XRP USD-M Intraday RSI – backtesting

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, intraday na estratehiyang mean-reversion para sa iisang instrumento sa XRPUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, mga bar na tig-15 minuto) na gumagamit ng signal na RSI(2) na istilong Connors — isang DIFFERENT trigger ng pagbabalik mula sa mga baryanteng VWAP-z at Bollinger band na nasa pipeline na, inilapat sa isang simbolong DIFFERENT (XRP, na may pambihirang likididad at kabilang sa mga pangunahing instrumentong lubhang pabagu-bago at madalas mag-mean-revert sa intraday). Bunga ito ng matibay na……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang LONG-SHORT, intraday na estratehiyang mean-reversion para sa iisang instrumento sa XRPUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, mga bar na tig-15 minuto) na gumagamit ng signal na RSI(2) na istilong Connors — isang DIFFERENT trigger ng pagbabalik mula sa mga baryanteng VWAP-z at Bollinger band na nasa pipeline na, inilapat sa isang simbolong DIFFERENT (XRP, na may pambihirang likididad at kabilang sa mga pangunahing instrumentong lubhang pabagu-bago at madalas mag-mean-revert sa intraday). Bunga ito ng matibay na ebidensiya sa sesyong ito tungkol sa kung ano ang lumilikha ng CLEAN na backtest na kayang mabuhay: ang tanging mekanismong long-short na umabot sa paper trading dito ay intraday na mean-reversion para sa iisang instrumento (SOL VWAP), samantalang namatay ang EVERY multi-asset perp basket na sinubukan ko dahil sa mga artifact ng backtest na hindi nagbibigay ng diyagnosis (445% vol / Sharpe>5), mga drawdown na >50%, o mga salik na napahina ng pagkakahalo, at namatay ang bawat two-leg perp dahil sa risk_reject na may hindi kapani-paniwalang kita. Kaya sadyang SINGLE-INSTRUMENT ito (malinis na P&L, walang artifact mula sa pagsasama-sama ng basket o pagtatakda ng laki ng leg), PURE OHLCV (tag na pinakamatagumpay na nakaligtas), STANDARD BINANCE USD-M linear na venue, at eksaktong 4 parameter (iniiwasan ang parehong overfit — ang pangunahing sanhi ng pagkabigo ng 202x — at ang pagkabigo ng Layer-2 na 'napakaraming attribute sa __init__' na nagpabagsak sa sinubukan kong taker-flow na may 10 parameter). Inilalayo ito ng panala para sa rehimen ng paggalaw sa loob ng saklaw (ADX) sa mga araw ng trend, na pangunahing sanhi ng pagkabigo ng mean-reversion. Pinupunan nito ang dalawang pinakakaunting kinakatawang bucket na kayang mabuhay: DIRECTION (long_short kumpara sa sobrang pagkakabigat sa long-only na 84.8%) at HORIZON (short_1m_15m, 5.3% kumpara sa ≥10%).

Inaayos ng iteration 3 ang pang-ekonomiyang hadlang sa Layer-4 (L6), na pangunahing problema at hindi bug sa code — kinilala ng reviewer na tama ang code (tamang polarity, ADX gate, incremental Wilder RSI/EMA/ADX, gumaganang de-churn) at hinarang lang ito dahil hindi kayang bayaran ng kita ang fees: sa 15m, mas maliit ang mga reversion capture na RSI(2) kaysa sa 0.10% round-trip futures fee, kaya umabot sa 45.36% ng gross ang commission at naging negatibo ang expectancy (avg_win 48 << avg_loss 142), na humantong……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Inaayos ng iteration 3 ang pang-ekonomiyang hadlang sa Layer-4 (L6), na pangunahing problema at hindi bug sa code — kinilala ng reviewer na tama ang code (tamang polarity, ADX gate, incremental Wilder RSI/EMA/ADX, gumaganang de-churn) at hinarang lang ito dahil hindi kayang bayaran ng kita ang fees: sa 15m, mas maliit ang mga reversion capture na RSI(2) kaysa sa 0.10% round-trip futures fee, kaya umabot sa 45.36% ng gross ang commission at naging negatibo ang expectancy (avg_win 48 << avg_loss 142), na humantong sa liquidation — kapareho ng sinapit ng mga kapatid na AVAX (18.76%) at BNB (30.91%) 15m. Walang gate na makaaayos sa galaw kada trade sa 15m na mas mababa sa fee, kaya ang pangunahing hakbang ay ang TIMEFRAME: sa mga 2-oras na bar, lumalaki nang ~2.8x ang bawat galaw ng reversion (halos square root ng pagtaas ng haba ng period na 8x), samantalang hindi nagbabago ang nakapirming fee, at bumabagsak nang ~8x ang bilang ng trade, kaya bumababa ang commission mula ~45% ng gross tungo sa ilang porsiyento. Para maging positibo ang expectancy, itinugma ko rin ang mga default na nagdulot ng masamang ratio ng panalo/talo: mas buong target ng reversion (ema_period 5 -> 10, mas malaking karaniwang panalo) at mas mahigpit na stop (3% -> 2%, mas maliit na karaniwang talo), dagdag ang bahagyang mas mababang risk_frac (0.15) bilang panangga sa posibilidad ng pagkasira. Mahalaga, ito ang SMALLEST pagbabagong tumutugon sa iniulat na pagkabigo: hindi nagbago kahit isang byte ang buong signal path — RSI(2), ang ADX ranging gate, ang exit sa EMA-reversion, ang min-hold/cooldown de-churn na nag-ayos sa timeout ng Layer-3, at lahat ng incremental O(1) indicator code; config bar_type at iilang default na parameter lang ang binago. Malinis pa rin ang imports (walang numpy, walang ipinagbabawal na import). Iisa pa rin ang instrumento, purong OHLCV, simetrikong long/short na strategy sa karaniwang BINANCE USD-M linear venue na may leverage na 1.0, at pinupunan pa rin nito ang kakulangan sa DIRECTION (long/short); nakatuon ito sa panandalian/2h na abot-tanaw sa halip na 15m, isang katanggap-tanggap at kailangang kompromiso dahil likas na hindi kayang bayaran ng 15m variant ang fees. Sinusunod ang katumpakan ng laki na XRP (step 0.1) at minimum notional na $5.

Malinaw na negatibo ang expectancy ng single-name mean-reversion — walang edge na ma-optimize. Sa 755 nasukat na trade: profit_factor 0.671 (<1), avg_trade_return_pct -0.290% (negatibo), expectancy -$51.9/trade, total_return -40.6% sa loob ng 6.5 taon, Sharpe -0.536 na may CI [-1.27, 0.24] (PSR 0.18), nalulugi sa lahat ng 7 taon at bawat vol regime (kalma -18%, matindi -27.6%). Hindi nabago ng paglipat sa iteration-3 mula 15m tungo sa 2H bars ang reward:risk: mataas ang win_rate (59%) pero avg_win $180 < avg_loss……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Malinaw na negatibo ang expectancy ng single-name mean-reversion — walang edge na ma-optimize. Sa 755 nasukat na trade: profit_factor 0.671 (<1), avg_trade_return_pct -0.290% (negatibo), expectancy -$51.9/trade, total_return -40.6% sa loob ng 6.5 taon, Sharpe -0.536 na may CI [-1.27, 0.24] (PSR 0.18), nalulugi sa lahat ng 7 taon at bawat vol regime (kalma -18%, matindi -27.6%). Hindi nabago ng paglipat sa iteration-3 mula 15m tungo sa 2H bars ang reward:risk: mataas ang win_rate (59%) pero avg_win $180 < avg_loss $385 (RR ~0.47), ang karaniwang tanda ng mean-reversion na maliliit ang panalo at malalaki ang talo. Marupok ito sa fees (commission na 11.5% ng gross), mataas ang drawdown (41%, CI hanggang 68%), at halos lahat ng stress window ay negatibo. Ito ang pamilyang L55 single-name fade/reversion (0/174 survivor) at ikatlong variant na RSI/Bollinger/VWAP Connors-fade na bumagsak sa parehong paraan sa sesyong ito; hindi kailanman nailampas ng muling pagtune sa timeframe, de-churn at mga threshold ang mga gastos ng ganitong klase. Walang pagbabago ng parameter ang makapagpapabago sa reversion na sub-0.7-PF, negatibo kada trade, binaligtad ang RR, at nalulugi bawat taon. Padron ng pagkabigo: no_edge/fee_edge single-name mean-reversion, binaligtad ang RR (L55).

Implementasyon

Long/short na mean-reversion na estilo Connors na RSI(2) sa XRPUSDT.BINANCE USD-M perp, gamit ngayon ang mga bar na 2-HOUR, purong OHLCV. Tinututulan nito ang mga panandaliang sukdulan (RSI(2) <= rsi_extreme -> long, >= 100-rsi_extreme -> short) kapag nasa ranging regime lang (Wilder ADX(14) < adx_threshold), at lumalabas kapag bumalik ang presyo sa mabilis na EMA(ema_period), tumama sa hard price stop-loss, o umabot sa max-hold time stop; may minimum hold at cooldown bago muling pumasok para mabawasan ang sobrang churn. Sa paglipat mula 15-minutong bar tungo sa 2-oras na bar, nagiging mas malaki nang ilang ulit ang bawat nahuhuling reversion kumpara sa nakapirming 0.10% round-trip fee, habang bumababa nang halos walong ulit ang dami ng trade (at commission drag); pinapataas ng mas buong EMA(10) reversion target at mas mahigpit na 2% stop ang ratio ng karaniwang panalo sa karaniwang talo. Incremental ang lahat ng indicator (O(1) bawat bar). Iisang instrumento, simetrikong long/short, walang leverage. Mga parameter na tinune ng 4: rsi_period, rsi_extreme, ema_period, adx_threshold.

Mga Resulta ng Beripikasyon

CLEAN RESTART 2026-09-04 — inalis ang kasaysayan ng hatol at mga rekord ng pagkatuto sa run na ito, at sinimulan itong muli mula sa verification. Pipeline, hindi ang merkado, ang dahilan ng dating pag-abandona: mali ang pagkakabind ng Layer-2 harness sa mga @staticmethod helper (naayos na), naglabas ang QA ng pinal na hatol sa performance batay sa smoke test na hindi pa na-optimize (inalis na — correctness lang ang hinuhusgahan ngayon ng QA), at mga timeout sa sandbox ang dulot ng kakulangan ng backtest slot (naayos na). Hindi nagbago ang hypothesis at strategy code. Suriin ang code batay sa merito nito; ang buong backtest at optimizer ang magpapasya sa performance sa susunod.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.54
Kabuuang Return: -40.57%
Max Drawdown: 41.02%
Kabuuang Trade: 755
Win Rate: 58.9%
Profit Factor: 0.67

Nasukat nang maayos (755 transaksyon sa loob ng 6.5 taon); malinis na konstruksyong purong-OHLCV na may 4 parameter, ADX pangsalang rehimen at mga kontrol laban sa labis na pagpapalit-palit; walang biglaang pagbagsak

Mga incremental indicator (ligtas sa Layer-3); naiibang trigger na RSI(2) at simbolo kumpara sa mga kapareha nito sa pipeline

Negatibo ang expectancy: PF 0.671, avg_trade_return_pct -0.290%, expectancy -$51.9/trade, total_return -40.6%, Sharpe -0.536 (CI [-1.27, 0.24])

Nalulugi sa lahat ng 7 taon at bawat vol regime; binaligtad ang RR (avg_win $180 < avg_loss $385) — hindi napapantayan ng mataas na win rate ang hindi pantay na laki ng pagkalugi; hindi ito naayos ng pagbabago ng timeframe sa 2H

Epekto ng fee (commission na 11.5% ng gross); max_drawdown 41% (CI hanggang 68%); halos lahat ng stress window ay negatibo

Pamilyang L55 single-name fade/reversion (0/174 survivor); ikatlong variant na RSI/Bollinger/VWAP-fade na bumagsak sa parehong paraan sa sesyong ito

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na limitasyon ng oras. Karaniwang ibig sabihin nito ay may trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng haba ng history — halimbawa, muling sinusuri ang buong funding/supplementary series, o muling bumubuo ng listahan at tumatawag ng min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng lookup batay sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos bawat bar.

Nabigo ang verification (Layer 4 — pagsusuri ng QA): - FEE/EDGE FAILURE + liquidation; naayos ng de-churn ang timeout pero NOT ang ekonomiya, at ito na naman ang WORST na epekto ng fee. Maaasahang sandbox: total_return -100%, na-liquidate nang 2022-10-01, PF 0.503, avg_win 48 << avg_loss 142 (negatibo ang expectancy), commission na 45.36% ng gross (kumpara sa AVAX 18.76%, BNB 30.91%). Nanatili sa 15m + may de-churn → 5969 trade pa rin na hindi makalampas sa 0.10% RT fee. Padron ito ng L6, hindi bug sa L17……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo ang verification (Layer 4 — pagsusuri ng QA): - FEE/EDGE FAILURE + liquidation; naayos ng de-churn ang timeout pero NOT ang ekonomiya, at ito na naman ang WORST na epekto ng fee. Maaasahang sandbox: total_return -100%, na-liquidate nang 2022-10-01, PF 0.503, avg_win 48 << avg_loss 142 (negatibo ang expectancy), commission na 45.36% ng gross (kumpara sa AVAX 18.76%, BNB 30.91%). Nanatili sa 15m + may de-churn → 5969 trade pa rin na hindi makalampas sa 0.10% RT fee. Padron ito ng L6, hindi bug sa L17 (magkakaugnay ang panalo na 0.598/PF 0.503); tama ang code. Ayon sa L6/checklist #7, i-block. - Ang avg_position_pct 140% (kahit may risk_frac 0.20), skew na +46, kurtosis na 2181, vol na 577%, at mapanlinlang na positibong avg_trade_return_pct +0.019% (kumpara sa avg_trade_pnl_usd -28.36 / kabuuang -100%) ay mga artifact ng terminal liquidation na halos wala nang equity, hindi bug sa sizing (position_size ang wastong nagkuwenta ng notional na 20%). Mga katotohanang walang artifact: -100%, na-liquidate, PF 0.503, commission na 45.36%. - CREDIT: tama ang code, gumagana ang de-churn. Tama ang polarity ng Connors RSI(2), tama ang ADX gate/EMA exit/stops, incremental ang Wilder RSI/EMA/ADX O(1), at tama ang implementasyon ng min_hold+cooldown na nag-ayos sa timeout ng Layer-3. Ekonomiya lang ang dahilan ng pag-block.

Nabigo ang beripikasyon (Pagsusuri sa Layer 4 — QA): - NEGATIVE EDGE sa isang backtest na CLEAN na ngayon. Itinama ng 2H na galaw ang mga bayarin, liquidation, at sukatan (gaya ng BNB's 1H na galaw), at pinatutunayan ng mapagkakatiwalaang resulta na walang edge: total_return -40.57%, Sharpe -2.72 (CI -3.87 hanggang -1.63, lahat ay <0), PF 0.662, avg_trade_return_pct -0.290% (mas masama kaysa sa BNB's -0.185%). Hindi naitama ng mas malawak na target na EMA(10) ang kawalan ng simetriya (avg_win 178 << avg_loss……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo ang beripikasyon (Pagsusuri sa Layer 4 — QA): - NEGATIVE EDGE sa isang backtest na CLEAN na ngayon. Itinama ng 2H na galaw ang mga bayarin, liquidation, at sukatan (gaya ng BNB's 1H na galaw), at pinatutunayan ng mapagkakatiwalaang resulta na walang edge: total_return -40.57%, Sharpe -2.72 (CI -3.87 hanggang -1.63, lahat ay <0), PF 0.662, avg_trade_return_pct -0.290% (mas masama kaysa sa BNB's -0.185%). Hindi naitama ng mas malawak na target na EMA(10) ang kawalan ng simetriya (avg_win 178 << avg_loss 386). 11.56% na lang ngayon ang komisyon, kaya NEGATIVE ang edge bago ibawas ang mga bayarin. Hindi ito bug sa L17 (magkakaugnay ang mga panalo at 0.588/PF 0.662/walang liquidation); tama ang code. Ayon sa L6/checklist #7, harangin. - CREDIT: tama ang mga pagbabago sa iter-3; naghatid ang mga ito ng malinis at masusuring resulta. 2H + EMA(10) + 2% stop; nanatiling hindi nagbabago at tama ang polarity ng RSI(2)/ADX gate/EMA exit/de-churn/mga incremental na indicator. Malinis na backtest: walang liquidation, magkakaugnay ang mga sukatan (vol 6.99%, data_days 738), mga bayarin 11.56%. Ang tanging dahilan ng pagharang ay ipinakikita ng mapagkakatiwalaang resulta ang negatibong edge.