Mga Estratehiya

DOT 4H Hull Moving Average Slope Trend-Following Long

Resulta: Inabandona

DotFourHourHullMaSlopeTrendLong

Buod ng Resulta

Inilapat ng DotFourHourHullMaSlopeTrendLong ang Hull Moving Average na binawasan ang lag bilang trend-follower na nakabatay sa slope at may iisang parameter sa bagong simbolo (DOT), at maingat na sinunod ang feedback ng sesyon sa paggamit lamang ng OHLCV at long-only na pag-order sa spot. Malinis at tapat sa hypothesis ang implementasyon, pero malinaw na pumalya ang mekanismo: dahil walang trend o regime filter, naging whipsaw ang payak na pagbabago ng slope sa magalaw na DOT; nagresulta ito sa 714 round-trip, 34% win rate, negatibong inaasahang kita na -$124/trade, pagkalugi na 88.5%, at halos lubos na 94.9% drawdown. Tinalikuran ito ng tagasuri bago ang optimization; ayon sa sapat na sample, tunay na negatibo ang edge at hindi ito ingay mula sa manipis na sample — hindi makalilikha ng trend ang MA na binawasan ang lag sa alt na bumabalik sa mean, at walang short side ang long-only-spot na makababawi sa mga downtrend ng DOT. Dahil maayos ang code at ang hypothesis mismo ang pumalya (at nasa iteration 2 na matapos lamang ang pag-aayos sa Layer-2), tahasang tinanggihan ang optimization compute.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang long-only na estratehiyang TREND-FOLLOWING para sa iisang instrumento sa DOTUSDT perpetual futures (Binance USD-M), gamit ang Hull Moving Average (HMA) sa mga bar na 4 oras. CRITICAL DESIGN CHOICES na pinagtibay ng mapagpasyang feedback: (a) ZERO karagdagang dependency sa data — 6 sunod-sunod na nabigong hypothesis sa supplementary data (ETH liquidation, BTC taker_ratio, DOGE OI, BTC OI, XRP premium_index, AVAX taker_ratio); gumagamit ang estratehiyang ito ng ONLY OHLCV. (b) NOT mean reversion (nabigo sa alt perps), NOT contrarian short (nabigo dahil sa BTC funding). (c) 4H + Binance USD-M — ang kombinasyon ng beripikasyong napatunayan ng empirikal na datos. (d) NEW simbolo — wala ang DOT (Polkadot) sa kasalukuyang portfolio ng ADA/AVAX/BNB/BTC/ETH/LINK/LTC/NEAR/SOL. (e) NEW mekanismo — naiiba sa estruktura ang Hull MA sa bawat iba pang indicator na kasalukuyang ginagawa: hindi ito NOT channel (Donchian/Keltner), NOT nakabatay sa volume, NOT MACD, NOT Supertrend, o NOT payak na crossover ng EMA. Gumagamit ang Hull MA (Hull 2005) ng paulit-ulit na konstruksyon ng weighted moving average na nagpapababa ng lag nang hindi isinasakripisyo ang kinis — natutunton nito ang mga pagbabago ng trend nang ~3-5 bar na mas maaga kaysa sa SMA/EMA na kapareho ang period habang napipigil ang parehong ingay sa loob ng bar. (f) MAXIMALLY SIMPLE — ONE makabuluhang parameter lang (HMA period = 20, karaniwang default) kasama ang mga karaniwang nakapirming exit (4% stop, 10-araw na time stop).

Inaayos ng iteration 2 ang TypeError sa Layer-2 sa pinakamaliit na pagbabagong posible, nang walang regresyon sa mga naunang layer. Sanhi: ang _rolling_wma ay @staticmethod, pero muling itinatali ng sintetikong proxy ng Layer-2 ang mga class method bilang instance method; kaya tinawag ang self._rolling_wma(values, period) na may idinagdag na self ('takes 2 positional arguments but 3 were given') at bumagsak ang bawat senaryo bago makagawa ng signal. Sinunod ang nakagawiang paraan sa codebase (ligtas gamitin ng Layer-2 proxy ang mga helper sa antas ng module): ginawang function sa antas ng module ang _rolling_wma at direktang tinawag mula sa _hma_series; hindi nagbago kahit isang byte ang pormula ng HMA, signal ng normalized slope, at lahat ng lohika sa pagpasok/paglabas/pagtatakda ng laki. Sinuri gamit ang aktuwal na mga sintetikong generator: tumakbo na ang lahat ng anim na senaryo nang walang error at nag-iiba ang slope ng HMA (470/468 natatanging halaga); tama itong positibo sa mga uptrend at negatibo sa mga downtrend. Malinis pa rin ang mga import (math, numpy), kaya nananatiling pumapasa ang Layer 1; inalis lamang ang pagkakatali ng method na hindi tugma sa proxy.

Sa ubod, nalulugi at walang edge na dapat i-optimize: profit_factor 0.899, Sharpe -0.63, total_return -88.5%, CAGR -31%, max_drawdown 94.9%, at lubhang negatibong avg_trade_return/expectancy (-124) sa sapat na sample na 714 trade / 687 araw. Hindi ito problema ng maliit na sample o kulang na densidad ng bayarin — may NEGATIVE expectancy ang payak na long-only na mekanismong nagpapalit batay sa slope na HMA, dahil paulit-ulit itong napapalingon ng pabagu-bagong DOT (33.8% win rate, 714 round-trip, 9.57% hatak ng komisyon): bumibili sa bawat pataas na slope at natitigil o nagpapalit ng direksiyon sa bawat baligtad, nang walang filter sa trend o regime. Hindi kayang gawing positibong edge ng pag-optimize sa iisang HMA period o nakapirming stop/time-stop ang -0.63 Sharpe / 0.90 PF na whipsaw; curve-fit lang ito sa iilang 2021/2023 pagbugso ng trend na nilamon na ng magulong galaw. Maayos ang code (tamang long-only spot routing, OHLCV-only, tugma ang mga trade sa hypothesis) — ang HYPOTHESIS ang pumalya: hindi lumilikha ng trend edge ang MA na nagpapababa ng lag sa alt na bumabalik sa mean, at dahil long-only spot, kinakain ang bawat DOT downtrend nang walang short side na pantapat. Huwag gumastos ng compute sa pag-optimize nito.

Implementasyon

Long-only na DOT 4H Hull Moving Average slope trend follower (OHLCV-only) sa BINANCE_SPOT (CASH, leverage 1.0). Kinukuwenta nito ang HMA(20) gamit ang magkakaugnay na konstruksyon ng weighted-MA, pumapasok sa LONG kapag positibo ang normalized na slope ng HMA (pataas ang trend), at lumalabas kapag bumaligtad ang slope (≤0), na-trigger ang proteksiyon na stop na 4%, o lumipas ang time stop na 60 bar (humigit-kumulang 10 araw). Pagtatakda ng laki batay sa panganib (2% ng equity hanggang sa stop na 4%, hanggang 1x notional ng equity). Isang makabuluhang parameter (hma_period); walang karagdagang datos.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 2 — mga sintetikong senaryo): Mga parameter na ginamit: ['risk_pct', 'hma_period', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'slope_lookback'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: DotFourHourHullMaSlopeTrendLong._rolling_wma() takes 2 positional arguments but 3 were given (oras ng bar: 1735691340000) - steady_downtrend: TypeError: DotFourHourHullMaSlopeTrendLong._rolling_wma() takes 2 positional arguments but 3 were given (oras ng bar: 1735691340000) - flat_ranging: TypeError: DotFourHourHullMaSlopeTrendLong._rolling_wma() takes 2 positional arguments but 3 were given (oras ng bar: 1735691340000) - volatility_spike: TypeError: DotFourHourHullMaSlopeTrendLong._rolling_wma() takes 2 positional arguments but 3 were given (oras ng bar: 1735691340000) - zero_volume: TypeError: DotFourHourHullMaSlopeTrendLong._rolling_wma() takes 2 positional arguments but 3 were given (oras ng bar: 1735691340000) - price_gap: TypeError: DotFourHourHullMaSlopeTrendLong._rolling_wma() takes 2 positional arguments but 3 were given (oras ng bar: 1735691340000)

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.63
Kabuuang Return: -88.55%
Max Drawdown: 94.92%
Kabuuang Trade: 714
Win Rate: 33.8%
Profit Factor: 0.90

Malinis na implementasyong OHLCV-only, walang pagdepende sa karagdagang datos (tamang sinunod ang feedback tungkol sa 6 kabiguan)

Tama ang paggana: 714 long entry / 0 short, tugma ang mga trade sa hypothesis ng long-only HMA-slope, ibinagsak ang 0 (laki/notional), metrics_reliable=true

Sapat ang sample (714 trade / 687 araw) — tunay na walang edge ang estratehiya; hindi ito ingay mula sa maliit na sample.

Malinaw na nalulugi: profit_factor 0.899, Sharpe -0.63, Sortino -1.71, total_return -88.5%, CAGR -31%

avg_trade_return / inaasahang kita -124 (lubhang negatibo) — mas mababa sa sero ang edge, hindi lang mas mababa sa mga bayarin

max_drawdown 94.9% (CI 72-99.6%) na may 1905-araw na tagal ng pagbangon — napakalubhang panganib

Negatibong alpha (-0.22) at information_ratio (-0.55) kumpara sa buy-hold; negatibo sa 4 sa 7 taon

Nagiging whipsaw ang pagpasok/paglabas batay lang sa pagbabago ng slope (33.8% win rate, 714 round-trip, komisyon na 9.57% ng kabuuang kita) — walang trend filter na pumipigil sa pabagu-bagong galaw

negatibo (inaasahang kita -124)

> 0.25% (spot)

Buod ng Resulta

Hindi kusang lumilikha ng trend edge sa alt na bumabalik sa mean ang mas mabilis na moving average na binawasan ang lag — kapag walang trend/regime filter, nagiging whipsaw at negatibo ang inaasahang kita sa pagpasok batay lamang sa pagbabago ng slope (PF 0.90, 34% win rate, 9.6% epekto ng bayarin); at kapag long-only sa spot, sinasalo nito ang bawat downtrend na may halos lubos na drawdown. Ang hypothesis ang pumalya, hindi ang code, kaya hindi ito maisasalba ng optimization.

Tinalikuran ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest dahil pundamental na negatibo ang inaasahang kita at walang edge na maaaring pagbutihin: nagiging whipsaw ang payak na HMA-slope-flip sa magalaw na DOT — bumibili sa bawat pataas na slope at natitigil o napagpapalit ang direksiyon sa mga pagbaligtad nang walang trend/regime filter — kaya hindi makalilikha ng trend edge ang MA na binawasan ang lag sa alt na bumabalik sa mean, at sinasalo ng long-only-spot ang bawat downtrend nang walang short side na makababawi.

Long-only, OHLCV-only na trend-following strategy sa DOT 4H spot (BINANCE_SPOT, leverage 1.0) gamit ang Hull Moving Average — mag-long kapag pataas ang slope ng HMA at lumabas kapag bumaligtad ito, na may 4% stop at 10-araw na time stop — pinili bilang napakasimpleng mekanismong may iisang parameter para sa bagong simbolo, at sadyang iniwasan ang 6 sunod-sunod na kabiguan sa karagdagang datos sa paggamit ng presyo lamang.

Malinaw na nalugi ito at napakalubha ng panganib sa sapat na sample na 714 trade / 687 araw: -88.5% kabuuang return, CAGR -31%, Sharpe -0.63, profit factor 0.90, 33.8% win rate, expectancy -$124/trade, 94.9% pinakamalaking drawdown (CI 72–99.6%), negatibong alpha -0.22, komisyon na 9.57% ng gross, negatibo sa 4 sa 7 taon; malinis ang execution (714/714 isinumite, metrics_reliable=true).

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.