Tapat na port ng Hummingbot PMMSimpleController (ni hummingbot, Apache-2.0): 2+2-level na symmetric pure market-making sa WLDUSDT.BINANCE 1m, mga spread na 1%/2% sa palibot ng mid, triple-barrier executor kada level (SL 3%, limit na TP 2%, 45-minutong limitasyon sa oras, trailing stop na 1.5%/0.3%), 5-minutong refresh, 15-segundong cooldown, 20x

Matapat na salin ng hummingbot's controllers/market_making/pmm_simple.py (PMMSimpleController, commit 9af100d6822da7d2d0291a906c730ef172284ee2, may-akda: hummingbot, Apache-2.0; pagkilala sa orihinal na mga may-akda). get_executor_config() lamang ang ina-override ng controller file. Nagmumula ang bawat tuntunin sa trading sa mga default ng MarketMakingControllerBase / MarketMakingControllerConfigBase at sa triple barrier ng PositionExecutor, at isa-isang nakatala ang mga ito sa ibaba upang maisalin ng developer nang linya kada linya. Walang pahayag tungkol sa performance sa source; ang backtest natin na may totoong bayarin ang magpapasya. MARKET (default ng source): connector na binance_perpetual, trading_pair WLD-USDT, na naka-map sa WLDUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, maker 0.02% / taker 0.05%) sa mga bar na 1-MINUTE. May 1m na kasaysayan ang Binance para sa WLD hanggang 2023-07. Sobra ang representasyon ng BINANCE sa corpus. Gayunman, pinananatili ito sa tapat na port dahil Binance perpetual WLD-USDT ang default na connector at pair ng source. Bihirang gamitin sa corpus ang WLD mismo, at kulang ang representasyon ng mekanismo sa ilang aspeto: nagte-trade ito nang long at short, gumagana sa maikling horizon, at gumagawa ng market sa pamamagitan ng pagbibigay ng passive liquidity sa magkabilang panig na may triple barrier sa bawat order. LEVELS: buy_spreads [0.01, 0.02] at sell_spreads [0.01, 0.02] ang nagbibigay ng apat na level ID: buy_0, buy_1, sell_0 at sell_1. Tumatanggap lamang ng mga scalar ang optimization plan, kaya idinedeklara ang mga listahang ito bilang mga scalar parameter na buy_spread_0=0.01, buy_spread_1=0.02, sell_spread_0=0.01 at sell_spread_1=0.02. Nagde-default sa None ang buy_amounts_pct at sell_amounts_pct, na nangangahulugan ng pantay na distribusyon: hinahati ang total_amount_quote sa 50% panig ng buy / 50% panig ng sell, at pagkatapos ay pantay na hinahati sa mga level ng bawat panig, kaya 25% ang nakukuha ng bawat level (mga scalar na level_amount_pct_buy_0 = buy_1 = sell_0 = sell_1 = 0.25). Ang reference price ay ang mid price na may spread_multiplier = 1, dahil walang custom na processed_data ang pmm_simple. Presyo ng level = reference_price * (1 - spread) para sa mga buy at reference_price * (1 + spread) para sa mga sell. Halaga ng level (base) = level quote amount / presyo ng level. SIZING (adaptasyon sa platform): ang default na total_amount_quote ng source ay 100 USDT sa isang 20x account. Sa engine nating $100k, total_amount_quote = total_notional_equity_fraction (1.0) x get_account_equity() sa paglikha ng executor. Kaya 25% ng notional ng equity ang bawat level, at 50% ng equity ang pinakamataas na one-sided exposure (dalawang level sa isang panig). Default ng source ang config.leverage = 20 at pasok ito sa limitasyong BINANCE 20x; margin lamang ang itinatakda nito. I-round ang mga quantity gamit ang make_qty, tiyaking price > 0, limitahan ang notional sa nakalkulang halaga, at laktawan ang anumang level na mas mababa sa minimum na $5 ang notional. EXECUTION SUBSTITUTIONS (mula sa context.execution_capabilities): (1) Hindi suportado ang hedge_mode (ang default na position_mode ng source ay HEDGE), at hindi suportado ang per_executor_deadlines. Ang katumbas na ginagamit dito: nagpapanatili ang estratehiya ng panloob na ledger na may hanggang apat na VIRTUAL executor, tig-isa sa bawat level ID. May sariling entry price, napunong quantity, timestamp ng paglikha at mga barrier ang bawat isa. Ipinapadala bilang totoong order sa iisang posisyong NETTING ang bawat virtual entry at exit. Kaya laging katumbas ng kabuuan ng mga bukas na virtual executor ang net position sa venue, at katumbas ng kabuuan ng PnL at mga bayarin ng mga executor ang PnL at mga bayarin ng account, dahil sa hedge mode, hiwa-hiwalay ding order ang bawat fill na magbabayad ng parehong bayarin. Margin usage at pag-uulat ng posisyon lamang ang naiiba sa hedge mode. (2) Mid price: hindi gumagamit ng quote ticks ang disenyong ito, kaya ang reference price ay ang pinakabagong close ng 1m bar. (3) Humigit-kumulang isang beses kada segundo ang mga tick ng Hummingbot; sinusuri natin sa pagsasara ng bawat 1m bar. Ang executor_refresh_time sa 300 s ay 5 bar, at ang cooldown_time sa 15 s ay niroround up sa 1 bar, kaya maaari muling mag-quote ang isang isinara nang level sa pagsasara ng susunod na bar. Nananatili sa simulated venue ang mga limit entry at limit take-profit at nagfi-fill intrabar kapag dumaan sa presyo ng mga ito ang trade sa bar. Intrabar na protective stop ang stop loss: isang reduce-oriented na stop_market order sa net position, na itinatapat sa loob ng bar ng simulated venue ng platform at ginagaya sa live trading. Mga market order naman sa pagsasara ng bar na nakatuklas sa mga ito ang time-limit at trailing exit.

Pinananatili ang signal, instrumento, sizing, mga spread, barrier at nakapirming parameter plan ng naunang implementasyon. Tinutugunan ang unang depektong QA sa pamamagitan ng pagpapanatili ng exposure ng executor habang may bahagya o tinanggihang pagsasara, pagsubaybay sa signed compensation debt sa pamamagitan ng mga kumpirmadong fill, muling pagsubok sa mga order na tuluyang nabigo sa mga susunod na control cycle, at pagpigil sa muling paggamit ng level hanggang maayos ang lahat ng nakabinbing order. Tinutugunan ang ikalawang depekto sa pamamagitan ng pag-reconcile sa nawawala o binagong barriers sa bawat control cycle at pagsisimula ng sinusubaybayang shutdown matapos tanggihan, hindi pahintulutan, mag-expire, o mabigong buuin ang barrier. Nirerehistro ang pagmamay-ari bago isumite ang order upang mahawakan ang mga synchronous callback. Nanatili ang mga kasalukuyang platform adaptation: pumapalit ang pagsasara ng bar sa mid, tinatantiya ng mga kontrol kada minuto ang timing ng source tick, at ipinapatupad ng mga totoong order ang mga virtual hedge executor sa isang NETTING account. Nangangailangan ng hiwalay na pagtatasa ang pag-uulat ng net position at ang economics ng virtual executor; hindi nagbibigay ng hatol sa kawastuhan ang negatibong truncated sandbox. Walang isinagawang independiyenteng beripikasyon. Hindi maisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only ang access sa filesystem ng workspace na ito; naglalaman ang tugon na ito ng kumpletong JSON na saklaw ng gawain.

Natuklasan ng semantic auditor ang hindi pagtutugma ng code at hypothesis — NOT ipinapatupad ng code ang hypothesis. I-recode ang estratehiya upang ipatupad ang hypothesis EXACTLY (instrumento, timeframe, direksiyon, tinukoy na edge/mechanic, at sizing). Mga partikular na isyu: Hindi naitatala ang exposure: sinasabi ng mga komento sa code na ang fill na dumating para sa executor na sarado na (isang same-bar race sa pagitan ng TP at SL) ay ine-neutralize sa market. Ngunit agad na tinatawag ng sibling-cancel loop sa on_order_filled, kasama ng _close_executor at _place_barriers, ang self._omap.pop(other) pagkatapos ng self._cancel(other). Sa backtest ng NautilusTrader, nakapila ang cancel command at pinoproseso lamang pagkatapos mapatakbo ang kasalukuyang bar sa matching engine (open, high, low, close). Kaya sa bar kung saan nagfi-fill sa high ang limit na TP at nagti-trigger sa low ang stop, nagfi-fill pa rin ang stop. Kapag nangyari iyon, nakikita ng on_order_filled na None ang tag at maaga itong nagbabalik, kaya hindi naipapadala ang market order para mag-neutralize. Dahil reduce_only=False ang stop, nagbubukas ang fill na iyon ng kasalungat na posisyon sa 20x nang walang ledger entry at walang barriers. Dahil dito, hindi na katumbas ng kabuuan ng mga virtual executor ang net position, kaya nasisira ang netting-ledger equivalence na hinihingi ng hypothesis. Tugma sa pagdami ng mga hindi naitalang posisyon ang -100% return at 100% drawdown. ## Mga pagpipino sa library (mula sa knowledge library; subukan ang mga ito, huwag ipagpalagay na tama ang mga ito) Ayon sa materyal ng library tungkol sa market-making, hindi matitiyak ng bar data ang pagkakasunod-sunod ng mga intrabar fill. Tinutukoy nito ang inventory risk bilang pangunahing banta sa isang symmetric quoter, lalo na kapag nagku-quote laban sa trend (单边成交/逆势挂单). Inirerekomenda nito ang mga limitasyon sa inventory na may price skew (价格倾斜), mga quote na isinukat sa volatility, isang panandaliang trend gate na nagkakansela sa mapanganib na panig, at katamtamang laki. Unang ayusin ang ledger upang maging ligtas sa bars at pigilan ang pagtagas ng mga hindi naitalang fill sa -100% run; binabawasan naman ng iba pang pagpipino ang pagkalugi na mas mabigat sa isang panig (60% win rate, PF 0.53). 1. [exit] Ligtas na pagresolba ng barrier sa bawat bar at pagtutugma ng ledger: reduce_only=True sa lahat ng order na stop_market; panatilihing naka-flag na 'cancel_pending' ang mga kinanselang order ID hanggang dumating ang OrderCanceled o OrderFilled upang ma-neutralize sa market ang nahuling fill; kapag natamaan sa iisang bar ang TP at SL, i-book ang STOP_LOSS; sa pagsasara ng bawat bar, itama sa market ang anumang agwat na >= 1 size increment sa pagitan ng net position at ledger; ihinto ang pagku-quote nang 60 bar matapos ang mahigit sa 3 pagwawasto sa loob ng 1440 bar (pinagmulan: 基于逐笔成交的高频回测系统兼论K线回测的缺陷 p.1) 2. [filter] Panandaliang trend gate: kanselahin at laktawan ang panig na laban sa trend: kung ret15 > +1.0% at close > EMA30: walang sell level, kanselahin ang mga hindi pa napupunong entry ng mga ito; kung ret15 < -1.0% at close < EMA30: ganoon din para sa mga buy level; sa alinmang estado, isara sa market ang mga luging executor na laban sa trend (pinagmulan: 浅谈数字货币做市策略（2）：盘口策略 p.1; 数字货币高频策略详细入门 p.1; 加止损可以控制风险……那么，古尔丹，代价是什么呢？ p.1) 3. [sizing] Takdang hangganan sa inventory at paglihis ng quote: max_inventory = 0.25 ng equity (walang bagong order sa panig na magdaragdag dito); ref = close * (1 - 0.01 * inv / 0.25) (pinagmulan: 浅谈数字货币做市策略（2）：盘口策略 p.1; 行业大佬揭秘算法交易：发明者量化平台做市商策略 p.1) 4. [parameter] Mga spread at barrier na iniangkop sa volatility: spread_0 = max(0.01, 2*ATR60/close), spread_1 = 2*spread_0, TP = spread_0, SL = 3*spread_0, pag-activate ng trailing = 1.5*spread_0, naka-freeze sa paglikha ng executor (pinagmulan: 行业大佬揭秘算法交易：发明者量化平台做市商策略 p.1; 浅谈数字货币做市策略（2）：盘口策略 p.1) 5. [sizing] Bawasan sa 0.25x ng equity ang kabuuang notional ng mga naka-quote: total_notional_equity_fraction = 0.25 (pinagmulan: 行业大佬揭秘算法交易：发明者量化平台做市商策略 p.1; 基于逐笔成交的高频回测系统兼论K线回测的缺陷 p.1)

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Nag-average ang pinaikling sandbox ng -0.21968% kada saradong netong posisyon, na may malaking modeled impact. Suriin nang magkahiwalay ang ekonomiya ng buong kasaysayan at accounting ng virtual executor; hindi tinutukoy ng mga resultang ito ang pagiging tama. - [critical] Inaalis ng _close_executor ang executor at kinakansela ang proteksyon nito bago kumpirmahin ang pagsasara sa market. Hindi pinapansin ang mga fill sa pagsasara na may tag na 'c', at hindi na mababawi ang inalis na executor kapag tinanggihan o dineny ang mga order sa pagsasara. Kaya nag-iiwan ng hindi nasusubaybayang exposure ang bigo o hindi kumpletong pagsasara, habang makakagawa ang level ng isa pang executor. Nag-iiwan din ng exposure na walang paraan ng pagbawi ang mga pumalyang compensating order na may tag na 'n'. (line 257) — ayusin: Panatilihin ang nagsasarang executor hanggang makumpirma ng mga fill na naubos na ang natitira nitong dami. Subaybayan ang dami ng pagsasara at kompensasyon, asikasuhin ang pagtanggi at hindi kumpletong execution, at itugma ang hindi pa naaayos na exposure bago ilabas ang level. - [critical] Inaalis lamang ng pagtanggi, pag-deny o pag-expire ng proteksiyong stop ang ex['sl'] sa pamamagitan ng _release. Hindi muling nililikha ng _control_executor ang nawawalang mga barrier. Dahil dito, maaaring manatiling lantad hanggang sa limitasyon sa oras o trailing exit ang executor na pumalya ang pagpapasa ng stop nito, nang wala ang kinakailangang 3% proteksiyong stop. Hindi rin ibinabalik ang pumalyang take-profit. (line 352) — ayusin: Itugma ang mga kinakailangang barrier sa bawat control cycle at tahasang asikasuhin ang mga pumalyang pagpapasa. Ibalik ang nawawalang proteksyon o isara ang executor sa pamamagitan ng sinusubaybayang proseso ng pagsasara; huwag ituring na maayos ang executor na walang proteksyon.