LINK Bybit 15 minuto PUBU estratehiya sa magkabilang direksiyon batay sa ayos ng tatlong linya

Hypothesis

Isa itong masusubok na pagbubuod ng isinumiteng source code; hindi ito tinatanggihan dahil lamang sa dating kabiguan. 2.8% ang bahagi ng Bybit, mas mababa sa target na 5%; nakadaragdag ang long at short trading sa kasalukuyang 20.2% na bahagi ng two-way trading. Pinanatili ang 15-minutong panahon ng pinagmulan, kaya hindi ito inilipat sa mas mababang timeframe ng Hyperliquid na limitado ang makukuhang kasaysayan. Hindi rin binago ang mekanismo ng pinagmulan para punan ang quota para sa mga opsiyon o iba’t ibang venue. Walang laman ang corpus_concentration kaya hindi makumpirma ang kamakailang bahagi ng LINK; pinili ang LINK para maiwasan ang alam nang konsentrasyon sa BTC, hindi para sabihing hindi pa ito nasubok. Kung ihahambing sa nabigong eksperimento sa dobleng moving average ng LTC, sinusubok ng eksperimentong ito ang ayos ng tatlong pinagsamang EMA at ang natatanging paglabas para sa kita sa source code, pero hindi nito sinasabing ginagarantiyahan ng pagkakaibang iyon ang kita.

negative_expectancy: tanggihan ang pag-optimize sa operasyonal na pagpapatupad ng Research Lead na ito para sa LINK Bybit 15-minutong PUBU. Malaki ang lugi sa aktuwal na resulta matapos ang mga gastos, pati bago ang iniulat na liquidation. Walang napatunayang pag-aayos mula sa developer na nagbibigay-katwiran sa pag-ulit. Tinatanggihan nito ang sinubok na adaptasyon, hindi ang estratehiya ng orihinal na may-akda o ang mga estratehiya sa PUBU sa pangkalahatan; hindi pa nasubok ang ibang mga panahon.

Implementasyon

PUBU estratehiya sa linyang talon sa LINKUSDT.BYBIT 15m, long at short. Ang bawat linyang talon ay average ng tatlong EMA: PUBUk = (EMA(C,Nk)+EMA(C,2Nk)+EMA(C,4Nk))/3, kung saan N1=4, N2=9 at N3=24. Mag-long kapag C>PUBU1>PUBU2>PUBU3 at mag-short kapag kabaligtaran ang ayos (BPK/SPK; binabaligtad ang salungat na posisyon sa iisang market order). Isara ang long kapag C<PUBU3, o kapag C<PUBU2 at PUBU1<PUBU2 habang mas mataas ang close kaysa presyo ng pagpasok; kabaligtaran nito ang mga kondisyon sa pagsasara ng short. Sa pagsasara ng bar ginagawa ang bawat pasya at market order ang gamit sa pag-fill. Itinatakda ang laki ng posisyon sa 0.5% equity risk batay sa distansiya sa PUBU3 (minimum na 0.2%), nililimitahan sa 20% ng notional ng equity, at gumagamit ng leverage na 1.

Tapat na port, linya por linya, ng maisasagawang My-language code sa artikulo (hindi ginamit ang teksto tungkol sa MACD/MFI/stochastic ayon sa hypothesis). Itinatakda ng plano sa pananaliksik ang N1/N2/N3, warmup, laki ng posisyon at leverage; ipinatupad ang mga halagang iyon gamit ang mga pangalan ng parameter sa plano. Binibilang ang warmup sa bar_pos (kailangan ng mga entry ng mahigit sa max(N3, 600) bar), hindi sa pamamagitan ng min_bars_required, dahil nililimitahan sa 500 ang base bar buffer at kung hindi ay hindi ito aabot sa 600. Paulit-ulit na kinukuwenta ang mga EMA at sinisimulan sa unang close, gaya ng My language. Nakaimbak ang lahat ng estado bilang scalar attribute kaya nagpapatuloy ang mga ito matapos mag-restart. Ginagamit ng BKPRICE/SKPRICE ang average fill price ng posisyon. Mataas ang inaasahang bilang ng trade sa 15m LINK (daan-daan bawat taon), kaya ang target na 0.25% sa bawat trade kumpara sa humigit-kumulang 0.11% na taker cost sa round trip ang pangunahing panganib, hindi ang posibilidad na walang trade.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Walang kailangang baguhin para sa verification. Opsyonal na i-save ang bar_pos at mga scalar ng EMA sa snapshot ng paper trading.

Nagbabalik ang min_bars_required() ng 1, at sa halip ay ipinapatupad ang warmup sa pamamagitan ng bar_pos > max(N3, warmup_bars=600). Sinadya ito at tama para sa backtest dahil nililimitahan sa mas mababa sa 600 ang base buffer. Sa paper/live, warm lang ang estado ng EMA kung tumatakbo ang warmup replay nang calculate_signal (ginagawa ito ng base sa ilalim ng _in_warmup). Pagkatapos ng restart na maikli ang replay, maghihintay ang mga entry hanggang muling lumampas ang bar_pos sa 600, mga 6.25 araw. Mga restart lang ang naaapektuhan nito, hindi ang backtest.

Walang kailangan. Kung kuwestiyunin ng analyst ang exposure, itugma ang peak_qty*avg_px_open sa equity sa oras ng pagpasok.

Ipinapadala ang pagbaligtad (BPK/SPK) mula sa loob ng should_exit() bilang iisang market order na may sukat na open_qty + new_size sa pamamagitan ng _submit_entry, at saka nagbabalik ang should_exit() ng False. Sa account na NETTING, isinasara nito ang lumang posisyon at binubuksan ang kasalungat nito sa iisang fill, alinsunod sa semantika ng pinagmulan na magbaligtad sa iisang order. Sa bagong leg lang inilalapat ang pagsusuri sa minimum notional; ayos ito. Tandaan na lampas sa cap na 20% ang iniulat na avg_position_pct na 32.7%. Pasok sa cap ang notional na na-trade sa bawat fill (humigit-kumulang $18k sa kapital na humigit-kumulang $100k). Mukhang nagmumula ang agwat sa denominator ng equity sa sukatan (naipong realized PnL lang, at saka pa isinasama ang impact sa pagtatapos ng run) na lumiit habang bumababa ang equity nang 74%. Hindi ito mukhang paglabag sa sizing.

Ipinakikita ng sandbox run (204 araw, 790 isinara nang posisyon, hindi in-optimize na baseline N1/N2/N3 = 4/9/24) ang average na netong return sa trade na -0.515% ng notional, PF 0.28, win rate na 20.8%, at 28 magkakasunod na lugi. 54.7% ng gross ang komisyon, dagdag ang humigit-kumulang $54k na impact cost. Humigit-kumulang 4h49m ang average na tagal ng paghawak sa 15m bars. Malapit sa presyo sa 15m LINK ang exit na PUBU1/PUBU3 'C<PUBU3', kaya paulit-ulit na pumapasok at lumalabas sa posisyon ang estratehiya dahil sa pabagu-bagong presyo. Sa humigit-kumulang 0.11% na taker cost sa round trip, dagdag ang spread at impact sa BYBIT, mukhang malabong maabot ng galaw sa bawat trade ang floor na 0.15% sa ganitong dalas ng trading. Mabilis ang lahat ng tatlong linya sa mga saklaw na puwedeng i-tune (n1 3-6, n2 8-15, n3 20-30), kaya maaaring hindi sapat ang magagawa ng optimizer para bawasan ang dalas ng trading. Dapat suriin ng analyst kung positibo nga ang gross return sa bawat trade bago ibawas ang mga gastos.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-3.41

Kabuuang Return

-100.00%

Max Drawdown

100.00%

Kabuuang Trade

8233

Win Rate

24.3%

Profit Factor

0.52

Ipinatutupad ng code ang mga isinaad na ayos ng tatlong linya at mga exit; kasama sa mga naitalang trade ang dalawang direksiyon.

Tugma sa nakitang suliranin sa kita ang QA: 8,233 isinara nang posisyon, PF 0.520, at average na netong return sa trade na -0.418%, kumpara sa review floor na +0.15% BYBIT.

Ang mga posisyon sa 1,054 na binuksan bago ang petsa ng liquidation ay may average nang netong -0.457%, at lugi ng $91,832. Nauna ang negatibong expectancy sa tuluyang pagbagsak ng account.

Kapag ibinalik sa kabuuang PnL ng mga trade ang iniulat na komisyon at impact, humigit-kumulang +$31,919 ang resulta. Kaya may gross na kita sa kabuuan, pero dinaig ito ng mga gastos sa execution; hindi ito ebidensiya na hindi kumikita ang bawat configuration ng parameter.

Kailangang hiwalay na suriin ang accounting: 7,179 posisyon ang binuksan sa o pagkaraan ng iniulat na petsa ng liquidation, at $428,693 ang kabuuang lugi sa mga isinara nang trade sa kabila ng account na $100,000. Hindi independiyenteng napatunayan ang mekanismo. Salungat din sa nilalayong cap na 20% ang iniulat na average exposure na 84.2%.

Ang return ng benchmark ay +5.16%, na may humigit-kumulang 89.27% drawdown sa nakuhang detail curve; -100% ang return ng estratehiya. Hindi pa nasusuri ang anumang optimization sweep.

Buod ng Resulta

Sa anumang susunod na iteration, kailangan ang napatunayang gawi sa exposure at accounting, pati ebidensiya ng edge na nananatili matapos ang mga gastos sa execution; hindi pa nasusubok ang ibang panahon ng EMA.

Nagpasya ang pagsusuri sa backtest na itigil ito dahil dinaig ng mga gastos sa execution ang kabuuang gross na kita at nauna ang negatibong expectancy sa iniulat na liquidation. Hindi na umabot sa optimization at sa kasunod na pagsusuri ng analyst at risk.

I-trade ang LINKUSDT sa Bybit gamit ang 15-minutong PUBU at pagkakaayos ng tatlong linya ng EMA para sa mga long at short entry, reversal, at pagsasara sa pagtatapos ng bar.

Nag-ulat ang backtest ng return na -100%, Sharpe na -3.41, at 8,233 naisarang posisyon, na may profit factor na 0.520 at average na netong return sa bawat trade na -0.418%. Hindi pa nalulutas ang mga tanong sa accounting at exposure, pero ang mga posisyong binuksan bago ang iniulat na liquidation ay may average nang netong -0.457%.

Pagsusuri

Pagpapatupad at paggamit ng estratehiya sa waterfall line sa platformang pangkuwantitatibong trading ng Inventor