DOGE 4H Donchian Channel Breakout na may Pataas na Trend Filter, Long-Only (BINANCE USD-M Futures, 4H, OHLCV-Only, Klase ng Asset na may Ikalawang Antas ng Liquidity)

Hypothesis

Inaayos ng Iteration 4 ang naiulat na pagkabigo sa Layer-3 (should_enter nag-trigger nang 220x ngunit nagbalik ang position_size ng <= 0 -> walang trade) nang hindi binabago ang lohika na pumasa na sa Layers 1-2. Sanhi: pinutol ng return ng sizing ang quantity gamit ang fixed-decimal na format ng string. Sa smoke instrument ng Layer-3 (BTCUSD.HYPERLIQUID, humigit-kumulang $30k-100k), humigit-kumulang 0.25-0.42 unit lang ang laki para sa risk na 2% at stop na 8%; niro-round iyon ng `:.0f` sa "0" -> Decimal(0) -> dropped_size_zero. Ibinabalik na ng ayos ang laki sa buong float precision gamit ang Decimal(str(size)), kaya hindi kailanman magiging zero ang positibong laki batay sa risk sa anumang instrumentong may presyo; itinatakda itong muli ng sariling make_qty() ng instrumento sa tamang lot step (DOGE na sizing sa buong coin ay napanatili). Hindi nagbago ang mekanismo ng Donchian na may trend filter, mga threshold, import, at parameter, kaya nanatili ang edge na napatunayan ng analyst at ang mga naunang layer na pumasa.

Implementasyon

Long-only na breakout ng Donchian channel na 4-HOUR sa DOGEUSDT.BINANCE USD-M futures. Pumapasok ng LONG kapag lumampas ang close sa dating mataas na 12-bar AND at kinumpirma ng trend filter ang umiiral nang uptrend (sma_50 pataas sa loob ng 20 bar at close > sma_50). Lumalabas sa Donchian lower-channel trailing stop na 10-bar, 8% protective stop, o time stop na 60-bar (humigit-kumulang 10 araw). Sizing batay sa risk (2% equity risk laban sa 8% stop), na nililimitahan sa 1x equity notional. OHLCV-only: walang karagdagang data, instrumento, o uri ng bar.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nalikhang trade Uri ng bar na ginamit: BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Naprosesong bar: 5159 Diagnostics: nag-trigger ang should_enter() nang 220 beses ngunit nagbalik ang position_size() ng <= 0 (220 beses) -> ayusin ang math ng sizing (niro-round nito sa zero). Tiyaking may nagagawang trade ang strategy mo gamit ang ibinigay na data at parameter.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

1.09

Kabuuang Return

267.71%

Max Drawdown

13.84%

Kabuuang Trade

99

Win Rate

37.4%

Profit Factor

2.09

Gumagana ang strategy ayon sa mekanismong nilayon: 99 long trade, 0 short, malinis na diagnostic ng entry (99 nag-signal -> 99 naisumite, walang na-drop), PF 2.09

Sapat ang dami ng trade (99) at mekanismo mula sa napatunayang klase (Donchian breakout + trend filter)

Positibo ang headline ng buong sample (total_return 267%, Sortino na 6.70)

sharpe_ci_low = -0.3167 — STRADDLES ZERO ang bootstrap 95% CI sa base Sharpe (1.09). Hindi maihihiwalay sa zero sa estadistika ang resulta bago pa ibawas ang epekto ng multiple testing.

Matinding pagdepende sa mga sukdulang outlier: return_kurtosis 159.2, return_skew 11.4, tail_ratio 0.70. Iilang araw ng bull run (+65%, +37%, +34%, +24%) ang bumubuo sa buong resulta; win_rate ay 37% lang.

Nakapokus ang edge sa 2021 (+100%) at 2024 (+75%) at humina na mula noon: 2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8% — patag hanggang negatibo ang kamakailang regime na may bigat na OOS/holdout.

NEGATIVE information_ratio (-0.5624) na may benchmark_meaningful=true — mas mahina ang risk-adjusted na resulta kaysa sa paghawak sa DOGE.

Tumutugma sa dokumentadong pattern ng pagkabigo ng breakout sa iisang asset na 4H/araw, na pasan ng outlier sa bull run; iniwan matapos ang optimization ang mga kapatid na port ng breakout na 4H kahit mas mataas ang base Sharpe kaysa sa DOGE na 1.09.

Pagsusuri

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong sitwasyon): Mga parameter na ginamit: ['risk_pct', 'sma_period', 'exit_period', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'donchian_period', 'sma_slope_lookback'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_downtrend: Naka-freeze ang signal: magkakapareho ang lahat ng 429 signal (value=0.0). Malamang may bug ang calculate_signal() — hindi nagbabago ang signal.

Buod ng Resulta

Hindi awtomatikong namamana ang pagiging promotable kapag inilapat sa isa pang altcoin ang napatunayang mekanismo ng breakout: hindi maisasalba ng gumaganang backtest na may matibay na PF at headline return ang Sharpe na may confidence interval na sumasaklaw sa zero, dulot ng iilang outlier na araw ng bull run, may negatibong alpha kumpara sa buy-hold, at may huminang kamakailang regime.

Nagpasya ang backtest-review gate na “iwan” bago tumakbo ang optimization (optimization_report ay null): walang estadistikang kabuluhan ang base result (sumasaklaw sa zero ang Sharpe na CI), pasan ito ng humigit-kumulang limang araw ng bull run, mas mahina sa simpleng paghawak sa DOGE batay sa risk adjustment, at tumutugma sa dokumentadong pattern ng pagkabigo ng single-asset breakout na 4H na pasan ng outlier sa bull run — kaya hindi ito itinuring na sulit sa 2-oras na budget para sa optimization.

Isang long-only na DOGE 4H Donchian channel breakout strategy na pumasok nang magsara ang presyo sa itaas ng mataas nitong 12-bar habang kinumpirma ng pataas na trend filter na SMA(50) ang umiiral nang uptrend; lumabas sa Donchian-low trailing stop, 8% protective stop, o time stop — inilapat sa DOGE ang mekanismo ng Donchian na may trend filter na napatunayan ng analyst bilang asset na may “ikalawang antas ng liquidity.”

Nagbigay ang 6-taong base backtest ng headline na +267.7% kabuuang kita, profit factor na 2.09, at Sortino na 6.70 sa 99 long trade. 1.09 lang ang Sharpe, na may bootstrap CI floor na -0.3167 (sumasaklaw sa zero), negatibong information ratio (-0.5624) kumpara sa buy-hold ng DOGE, max drawdown na 13.84%, at win rate na 37%. Lubhang nakadepende sa mga outlier ang kita (return kurtosis na 159.2, skew na 11.4, tail ratio na 0.70), nakapokus sa 2021 at 2024, at humina mula noon (2023 +1.4%, 2025 +1.1%, 2026 -2.8%).