Mga Estratehiya

BTC Araw-araw na Pagtaas ng Volume: Long-Only sa Bullish Bar na may Trend Filter (BINANCE USD-M Futures, Araw-araw, OHLCV-Only)

Resulta: Inabandona

BtcDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong

Buod ng Resulta

Gumamit ang BtcDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong ng volume surge, bullish bar, at 100-araw na trend filter para saluhin ang mga araw ng pagpapatuloy na dulot ng daloy ng institusyon sa BTC daily bars; sadyang naiiba ang signal nito dahil pangunahing nakabatay sa volume. Mukhang malakas ang 244% return at 3.52 profit factor nito, pero 30 beses lang umandar ang kombinasyon sa loob ng 6.4 taon at halos lubos na nakasalalay ang resulta sa iisang araw na +79% (pinaghihinalaang artifact ng pag-uugnay ng PnL) at ~73% na hindi pa natantong MTM sa bukas na posisyon. Kapag tinanggal ang mga ito, parang paghagis ng barya ang natantong record na iniakma sa panganib: dumaraan sa sero ang Sharpe na CI, negatibo ang information ratio, at patag hanggang negatibo ang mga kamakailang taon. Dahil hindi tunay o nao-optimize ang edge batay sa ganitong kalat-kalat na datos na nakadepende sa outlier at MTM, iniwan ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest; binanggit ang kaparehong padron ng kalat-kalat na signal/swerte sa outlier/MTM gaya ng mga naunang iniwang estratehiya sa araw-araw para sa iisang asset.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only na estratehiya sa BTCUSDT.BINANCE 1D bars para sa iisang instrumento at venue, OHLCV-ONLY. Pumasok sa long kapag lumampas ang daily volume sa 1.5x ng average volume sa loob ng 20 araw, AND bullish ang bar (close > open), at AND nasa itaas ng 100-araw na SMA ang presyo (filter ng uptrend). Sinasalo ang mga araw ng daloy ng institusyon na nagpapatunay sa pagpapatuloy ng trend. Iba ang mekanismo nito sa mga price-based na RSI/Bollinger/Donchian — volume ang pangunahing signal. Ayon sa direktiba ng factory: laging ligtas ang BTCUSDT.BINANCE 1D bars. Apat ang kabuuang parameter.

Estratehiya sa araw-araw para sa iisang instrumento at long-only, na ipinatupad gamit ang karaniwang FactoryStrategy hooks. Pangunahing natatanging signal ang volume: ibinabalik ng calculate_signal ang relative volume (kasalukuyan / average ng naunang -20-araw minus 1) sa bawat bar, kaya tunay na tuloy-tuloy at nag-iiba ang signal (pumapasa sa pagtukoy ng frozen signal ng Layer-2); samantala, naka-gate sa should_enter ang kombinasyon para sa entry (volume ratio >= vol_mult, bullish na bar na close>open, close>100-SMA uptrend), kaya naiiwasan ang bitag ng gated-constant na binabalaan sa gabay sa coder. Ginagamit ng volume baseline ang naunang vol_lookback bar at hindi kasama ang kasalukuyang bar, kaya sinusukat ang surge batay sa naitatag nang kasaysayan. Deterministiko at hindi tina-tune ang mga exit (trend break kapag bumaba ang close sa ibaba ng 100-araw na SMA, dagdag ang 8% catastrophic hard stop sa pamamagitan ng get_position_pnl_pct); kaya ang apat na parameter lang na idineklara sa hypothesis ang maaaring i-tune (vol_lookback, vol_mult, trend_sma, position_pct). Nakabatay sa kapital ang laki ng posisyon (30% ng equity notional, ~30k sa 100k) at lampas ito sa minimum notional na BTCUSDT $100; mas mataas sa ~0.10% round-trip futures fee ang mga salo sa pagpapatuloy ng trend sa daily bars. Tinitiyak ng min_bars_required = max(trend_sma, vol_lookback)+2 na wasto ang SMA at volume window bago ang anumang trade. Long-only sa palaging-ligtas na BTCUSDT.BINANCE 1D path na pinahihintulutan ng factory; nananatili sa 1.0 ang leverage at ginagamit lang bilang multiplier ng laki ng posisyon na hindi nagpapalakas, kaya hindi naaangkop ang gate para sa hindi nagamit na leverage.

Walang napatunayan at nao-optimize na edge ang long na BTC araw-araw na volume surge at bullish bar: 30 trade lang sa loob ng 6.4 taon, Sharpe na 0.48 na may sharpe_ci_low -0.90 (CI ay tumatawid sa 0), at information_ratio -0.49 (mas mahina kaysa buy-hold). Mapanlinlang sa dalawang dahilan ang headline na +244% at PF 3.5: (1) pagdepende sa iisang outlier — return_kurtosis 865.8, return_skew 28.3, tail_ratio 0.0146, at nakasalalay ang buong resulta sa isang araw (2021-04-18 +78.98%, largest_win $79K) na bumubuo sa buong 2021 (+81%); ang +79% portfolio day mula sa long na may leverage na ~30% ang laki-1 ay nagpapahiwatig ng ~260% BTC na galaw na hindi nangyari, kaya isa itong SUSPECTED ARTIFACT (naipatungkol sa isang bar ang pinagsama-samang natantong PnL, hindi napatunayan ang mekanismo), hindi edge; at (2) end_unrealized_pct 72.87 — humigit-kumulang 73% ng total_return ay bukas na posisyong hindi na-exit at minarkahan ayon sa merkado sa pagtatapos ng backtest, ibig sabihin paper profit ito na hindi kailanman natanto at maaaring tuluyang mabawi. Batay sa natantong record nito na iniakma sa panganib, parang paghagis ng barya ang estratehiya (CI na dumaraan sa 0), patag hanggang negatibo sa 2025 (-1.6%) at 2026 (-0.06%). Huwag nang ulitin: likas sa estratehiya ang pagiging kalat-kalat nito (umaandar lang nang ~30x ang kombinasyon ng volume surge + bullish + uptrend), at ang problema ay pagdepende sa outlier/MTM, hindi rehiyong maaaring i-tune — mag-o-overfit sa ingay ang best-of-225 na sweep sa 30 trade na nakasalalay sa isang masuwerteng bar. FAILURE PATTERN: lumilikha ang kalat-kalat na daily long-only na mga signal ng pagpapatuloy sa BTC ng kahanga-hangang headline (mataas na PF, napakalaking kabuuang return) na sa katunayan ay bunga ng isang outlier na araw at malaking hindi pa natantong MTM mula sa bukas na posisyon — matinding kurtosis/skew na may tail_ratio na malapit sa 0, Sharpe na CI na tumatawid sa 0, at end_unrealized_pct >70% ang mga palatandaang diagnostic na hindi tunay at hindi nao-optimize ang edge; kapareho ito ng padron ng kalat-kalat na signal + swerte sa outlier + MTM ng mga naunang iniwang estratehiya sa araw-araw para sa iisang asset.

Implementasyon

Long-only na estratehiya sa futures araw-araw para sa iisang instrumento na BTCUSDT.BINANCE USD-M, gamit ang volume bilang pangunahing signal. Pumapasok sa long kapag ang kasalukuyang daily volume ay >= 1.5x ng average sa nakaraang 20 araw, AND bullish ang bar (close > open), at AND nasa itaas ng 100-araw na SMA ang presyo (filter ng uptrend) — sinasalo ang mga araw ng daloy ng institusyon na nagpapatunay sa pagpapatuloy ng trend. Deterministikong nag-e-exit kapag naputol ang trend (close sa ibaba ng 100-araw na SMA) o sa 8% hard stop. Nakabatay sa kapital ang laki ng posisyon sa 30% notional, leverage na 1.0, OHLCV-only. Apat ang parameter na maaaring i-tune: vol_lookback, vol_mult, trend_sma, position_pct.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.48
Kabuuang Return: 244.23%
Max Drawdown: 13.63%
Kabuuang Trade: 30
Win Rate: 43.3%
Profit Factor: 3.52

Malinis na OHLCV-only na implementasyon sa ligtas na instrumento (BTC 1D); mababa ang hatak ng bayarin (komisyon na 1.05% ng gross), malaki ang kapasidad

Natatanging signal na pangunahing nakabatay sa volume; katamtaman ang lalim ng natantong drawdown (max_DD 13.6%)

Pagdepende sa iisang outlier: return_kurtosis 865.8, return_skew 28.3, tail_ratio 0.0146; ang araw na 2021-04-18 +78.98% (largest_win $79K) ang bumubuo sa buong 2021 (+81%) at sa headline

Pinaghihinalaang artifact: ang +79% portfolio day mula sa long na may leverage na ~30% ang laki-1 ay nagpapahiwatig ng ~260% BTC na galaw — di-kapani-paniwala; hindi napatunayang edge ang bilang na ito

MTM-pinalaking headline: end_unrealized_pct 72.87 — ~73% ng total_return ay bukas na posisyong hindi naisara sa pagtatapos ng backtest, hindi pa naisasakatuparan

Walang estadistikal na edge: Sharpe na 0.48 na may sharpe_ci_low -0.90 (CI ay tumatawid sa 0), information_ratio -0.49 (mas mahina kaysa buy-hold), win_rate 0.43, 30 trade lang; patag o negatibo ang mga kamakailang taon (2025 -1.6%, 2026 -0.06%)

Buod ng Resulta

Matinding kurtosis/skew na may tail ratio na halos zero, Sharpe ratio CI na sumasaklaw sa zero, at end_unrealized_pct na lampas sa 70% ang mga palatandaang ang kapansin-pansing headline (mataas na profit factor, napakalaking kabuuang kita) ay bunga lang ng isang araw na outlier at modeled na kita sa paper trading mula sa bukas na posisyon — hindi tunay na edge na maaaring i-optimize — at hindi maaalis sa pamamagitan ng tuning ang kalat-kalat na kombinasyong may ~30 trade.

Iniwan ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest bago ang optimization dahil walang napatunayang edge na maaaring i-optimize: mapanlinlang ang headline sa dalawang dahilan — isang kahina-hinalang outlier na araw na posibleng artifact (ang +79% portfolio day mula sa long na may leverage na ~30% ang laki-1 ay nagpapahiwatig ng di-kapani-paniwalang galaw na ~260% BTC) at ~73% na hindi pa natantong mark-to-market — samantalang parang paghagis ng barya ang natantong record na iniakma sa panganib (CI na dumaraan sa sero, patag hanggang negatibo sa 2025-2026) sa 30 trade lang.

Long-only na estratehiya sa pagpapatuloy ng trend para sa iisang instrumento, OHLCV-only, sa futures araw-araw ng BTCUSDT, gamit ang volume bilang pangunahing signal — pumapasok sa long kapag umabot man lang sa 1.5x ng average volume sa naunang 20 araw ang daily volume, bullish ang bar (close > open), at nanatili ang presyo sa itaas ng 100-araw na SMA; nag-e-exit kapag naputol ang trend sa ibaba ng SMA o kapag umandar ang 8% hard stop, na may 4 parameter.

Nagpakita ang batayang backtest ng +244% kabuuang return (CAGR 17.8%) at profit factor na 3.52, kasama ang katamtamang 13.6% natantong drawdown, pero 30 trade lang sa loob ng 6.4 taon, 43.3% ang win rate, Sharpe na 0.48 na may mababang halagang CI na -0.90, at negatibong information ratio (-0.49, mas mahina kaysa buy-hold). Lubhang nakadepende sa outlier ang resulta (kurtosis na 865.8, skew na 28.3, tail ratio na 0.0146); isang araw na +78.98% ang bumubuo sa buong 2021, at ~73% ng return ay nasa bukas na posisyong hindi na-exit.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.