Howtrader PairTradingStrategy ni 用Python的交易员 — Naka-freeze na LTC/BCH Bybit na Pagsasalin

Hypothesis

Tapat na reproduksiyon ng ibinigay na PairTradingStrategy na lisensiyado sa ilalim ng MIT, ni 用Python的交易员, commit fcad8e2d86825506b9d33441ab78be853c2c3bdd. Pagtutugma sa platform: ang LTCUSDT.BYBIT ang leg 1 at ang BCHUSDT.BYBIT ang leg 2, parehong linear perpetual sa NETTING MARGIN account na may paunang equity na $100,000 at nakatakdang leverage na 1.0. Panatilihin ang price_add=5, boll_window=20, boll_dev=2, fixed_size=1, leg1_ratio=1 at leg2_ratio=1. Mahalaga, hindi kailanman ginagamit ang fixed_size: literal na signed na daming tig-iisang unit ang mga target na posisyon, hindi alokasyong nakabatay sa kapital. Spread lang ang naaapektuhan ng mga ratio, hindi ang dami ng order. Eksperimento ito ng reproduksiyon ng source, hindi pahayag na may edge na viable matapos ibawas ang bayarin. Huwag magdagdag ng pagtatantiya ng hedge, normalized na presyo, filter, stop, adaptive sizing o optimization.

Nangingibabaw ang tahasang kahilingan para sa eksaktong default ng source kaysa sa pag-angkop ng mekanismo upang pahusayin ang performance. Kulang ang representasyon ng Bybit sa 2.7%; pinapayagan nito ang shorting at iniiwasan ang paghihigpit ng Hyperliquid sa kasaysayang wala pang isang oras. Binabawasan ng dalawang asset na hindi BTC ang pag-asa sa saturated na seryeng BTC; walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi mabeberipika ang aktuwal na bahagi ng mga ito sa corpus. Naiiba ito sa nabigong DOGE inter-exchange na OU trade dahil gumagamit ito ng dalawang magkaibang asset sa iisang venue, raw na arithmetic spread at nakapirming rolling band, ngunit nananatili ang malaking panganib sa bayarin mula sa mean reversion sa maikling horizon. Walang empirikal na pahayag tungkol sa stationarity na sumusuporta sa partikular na pagtutugma ng instrumentong ito.

Implementasyon

Naka-freeze na pagsasalin ng LTC/BCH Bybit gamit ang magkakatugmang minutong bar, obserbasyon sa spread kada limang minuto batay sa kalendaryo, Bollinger band na gumagamit ng population standard deviation sa 20 obserbasyon, magkasalungat na literal na target na tig-iisang unit, paglabas sa midpoint, at limit reconciliation na leg-1 muna bago leg-2.

Nagmula ang iniulat na kabiguan sa Layer 1.5 sa frozen-plan validator na sumusuri sa parameters['leverage'], pati sa numerikong uri nito, nang hiwalay sa config.leverage. Tahasang 1.0 na ngayon ang pareho; hindi binago ang lohika ng strategy at ang header lang ng iteration ang in-update. Nananatiling naka-freeze ang lahat ng default ng source at ang nakarehistrong research plan. Hindi ginagamit ang fixed_size; spread lang ang naaapektuhan ng mga ratio, gaya ng tahasang iniutos. Dapat eksaktong magtugma ang timestamp ng mga secondary bar at primary bar. Nananatiling dokumentadong pagtataya ang native limit execution: maaaring mapunan ang mga marketable order sa oras ng pagsusumite sa halip na sa unang kasunod na source bar na magiging eligible ang mga ito. Walang isinagawang beripikasyon. Hindi naisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only ang access ng workspace sa filesystem; narito ang kumpletong bound na JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Isama ang kwalipikasyong ito sa execution sa ulat ng eksperimento at sa anumang paghahambing sa mga resulta ng source.

Maaaring mapunan ang mga native na marketable limit sa oras ng pagsusumite, sa halip na sa kasunod na bar ng source backtester. Itinatala ng code ang pagtatayang ito, ngunit hindi pinatutunayan ng mga resultang fill ang eksaktong pagkakapantay ng execution sa source backtester.

Iniulat ng pinutol na sandbox ang average na return ng mga isinara nang posisyon na -0.473%, kung saan malaki ang ambag ng mga komisyon at impact. Gabay na ebidensiya ito para sa pagsusuri sa buong kasaysayan, hindi kabiguan sa pagiging tama.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Pagsusuri

PairTradingStrategy