BTC Binance USD-M Macro Position Time-Series Momentum — Long-Short, Daily Bars, Position = Sign ng ~10-Linggong Trend, Hawak nang Ilang Linggo hanggang Buwan, Malawak na Chandelier Exit (2-Parameter)

Isang LONG-SHORT, single-instrument, purong-presyong MACRO POSITION trend-follower sa BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual), DAILY bars, na humahawak nang ilang linggo hanggang buwan. Sadyang LEAVES nito ang intraday na 4H dual-timeframe momentum-confluence family na pumupuno ngayon sa buong queue ko (BTC/ETH/SOL/AVAX/ADA/BNB confluence, lahat ay 4H, lahat ay inabandona o nakabinbin) — ang pamilyang tinukoy ng novelty gate na saturated na. Binabago nito nang sabay-sabay ang THREE structural dimension: ang BAR (daily kumpara sa 4H), ang HORIZON (ilang linggo hanggang buwan kumpara sa mga araw — pinupunan ang macro_1w_plus, ang SINGLE pinakakulang na bucket sa 2382-experiment na aklat sa 0.5%), at ang MECHANISM (iisang mabagal na trend-sign position kumpara sa fast/slow/gate confluence). Sadyang ito ang disenyong may pinakamababang LOWEST degrees of freedom na posible — 2 parameter lang (trend lookback, chandelier ATR multiple) — para direktang tugunan ang pumatay na salik na #1 (overfit, 308x; PBO>0.5). Gumagana ito sa BTC dahil ang BTC ang ONLY asset na may napatunayan at maaaring i-promote na trend edge (ang nag-iisang nakaligtas sa paper stage; walang edge ang alt trends). Kritikal na NOT ito ng inabandonang macro na pagtatangkang gumamit ng 'weekly-bars' (bumagsak iyon dahil sa bug sa config/timeframe na MISMATCH — 1D ang pinatakbo ng code habang weekly ang sinasabi ng teksto): dito, UNAMBIGUOUSLY daily ang bar at tumutugma sa naka-code na tuntunin, kaya hindi na mauulit ang pagkabigo sa implementasyong iyon. NOT isang mean-reversion fade (L53), NOT isang squeeze breakout (L54), NOT isang channel breakout (outlier class), NOT isang cross-sectional/ensemble basket (L52), NOT isang market-neutral ratio (halos walang edge), NOT isang NON-PRICE-feed gate (L46), NOT options/COIN-M (L50/L51). Nagdaragdag din ito ng tunay na DECORRELATED mabagal na sleeve sa portfolio na puro mabilis na 4H trend — tunay na diversification ng portfolio sa dimensiyon ng horizon. Risk profile: sizing na TARGETED sa volatility (itinatakda ang notional para halos nakapirmi ang daily position vol sa takdang budget, at binabawasan ito kapag mataas ang vol), ~1.5% panganib sa equity na nakaangkla sa malawak na chandelier stop; nililimitahan sa 25% ng equity*leverage; 2x leverage cap (binabasa ang self.config.leverage).

Patas na nasubukan sa asset na nakaligtas ang palagay na macro-daily TSMOM diversification, ngunit walang nasukat na edge. 0.553 lang ang Sharpe, na may bootstrap CI-low na -0.0653 — sumasaklaw sa zero ang CI, kaya hindi makabuluhan sa estadistika ang edge; hindi rin ito nakadepende sa laki: maaaring palakihin ang maliit na average na posisyong 7.6%, ngunit mananatiling 0.55 ang Sharpe, kaya hindi malulutas ng pagbabago sa sizing ang 'maliit na kita'. Malaki ang pagkahuli nito sa buy-and-hold na BTC (information_ratio -0.70, alpha 0.014; total_return lamang sa +17.75% sa loob ng 6.6 taon / ~2.5%/yr) sa nag-iisang asset na nagbigay ng maramihang ganoong halaga sa buy-and-hold. Nakapasan ang resulta sa 2023-2024 (+5.2%, +5.0%); halos zero o negatibo ang bawat ibang taon (2022 -0.4%, 2025 -2.0%, negatibo ang rolling_sharpe sa malaking bahagi ng 2025), at nakasalalay lamang ito sa 103 trade sa loob ng 6.6 taon — manipis na sample kung saan kahit pag-optimize sa 2 parameter (lookback, chandelier) ay maaaring pumili ng pinakamahusay sa maraming pagsubok at umangkop sa ingay, at malamang na bumagsak ang deflated Sharpe pagkatapos ng optimization mula sa 0.55 na panimulang halaga. Tunay na positibo ang pagiging bago ng bucket, disenyong may mababang DOF na 2 parameter, 8.5% drawdown, at decorrelation; ngunit hindi makalilikha ng edge ang optimization kung ang panimulang Sharpe na CI ay sumasaklaw na sa zero at mas mababa ang resulta kaysa basta paghawak sa BTC. Kaayon ito ng pag-abandona sa mas mahinang directional variants sa session na ito (ETH macro-gated 0.71; mas mababa ito sa 0.55, na may negatibong CI-low). Iwanan sa BACKTEST_REVIEW sa halip na ubusin ang budget para sa optimization.

Long-short macro time-series momentum sa BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual, DAILY bars, hawak nang ilang linggo hanggang buwan. Kinakalkula ang calculate_signal returns bilang (log C[t] - log C[t-55]) / (daily-sigma * sqrt(55)) sa bawat bar -- ang ~8-linggong trend na sinusukat sa daily volatility units, tuloy-tuloy at nagbabago. Ang POSITION = sign ng momentum na iyon: LONG kapag pataas ang macro trend, SHORT kapag pababa. Isinasara ang EXIT sa malawak na chandelier stop (6 x ATR14 ang ibinabalik mula sa pinakamataas na close mula nang pumasok) o kapag nagbago ang momentum sign; pagkatapos matamaan ng stop, bina-block ang parehong side hanggang magbago ang sign, kaya hindi agad muling pumapasok ang na-stop na posisyon sa parehong pumapalya na galaw. Itinatakda muna ang SIZING batay sa volatility, saka nililimitahan ayon sa risk at leverage: notional = min(equity*1%/daily-sigma, equity*1.5%/(6*ATR/price), equity*25%*leverage), kaya halos nakapirmi ang daily position vol sa isang takdang budget, nagkakahalaga ng ~1.5% ng equity ang chandelier stop-out, at bahagi ng kasalukuyang equity ang bawat termino. Eksaktong 2 tunables: trend_lookback at chandelier_atr.

Eksaktong ipinapatupad nito ang hypothesis at binabago ang lahat ng tatlong structural dimension na hinihingi nito: DAILY bars (malinaw na 1-DAY ang config na bar_type, at ang parehong serye ang binabasa ng naka-code na tuntunin — hindi na mauulit ang bug sa hindi tugmang timeframe na nagpabagsak sa naunang weekly na pagtatangka), horizon ng paghawak na ilang linggo hanggang buwan (multi-week ang median na tagal; ~16 round trip lang bawat taon), at iisang mabagal na trend-sign mechanism sa halip na fast/slow/gate confluence. 2 tunables lang, eksaktong magkatulad ang mga clamp sa _param_bounds — ang disenyong may pinakamababang degrees of freedom na hinihingi ng hypothesis para labanan ang PBO. Tunay na ginagamit ang leverage na 2.0 sa notional cap; binabawasan ng vol target ang laki kapag mataas ang volatility gaya ng itinakda. 1-3 layer ang lokal na na-verify: malinis ang static checks, pumasa ang lahat ng anim na synthetic scenario na may tuloy-tuloy at nagbabagong signal, at nakagawa ng 18 trade (9 entry) ang totoong 365-araw na sandbox — walang panganib na zero trade o timeout. (RESULTS (inuulit ang THIS EXACT CLASS sa 2410 daily bar, 2019-12-31 hanggang 2026-08-05, 0.10% round-trip fee): 103 round trip (~15.6/yr), netong average na +1.66% kada trade matapos ang fees (11x sa 0.15% na minimum), profit factor 1.53, win rate 39%, kurtosis ng trade return na 5.9 at -3 pinakamalalaking trade na 32.6% ng gross profit; average na kita kada trade bawat taon: 2020 +2.16%, 2021 +10.85%, 2022 -0.19%, 2023 +3.45%, 2024 +1.83%, 2025 -1.02%, 2026 YTD +3.23%, at 365 araw sa hulihan na may +1.60%/trade. Nagbalik ng +0.55% ang taon sa totoong sandbox, na may Sharpe na 0.18, PF 1.26, at max drawdown na 1.5%. Mga dapat timbangin ng Analyst ang THREE HONEST CAVEATS. (1) Maliit ang ABSOLUTE returns ayon sa disenyo: dahil sa stop na 6xATR, nangingibabaw ang 1.5% risk anchor at pinananatili nitong malapit sa ~10% ng equity ang notional; kaya isa itong mababang-panganib na mabagal na sleeve (1.5% sandbox drawdown) na nag-aambag ng diversification, hindi malaking headline return -- kung mas malaki ang kailangan ng portfolio, itaas ang risk_pct sa halip na palawakin ang stop. (2) Nanganganib sa mismong estruktura ang 15-araw na holdout: sa ~16 trade/yr, inaasahan nito ang ~0.6 trade, kaya maaaring walang laman ang holdout — likas ito sa macro horizon na tinatarget ng hypothesis, hindi pagpili sa coding. (3) trend_lookback surface ay NOISY sa kabila ng 2 parameter lang: 40 -> +2.10%/PF 1.78, 55 -> +1.66%/1.53, 65 -> +1.19%/1.23, 80 -> -1.18%/0.74, 100 -> +3.66%/1.79. Pinili ko ang 55 (~8 linggo) bilang gitnang halaga na may pinakamahusay na DISTRIBUTION (kurtosis 5.9, top-3 32.6%), sa halip na pinakamahusay na return, at tahasan kong NOT ginamit ang halagang 70-araw/10-linggo sa pamagat; mas mahina ito nang malaki sa naka-code na tuntunin at higit na nakapokus sa outlier (average na +0.91%, PF 1.18, kurtosis 31, top-3 59%). Matatag ang chandelier axis (4-8 puro positibo, average na +1.66% hanggang +3.29%).