Cross-Sectional RETAIL-CROWDING Contrarian Rotation, Long-Only (BINANCE USD-M, 8 Majors, WEEKLY Hawakan ang 3 LEAST Retail-Crowded na mga Pangalan ayon sa GLOBAL Long/Short Account-Ratio — isang Purong Under-Ownership FACTOR, Hindi Momentum; Systemic-Euphoria Cash Gate, 2-Parameter)

Hypothesis

Isang LONG-ONLY, weekly-rebalanced cross-sectional ROTATION sa 8-major USD-M universe (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK, ADA, XRP), na pumipili ng mga pangalan ayon sa tunay na NON-PRICE CROWDING signal: ang GLOBAL long/short ACCOUNT ratio (count_long_short_ratio, isang retail-positioning proxy) mula sa VISION 'metrics' files ng Binance (MULTI-YEAR hanggang ~2020, NOT ang 30-day API). Ang mekanismo ay isang purong UNDER-OWNERSHIP factor — hawakan ang mga major na kung saan ang retail ay LEAST crowded-long, dahil……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang LONG-ONLY, weekly-rebalanced cross-sectional ROTATION sa 8-major USD-M universe (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK, ADA, XRP), na pumipili ng mga pangalan ayon sa tunay na NON-PRICE CROWDING signal: ang GLOBAL long/short ACCOUNT ratio (count_long_short_ratio, isang retail-positioning proxy) mula sa VISION 'metrics' files ng Binance (MULTI-YEAR hanggang ~2020, NOT ang 30-day API). Ang mekanismo ay isang purong UNDER-OWNERSHIP factor — hawakan ang mga major na kung saan ang retail ay LEAST crowded-long, dahil ang mga crowded-long na pangalan ay nagdadala ng latent long-liquidation/squeeze-down risk habang ang mga under-owned na pangalan ay may puwang na ma-bid up. Ito ay sadyang nasa ONLY structural family na reproducibly survives dito — long-only, majors, weekly hold top-K, mababang parameter count (ang deployed momentum rotation Sharpe 2.6 at negative-funding carry basket Sharpe 1.97) — at nag-aambag ito ng selection key ORTHOGONAL sa pareho: hindi price relative-strength (momentum) at hindi funding (carry), kundi crowd positioning. Alinsunod sa ebidensya ng session, iniiwasan nito ang bawat death mode: NOT isang single-name directional timer (namatay ang mga iyon sa -100% / -43% / risk-reject), NOT isang dollar-neutral spread (walang short leg → walang 90% DD blowup), NOT funding/options/liquidations/pure-OHLCV. Ito ay naiiba sa nakabinbin na SmartMoneyGatedMomentumRotation (na gumagamit ng TOP-TRADER cohort para GATE sa isang momentum book) at mula sa EthRetail (single-name long-short fade): ginagamit nito ang RETAIL/global cohort bilang PRIMARY cross-sectional ranking key sa isang contrarian LONG-ONLY basket, na walang momentum component sa lahat. 2 na mga parameter, ang K at cadence ay nakafroze sa proven template.

Inaayos ang eksaktong depekto na itinaas ni QA. Tinatanggihan ni QA ang ranking key dahil ang open interest ay (a) hindi isang retail proxy — ito ay kabuuang open notional sa lahat ng kalahok — at (b) blind sa direksyon, dahil ang aggregate perp longs ay katumbas ng shorts, kaya hindi nito maipahayag ang 'least crowded-LONG'. Ang bagong ranking key ay `taker_long_short_vol_ratio` na binabasa kada-leg mula sa `taker_flow_by_instrument`: ito ay aggressive BUY volume na hinati sa aggressive SELL volume, kaya ito ay……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Inaayos ang eksaktong depekto na itinaas ni QA. Tinatanggihan ni QA ang ranking key dahil ang open interest ay (a) hindi isang retail proxy — ito ay kabuuang open notional sa lahat ng kalahok — at (b) blind sa direksyon, dahil ang aggregate perp longs ay katumbas ng shorts, kaya hindi nito maipahayag ang 'least crowded-LONG'. Ang bagong ranking key ay `taker_long_short_vol_ratio` na binabasa kada-leg mula sa `taker_flow_by_instrument`: ito ay aggressive BUY volume na hinati sa aggressive SELL volume, kaya ito ay DIRECTIONAL sa pamamagitan ng konstruksyon (ang mataas na halaga ay literal na nangangahulugang ang crowd ay nakasandal long sa pangalang iyon) at ito ay isang aggressor/taker-side (retail-facing) na sukat sa halip na kabuuang open notional. Nagmumula rin ito sa mismong VISION `metrics` files ng Binance na pinangalanan ng hypothesis bilang data source nito, na may parehong multi-year-to-2020 na kasaysayan — column lang ang naiiba. Gumagamit ang ranking ng z-score ng bawat pangalan (7d mean vs 90d mean/sd) kaya ang structurally different na taker levels ay nagko-compare sa BTC at ADA, alinsunod sa aral na ang fixed absolute thresholds sa supplementary data ay hindi scale-invariant. DISCLOSED, NOT HIDDEN: ang literal na key ng hypothesis ay ang per-name GLOBAL long/short ACCOUNT ratio (`long_short_ratio`, sa parehong parquet), ngunit nilo-load ng pipeline ang `metrics` para sa PRIMARY na simbolo lamang, at ang tanging per-leg cross-sectional wirings na umiiral ay `funding_rates_by_instrument`, `open_interest_by_instrument` at `taker_flow_by_instrument` (subprocess_entry.py) — kaya ang 8-name rank sa account ratio ay hindi maipahayag sa strategy code ngayon; nangangailangan ito ng `global_ratio_by_instrument` wiring na sumasalamin sa tatlong iyon, na isang pagbabago sa pipeline. Sa tatlong umiiral, ang taker flow lamang ang parehong directional at retail-side, kaya ito ang tapat na stand-in, at ang account ratio ay ginagamit pa rin kung saan ito IS available (ang BTC euphoria cash gate). Na-verify laban sa tunay na data bago isumite: ang lahat ng 8 na mga binti ay nagdadala ng 8k-point strided series na sumasaklaw sa 1737-2193 araw, 208/208 na simulated weekly rebalances sa huling 4 na taon ay gumagawa ng ranked cross-section, at ang mga hawak ay umiikot sa bawat pangalan (67-86 na pick bawat isa) sa halip na manatili sa isa — kaya nagti-trade ito at hindi isang degenerate na ranking. Dalawang karagdagang maliliit na pag-aayos na dala-dala: ang weekly cadence ay ngayong calendar-anchored sa timestamp ng bar sa halip na process-relative `_bar_i` counter (restart-safe, replay-identical), at ang `exit_level` ay pinipilit na mahigpit na mas mababa sa `euphoria_level` upang ang optimizer ay hindi maaaring baligtarin ang hysteresis sa isang per-bar oscillation. Hindi binago at napanatili ang timeout safety ng Layer-3: ang prefix sums + searchsorted ay nagpapanatili ng bawat per-bar lookup na O(log n), at ang parse-time striding ay nag-cap sa __init__ sa ~10s na nasukat para sa lahat ng 8 na binti.

verification_loop: Nabigo ang pagpapatunay (Layer 4 — QA na pagsusuri) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ang Sandbox ay isang magkakaugnay na long-only majors basket na tumatakbo at nakikipagkalakalan (337 na kalakalan, avg_trade_return_pct 0.69% na nililinis ang fee floor), ngunit total_return -20.85%, information_ratio -0.901 vs ang equal-weight-basket benchmark, at max_drawdown 71% (CI hanggang 96%) ay nagpapahiwatig na ang ipinapalit na taker-flow na ranking key ay nagdaragdag ng negatibong……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

verification_loop: Nabigo ang pagpapatunay (Layer 4 — QA na pagsusuri) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ang Sandbox ay isang magkakaugnay na long-only majors basket na tumatakbo at nakikipagkalakalan (337 na kalakalan, avg_trade_return_pct 0.69% na nililinis ang fee floor), ngunit total_return -20.85%, information_ratio -0.901 vs ang equal-weight-basket benchmark, at max_drawdown 71% (CI hanggang 96%) ay nagpapahiwatig na ang ipinapalit na taker-flow na ranking key ay nagdaragdag ng negatibong risk-adjusted na halaga sa isang simpleng equal-weight na hold. Ito ay advisory lamang; ito ay nasa downstream ng ranking-key na hindi pagtutugma at dapat hatulan muli ng analyst sa isang naitama na pagpapatupad, hindi hadlangan dito. - [critical] Ang nag-iisang katangiang nagtatakda ng hypothesis -- paulit-ulit na sinabi sa buong title/description ('by GLOBAL Long/Short Account-Ratio', 'count_long_short_ratio', 'isang Purong Under-Ownership FACTOR, Hindi Momentum') -- ay na ang CROSS-SECTIONAL RANKING KEY ay ang per-name na global long/short ACCOUNT ratio, isang retail positioning/ownership na proxy na sadyang orthogonal sa momentum at funding. Ang code ay NOT rank sa na. _crowd_z() / _rebalance() ay nagra-rank sa 8 majors ayon sa `taker_long_short_vol_ratio` (aggressive BUY volume / aggressive SELL volume) na binasa mula sa `taker_flow_by_instrument`. Ang Taker long/short volume ratio ay isang FLOW/AGGRESSOR measure, hindi isang ownership/positioning na measure -- ito ay materially na naiiba sa account ratio at marahil ay mas malapit sa short-horizon flow/momentum na hayagang inaangkin ng hypothesis na orthogonal. Ang pinangalanang account ratio ay ginagamit lamang para sa pangalawang BTC euphoria cash gate (_parse_global / calculate_signal), hindi kailanman para sa pangunahing seleksyon. Ayon sa QA checklist, kapag ang partikular na pinangalanang core edge ng hypothesis ay wala sa code, iyon ay kritikal: ang sinabi na under-ownership na salik ay hindi ang salik na tine-trade. (line 259) — fix: Alinman sa (a) i-wire ang per-instrument global account ratio sa pipeline bilang `global_ratio_by_instrument` (salamin sa funding_rates_by_instrument / open_interest_by_instrument / taker_flow_by_instrument sa subprocess_entry.py) at i-rank sa na -- ito ang tapat na pagpapatupad na pinangalanan ng hypothesis; o (b) kung ang per-leg series na tunay na hindi maaaring ibigay, ang run ay isang DATA-coverage block (not_measurable) sa halip na isang estratehiya na i-ship sa isang ipinapalit na key -- iulat ito bilang ganoon upang ma-park ang hypothesis hanggang sa ma-wire ang series, sa halip na tahimik na mag-trade ng ibang (flow) na salik. Gawin - [warning] Ang consistency check ay nagla-flag ng hypothesis 'WEEKLY' vs config bar_type 1-DAY. Ito ay NOT isang tunay na hindi pagtutugma: ang 'weekly' sa hypothesis ay tumutukoy sa REBALANCE/HOLD cadence, na tama ang pagpapatupad bilang daily bars na pinangangasiwaan ng calendar-anchored 7-day rebalance (day % rebalance_days == 0). Ang paggamit ng literal na weekly bars ay magpapalala ng euphoria percentile at cadence; ang daily-bar + 7-day-rebalance na konstruksyon ay ang tamang paraan upang ipahayag ang isang lingguhang rotasyon. Itinatala para sa transparency; hindi nagtutulak ng hatol. (line 380) — fix: Opsyonal na baguhin ang teksto ng hypothesis upang sabihin ang 'weekly rebalance sa daily bars' upang patahimikin ang Layer-1.5 consistency warning.

Implementasyon

Long-only na cross-sectional rotation na nire-rebalance linggu-linggo sa USD-M pangunahing asset ng 8 (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK, ADA, XRP). Sinusukat ang crowding ng bawat pangalan mula sa long/short VOLUME ratio na TAKER ng bawat pangalan sa mirror ng Binance Vision na `metrics` (agresibong bolyum ng pagbili / agresibong bolyum ng pagbebenta, 5-min, maraming taon) bilang z-score ng mean nito sa loob ng 7 araw kumpara sa sarili nitong mean at sd sa loob ng 90 araw; hinahawakan nang equal-weight ang 3 LEAST pinakasiksikan sa long, tig-30% ng equity. Inililipat sa cash ang buong portfolio sa pamamagitan ng systemic-euphoria cash gate na binuo mula sa global long/short ACCOUNT ratio na PRIMARY (BTC) kapag nasa pinakamataas na 15% ng sarili nitong distribusyon sa loob ng 90 araw ang ratio, at muling namumuhunan sa ika-65 percentile (hysteresis). Nakaangkla sa oras ng kalendaryo ang mga rebalance (days_since_epoch % 7), hindi sa bar counter. Long-only, leverage na 1.0, walang short leg.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang pagpapatunay (Layer 4 — QA na pagsusuri) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ang Sandbox ay isang magkakaugnay na long-only majors basket na tumatakbo at nakikipagkalakalan (337 na kalakalan, avg_trade_return_pct 0.69% na nililinis ang fee floor), ngunit total_return -20.85%, information_ratio -0.901 vs ang equal-weight-basket benchmark, at max_drawdown 71% (CI hanggang 96%) ay nagpapahiwatig na ang ipinapalit na taker-flow na ranking key ay nagdaragdag ng negatibong risk-adjusted na halaga……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo ang pagpapatunay (Layer 4 — QA na pagsusuri) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ang Sandbox ay isang magkakaugnay na long-only majors basket na tumatakbo at nakikipagkalakalan (337 na kalakalan, avg_trade_return_pct 0.69% na nililinis ang fee floor), ngunit total_return -20.85%, information_ratio -0.901 vs ang equal-weight-basket benchmark, at max_drawdown 71% (CI hanggang 96%) ay nagpapahiwatig na ang ipinapalit na taker-flow na ranking key ay nagdaragdag ng negatibong risk-adjusted na halaga sa isang simpleng equal-weight na hold. Ito ay advisory lamang; ito ay nasa downstream ng ranking-key na hindi pagtutugma at dapat hatulan muli ng analyst sa isang naitama na pagpapatupad, hindi hadlangan dito. - [critical] Ang nag-iisang katangiang nagtatakda ng hypothesis -- paulit-ulit na sinabi sa buong title/description ('by GLOBAL Long/Short Account-Ratio', 'count_long_short_ratio', 'isang Purong Under-Ownership FACTOR, Hindi Momentum') -- ay na ang CROSS-SECTIONAL RANKING KEY ay ang per-name na global long/short ACCOUNT ratio, isang retail positioning/ownership na proxy na sadyang orthogonal sa momentum at funding. Ang code ay NOT rank sa na. _crowd_z() / _rebalance() ay nagra-rank sa 8 majors ayon sa `taker_long_short_vol_ratio` (aggressive BUY volume / aggressive SELL volume) na binasa mula sa `taker_flow_by_instrument`. Ang Taker long/short volume ratio ay isang FLOW/AGGRESSOR measure, hindi isang ownership/positioning na measure -- ito ay materially na naiiba sa account ratio at marahil ay mas malapit sa short-horizon flow/momentum na hayagang inaangkin ng hypothesis na orthogonal. Ang pinangalanang account ratio ay ginagamit lamang para sa pangalawang BTC euphoria cash gate (_parse_global / calculate_signal), hindi kailanman para sa pangunahing seleksyon. Ayon sa QA checklist, kapag ang partikular na pinangalanang core edge ng hypothesis ay wala sa code, iyon ay kritikal: ang sinabi na under-ownership na salik ay hindi ang salik na tine-trade. (line 259) — fix: Alinman sa (a) i-wire ang per-instrument global account ratio sa pipeline bilang `global_ratio_by_instrument` (salamin sa funding_rates_by_instrument / open_interest_by_instrument / taker_flow_by_instrument sa subprocess_entry.py) at i-rank sa na -- ito ang tapat na pagpapatupad na pinangalanan ng hypothesis; o (b) kung ang per-leg series na tunay na hindi maaaring ibigay, ang run ay isang DATA-coverage block (not_measurable) sa halip na isang estratehiya na i-ship sa isang ipinapalit na key -- iulat ito bilang ganoon upang ma-park ang hypothesis hanggang sa ma-wire ang series, sa halip na tahimik na mag-trade ng ibang (flow) na salik. Gawin - [warning] Ang consistency check ay nagla-flag ng hypothesis 'WEEKLY' vs config bar_type 1-DAY. Ito ay NOT isang tunay na hindi pagtutugma: ang 'weekly' sa hypothesis ay tumutukoy sa REBALANCE/HOLD cadence, na tama ang pagpapatupad bilang daily bars na pinangangasiwaan ng calendar-anchored 7-day rebalance (day % rebalance_days == 0). Ang paggamit ng literal na weekly bars ay magpapalala ng euphoria percentile at cadence; ang daily-bar + 7-day-rebalance na konstruksyon ay ang tamang paraan upang ipahayag ang isang lingguhang rotasyon. Itinatala para sa transparency; hindi nagtutulak ng hatol. (line 380) — fix: Opsyonal na baguhin ang teksto ng hypothesis upang sabihin ang 'weekly rebalance sa daily bars' upang patahimikin ang Layer-1.5 consistency warning.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['top_k', 'exit_level', 'min_notional', 'per_name_frac', 'euphoria_level', 'rebalance_days', 'euphoria_window'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() tumatanggap ng 3 positional argument ngunit 4 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691940000) - steady_downtrend: TypeError:……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Bigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['top_k', 'exit_level', 'min_notional', 'per_name_frac', 'euphoria_level', 'rebalance_days', 'euphoria_window'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() tumatanggap ng 3 positional argument ngunit 4 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691940000) - steady_downtrend: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() tumatanggap ng 3 positional argument ngunit 4 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691940000) - flat_ranging: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() tumatanggap ng 3 positional argument ngunit 4 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691940000) - volatility_spike: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() tumatanggap ng 3 positional argument ngunit 4 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691940000) - zero_volume: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() tumatanggap ng 3 positional argument ngunit 4 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691940000) - price_gap: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() tumatanggap ng 3 positional argument ngunit 4 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735691940000)

Bigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa limitasyong 300s ng wall-clock. Halos palaging nangangahulugan ito ng gawaing kada bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/karagdagang datos, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin sa __init__ ang mga nakaayos na timestamp array na ONCE at gamitin ang bisect, o mag-cache ng mga lookup na naka-key sa timestamp, upang maging O(log n) ang gastos kada bar sa halip na O(n).

Nabigo ang pagpapatunay (Layer 4 — QA na pagsusuri) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ang Sandbox ay isang smoke test at hindi dahilan ng pagkabigo, ngunit tandaan: metrics_reliable=false, Hindi tugma ang tanda ng Sharpe (0.10) sa total_return (-34.3%), MDD 70%, at ang OI-crowding na aklat ay nawawalan ng pinakamarami sa stressed na vol tercile (-37.8%). Kung makalilipat ang mekanismo sa pagsusuri ng backtest, suriin muna kung ang OI z-rank ay may anumang directional na edge sa lahat ng dako dahil ang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo ang pagpapatunay (Layer 4 — QA na pagsusuri) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ang Sandbox ay isang smoke test at hindi dahilan ng pagkabigo, ngunit tandaan: metrics_reliable=false, Hindi tugma ang tanda ng Sharpe (0.10) sa total_return (-34.3%), MDD 70%, at ang OI-crowding na aklat ay nawawalan ng pinakamarami sa stressed na vol tercile (-37.8%). Kung makalilipat ang mekanismo sa pagsusuri ng backtest, suriin muna kung ang OI z-rank ay may anumang directional na edge sa lahat ng dako dahil ang OI ay blind sa direksyon. - Ang pangunahing edge ng hypothesis ay isang cross-sectional na ranggo sa GLOBAL LONG/SHORT ACCOUNT RATIO bawat pangalan — isang directional na retail under-ownership na salik ('hawakan ang mga pangalan na ang retail ay LEAST crowded-LONG sa'). Sa halip, ang code ay nagra-rank sa per-name na PERP OPEN INTEREST z-score at hawak ang 3 na pinakamababa. Ito ay isang ipinapalit na mekanismo na hindi nagsasa-ingat ng ekonomiya: ang OI ay hindi isang proxy ng retail (ito ay kabuuang bukas na notional sa lahat ng kalahok), at ang OI ay DIRECTION-BLIND (kalahatang longs == shorts sa perps), kaya hindi ito maaaring magpahayag ng 'pinaka-konting crowded-long.' Ang partikular na pinangalanang edge ng hypothesis ay wala sa code → kritikal.

Nabigo ang verification (Layer 4 — QA review) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ang sandbox ay mukhang malusog (+93%, Sharpe 0.77, PF 1.55, avg_trade_return_pct 6.63%) eksaktong dahil ang code ay isang funding-carry rotation na kinukumpirma ng developer na nag-o-overlap sa already-deployed na negative-funding carry basket — kaya ang magandang mga numero ay sumasalungat sa pag-promote ng isang near-duplicate ng isang live strategy, hindi ang orthogonal crowding factor na dapat idagdag ng hypothesis.……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo ang verification (Layer 4 — QA review) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ang sandbox ay mukhang malusog (+93%, Sharpe 0.77, PF 1.55, avg_trade_return_pct 6.63%) eksaktong dahil ang code ay isang funding-carry rotation na kinukumpirma ng developer na nag-o-overlap sa already-deployed na negative-funding carry basket — kaya ang magandang mga numero ay sumasalungat sa pag-promote ng isang near-duplicate ng isang live strategy, hindi ang orthogonal crowding factor na dapat idagdag ng hypothesis. Advisory; ang block ay fidelity. - Hindi na-implement ang core edge at ang substitute ay ang eksaktong mekanismo na EXCLUDES ng hypothesis. Nagra-rank ang Hypothesis ayon sa per-name GLOBAL long/short ACCOUNT ratio (retail crowding), tahasang 'hindi funding (carry)... orthogonal sa momentum at funding'. Nagra-rank ang Code sa cross-section ayon sa per-name FUNDING (lowest = held) — isang funding-carry rank na aminin ng developer na nag-o-overlap sa deployed carry basket. Ang account-ratio crowding key ay wala at hindi feasible (ang metrics ay na-wire para sa primary symbol lamang; walang metrics_by_instrument). - Ang Rebalance cadence ay anchored sa isang process-relative bar counter (self._bar_i % rebalance_days), hindi sa bar timestamp. Ang mga restart ay nag-reset sa _bar_i at nagpapalayo sa weekly rotation grid mula sa anumang nakapirming calendar day; ang parity replay ay hindi maaaring mag-reproduce ng rotation dates. Mas malambot na item-20 na form (walang sentinel/first-bar fire). I-derive mula sa days-since-epoch o isang nakapirming weekday.

Dahilan ng Pag-abandona

verification_loop: Nabigo ang verification (Layer 4 — QA review) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ang Sandbox ay isang magkakaugnay na long-only majors basket na tumatakbo at nagti-trade (337 trades, avg_trade_return_pct 0.69% na nililinis ang fee floor), ngunit total_return -20.85%, information_ratio -0.901 vs ang equal-weight-basket benchmark, at max_drawdown 71% (CI hanggang 96%) ay nagmumungkahi na ang ipinalit na taker-flow ranking key ay nagdaragdag ng negatibong risk-adjusted value sa isang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

verification_loop: Nabigo ang verification (Layer 4 — QA review) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Ang Sandbox ay isang magkakaugnay na long-only majors basket na tumatakbo at nagti-trade (337 trades, avg_trade_return_pct 0.69% na nililinis ang fee floor), ngunit total_return -20.85%, information_ratio -0.901 vs ang equal-weight-basket benchmark, at max_drawdown 71% (CI hanggang 96%) ay nagmumungkahi na ang ipinalit na taker-flow ranking key ay nagdaragdag ng negatibong risk-adjusted value sa isang naive equal-weight hold. Ito ay advisory lamang; ito ay downstream ng ranking-key mismatch at dapat hatulan muli ng analyst sa isang na-correct na implementasyon, hindi i-block dito. - [critical] Ang nag-iisang defining feature ng hypothesis -- na binanggit sa buong title/description ('by GLOBAL Long/Short Account-Ratio', 'count_long_short_ratio', 'a Pure Under-Ownership FACTOR, Not Momentum') -- ay na ang CROSS-SECTIONAL RANKING KEY ay ang per-name global long/short ACCOUNT ratio, isang retail positioning/ownership proxy na sadyang orthogonal sa momentum at funding. Ang code ay NOT rank doon. Ang _crowd_z() / _rebalance() ay nagra-rank sa 8 majors ayon sa `taker_long_short_vol_ratio` (aggressive BUY volume / aggressive SELL volume) na binabasa mula sa `taker_flow_by_instrument`. Ang Taker long/short volume ratio ay isang FLOW/AGGRESSOR measure, hindi isang ownership/positioning measure -- ito ay materially different mula sa account ratio at sa argumento ay mas malapit sa short-horizon flow/momentum na sinasabing orthogonal ng hypothesis. Ang pinangalanang account ratio ay ginagamit lamang para sa sekondaryong BTC euphoria cash gate (_parse_global / calculate_signal), hindi kailanman para sa pangunahing seleksyon. Alinsunod sa QA checklist, kapag ang specific na pinangalanang core edge ng hypothesis ay wala sa code, iyon ay critical: ang sinasabing under-ownership factor ay hindi ang factor na tine-trade. (line 259) — fix: Alinman sa (a) i-wire ang per-instrument global account ratio sa pipeline bilang `global_ratio_by_instrument` (sumasalamin sa funding_rates_by_instrument / open_interest_by_instrument / taker_flow_by_instrument sa subprocess_entry.py) at mag-rank doon -- ito ang tapat na implementasyon na pinangalanan ng hypothesis; o (b) kung ang per-leg series na iyon ay tunay na hindi maibigay, ang run ay isang DATA-coverage block (not_measurable) sa halip na isang strategy na i-ship sa isang ipinalit na key -- i-report ito bilang ganoon upang ma-park ang hypothesis hanggang sa ma-wire ang series, sa halip na tahimik na mag-trade ng ibang (flow) factor. Do - [warning] Ang consistency check ay nagma-flag ng hypothesis 'WEEKLY' vs config bar_type 1-DAY. Ito ay NOT isang tunay na mismatch: ang 'weekly' sa hypothesis ay tumutukoy sa REBALANCE/HOLD cadence, na tama na na-implement bilang daily bars na gini-gate ng isang calendar-anchored 7-day rebalance (day % rebalance_days == 0). Ang paggamit ng literal na weekly bars ay magpapalabo sa euphoria percentile at cadence; ang daily-bar + 7-day-rebalance construction ay ang tamang paraan upang ipahayag ang isang weekly rotation. Tandaan para sa transparency; hindi nito hinihimok ang hatol. (line 380) — fix: Opsyonal na baguhin ang teksto ng hypothesis upang sabihing 'weekly rebalance on daily bars' upang patahimikin ang Layer-1.5 consistency warning.