Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

Masoud Azizi MultiMa V2 — Tapat at Naka-freeze na 4H TEMA port sa DOT Spot

Resulta: Inabandona

MultiMaDotSpotFrozen4H

Buod ng Resulta

Sinubok sa takbong ito ang hindi binagong port ng estratehiyang MultiMa V2 TEMA-crossover ng Freqtrade sa DOT spot 4h, gamit ang mga na-load na parameter ng may-akda, sizing batay sa equity at totoong bayarin. Sa humigit-kumulang 3.4 taon, nakagawa ito ng 29 trade at nagtapos sa +0.206% na may 1.76% maximum drawdown, habang nalugi nang humigit-kumulang 76.5% ang buy-and-hold na DOT. Pinayagan ito ng tagasuri ng backtest na sumailalim sa optimization. Pagkatapos, natuklasan ng analyst na iisang trade na +$983 ang bumubuo sa buong kita, 2 lang sa 4 taon ang positibo, -0.10 ang holdout Sharpe at walang masusukat na impormasyon ang signal; kaya iniwan ang strategy matapos ang isang pag-ulit. Nilimitahan ng analyst ang pagtanggi sa naka-freeze na konfigurasyong DOT spot 4h na ito, hindi sa MultiMa sa ibang pares o timeframe.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na salin ng MultiMa V2 ni @Mablue (Masoud Azizi), GPL-3.0, mula sa ibinigay na Freqtrade source sa commit f3340ce11f5bdf62f598522e64d1f5638eaa13f5. Gamitin ang DOTUSDT.BINANCE_SPOT na may mga bar na 4-HOUR, long-only na cash execution at walang leverage. Ang mga epektibong parameter mula sa source ay buy_ma_count=4, buy_ma_gap=15, sell_ma_count=12 at sell_ma_gap=68, na na-load mula sa buy_params/sell_params. Bukod dito, ang mga fallback default ng konstruktor ng IntParameter ay 7, 7, 7 at 94; huwag……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Tapat na salin ng MultiMa V2 ni @Mablue (Masoud Azizi), GPL-3.0, mula sa ibinigay na Freqtrade source sa commit f3340ce11f5bdf62f598522e64d1f5638eaa13f5. Gamitin ang DOTUSDT.BINANCE_SPOT na may mga bar na 4-HOUR, long-only na cash execution at walang leverage. Ang mga epektibong parameter mula sa source ay buy_ma_count=4, buy_ma_gap=15, sell_ma_count=12 at sell_ma_gap=68, na na-load mula sa buy_params/sell_params. Bukod dito, ang mga fallback default ng konstruktor ng IntParameter ay 7, 7, 7 at 94; huwag mapagkamalan ang mga ito bilang na-load na baseline. Panatilihin ang mahihigpit na paghahambing ng source, ang hindi simetrikong pagsasama ng AND-entry/OR-exit, iskedyul na ROI at stoploss na -34.5%. Hindi beripikado ang mga komento tungkol sa performance ng source. Portrait ang kalakip na larawan, walang chart, instrumento, timeframe o anotasyon sa trading. Kabilang sa mga adaptasyon sa platform ang pagpili ng instrumento, sizing na batay sa equity, totoong bayarin at market execution sa pagsasara ng signal bar kapalit ng execution sa pagbubukas ng susunod na bar. Naka-dokumento sa https://docs.freqtrade.io/en/2023.12/hyperopt/ at https://www.freqtrade.io/en/latest/strategy-customization/. ang pag-load ng parameter at kilos ng signal-collision sa Freqtrade. Walang isinagawang paunang pag-aaral ng performance.

Panatilihin ang isinumiteng strategy sa halip na palitan ang mekanismo nito para maabot ang mga quota. Angkop ang Spot bilang venue na kulang ang kinatawan para sa unleveraged na long-only na source na ito. Iniiwasan ng DOT ang isa pang eksperimentong BTC, bagaman walang laman ang ibinigay na corpus_concentration at hindi matukoy ang bahagi nito sa indibidwal na pananaliksik. Iisang simbolo at long-only pa rin ang eksperimentong ito dahil babaguhin ng pagdaragdag ng shorts, hedge o pag-ikot ng universe ang source. Itinama ang nakaraang error sa validation sa pamamagitan ng pag-encode sa minimal_roi bilang numerikong sequence, habang nasa hiwalay na numerikong sequence ang mga breakpoint nito sa minuto.

negative_expectancy. Paghahambing sa pinakamababang bayarin: avg_trade_return_pct ay 0.263%, kumpara sa minimum na 0.25% at pinipiling antas na 0.40% (gastos na 2x sa round-trip). PF ay 1.06. Isang trade ang pinagmulan ng buong kita, at nalulugi ang strategy bawat taon mula Nob 2024. -0.10 ang holdout Sharpe at walang impormasyong dala ang IC. Hinahadlangan ng mahigpit na kabiguang 2-sa--4 positibong taon ang pag-angat nito, pati sa paper trading na mababa ang kumpiyansa. Nakatakda na ang bawat parameter sa kontrata ng pananaliksik at nagpapakita ng mga bangin ang sweep, kaya walang maitutulong ang pag-ulit. Hindi kulang na bilang ng trade para sa validation ang dahilan ng hatol na ito. Saklaw: ang tinatanggihan lang nito ay ang naka-freeze na port na ito sa DOT spot 4h gamit ang mga na-load na parameter ng may-akda. Hindi nito tinatanggihan ang MultiMa sa ibang pares o timeframe.

Implementasyon

Salin ng Stratmill sa Freqtrade MultiMa V2 (GPL-3.0) ni Masoud Azizi (@Mablue) sa DOTUSDT Binance spot, mga bar na 4H, long only, 1x leverage. Pumapasok ito kapag TEMA30 < TEMA15 AND TEMA45 < TEMA30 (buy_ma_count=4, buy_ma_gap=15). Lumalabas kapag ANY TEMA(68k) > TEMA(68(k-1)) para sa k=2..11 (sell_ma_count=12, sell_ma_gap=68), o sa pamamagitan ng talahanayang ROI na batay sa oras {0:52.3%, 1553:12.3%, 2332:7.6%, 3169:0%}, o stoploss na -34.5%. Mga incremental EMA na sinimulan ng TA-Lib ang mga TEMA; False ang paghahambing sa hindi tinukoy na TEMA.

Line-for-line na port ito ng na-load na buy_params/sell_params, hindi ng mga fallback default ng IntParameter na 7/7/7/94. Muling ginawa ang mga indicator column, ang mga filter na past_key>1 at pag-iral ng column, ang mahihigpit na paghahambing, ang entry na AND, ang exit na OR, at ang collision rule ng Freqtrade (hindi pinapansin ang entry kapag nakatakda ang exit, at gayundin sa kabaligtaran). Walang startup_candle_count, kaya min_bars_required=1 at False ang paghahambing sa NaN, gaya sa pandas. Venue bracket……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Line-for-line na port ito ng na-load na buy_params/sell_params, hindi ng mga fallback default ng IntParameter na 7/7/7/94. Muling ginawa ang mga indicator column, ang mga filter na past_key>1 at pag-iral ng column, ang mahihigpit na paghahambing, ang entry na AND, ang exit na OR, at ang collision rule ng Freqtrade (hindi pinapansin ang entry kapag nakatakda ang exit, at gayundin sa kabaligtaran). Walang startup_candle_count, kaya min_bars_required=1 at False ang paghahambing sa NaN, gaya sa pandas. Venue bracket ang stoploss at ROI (STOP_MARKET at LIMIT), kaya gumagana ang mga ito sa loob ng bar gaya sa backtester ng Freqtrade. Sa pagsasara ng bawat bar, inililipat ang ROI LIMIT sa presyong neto ng bayarin ng tier na gagamitin sa susunod na candle (tagal = pagsasara ng bar minus pagbubukas ng posisyon, na katumbas ng tagal mula pagbukas ng candle sa Freqtrade). Sinusunod ng sizing ang nakapirming plano ng optimization: notional = min(equity*risk_pct/|stoploss|, equity*max_exposure_pct). Humigit-kumulang 2.9% ito ng equity sa bawat trade, kaya magiging maliit ang drawdown at kita. Hindi tiyak ang inaasahang bilang ng trade: kailangan ng entry ang dalawang kundisyon ng pababang ayos ng TEMA, at hinaharang ito kapag tumataas ang alinmang pares ng long-TEMA.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Napakaliit (52.3% ay halos hindi naaabot sa loob ng 4 oras). Maaari mong itakda ang take_profit_pct sa katumbas nitong neto ng bayarin.

Kinukuwenta ng Freqtrade ang ROI na neto ng bayarin sa entry at exit. Dito, muling itinatakda sa bawat pagsasara ng bar ang ROI LIMIT sa target na neto ng bayarin para sa tier na gagamitin sa susunod na candle. Gayunman, sa unang bar, ang paunang take-profit ng bracket ay close*(1+0.523) nang walang pagsasaayos sa bayarin. Dahil dito, humigit-kumulang 0.2% na mas mababa ang tier na 52.3% sa bar ng entry lamang.

Walang kailangan. Lampas na sa pinakamahabang lookback na TEMA ang warmup_bars ng 6000 sa plano ng pagsusuri.

Sadyang ino-override ang min_bars_required() para magbalik ng 1, ayon sa kawalan ng startup_candle_count sa source. Eksaktong gaya ng pandas NaN, False ang paghahambing sa hindi tinukoy na TEMA. Tandaan na kailangan ng TEMA748 ang humigit-kumulang 2,242 4H bar (mga 374 araw) bago ito makibahagi sa OR exit. Hanggang noon, mas maiikling sell pair lang ang makakapag-trigger ng exit. Gayon din ang kilos ng source, pero nagsisimula ang mga maagang trade sa anumang window na may mas mahinang hanay ng exit. Sinasaklaw ito ng warmup_bars ng 6000 sa plano.

Humigit-kumulang 2.9% ng equity ang inilaan sa bawat trade (risk_pct 0.01 / |stoploss| 0.345, mas mababa sa limitasyong 10%), kaya maliit ang kabuuang exposure: nagpakita ang sandbox ng 7.67% na oras sa merkado at +0.70% kabuuang kita sa loob ng 1,075 araw. Lumampas sa gastos ng spot round-trip na 0.20% ang avg_trade_return_pct sa 1.12% saradong posisyon sa sandbox sa halagang 22, pero napakaliit ng sample (Sharpe CI -1.06..1.15). Halos anumang tumataas na long TEMA ang pinapagana ng OR-exit sa sampung long TEMA pares (TEMA136..TEMA748), kaya maikli ang mga holding period (humigit-kumulang 3 araw sa karaniwan). Bihirang magkaroon ng saysay ang talahanayang ROI at stop na -34.5% sa 4H DOT, maliban sa antas na 0% pagkaraan ng humigit-kumulang 53 oras. Dapat suriin ng buong backtest kung signal exits o ROI exits sa 0%/7.6% ang karamihan ng mga trade.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe
0.07
Kabuuang Return
0.21%
Max Drawdown
1.76%
Kabuuang Trade
29
Win Rate
44.8%
Profit Factor
1.06

Long ang lahat ng 29 saradong posisyon, na may tinatayang alokasyon ng kapital na 2.9%, ayon sa naka-freeze na kontrata ng cash sizing.

Lumampas sa minimum na 0.25% para sa spot review ang karaniwang netong kita sa bawat trade na 0.2632%; PF ay 1.060 at positibo ang kabuuang kita.

Kaayon ng tinukoy na iskedyul ang mga naobserbahang exit na halos breakeven pagkaraan ng 53 oras at mga pakinabang na malapit sa mga tier na 7.6%/12.3% ROI, bagaman hindi itinatala ang mga dahilan ng exit.

Maliit ang resultang pang-ekonomiya: Sharpe 0.069 at kabuuang kita +0.206%; nananatiling mahalaga ang pangamba ni QA tungkol sa mahinang ebidensya.

29 trade lang ang naganap sa 1,244 araw na sinuri, matapos ang 6,000 warmup bar. Gamitin ang nakarehistrong pamamaraang validation na pawang fixed; huwag i-tune ang naka-freeze na mga parameter o tumanggi dahil lang maliit ang sample.

-76.53% ang kita ng buy-and-hold, na may tinatayang 93.31% drawdown sa nasampol na kurba ng benchmark; hindi pinatutunayan ng pag-iwas sa luging iyon ang predictive alpha.

Hindi maisulat ang eksaktong outbox file dahil read-only ang access sa filesystem na pinapayagan ng session na ito.

Pagsusuri

Tumutugma ang implementasyon sa naka-freeze na espesipikasyon ng MultiMa V2: 29 long-only na trade, humigit-kumulang 2.9% ng equity bawat trade, nagtutugma ang mga talaan, at walang bukas na posisyon sa dulo.

1.76% ang maximum drawdown kumpara sa humigit-kumulang -76.5% ng buy-and-hold na DOT sa parehong panahon. Hindi ito beta.

Bahagyang lampas lang sa minimum na 0.25% BINANCE_SPOT floor ang avg_trade_return_pct ng 0.263%, at 4.7% lang ng kabuuang kita ang mga komisyon.

Kabiguan ng HARD: 2 lang sa 4 taon ng kalendaryo ang positibo (2023 +0.65%, 2024 +1.16%, 2025 -0.71%, 2026 -0.88%).

Humigit-kumulang +$206 ang netong PnL sa loob ng 3.4 taon. Isang trade (+$983, 2024-11-22) ang bumubuo sa lahat nito; humigit-kumulang -$777 naman ang neto ng natitirang 28 trade.

-0.10 ang holdout Sharpe gamit ang huling mga parameter (t -0.17, 22 trade, kulang ang lakas ng sample). Nalugi ang 13 sa 15 trade mula Nob 2024.

Ang IC ng naisagawang signal ay 0.014 (t 1.25); tinanggihan ito dahil walang impormasyon.

Nakakita ang pagsusuri ng sensitivity ng 5 bangin sa mga parameter ng signal; ang pinakamasama ay nasa 4.0 SE, at pasulput-sulpot ang mga profile sa loob ng saklaw ng ingay.

1 lamang sa 4 paunang nakarehistrong prediksyon ang natugunan (ang limitasyon sa drawdown).

Buod ng Resulta

Kaunti lang ang sinasabi ng paglagpas ng ilang basis point sa pinakamababang bayarin bawat trade kapag iisang outlier na trade ang pinagmumulan ng halos buong PnL. Suriin kung paano nahahati ang kita sa mga trade at taon bago ituring na edge ang positibong kabuuan.

Ipinadala ito ng pagsusuri sa backtest sa optimization, pero iniwan ito ng analyst matapos ang mahigpit na kabiguan: 2 lang sa 4 taon ng kalendaryo ang positibo. Bukod dito, isang trade ang naghatid ng buong netong kita (+$983), nalugi ang 13 sa 15 trade mula Nob 2024, negatibo ang holdout Sharpe, tinanggihan ang signal na IC (0.014, t 1.25) dahil walang dalang impormasyon, at nakakita ng mga bangin sa parameter ang sensitivity sweep. Dahil naka-freeze ang bawat parameter sa kontrata ng pananaliksik, hindi ito maaayos sa pag-ulit.

Tapat at naka-freeze na port ng Freqtrade MultiMa V2 ni Masoud Azizi sa mga bar na 4h ng DOTUSDT Binance spot: long-only na entry kapag pababa ang lahat ng maiikling TEMA (AND), at exit kapag tumataas ang alinmang long TEMA (OR), gamit ang iskedyul na ROI at stoploss na -34.5% ng source.

Mula 2023-05-16 hanggang 2026-10-10 ang panahon ng backtest at nakabuo ito ng 29 long trade. +0.206% ang kabuuang kita, 0.069 ang Sharpe, 1.06 ang profit factor, 44.8% ang win rate, avg_trade_return_pct 0.263% at 1.76% ang maximum drawdown, habang humigit-kumulang -76.5% ang kita ng buy-and-hold na DOT. -0.10 ang holdout Sharpe gamit ang huling mga parameter sa 22 trade, na kulang ang lakas ng sample.

Pagsusuri

MultiMa

Pagsusuri

MultiMa.py

mablue - Pangkalahatang-tanaw

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.