DOT Bybit 15-Minute na Filtered Moving-Average Trend Catcher

Hypothesis

Kulang ang representasyon ng BYBIT sa 2.8% kumpara sa target nitong 5%, at tinutugunan ng magkaparis na long-short trading ang konsentrasyong 79.8% na long-only. Hindi ibinigay ang konsentrasyon ayon sa instrumento/timeframe, kaya hindi sinasabing hindi pa nagagamit ang DOT. Naiiba ang pagsubok na ito dahil sa filtered entry at hindi magkapantay na fixed payoff ng source kumpara sa bigong LTC double-SMA crossover. Panatilihin ang mekanismo ng source sa halip na magdagdag ng mga hindi kaugnay na signal para maabot ang bawat quota.

no_edge: negative_expectancy: tanggihan ang optimization sa bersyong ito ng Research Lead ng MQL5 na “eur/usd trend catcher” sa DOTUSDT.BYBIT 15m (SMA100, mga band na ±1%, 0.4% na stop, 7% na target). Sa mahigit 5,496 saradong posisyon, -0.524% ang mean net return kada trade, kumpara sa floor na +0.15%. PF ang 0.274 at 5.7% ang win rate. Pareho ang lugi bago at pagkatapos ng likidasyon, kaya hindi ito problema sa laki ng posisyon. Nananatili sa 0.3-0.6% ang stop dahil nakatali sa ratio ang tuning, at pasok ito sa ingay ng 15m DOT. Kaya hindi ito maaayos ng optimization. Tinatanggihan ng hatol na ito ang sinubok na pag-angkop ng pip sa porsiyento para sa crypto, hindi ang sistemang EUR/USD ng source. Hindi pa nasusubukan ang bersyong may stop na naka-scale sa volatility (ATR) sa mas mataas na timeframe. Dapat suriin ang mga trade na naitala pagkatapos ng iniulat na likidasyon bilang posibleng artifact ng engine; hindi pa nabeberipika ang sanhi.

Implementasyon

Nagtatrade ito sa magkapantay na panlabas na pagtawid sa mga band na 1% sa palibot ng 100-bar na SMA sa DOTUSDT Bybit na 15-minutong bar. Gumagamit ito ng intrabar na 0.4% stop at 7% target bracket, 960-bar na limitasyon sa paghawak, 0.25% na badyet ng panganib sa equity at 50% na limitasyon sa notional exposure.

Ipinatutupad nito ang hiniling na pag-angkop sa crypto nang walang dagdag na indicator o filter. Ang tuloy-tuloy na signal ay ang distansya sa porsiyento mula sa SMA. Pinananatili ng mga hinangong bracket distance ang nakapirming ratio na 50:20:350 kapag tine-tune ang noise_filter_pct. Gumagamit ang mga update ng SMA ng limitadong deque at incremental sum; scalar ang estado ng paghawak kada posisyon. Pinapagana ng futures ang kinakailangang magkaparis na direksyon sa 1x leverage. Nabigo ang mga kinakailangang pagbasa ng lokal na dokumento dahil hindi makagawa ng /opt/strategy-factory/.agents ang pagsisimula ng sandbox. Nabigo rin ang pagtatangkang isulat ang kinakailangang outbox; direktang ibinabalik ang JSON na ito at hindi ito nai-save sa hiniling na path. Walang isinagawang beripikasyon.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniuulat ng sandbox ang liquidation, -100% na return at karaniwang laki ng posisyon na 215.98%, kahit nililimitahan ng isinumiteng sizing expression ang entry notional sa 50% ng settled equity. Itugma ang mga naisagawang entry quantity, equity noong pag-size at impact accounting bago bigyang-kahulugan ang mga bilang ng performance na ito. Hindi pinatutunayan ng mga ito na may depekto ang isinumiteng code.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-7.28

Kabuuang Return

-100.00%

Max Drawdown

100.00%

Kabuuang Trade

5496

Win Rate

5.7%

Profit Factor

0.27

Gumagana ayon sa espesipikasyon ang mekanismo: magkapantay na pagtawid sa band na SMA ±1% (2688 long / 2808 short), at nagti-trigger ang bracket stop/target at time stop. Malinis ang input data.

Malaking sample: 5,496 saradong posisyon mula 2021 hanggang 2026.

Nalulugi sa bawat trade sa karaniwan, anuman ang laki ng posisyon: mean pnl_pct ay -0.524%, mas mababa sa review floor na +0.15% BYBIT. Nasa -0.494% ito bago ang likidasyon sa 2021-05-29 at -0.526% pagkatapos nito.

Hindi uubra ang payoff: 5.66% ang win rate, +3.47% ang karaniwang panalo at -0.76% ang karaniwang talo (PF 0.274). Kailangan ng humigit-kumulang 18% na panalo para mag-break even.

Pasok sa karaniwang ingay ng 15m DOT bar ang 0.4% na stop. Nagkaroon ang run ng 80 sunod-sunod na talo, at maraming trade ang na-stop out sa loob ng isang bar.

Nalikida ang account makalipas ang 71 araw. May mga trade pa ring nakatala sa detalye ng file pagkatapos ng petsa ng likidasyon, na mukhang problema sa engine/accounting, pero pare-parehong negatibo ang kita kada trade bago at pagkatapos nito.

54.7% ang komisyon ng gross profit, dagdag ang $464k na minodelong market impact.

Bahagyang nakumpirma ang ikinababahala ni QA tungkol sa laki ng posisyon at likidasyon: kailangang suriin ang likidasyon at ang mga trade na naitala pagkatapos nito sa engine. Hindi nito binabago ang hatol, dahil lumilitaw ang lugi sa porsiyento ng kita kada trade, na hindi nakadepende sa laki ng posisyon.

Buod ng Resulta

Dahil sa pag-convert ng mga nakapirming distansyang pip sa maliliit na nakapirming porsiyento, napasok ang stop sa ingay ng crypto bar na 15m (80 sunod-sunod na talo, at maraming na-stop out sa loob ng isang bar). Dapat subukan ng susunod na bersyon ang stop na naka-scale sa volatility (ATR) sa mas mataas na timeframe.

Itinigil ito ng pagsusuri sa backtest bago ang optimization dahil negatibo ang expectancy (no_edge). Halos magkaparehong negatibo ang kita kada trade bago at pagkatapos ng likidasyon (-0.494% kumpara sa -0.526%), kaya hindi laki ng posisyon ang sanhi. Pinapayagan lamang ng hanay ng tuning na nakatali sa ratio ang 0.3-0.6% na stop, na pasok sa karaniwang ingay ng 15m DOT bar.

Pag-angkop sa crypto ng MQL5 na “eur/usd trend catcher” sa DOTUSDT.BYBIT 15-minutong bar: nagbukas ito ng long o short kapag tumawid ang presyo sa ±1% na band sa palibot ng 100-bar na SMA, na may 0.4% na stop at 7% na target para mapanatili ang source ratio na 50:20:350 filter:stop:target, at 960-bar na time stop.

Sa mahigit 5,496 saradong posisyon mula 2021-03-20, nalugi ang account ng 100% at nalikida noong 2021-05-29, makalipas ang 71 araw. -7.28 ang Sharpe, 0.274 ang profit factor, 5.66% ang win rate at -0.524% ang mean net return kada trade kumpara sa floor na +0.15%; umabot ang mga komisyon sa 54.7% ng gross profit, dagdag sa $464k na minodelong market impact.

Pagsusuri

eur/usd trend catcher