ATOM 4H Parabolic SAR na Long na Sumusunod sa Trend

Hypothesis

Likás na hindi kumikita at hindi ma-optimize: total_return -42.7%, profit_factor 0.898 (<1), negatibong inaasahang kita, avg_trade_return_pct 0.137% na mas mababa sa minimum na bayarin ng 0.15% futures, at max_drawdown 68.8% (hanggang humigit-kumulang 100% ang CI) na malayong lampas sa mahigpit na limit ng paghinto na 50%. Nagpapatuloy ang pagkalugi sa bawat kamakailang taon, pati sa 2025 (-50%), kaya wala ang trend edge sa kasalukuyang rehimen at hindi lang ito humina. Bunga lang ng skew/kurtosis mula sa iilang araw na outlier sa kurba ng equity na nalulugi ang positibong Sharpe (skew 4.7, kurtosis 63). Ito ang pattern ng tagasunod ng trend sa iisang pangalan na OHLCV at walang nakaligtas; hindi makalilikha ng edge ang muling pag-aayos sa mga constant ng AF kung wala naman nito ang payak na SAR flip sa iisang alt-perp. Pattern ng pagkabigo: fee_edge / tagasunod ng trend sa iisang pangalan na walang edge at may mapaminsalang drawdown.

Implementasyon

Long-only na Parabolic SAR (Welles Wilder 1978) na trend follower sa ATOMUSDT Binance USD-M perpetual futures, 4-hour na bars, purong OHLCV na walang kailangang karagdagang data. Muling kinakalkula ng bawat bar ang SAR sa buffered na kasaysayan gamit ang canonical na Wilder acceleration factors (start 0.02, step 0.02, max 0.20). Pumapasok sa LONG kapag nasa ilalim ng presyo ang SAR (uptrend), at lumalabas sa flat kapag lumipat sa itaas ng presyo ang SAR (downtrend). Ang parabolic SAR mismo ang trailing stop, kaya walang hiwalay na stop o target na ipinapatong dito. Ang laki ng posisyon ay itinatakda batay sa risk na 2% ng equity, sa distansya mula presyo hanggang SAR stop, at nililimitahan sa 1x na equity notional (leverage 1.0).

Mga Resulta ng Beripikasyon

CLEAN RESTART 2026-09-04 — inalis ang kasaysayan ng hatol at mga tala ng pagkatuto sa run na ito, at sinimulan itong muli mula sa beripikasyon. Nagmula sa pipeline ang naunang paghinto, hindi sa merkado: mali ang pagkakatalaga ng Layer-2 harness sa mga @staticmethod helper (naayos na), naglabas ang QA ng pinal na mga hatol sa performance sa isang hindi na-optimize na smoke test (inalis na — correctness lang ang sinusuri ngayon ng QA), at dulot ng kakulangan sa backtest slot ang mga timeout sa sandbox (naayos na). Hindi nagbago ang hypothesis at ang code ng estratehiya. Suriin ang code batay sa merito nito; ang buong backtest at optimizer ang magpapasya sa performance sa susunod.

Panatilihin ang up/af/ep/sar sa magkakasunod na bar at i-update lang sa bagong bar (O(1)), upang maalis ang isyu sa panimulang halagang nagbabago habang dumudulas ang buffer.

Muling kinukuwenta mula sa simula ang SAR sa bawat bar gamit ang ENTIRE buffer (O(n²)); muling sinisimulan ang up=True/sar=lows[0]/ep=highs[0] sa simula ng buffer sa bawat pagkakataon. Dahil dumudulas ang buffer, hindi lubos na magkapareho ang path ng streaming na SAR at ng tuloy-tuloy na SAR na minsanang sinimulan. Wala itong mahalagang epekto sa aktuwal na paggamit — nabubura ng parabolic acceleration ang paunang halaga sa loob ng humigit-kumulang 10-20 bar, na nasa loob ng buffer — ngunit magiging mas mabilis at eksakto ang path kung unti-unting ina-update ang SAR.

Ibaba ang notional limit o magtakda ng minimum na distansya ng SAR stop bilang porsiyento ng presyo para hindi palaging nasa pinakamataas na limit ang mga entry sa maagang bahagi ng trend; hayaang optimizer ang pumili.

Dahil sa risk sizing (2%*equity/(price−SAR)), karamihan sa mga entry ay umaabot sa limit na 1x: kaagad pagkatapos mag-flip pataas, malapit ang SAR sa presyo, kaya napakaliit ng distansya ng stop at nililimitahan ang laki sa equity/price. Pumapasok ang portfolio sa simula ng trend nang may buong notional na 1x, kaya nagkakaroon ng karaniwang posisyong humigit-kumulang 50% at malalalim na drawdown. Hindi ito bug sa correctness (walang pagsabog ng leverage), ngunit halos napapawalang-bisa ng limit ang intensyong maliit ang panganib sa bawat trade.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.53

Kabuuang Return

-42.72%

Max Drawdown

68.85%

Kabuuang Trade

606

Win Rate

38.1%

Profit Factor

0.90

Malinis at ligtas sa beripikasyon ang kanonikong implementasyon (Parabolic SAR, purong OHLCV, walang pagdepende sa karagdagang datos); sapat ang 606 trade bilang sample

Bagong simbolo/mekanismo ayon sa plano — tunay na naiibang pamilya, kaya nagbibigay-kaalaman ang negatibong resulta

Tuwirang nalulugi: total_return -42.7%, profit_factor 0.898 (<1), negatibong inaasahang kita na -$104/trade, panalo sa 38% ng mga trade

avg_trade_return_pct 0.137% ay mas mababa sa floor ng bayarin sa Binance USD-M na 0.15% — hindi sapat ang gross edge para matakpan ang mga gastos

max_drawdown 68.8% (CI 79.6-99.96%) — lampas na lampas sa mahigpit na hangganan ng paghinto na 50%

Negatibo sa bawat kamakailang taon (2022 -21%, 2023 -18%, 2024 -11%, 2025 -50%); walang edge sa makabagong rehimen, taliwas sa tesis ng pagpapahina ng epekto ng pagbabago ng rehimen

Bunga lang ng napakatinding positibong skew (4.7) / kurtosis (63) ang positibong Sharpe na 0.53 — ilang araw na outlier sa kurbang nalulugi; sumasaklaw sa sero ang Sharpe na CI [-0.07, 1.09]

Kasaysayan ng Iterasyon

data_unavailable: hindi nakolekta ang datos ng backtest para sa ATOMUSDT.BINANCE matapos ang 5 muling pagsubok: - mga bar (bar_type=ATOMUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL): nakuha ang 0, kailangan ang 100, o tagal na 60+ araw Hadlang ang layer ng datos (hindi ang estratehiya) — muling suriin ang hypothesis kapag naayos na ang pangongolekta / napunan na ang datos ng simbolo.

Buod ng Resulta

Maingat na idinisenyo ang hypothesis na ito batay sa mga dating pattern ng pagkabigo — purong OHLCV na walang pagdepende sa karagdagang datos, mekanismong long-only na sumusunod sa trend, napatunayang kombinasyong 4H + Binance USD-M, at sadyang bagong simbolo (ATOM) at indicator (Parabolic SAR) para sa diversification. Umabot sa yugto ng backtesting ang implementasyon, ngunit 0 bar lang ang nakuha ng engine para sa ATOMUSDT.BINANCE na datos na may pagitan na 4 oras, na mas mababa sa kinakailangang minimum; matapos ang 5 muling pagsubok, itinigil ang run dahil sa problema sa pagkakaroon ng datos. Dahil nasa layer ng datos ang hadlang at hindi sa estratehiya, walang naganap na backtest, optimization, o pagsusuri ng analyst; tahasang sinasabi rin sa tala ng paghinto na muling suriin ito kapag naayos na ang pangongolekta o napunan na ang datos ng simbolo. Kaya hindi pa nasusubok ang edge ng estratehiya, sa halip na mapabulaanan.

Tiyaking talagang mayroon nang datos ng bar para sa target na simbolo o napunan na ito bago idagdag ang hypothesis sa pipeline; masasayang ang sadyang pagpili ng bagong simbolo kung hindi kayang ibigay ng layer ng datos ang kasaysayan nito.

Itinigil ito sa yugto ng datos/backtesting dahil sa hadlang sa layer ng datos, hindi dahil sa depekto ng estratehiya — hindi nakolekta ang datos ng backtest para sa ATOMUSDT.BINANCE matapos ang 5 muling pagsubok — kaya hindi naabot ang mga yugto ng pagsusuri ng backtest, optimization, pagsusuri ng analyst, at panganib.

Estratehiyang sumusunod sa trend, long-only, iisang instrumento, OHLCV lang, sa ATOMUSDT Binance USD-M perpetual at mga bar na 4 oras, gamit ang kanonikong Welles Wilder Parabolic SAR (AF start 0.02, step 0.02, max 0.20) — pumapasok sa long kapag bumaligtad ang SAR at napunta sa ibaba ng presyo, at lumalabas sa flat kapag napunta ito sa itaas; ang SAR mismo ang trailing stop.

Walang datos ng performance: hindi tumakbo ang backtest dahil hindi nakolekta ang kinakailangang datos ng ATOMUSDT.BINANCE 4-oras na bar (nakolekta ang 0 bar, mas mababa sa kinakailangang minimum na 100 bar / 60+ araw na saklaw). Walang nalikhang sukatan, optimization, o pagsusuri ng analyst.