R-Breaker ng Bybit na LTC: Breakout ng Nakaraang Araw at Reversal Matapos ang Bigong Extension

Hypothesis

Subukan ang pinagsamang breakout at reversal mechanism ng source sa LTCUSDT.BYBIT gamit ang 1-MINUTE bars, at hawakan ang mga posisyon nang ilang oras sa halip na mag-scalp kada minuto. I-freeze ang anim na reference level mula sa high H, low L at huling close C ng naunang buong araw na UTC. Gamitin ang interpretasyon sa prosa na tumutukoy sa nakaraang araw sa halip na ang rolling extrema ng dalawang record at minimum close sa sample. Panatilihin nang paunti-unti ang daily extrema at mga flag ng obserbasyon. Ipatupad bilang subclass ng FactoryStrategy na may bounded state at constant-time na trabaho sa bawat bar.

Pinananatili nito ang isinumiteng R-Breaker mechanism habang nagdaragdag ng tahasang kontrol sa gastos at pagpapatupad. Kulang ang representasyon ng Bybit sa 2.3%, at tumutugon ang mga long at short trade sa 83.2% na konsentrasyon sa long-only ng portfolio. Dahil sa limitasyon sa minute history, hindi angkop ang Hyperliquid sa test na ito kahit mas malaki ang kakulangan nito bilang venue. Sinusunod ng saklaw na iisang instrumento ang mekanismo ng user. Walang naitalang konsentrasyon sa corpus, kaya hindi alam ang bahagi ng mga eksperimento para sa LTC. Hindi ebidensiya ng ekonomikong edge ang mga execution check na may negatibong Sharpe.

negative_expectancy: tanggihan ang pag-optimize sa implementasyong ito ng prior-day R-Breaker sa Bybit na may LTC. Malaki ang lugi sa aktuwal na economics sa 916 saradong posisyon, kahit alisin ang minodelong impact. Walang beripikadong pagkukumpuni sa implementasyon na sumusuporta sa isa pang developer iteration. Tinatanggihan nito ang espesipikasyong sinubukan, hindi ang R-Breaker sa pangkalahatan o lahat ng alternatibong configuration ng parameter. Hindi naisulat ang hiniling na outbox dahil read-only ang filesystem access sa session na ito.

Implementasyon

R-Breaker sa LTCUSDT.BYBIT na 1-minutong bars, long at short. Naka-freeze ang anim na level mula sa high, low at close ng nakaraang buong araw na UTC. Nagte-trade ito ng mga breakout lampas sa mga break level. Nagte-trade rin ito ng mga bigong extension: hinahawakan ng presyo ang setup level, saka tumatawid pabalik sa katugmang enter level. Bawat entry ay may venue bracket na nakaangkla sa entry: stop sa 0.2x ng range ng nakaraang araw, target sa mas mataas sa 0.45x ng range o 1.2%. Itinatakda ang laki para malagay sa panganib ang 0.35% ng equity, na nililimitahan sa 30% notional. Mga limitasyon: hanggang 2 entry bawat araw, 120-minutong cooldown pagkatapos ng bawat exit, 720-minutong maximum na paghawak, isinasara ang lahat ng posisyon sa 23:55 UTC, 1% daily loss limit.

Itinatakda ng Iteration 2 ang Layer-1.5 hypothesis_mismatch. Taglay na ngayon ng mga parameter ang lahat ng nakapirming value mula sa optimization_plan kasama ang eksaktong type ng mga ito, kabilang ang leverage=1.0, na nawawala noon. Taglay rin ng mga ito ang mga panimulang value na puwedeng itono na f1=0.45 at f3=0.25, na kapwa pasok sa mga idineklarang range. Pumapasa ang plano sa lokal na check gamit ang src/optimization/domains.validate_domains. Maliit ang pagbabago sa code: binabasa ng strategy ang parameter na `leverage`, at ginagamit ng exposure cap ang mas mababa rito o sa config.leverage. Hindi nagbago ang signal at entry logic.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nagsara ang pinaikling sandbox matapos ang pitong naluluging posisyon at nag-ulat ng malaking minodelong gastos sa impact. Ipagkasundo ang mga palagay sa impact at economics sa antas ng trade sa buong backtest; hindi pinatutunayan ng mga luging ito sa smoke test ang depekto sa correctness.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-2.48

Kabuuang Return

-100.00%

Max Drawdown

100.00%

Kabuuang Trade

916

Win Rate

31.9%

Profit Factor

0.27

Nagbibigay ang 916 saradong posisyon ng malaking aktuwal na sample; tugma sa nakasaad na mekanismo ang balanseng direksyon at 2h 11m na karaniwang tagal ng paghawak.

Kabuuang -157,068.70 USDT ang netong PnL ng mga saradong posisyon. Kahit idagdag muli ang lahat ng 126,643.02 USDT ng minodelong impact, -30,425.68 USDT pa rin; hindi sapat ang impact lamang para ipaliwanag ang mga lugi. Napatunayan ang alalahaning pang-ekonomiya ng QA.

Ang PF ay 0.271; -0.854% ang average trade return kumpara sa +0.15% na minimum sa pagsusuri ng futures. Mas malaki ang average loss na 345.42 USDT kaysa average win na 200.26 USDT.

Salungat ang iniulat na liquidation noong Oktubre 2023 sa mga trade na nagpatuloy hanggang Setyembre 2026. Ipagkasundo ang equity na inayos para sa impact, sizing at liquidation bago muling gamitin ang mga pangunahing risk metric; hindi beripikado ang sanhi ng diperensya.

Nagbalik ang buy-and-hold ng -8.34% na may tinatayang drawdown na 87.94% sa detail curve. Hindi mabeberipika mula sa mga record ng trade lamang ang eksaktong pagsunod sa kondisyon ng entry.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Buod ng Resulta

Sa anumang susunod na iteration, dapat ipagkasundo ang accounting ng equity, sizing at liquidation at magtatag ng positibong economics sa aktuwal na pagpapatupad bago mag-optimize.

Pagkatapos ng dalawang iteration, nagrekomenda ang pagsusuri sa backtest na itigil dahil negatibo ang expectancy; walang beripikadong pagkukumpuni sa implementasyon na sumusuporta sa isa pang iteration. Hindi na umabot sa optimization, pagsusuri matapos ang optimization at risk review.

Mag-trade sa LTCUSDT sa Bybit gamit ang R-Breaker levels ng nakaraang araw para sa mga breakout at reversal matapos ang bigong extension sa one-minute bars, habang hawak nang ilang oras ang mga posisyon.

Sa 916 saradong posisyon, iniulat ng backtest ang -100% na return, Sharpe na -2.48, profit factor na 0.271 at average trade return na -0.854%. Nakita sa pagsusuri na nanatiling malaki ang lugi matapos alisin ang minodelong impact, at hindi tugma ang iniulat na liquidation sa mga sumunod na trade.

Pagsusuri

Estratehiya sa trading na R-Breaker