SOL Hyperliquid 4H Algo trading: Bidirectional Donchian Channel Breakout Long+Short (OHLCV-Only, 3-Parameter, Simetrikong Panganib)

Bidirectional na estratehiya sa pagsisimula ng trend para sa iisang instrumento (LONG+SHORT) sa perpetual futures ng SOL-USD.HYPERLIQUID, gamit ang mga bar na 4-HOUR at datos na OHLCV lamang. Ipinapatupad ang klasikong mekanismo ng Donchian channel breakout sa SYMMETRICALLY: mag-long kapag lumampas ang presyo sa pinakamataas na presyo sa N bar, mag-short kapag bumaba ito sa pinakamababang presyo sa N bar, at gumamit ng trailing stop na batay sa ATR sa magkabilang panig. STRATEGIC RATIONALE FOR THIS DESIGN: (1) PORTFOLIO QUOTA FILL — nasa 4.8% ang HYPERLIQUID kumpara sa target na ≥20% (ikalawa sa pinakamalaking agwat ng venue pagkatapos ng Options); nasa 12.6% ang long_short kumpara sa target na ≤55% long_only (kami ay 87% kampi sa long at kailangan ng short exposure). Sabay na tinatamaan ng hypothesis na ito ang BOTH kulang sa representasyong mga bucket. (2) MECHANISM CHOICE — kabilang ang Donchian breakout sa mga mekanismo ng pagsisimula ng trend na may pinakamaraming empirikal na pagpapatunay sa mahigit 50 taon ng mga futures market (Turtle Traders, Dunn Capital, Aspect, atbp.), at napatunayan na ng factory ang kaugnay na BtcFourHourDonchianTrendBreakoutLong sa BINANCE 4H. Inililipat ng panukalang ito ang napatunayang mekanismo sa DIFFERENT VENUE (HYPERLIQUID ay may mga kalahok na naiiba sa estruktura: mas maraming retail na gumagamit ng leverage, mas kaunting institusyonal na HFT) at sa DIFFERENT ASSET (SOL ay mas pabagu-bago kaysa BTC, kaya mas madalas ang mga pagbasag sa channel → mas maraming trade → mas malaking sample para sa walk-forward). (3) FAILURE-MODE AVOIDANCE: lubos na iniiwasan ang mga padron ng pagkabigo sa huling 10 abandona — (a) OHLCV lamang (iniiwasan ang mga problemang dulot ng karagdagang datos sa funding/liquidations na nagpabagsak sa BTC Cross-Venue Funding Differential at ETH Liquidation Cluster); (b) iisang instrumento at iisang venue (walang komplikasyon sa koordinasyon ng execution sa maraming venue na nagpabagsak sa Cross-Venue Funding); (c) mga bar na 4H (NOT 1H na hindi na ginagamit ayon sa tala ng pagkabigo sa LINK/ETH Pair MR); (d) 3 parameter na idineklarang maaaring itono sa hypothesis, na may mahigpit na disiplina sa saklaw (iniiwasan ang sobrang dami ng 12 parameter na nagpabagsak sa ETH Pullback at AVAX Trend-Pullback); (e) simetrikong stop/take-profit (walang di-simetrikong kalkulasyong TP<SL na nagpabagsak sa ETH Liquidation); (f) mekanismong sumusunod sa trend na may likas na dalas ng trade na >40/taon sa mga bar na 4H (iniiwasan ang kakulangan ng trade na nagpabagsak sa Multi-Week Trend Following); (g) NOT BNB (iniiwasan ang moratoryum dahil sa paghina ng regime pagkatapos ng -2024 BNB); (h) lookback na mas maikli sa (OOS_window_days / 2) upang maiwasan ang kakulangan sa warmup na nagpabagsak sa Multi-Week TFL. (4) INTENTIONALLY ang hypothesis sa estruktura: MINIMAL — Donchian period N (iisang parameter na maaaring itono), ATR stop multiplier (iisang parameter na maaaring itono), at porsiyento ng notional ng posisyon (iisang parameter na maaaring itono). NO trend filter, NO volume filter, NO regime filter — mga ito ang pumapatay sa posibilidad ng magkakasabay na kondisyon at nagdulot ng kakulangan ng trade sa mga nakaraang hypothesis na may 4 parameter. Ang Donchian breakout lang ang bumubuo sa buong signal na IS.

Isang instrumentong long+short Donchian breakout na ipinatupad gamit ang karaniwang mga hook ng FactoryStrategy (hindi kailangan ng sentralisadong pamamahala). Ganap na simetriko ang mekanismo ayon sa hypothesis: ang should_enter ang nagti-trigger ng long kapag close > high ng naunang N bar, at ng short kapag close < low ng naunang N bar (hindi kasama sa channel ang kasalukuyang bar sa pamamagitan ng highs[:-1]/lows[:-1], kaya mula sa nakaraang datos itinatakda ang antas ng breakout). Iisang trailing stop na ATR-multiple ang namamahala sa magkabilang panig sa should_exit (lumalabas sa long kapag bumaba nang 3*ATR mula sa kasalukuyang pinakamataas na presyo; lumalabas sa short kapag tumaas nang 3*ATR mula sa kasalukuyang pinakamababang presyo). Sinusubaybayan ang trailing extreme sa calculate_signal bawat bar batay sa aktuwal na estado ng posisyon at itinatakda sa pagpasok; kung mawala ang estado, maingat itong muling kinukuha mula sa bukas na posisyon. Ibinabalik ng calculate_signal ang tuloy-tuloy na posisyon ng channel (close kumpara sa gitna ng channel, sa yunit ng kalahating lapad), kaya nag-iiba ang signal sa bawat bar at pumapasa sa pagtukoy ng nakapirming signal ng Layer-2; nasa mga gate method ang mga pasya sa breakout at trailing stop. May NO filter para sa trend/volume/regime, kaya eksaktong tatlong tunable na idineklara sa hypothesis lang ang nasa hanay ng parameter (donchian_period, atr_stop_mult, position_pct), at naiiwasan ang pagkaubos ng trade dahil sa posibilidad ng pagsasabay-sabay na binanggit sa hypothesis; nakapirmi ang ATR period bilang imprastraktura. Kaugnay sa kapital ang laki ng posisyon (50% ng notional ng equity, humigit-kumulang 50k sa 100k) at lampas na lampas ito sa minimum na notional na $10 ng Hyperliquid; sa 4H, sapat ang dalas ng pagbuo ng channel sa SOL para magkaroon ng mahigit 40 trade kada taon. Gamit ng instrumento ang format ng simbolo sa katalogo na HL: SOLUSD.HYPERLIQUID (hindi ang anyong may gitling sa pamagat), na may mga bar na 4-HOUR sa tahasang ligtas na landas ng datos na HL; pinupunan nito ang kakulangan sa quota para sa venue na HYPERLIQUID at direksiyong long_short. Nananatili sa 1.0 ang leverage at binabanggit lamang bilang multiplier sa laki ng posisyon na hindi nagpapalaki ng exposure, kaya hindi naaangkop ang gate para sa hindi nagamit na leverage. Iniiwasan ng simetrikong stop ang di-simetrikong failure mode na TP<SL, at madaling nalalampasan ng mga trend capture na may maraming ATR ang round-trip taker fee na humigit-kumulang 0.09% ng HYPERLIQUID.

Nalulugi sa kabila ng sapat na sample na 141 trade / 2.3 taon: profit_factor 0.96 (<1), Sharpe -0.14, expectancy na -$73/trade, total_return -8.96%, at sakunang panganib (max_DD 44%, sunod-sunod na 20 pagkalugi, 2026 -29.4%, sharpe_ci_low -2.32). Walang positibong edge na maaaring matuklasan sa optimization — ang best-of-225 sweep na nagsisimula sa negatibong expectancy ay magcu-curve-fit lang ng marginal na config na babagsak sa susunod na datos, gaya ng nakasanayang pagkabigo ng breakout-family sa alt: lahat ng AVAX/DOGE/ADA magkakaugnay na volume-breakout ay nag-optimize tungo sa kahanga-hangang in-sample Sharpe, saka bumagsak sa deflated Sharpe na may negatibong holdout. Long-only sa BTC ang napatunayang kaugnay na strategy (BtcFourHourDonchianTrendBreakoutLong); ang mga pangunahing dagdag sa hypothesis na ito — ang simetrikong panig na SHORT, mas pabagu-bagong alt, at walang trend/volume/regime filter (sadyang iniwan para punan ang quota ng long_short + HYPERLIQUID) — ang mismong nagdudulot ng pagkalugi (parehong long at short leg ay nalulugi dahil sa breakout whipsaw). Sumasalungat sa sariling saligan ng hypothesis ang tanging mga pagbabagong posibleng makatulong, kaya ito ay pangunahing hindi pagtutugma ng mekanismo, hindi kakulangan ng parameter na maaaring itono. FAILURE PATTERN: ang paglilipat ng napatunayang long-only na trend-breakout na mekanismo tungo sa bidirectional na simetrikong long+short sa pabagu-bagong alt ay nagbubunga ng negatibong net expectancy mula sa mga maling breakout sa magkabilang direksyon — hindi ito maisasalba ng optimization.