Mga Estratehiya

Backtesting: FMZ Single-SuperTrend 45/3 na state machine sa BCH OKX 15m | Stratmill

Resulta: Inabandona

BchOkxFmzSingleSuperTrend453

Buod ng Resulta

Inilipat ng estratehiyang ito ang state machine ng SuperTrend FMZ 45/3 sa 15-minutong BCHUSDT.OKX, na may sukat na 20% ng equity at walang dagdag na risk exit. Nakabuo ang backtest sa buong kasaysayan ng 5748 trade, may -0.375% average trade return, PF 0.66, Sharpe na -1.94 at negatibong mean return sa bawat taon; kinumpirma nito ang naunang alalahanin ni QA sa sandbox (-0.466%, PF 0.556). Iniwan ito ng backtest-review gate pagkatapos ng isang iteration dahil sa negatibong expectancy, at hindi ito umabot sa optimization, analysis o risk review. Saklaw ng hatol ang nakapirming port na BCH lamang, hindi ang orihinal na estratehiyang BTC/USD o ang SuperTrend sa pangkalahatan. Itinuro rin ng reviewer sa operator ang mga hindi pagkakatugma sa ledger: nagpapatuloy ang mga trade pagkaraan ng liquidation noong 2021-02, avg_holding_bars ay 0, at avg_position_pct ay 33% kumpara sa target na 20%.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

I-port ang tahasang trading rules ng SuperTrend ni 善 mula sa artikulong FMZ, gamit ang 15-minutong BCHUSDT.OKX linear perpetual bars sa halip na ang dating BTC/USD inverse quarterly contract. Panatilihin ang period na 45, factor na 3, parehong direksiyon ng trading, at paglabas bago muling pumasok. Iangkop ang paulit-ulit at agresibong two-tick limit order ng pinagmulan bilang karaniwang market order sa pagsasara ng signal bar; pinananatili nito ang layuning direksiyon ngunit hindi ginagaya ang timing ng polling, pagkansela o bahagyang pag-fill. Palitan ang nakapirming dami na isang contract ng notional na posisyon na 20% ng kasalukuyang equity, nang walang pagpapalaki sa pamamagitan ng leverage. Walang hiwalay na stop-loss, take-profit o time stop ang pinagmulan; huwag magdagdag ng mga ito. Sinuri ang lahat ng anim na ibinigay na larawan: walang dagdag na trading rule ang cover at larawan sa GitHub; ipinakikita ng mga comparison chart ang BTC pang-araw-araw na SuperTrend 10/3 overlay sa paligid ng pagbaba noong Marso 2020; kinukumpirma ng screenshot ng parameter ang pd=45, factor=3, Amount=1, TradeInterval=2000ms, PriceTick=0.5 at Symbol=quarter; ipinakikita ng screenshot ng performance ang hindi beripikadong dating BTC/USD quarterly backtest. Ginagamit ng eksperimento sa trading ang tahasang setting na 15m at 45/3 ng artikulo, hindi ang mga halimbawang setting ng pang-araw-araw na chart o ang setting na 8/2.1 ng isyu sa GitHub.

Tahasang pagtitiklop ito ng pinagmulan na may naitalang mga pagbabago sa merkado, execution at laki ng posisyon, hindi pahayag na may bagong mekanismong natuklasan. Mas mababa ang OKX sa target nitong venue na 5% sa 2.9%, at tinutugunan ng parehong direksiyon ang konsentrasyon ng portfolio na 78.7% long-only. Iniiwasan ng BCH ang isa pang eksperimentong seryeng BTC, bagaman walang laman ang corpus_concentration at hindi matitiyak mula sa maikling ulat na ito ang indibidwal na ambag sa kasaysayan ng BCH. Lampas pa rin sa target ang saklaw na iisang simbolo dahil babaguhin ng pagdaragdag ng hedge o basket ang mga isinumiteng trading rule. Di-gaya ng nabigong port na triple-SuperTrend na LINK, iisang indicator na 45/3 ang gamit ng pinagmumulang ito, may simetrikong long/short flip, at walang ROI ladder o trailing-stop overlay. Di-gaya ng nakabinbing panukalang BTC na ATR-channel, wala itong regime filter. Panatilihin ang mga pagkakaibang ito nang hindi itinuturing na ebidensiya ng edge.

negative_expectancy (pagsusuri sa minimum na bayad: -0.375% kumpara sa 0.15% OKX na minimum para sa futures; humigit-kumulang -0.27% bago ang komisyon, kaya hindi mga bayarin ang sanhi). Tinatanggihan nito ang nakapirming port ni 善 ng FMZ SuperTrend 45/3 state machine na gumagamit ng 15m BCHUSDT.OKX market order at 20% notional. Hindi nito tinatanggihan ang BTC/USD na inverse-quarterly strategy ng pinagmulan o ang SuperTrend sa pangkalahatan. Ebidensya: 5748 saradong trade, PF 0.66, Sharpe -1.94, negatibong average na kita sa bawat trade sa lahat ng taon 2020-2026, at IC -0.005 ng mga naisagawang signal. Napatunayan sa buong kasaysayan ang alalahanin ni QA sa sandbox (-0.466%, PF 0.556). Hindi makakatulong ang optimization dahil itinatakda ng kontrata ang bawat parameter at walang parameter na maaaring baguhin. Tala para sa operator: ang iniulat na liquidation sa 2021-02 habang nagpapatuloy ang mga trade hanggang 2026, avg_holding_bars 0, at avg_position_pct 33% kumpara sa target na 20% ay nagpapahiwatig ng hindi pagkakatugma sa ledger/pagtutuos ng market impact na kailangang suriin nang hiwalay. Negatibo pa rin ang mga kita sa presyo sa bawat trade.

Implementasyon

Iisang 45/3 SuperTrend sa saradong BCH OKX 15-minutong bar; pagpasok at paglabas kapag nagpalit ang direksiyon, ganap na pagsasara bago pumasok sa kabaligtarang direksiyon, notional na 20% ng equity, walang hiwalay na stop, target o paglabas batay sa oras.

Pinananatili ang ATR seed, rekursiyon ng band, mga kumbensiyon sa pagkakapantay at mga transisyong direksiyon ng pinagmulan, gamit ang scalar state na pare-pareho ang oras ng pagtakbo. Ipinatutupad ang nakapirming plano ng pananaliksik nang walang dagdag na filter. Pinagmulan: https://www.fmz.com/digest-topic/5438. Hindi pa nasusukat ang kakayahang kumita.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng pinutol na sandbox ang 471 saradong trade, -0.466% average net trade return at profit factor na 0.556. Dapat suriin sa buong kasaysayan ang negatibong expectancy na ito; hindi nito pinatutunayan na may depekto sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -1.94
Kabuuang Return: -100.00%
Max Drawdown: 100.00%
Kabuuang Trade: 5748
Win Rate: 30.5%
Profit Factor: 0.66

Tumutugma ang mga trade sa mekanismo: simetrikong SuperTrend flip, 2874 long at 2874 short trade, paglabas bago muling pumasok, at notional na 20% ng equity sa pagpasok (pinakamataas na entry leverage na 0.20). Ipinatutupad ng code ang tinukoy na port.

Malaki at maaasahan ang sample: 5748 saradong trade mula 2020-01 hanggang 2026-09, gamit ang malinis na input data.

avg_trade_return_pct ay -0.375%, kumpara sa pinakamababang 0.15% OKX futures. Kahit idagdag ang humigit-kumulang 0.10% na round-trip na komisyon, natitira pa rin ang humigit-kumulang -0.27% bawat trade, kaya negatibo ang gross edge at hindi bayarin ang sanhi (ang komisyon ay 11% ng gross).

Profit factor na 0.66, win rate na 0.30 at payoff na 1.50, Sharpe na -1.94 (95% CI -4.17 hanggang -0.01).

Negatibo ang average trade return sa bawat taon na 2020-2026: -0.75, -0.21, -0.50, -0.35, -0.31, -0.22 at -0.27%.

Ang IC ng naisagawang signal ay -0.005 (t=-2.2) na may negatibong gross edge. Walang impormasyong panghula ang signal.

Ni-liquidate ang equity noong 2021-02-13 (iniulat na -100%), ngunit nagpapatuloy ang mga trade hanggang 2026. avg_holding_bars ay 0.0 samantalang 10h 11m ang karaniwang tagal ng paghawak. avg_position_pct ay 33% kumpara sa target na 20%, at naisama sa equity ang epekto na $84k. Kailangang hiwalay na suriin ng operator ang mga hindi pagkakatugma sa ledger at sukatan. Hindi nakasalalay rito ang hatol dahil negatibo ang mga price return sa bawat trade.

Buod ng Resulta

Bago magbayad para sa backtest, tingnan kung positibo pa rin ang gross edge ng port na may nakapirming parameter mula sa estratehiya ng pinagmulan (dito, inilipat mula BTC/USD inverse quarterly patungong BCH 15m) sa bagong instrumento at timeframe, dahil hindi matutune ang negatibong gross edge kung walang puwedeng i-tune.

Iniwan ito ng backtest-review gate dahil sa negatibong expectancy: -0.375% bawat trade kumpara sa minimum na 0.15% OKX para sa futures, at humigit-kumulang -0.27% pa rin bago ang komisyon, kaya hindi mga bayarin ang sanhi; walang maitutulong ang optimization dahil nakapirmi ang bawat parameter at walang puwedeng i-tune.

Tapat na port ng iisang SuperTrend state machine mula sa artikulong FMZ (period na 45, factor na 3) papunta sa 15-minutong BCHUSDT.OKX perpetual bar; parehong direksiyon ang tinatrade, lumalabas bago muling pumasok, gumagamit ng market order sa pagsasara ng bar, at naglalaan ng 20% ng equity bilang notional ng posisyon nang walang idinagdag na stop o take-profit.

Mula 2020-01 hanggang 2026-09, nagsara ito ng 5748 trade (2874 long, 2874 short) na may avg_trade_return_pct -0.375%, profit factor na 0.66, win rate na 0.30, Sharpe na -1.94 (95% CI -4.17 hanggang -0.01) at iniulat na kabuuang return na -100%, na may liquidation noong 2021-02-13; negatibo ang average trade return sa bawat taon na 2020-2026 at ang IC ng naisagawang signal ay -0.005 (t=-2.2).

Pagsusuri

Bersiyong JavaScript ng SuperTrend strategy

Pagsusuri

SuperTrend · Isyu #30 · freqtrade/freqtrade-strategies

SuperTrend strategy (pagtuturo)

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.