expectancy: tanggihan ang nakapirming eksperimentong ito sa ATOM spot na 4-oras, batay sa nasukat na netong lugi sa 113 isinara nang trade, PF na mas mababa sa 1, at negatibong dollar expectancy. Hatol ito sa pagsasalin sa instrumentong ito at timeframe, hindi sa orihinal na estratehiya sa ibang market. Hindi drawdown lang o mga naunang pagkabigo ng kaparehong pamilya ang batayan ng pagtanggi.

Implementasyon

Salin ng Stratmill sa estratehiyang Donchian ng komunidad ni Jesse (gabrielweich/jesse-strategies) sa ATOMUSDT Binance spot bars na tig-4h. Naglo-long kapag nagsara ang presyo sa itaas ng naunang 20-bar Donchian upper band habang nasa itaas ito ng SMA200. Lumalabas kapag nagsara ito sa ibaba ng naunang 20-bar lower band. Buong balanse ang gamit sa sizing, ayon sa size_to_qty ni Jesse: balance*(1-3*fee)/price, ibinababa sa 3 decimal places.

Itinatama lang ng Iteration 2 ang pagkabigo sa Layer 1.5. Itinatakda ng plano sa optimization ang `leverage` sa 1.0, kaya nasa mga parameter na ngayon ang `leverage: 1.0` (float). Ginagaya nito ang config.leverage at minumultiply ang notional ng sizing, na walang epekto sa 1.0 sa spot venue na CASH. Nasa plano ang lahat ng iba pang nakapirming parameter, na may katugmang uri. Hindi binago ang lohika ng entry, exit at sizing mula sa tapat na port. Iisa ang pag-aangkop sa antas ng bar: nagsusuri si Jesse sa pagsasara ng candle at nagfi-fill sa market; dito, nagsusumite ng market order sa pagsasara ng bar.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng sandbox ang kabuuang return na -68.70% at drawdown na 92.23%. Dahil positibo ang karaniwang porsiyentong kita sa bawat trade ngunit negatibo ang karaniwang dollar PnL, dapat suriin ang timbang ng mga trade at pagbabago ng equity bago bumuo ng konklusyong pang-ekonomiya. Hindi pinatutunayan ng mga resultang ito na may depekto ang code.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.13

Kabuuang Return

-69.64%

Max Drawdown

92.73%

Kabuuang Trade

113

Win Rate

30.1%

Profit Factor

0.90

Makabuluhang paunang pagsubok sa ekonomiya ang 113 isinara nang trade sa halos pitong taon. Long ang lahat ng naitalang trade, alinsunod sa nakasaad na direksiyon; ipinapatupad ng code ang mga entry sa breakout ng naunang channel, pag-filter ng SMA200 at mga exit sa lower channel.

0.709% ang karaniwang kita sa bawat trade, mas mataas sa 0.25% na minimum na return para matakpan ang bayad sa spot; hindi ito pagtanggi dahil mas mababa sa antas na iyon.

Umaabot sa -69,635.84 USDT ang net PnL ng mga isinara nang trade, na tumutugma sa panghuling equity na 30,364.16 USDT. 0.905 ang profit factor at -616.25 USDT bawat trade ang dollar expectancy. Napatunayan ang pangamba ni QA sa ekonomiya ng resulta.

Hindi pinatutunayan ng positibong aritmetikong karaniwang porsiyentong kita sa bawat trade na kumikita ang compounding: negatibo rin ang compounding ng mga naitalang porsiyento ng trade. Mahalaga ang pagtimbang sa mga trade at pagbabago ng kapital.

Nagbalik ng -69.10% ang buy-and-hold, kumpara sa -69.64% ng estratehiya; humigit-kumulang 96.02% ang drawdown ng sinampol na benchmark, kumpara sa 92.73% ng estratehiya.

Nakapirmi ang lahat ng tuntunin at halaga ng sizing; walang parameter na maaaring i-tune. Walang napatunayang depekto sa code na sumusuporta sa iteration o paggugol ng compute sa optimization. Salungat ang iniulat na porsiyento ng posisyon sa diagnostic ng leverage ng engine; hindi pa napatutunayan ang sanhi nito.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Buod ng Resulta

Hindi pinatutunayan ng positibong karaniwang porsiyentong kita sa bawat trade na lampas sa minimum na return para matakpan ang bayad na kumikita ang compounding; mahalaga rin ang dollar expectancy at pagbabago ng kapital.

Nagpasya ang pagsusuri sa backtest na iwan ang eksperimento dahil tinanggihan ito ng nasukat na netong lugi, profit factor na mas mababa sa 1 at negatibong dollar expectancy. Hindi umabot sa optimization at mga sumunod na yugto ng pagsusuri dahil walang parameter na maaaring i-tune o napatunayang depekto sa code na sumusuporta sa iteration.

Sinubukan ng AtomSpotJesseDonchian ang nakapirming ATOM spot strategy na long-only sa mga bar na tig-4 oras: bumili sa breakout ng naunang 20-bar Donchian sa itaas ng SMA200, gamit ang buong balanse sa sizing, at lumabas sa ibaba ng lower channel.

Nagtala ang backtest ng 113 isinara nang trade, net return na -69.64%, Sharpe na 0.132 at pinakamataas na drawdown na 92.73%. 0.905 ang profit factor at -616.25 USDT bawat trade ang dollar expectancy, sa kabila ng karaniwang porsiyentong kita sa bawat trade na 0.709%.

Pagsusuri

Donchian