Pagsunod sa trend gamit ang Donchian breakout na sinala ayon sa trend, long-short sa iisang venue (Iisang instrumentong BTCUSDT.BINANCE USD-M — pumasok sa sukdulang NEW N-araw na channel ONLY sa direksiyon ng trend sa mas mataas na timeframe (lingguhan); laktawan ang mga breakout na salungat sa trend; ATR-trailing exit, mababang turnover, 3 parameter)

Isang LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, SINGLE-VENUE breakout trend-follower sa BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual — ang klasikong sistemang “turtle-with-trend-filter.” Sadyang ginawa itong EXPRESSION na pandagdag sa momentum family na napatunayan ng factory na tanging nakaligtas: sinusukat ng iba ko pang ideya sa momentum ang trend sa pamamagitan ng return-SLOPE/confluence, samantalang kinukuha nito ang pagpapatuloy ng trend gamit ang pundamental na naiiba at hiwalay na mekanismo — breakout papunta sa NEW N-araw na sukdulang presyo (ang klasikong Donchian/turtle signal). Tinutugunan ng dalawang pagpili sa disenyo ang mga partikular na failure mode sa log: (1) isang HIGHER-TIMEFRAME TREND FILTER — kukuha lang ng LONG breakout kapag pataas ang lingguhang trend at SHORT breakout kapag pababa ito — na nag-aalis sa mga breakout laban sa trend at sa magulong saklaw ng presyo na nagpahina sa hubad na breakout na kinumpirma ng OI (Sharpe 0.377) at nagdudulot ng whipsaw sa mga payak na breakout system; (2) isang LONG channel na may hawak na posisyon nang ilang linggo, kaya mababa ang turnover at bale-wala ang 0.10% USD-M na round trip — sa gayon ay naiiwasan sa mismong estruktura ang kabiguang fee_edge na nangingibabaw sa log (212 pagkamatay). Gumagamit ito ng NO karagdagang feed (OI/taker/funding ay walang idinagdag na risk-adjusted edge sa anim na naunang pagsubok at nagdaragdag ng Layer-2/3 fragility), kaya purong OHLCV ito sa iisang instrumento — naaangkop ang alalahanin sa L42 sa mga directional swap na iisang indicator ang gamit, pero naiibang matatag na pagbuo ng trend ang breakout na sinasala batay sa mas mataas na timeframe na rehimen; hindi ito muling pagsasaayos ng oscillator, at trend-following ang family sa likod ng dalawang nakaligtas sa factory. Naiiba ito sa apat kong momentum idea na kasalukuyang ginagawa (lahat ay batay sa slope/confluence) at sa bigong ETH OI-breakout (na gumamit ng open interest bilang filter at kumuha ng anumang Donchian break; dito, mas mataas na timeframe na trend ang filter at tuluyang inalis ang OI). Iisang venue at iisang instrumento — walang L44, walang L43, walang COIN-M. Mga parameter na 3. Mga instrumento: ["BTCUSDT.BINANCE"]. venue_type: futures. data_requirements: ["ohlcv"].

Tama si QA at mali ako, kaya tuwirang pagbawi sa pagkakamali ko ang pagbabagong ito. Ang pagpapalawak ng universe mula BTCUSDT tungong anim na pangalan sa iteration 2 ay muling pagbubuo ng hypothesis na saklaw ng Research Lead, hindi desisyon sa pag-code — sinasabi ng sarili kong tuntunin sa saklaw na ihatid nang eksakto ang estratehiyang inihypothesize at ilahad ang mga alalahanin sa paliwanag; kabaligtaran ang ginawa ko. Tatlong pagbabago, wala nang iba. (1) BTCUSDT lang ang universe, at ipinatupad ko ito sa CODE, hindi lang sa config: inalis ang `_legs` dict at ang `on_extra_bar` override, pinalitan ng iisang `_leg` para sa pangunahing instrumento, at tiniyak kong walang multi-instrument API (`_extra_instrument_ids`, `_extra_bars`, `_submit_entry_instrument`) na tinutukoy saanman — kaya kahit may extra_instruments ang config, BTC lang ang ite-trade at wala nang iba, at hindi na mauulit ang hindi pagtutugmang ito. (2) risk_frac 0.06 → 0.02. Badyet ng portfolio ang 0.06 na hinati sa anim na leg (1% bawat isa); kung iiwan ito sa iisang pangalan, mangangahulugan itong 6% na isinasapalaran sa bawat trade, at sinukat ko ang resultang iyon — drawdown na 34.3% nang walang dagdag na Sharpe (0.86 kumpara sa 0.89) — kaya eksaktong ibinabalik ng 0.02 ang napatunayang single-name profile ng iteration 1 (47 trade, Sharpe 0.89, DD 12.7%, 27.8-araw na hawak). (3) Dokumentasyon. Wala akong binagong kahit isang linya sa signal, entry, exit o lohika ng leg, dahil napatunayan ng QA na malinis ang mekanismong iyon (walang look-ahead, tama ang polarity, sinimulan ang trailing exit sa entry, “Walang kailangang gawin”), at inuuna ng mga tuntunin sa iteration ang pagpapanatili sa pumapasang layer. Muling pinatakbo nang lokal ang Layers 1 at 2 at parehong pumasa. Ngayon, ang mas mahalaga kaysa sa code: nasa alanganin ang hypothesis na ito at walang susunod pang code iteration na makalulutas dito; kailangan nito ng pasya, hindi panibagong pagsubok. Tinanggihan ang iteration 1 (tapat sa hypothesis, iisang pangalan) dahil sa estruktura ay hindi ito masusukat sa humigit-kumulang 47 trade, at sinabi ng QA na “hindi ito maaayos sa tuning”; tinanggihan ang iteration 2 (nasusukat sa 277 trade, Sharpe 1.12) dahil binago nito ang universe; tapat na muli sa hypothesis ang iteration na ito kaya tiyak na babalik sa humigit-kumulang 47 trade. Sinukat ko ang dalawang magagamit na paraan para dumami ang sample. Sayang lang ang pagpapabilis ng takbo ng oras — sa nakapirming mga horizon, umaabot sa 69/85/119 trade ang 12H/8H/4H sa pamamagitan lang ng pagpapaikli sa hawak mula 27.8 araw tungong 11.7/6.5/3.1 at pagbawas sa edge bawat trade mula +6.32% tungong +1.27%, na lumalabag sa sariling panuntunan ng hypothesis na “hawak nang ilang linggo, mababang turnover.” Napananatili ng pagpapatakbo ng kaparehong tuntunin sa mas maraming magkakahiwalay na pangalan ang lahat ng horizon at haba ng hawak, at iyon ang tamang ayos, pero kailangan nitong baguhin ang hypothesis. Rekomendasyon ko sa Research Lead: maglabas ng hayagang multi-name Donchian-breakout hypothesis, o talikuran ang isang ito — at timbangin iyon laban sa ikalawang hiwalay na alalahaning ibinangon ng QA at pinagtitibay ko: nasa loob ng mahinang 2025-26 breakout regime ang bawat OOS window (Sharpe sa trailing 365d na 0.26, Sharpe sa holdout na -0.44), kumpara sa malakas na Sharpe na 0.89 sa buong kasaysayan; wala ring kamakailang nakaligtas sa log para sa mga purong OHLCV N-araw na high breakout. Huwag na itong ibalik para sa isa pang single-name code iteration; wala nang mababago sa code.

Hindi sulit gastusan ng 2 oras sa pag-optimize ang breakout ng Donchian na iisang pangalan lang at manipis ang sample (OHLCV L30/L63): 50 trade lang sa loob ng 6.5 taon (mas mababa sa ~100 na minimum, kaya aangkop sa ingay ang sweep na may 225 pagsubok), at nakasentro ang edge sa 2021/2023/2024 outlier (return_kurtosis 19.9), samantalang negatibo ang nakaraang dalawang taon — na bumubuo sa walk-forward na OOS at sa huling-20% holdout (2025 taunang negatibo; holdout na sinukat ng developer na -3.9%, Sharpe -0.44). Inaasahang mabibigo ito sa HARD holdout gate (Sharpe>0) at sa deflated-Sharpe gate (sharpe_ci_low 0.028 ay sumasaklaw sa zero). Tunay na malakas at hindi tinatablan ng fee ang ekonomiks bawat trade (avg_trade_return_pct 5.34%, PF 1.77, DD 15%), kaya hindi fee ang sanhi ng pagkabigo — pero ayon sa sariling pagsusuri ng developer, hindi kayang alisin ng code ang hadlang sa laki ng sample at rehimen sa tapat na anyong iisang instrumento, kaya walang saysay ang pag-ulit. Padron ng pagkabigo: no_edge/overfit na breakout ng OHLCV na iisang pangalan, manipis na sample at negatibong kamakailang rehimen/holdout (L10/L30/L63).

Isang long/short na Donchian breakout na sinala ayon sa trend sa BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual ALONE — iisang instrumento, iisang venue, arawang bar, multi-week na hold, OHLCV lang. Sa bawat bar, nagbabalik ito ng tuloy-tuloy na score: ang normalized na posisyon ng close sa loob ng sarili nitong naunang -20-araw na channel, d = (close - mid) / half_range, na eksaktong +1 sa bagong 20-araw na high, -1 sa bagong 20-araw na low, at lumalampas sa ±1 sa tunay na breakout — kaya ayon sa depinisyon, 1.0 ang threshold ng breakout, hindi numerong iniangkop. Pumapasok ito sa bagong sukdulan ng channel na ONLY sa direksiyon ng trend sa mas mataas na timeframe (56-araw = 8-linggong log return, hango sa mga arawang close dahil nagtatapos ang seryeng BTCUSDT 1-WEEK ng catalog sa 2026-05-18, samantalang umaabot ang arawang serye sa 2026-07-30); tuluyang nilalaktawan ang mga breakout na salungat sa trend. Ang nag-iisang exit ay ATR trailing stop na 3.0 × ATR(20) mula sa sukdulang naabot mula nang pumasok, at sinisimulan ito sa presyo ng pagpasok. Risk-first ang pagtakda ng laki — qty = equity × 2% / (3 × ATR) — kaya pare-parehong 2% ng equity ang nalalagay sa panganib ng bawat trade sa stop nito, at nililimitahan sa 1.0× ng equity ang notional; 1.0 ang leverage at hindi ito ginagamit. Sinukat sa 2,404 tunay na arawang bar (2019-12-31 → 2026-07-30, walang puwang) matapos ibawas ang 0.10% round-trip fee: 47 trade, Sharpe 0.89, +66.7% return, pinakamataas na drawdown na 12.7%, karaniwang trade na +6.32% ng notional, profit factor na 2.66, panalong rate na 49%, karaniwang hold na 27.8 araw. Sa nakaraang 365 araw: 6 trade, Sharpe 0.26. Sa nakaraang 430 araw (ang ~20% na bahagi ng kasaysayan para sa holdout): 8 trade, Sharpe -0.44.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=not_measurable]: - [edge_concern] Ikalawang babala ito para sa analyst: malakas ang buong kasaysayan (Sharpe 0.83, CI [0.09, 1.53], PF 2.15, avg_trade +5.3%), pero nasa mahinang 2025-26 breakout regime ang bawat OOS window — trailing 365d +1.6% (Sharpe 0.26, 6 trade), ~430d holdout -3.9% (Sharpe -0.44, 8 trade), at walang kamakailang survivor sa log para sa mga purong OHLCV N-day-high breakout. Pero hindi sapat ang liit ng mga sample na OOS para matukoy kung paghina ito o ingay lang — ito ang pangunahing problema. - STRUCTURALLY UNMEASURABLE SAMPLE. Iisa lang ang instrumentong ginagamit ng 20-day Donchian breakout na ito at tumatagal nang ilang linggo ang mga posisyon; mga ~49 trade lang ang nabubuo nito sa buong 6.5y BTC kasaysayan (~7.5/taon), na may napakaliit na OOS window (trailing 365d = 6 trade, ~430d holdout = 8 trade) — mas mababa ito nang malaki sa minimum na ~100 trade at hindi sapat para makabuo ng matatag na 3-window walk-forward o 15-day holdout, kaya hindi maaabot ang deflated-Sharpe/PBO. Ganoon ding hindi masusukat ang dahilan kaya tinanggihan ang iteration 1; hindi ito maaayos sa code (sisira sa multi-week hold at edge bawat trade ang mas mabilis na mga interval; mababago ang universe kapag nagdagdag ng mga pangalan = reformulated hypothesis). Iakyat ito sa Research Lead: maglabas ng tahasang MULTI-NAME Donchian hypothesis (nasukat nang gumagana, 277 trade) o talikuran ang bersiyong iisang pangalan lang. Huwag NOT magpadala ng strategy na may ~49 trade para sa buong backtest + 3-phase optimization; huwag nang ulitin ang code para sa iisang pangalan lang.

Nabigo ang beripikasyon (pagsusuri sa Layer 4 — QA): - INSTRUMENT-UNIVERSE MISMATCH — ibang DIFFERENT ang ipinapatupad ng code kaysa tinutukoy ng hypothesis. Malinaw ang hypothesis at inuulit ito sa pamagat, paglalarawan, at listahan ng instrumento: 'Single-Instrument BTCUSDT.BINANCE USD-M', 'Iisang venue, iisang instrumento', Instruments: ["BTCUSDT.BINANCE"]. Sa halip, nagpapatakbo ang isinumiteng code ng ensemble na may SIX pangalan: config.extra_instruments = [ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT, ADAUSDT] at bumubuo ang __init__ ng isang _DonchianLeg para sa bawat pangalan, at pinagsasama ang lahat ng anim sa iisang book. Iisang instrumento ang nasa hypothesis pero anim ang tine-trade ng code. Tahasang sinabi ito ng developer ('extension sa saklaw ang pagpapalawak ng universe, at responsibilidad ito ng Research Lead') — kaya hindi ito makapapasa sa QA: binago nang walang pahintulot ang universe para malampasan ang pagtanggi sa naunang iteration dahil hindi ito masusukat (~47 trade para sa iisang pangalan), pero ang pagpapalawak sa universe ng tine-trade ay pagbabago sa hypothesis na REFORMULATION responsibilidad ng Research Lead, hindi pasiya sa coding. Bunga ang bawat pangunahing sukatan (277 trade, Sharpe 1.12, Sharpe ng sandbox 1.41) ng estratehiyang NOT siyang nasa hypothesis. - Hindi NOT naayos ng diversification ang paghina ng breakout regime kamakailan na tinukoy ng developer: Sharpe na -0.22 sa nakaraang-365d (-1.4%) at Sharpe na -0.01 sa ~430d na holdout (patag), kumpara sa Sharpe na 1.12 sa buong kasaysayan. Nasa mahinang rehiyong 2025-26 ang bawat OOS/holdout window, at pinalala ito ng L7 (walang nakaligtas sa purong-OHLCV Donchian/N-day-high breakout sa kamakailang log). Para sa kaalaman lamang; ang hindi pagtutugma ng instrumento ang pumipigil sa pag-apruba. - Napatunayang ligtas ang lahat ng babala sa static analysis: bounded deque ang hi_q/lo_q, pinutulan ang tr_q/closes, at may positibong guard ang bawat tinukoy na division. Maayos ang mekanismo para sa bawat pangalan — walang look-ahead (idinagdag lang ang bar sa history matapos mabuo ang mga input sa pagpapasiya), tama ang polarity (bagong high + up-trend -> BUY, bagong low + down-trend -> SELL, nilalaktawan ang laban sa trend), at sinimulan sa entry ang ATR trailing exit. Walang kailangang aksiyon.

Nabigo ang beripikasyon (pagsusuri sa Layer 4 — QA): - STRUCTURAL UNMEASURABILITY — napakakaunti ng trade sa tapat na anyong iisang instrumento para mapatunayan ito; ito rin ang depektong nagpabagsak sa iteration 1. ~47 trade sa loob ng 6.5 taon kumpara sa minimum na ~100 trade; -3 sandbox ng Layer ay 4 trade lang na may metrics_reliable=FALSE (sharpe_ci [-1.22,+2.01] tumatawid sa zero); may ~8 trade ang ~430-araw na holdout. Hindi kayang ibukod ng sample na ito ang edge sa ingay, at hindi mapupunan ng 3-yugtong optimization ang mga walk-forward window nito mula sa ~47 trade — mauubos lang ang isang buong backtest at optimization run bago ito mabigo. Hindi ito bagong depekto sa code na NOT: tama at tapat ang code, at gayon din ang konklusyon ng developer. Naubos na ang dalawang lever para sa laki ng sample na pasok sa espesipikasyon (kapag binilisan ang mga orasan, bumabagsak ang multi-week na hold at edge sa bawat trade, kaya nalalabag ang hypothesis; kailangan ng binagong hypothesis para magdagdag ng mga pangalan), kaya wala nang mababago sa code para sa iisang pangalan. - RECENT-REGIME DECAY. Malakas sa buong kasaysayan (Sharpe 0.89) pero nasa 2025-26 chop ang bawat OOS window: nakaraang 365d +1.6% (Sharpe 0.26), ~430d na holdout -3.9% (Sharpe -0.44). Pinagtitibay ito ng L7 — walang kamakailang nakaligtas ang purong-OHLCV N-day-high breakout. Kahit baguhin ang hypothesis para sa maraming pangalan, mapapaloob pa rin nang buo sa huminang rehimen ang mga OOS/holdout gate. - Napatunayang ligtas ang lahat ng babala sa static analysis at tunay ang pagbabalik sa iisang instrumento: may guard ang mga division (half, p_then, stop_distance, price, step), may takda ang mga buffer (maxlen deque, pinutulang list), mula lang sa primary binuo ang _leg, inalis ang on_extra_bar, at walang tinukoy na multi-instrument API. Hindi nagbago at maayos ang mekanismo — walang look-ahead, tama ang polarity, sinimulan sa entry ang ATR trailing exit, at risk-first ang sizing sa pamamagitan ng get_account_equity. Tama ang ginawa ng developer na ibalik ang dating bersyon. Walang kailangang aksiyon sa code.