Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

BTC COIN-M Inverse Perp Monthly Momentum Long

Resulta: Inabandona

BtcCmInversePerpMonthlyMomentumLong

Buod ng Resulta

Layunin ng BtcCmInversePerpMonthlyMomentumLong na makuha ang patuloy na premium ng long momentum sa BTC na nakadenomina sa BTC sa perp na COIN-M na may mababang bayarin. Sadyang pinanatili itong simple — isang momentum signal, isang regime filter na SMA, ilang round trip bawat taon — upang mapadali ang verification at maiwasan ang overfitting. Sa kabila ng disiplinadong disenyong ito, wala itong nagawang backtest: natigil ang yugto ng coding at, matapos ang tatlong timeout sa dalawang iteration, iniwan ang run bilang 'coding_stuck_3_timeouts'. Dahil walang natapos na code, walang resulta para sa verification, backtest, optimization o analysis. Ipinakikita ng pag-abandona ang pagpalya ng proseso ng coding, hindi ang anumang konklusyon tungkol sa thesis ng momentum.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Pangmatagalang momentum strategy na naka-margin sa BTC sa inverse perpetual na BTCUSD_PERP COIN-M, gamit ang daily bars. Sadyang minimal ang strategy — iisang regime filter, walang karagdagang datos, pairs o dagdag na timeframe — upang mapadali ang verification at mabawasan ang panganib ng overfitting. Naiiba ito sa estruktura sa bawat kamakailang pumalyang strategy (mga directional o contrarian strategy na naka-margin sa 1D/4H/1H USDT) at sa lahat ng strategy na nasa pipeline (na nagta-target sa USD-M, spot o……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Pangmatagalang momentum strategy na naka-margin sa BTC sa inverse perpetual na BTCUSD_PERP COIN-M, gamit ang daily bars. Sadyang minimal ang strategy — iisang regime filter, walang karagdagang datos, pairs o dagdag na timeframe — upang mapadali ang verification at mabawasan ang panganib ng overfitting. Naiiba ito sa estruktura sa bawat kamakailang pumalyang strategy (mga directional o contrarian strategy na naka-margin sa 1D/4H/1H USDT) at sa lahat ng strategy na nasa pipeline (na nagta-target sa USD-M, spot o pairs). Dahil gumagamit ito ng trading sa COIN-M na may humigit-kumulang 0.06% taker cost kada round trip (pinakamababa sa mga available na venue na hindi options) at humahawak ng posisyon nang ilang linggo hanggang buwan, matitiis ng strategy ang mga bayarin: mga 3-8 round trip lamang kada taon ang inaasahan. Ang thesis ay ang patuloy na epekto ng long momentum sa BTC na naitala sa cross-asset research, na kinukuha sa mga terminong nakadenomina sa BTC — kapaki-pakinabang ito sa diversification ng portfolio dahil natural na panangga ang PnL sa mga paggalaw ng presyo ng BTC (naiipon ang kita sa BTC).

Ipinatutupad ang hypothesis ayon mismo sa nakasaad na saklaw nito at wala nang iba: isang signal, isang regime filter, tatlong parameter na maaaring i-tune (mom_lookback, regime_sma, entry_thresh) na may mga limit na kapareho sa _param_bounds, long-only, walang karagdagang datos, pairs, dagdag na timeframe, o stop/target layer bukod sa regime exit na tinutukoy mismo ng hypothesis. Ibinabalik ng calculate_signal ang trailing return ng CONTINUOUS sa natural na fractional units sa bawat bar (hindi kailanman……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Ipinatutupad ang hypothesis ayon mismo sa nakasaad na saklaw nito at wala nang iba: isang signal, isang regime filter, tatlong parameter na maaaring i-tune (mom_lookback, regime_sma, entry_thresh) na may mga limit na kapareho sa _param_bounds, long-only, walang karagdagang datos, pairs, dagdag na timeframe, o stop/target layer bukod sa regime exit na tinutukoy mismo ng hypothesis. Ibinabalik ng calculate_signal ang trailing return ng CONTINUOUS sa natural na fractional units sa bawat bar (hindi kailanman nililimitahan sa iisang constant) at ginagamit ang parehong units para sa threshold; naka-cache na boolean ang regime test na ginagamit sa should_enter. Sinukat ko ang gate sa aktuwal na BTCUSD_PERP daily history (2,106 bar, 2020-08 hanggang 2026-05): nagbubunga ang piniling defaults ng 28 entry, humigit-kumulang 4.8 round trip bawat taon, na pasok sa inaasahang 3-8/taon ng hypothesis at nagbibigay sa sandbox ng sapat na dami ng trade habang napakaliit ng epekto ng bayarin (28 round trip sa humigit-kumulang 6 taon sa 0.10% ay mas mababa sa 3% sa kabuuan). Sadyang pinili ko ang regime_sma=100 sa halip na 200 dahil dito — binawasan ng 200-araw na filter ang bilang sa humigit-kumulang 2.4/taon, kulang para sa estadistika. Gumagamit ang inverse sizing ng contracts_for_notional (buong kontratang may $100 face value), hindi ng linear na equity/price formula na mali ang sukat para sa inverse contracts; ang notional na $50k ay 500 kontrata, malayong lampas sa minimum notional. Nananatili sa 1.0 ang leverage at hindi kailanman lumalampas sa 0.5x equity ang gross notional, kaya walang landas para sa biglaang paglaki dahil sa compounding — pinili ang venue na COIN-M dahil BTC ng thesis ang payoff na nakadenomina sa IS, hindi dahil sa leverage. Ganap na incremental ang state (bounded deque para sa momentum lookback at running-sum na SMA), kaya pasok na pasok ang daily backtest sa smoke budget. Tapat na paalala: sa humigit-kumulang 5 trade kada taon, laging ibabatay ang estadistika ng strategy sa katamtamang sample, at halos taya ito na walang leverage sa pagpapatuloy ng trend ng BTC; kaya inaasahan kong ihahambing ito ng analyst sa simpleng buy-and-hold benchmark.

coding_stuck_3_timeouts

Implementasyon

Momentum na long-only at pangmatagalan sa inverse perpetual na BTC COIN-M (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, mga daily bar, OHLCV lang, walang karagdagang data, walang pangalawang instrumento o timeframe). Araw-araw, kinukuwenta nito ang return sa nakaraang 90 araw bilang signal at gumagamit ng iisang filter ng rehimen — dapat mas mataas ang close kaysa sa SMA nitong 100. Pumapasok ito sa LONG kapag hindi bababa sa +5% ang return sa loob ng 90 araw at nasa itaas ng SMA ang close. Lumalabas ito kapag bumaba muli ang close sa ibaba ng SMA; ito lang ang kondisyon sa paglabas at nagsisilbi ring kontrol sa panganib. Tumatagal ng ilang linggo hanggang buwan ang mga posisyon, kaya iilang round trip lang ang turnover bawat taon at bale-wala ang epekto ng bayarin kumpara sa taker cost na COIN-M. Nakatakda ang laki ng posisyon sa 0.5x ng equity na gross notional, ibinababa sa pinakamalapit na buong bilang ng inverse contract na may halagang WHOLE $100 bawat isa sa pamamagitan ng contracts_for_notional. Kaya naiipon ang PnL sa BTC — ang momentum premium na denominated sa BTC na tinatarget ng hipotesis.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo sa beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [klase=no_edge]: - NO EDGE OVER BUY-AND-HOLD + UNMEASURABLE. Positibo ang neto (+55.6%, PF 2.18) pero galing iyon sa BTC trend beta, hindi kasanayan: alpha -0.0123 (negatibo), information_ratio -0.713, beta 0.234, benchmark_correlation 0.65 — UNDERPERFORMS ang risk-adjusted na resulta nito sa simpleng paghawak ng BTC, ang eksaktong paghahambing na tinukoy ng developer. Nasa 0.386 ang Sharpe sa CI [-0.25, 1.03], na sumasaklaw sa sero (hindi maihihiwalay sa kawalan……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Nabigo sa beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [klase=no_edge]: - NO EDGE OVER BUY-AND-HOLD + UNMEASURABLE. Positibo ang neto (+55.6%, PF 2.18) pero galing iyon sa BTC trend beta, hindi kasanayan: alpha -0.0123 (negatibo), information_ratio -0.713, beta 0.234, benchmark_correlation 0.65 — UNDERPERFORMS ang risk-adjusted na resulta nito sa simpleng paghawak ng BTC, ang eksaktong paghahambing na tinukoy ng developer. Nasa 0.386 ang Sharpe sa CI [-0.25, 1.03], na sumasaklaw sa sero (hindi maihihiwalay sa kawalan ng kasanayan, mas mababa sa 0.5 OOS na hangganan); nakasalalay ang balik sa manipis na buntot (win_rate 0.296, avg_win $12,166 na dulot ng pinakamalaking panalong $37,922). 27 lang ang trade sa loob ng 5.8 taon (~4.8/taon): may ~5 ang holdout, kaya hindi nito maipapasa ang mahigpit na pamantayang >=10 trade sa holdout at doon hihinto ang optimization. Iisang instrumento, long-only na OHLCV momentum kung saan ang batayang Sharpe ang pinakamataas na maaabot; walang pagbabagong may 3 parameter ang magtataas sa 0.386 lampas sa hangganan o magpapabago ng negatibong alpha tungo sa positibo. - Hindi wasto ang paglalarawang 'diversification' na nakabatay sa BTC: 65% ang ugnayan ng portfolio sa BTC, na may positibong beta at negatibong alpha — hindi ito panangga sa mga galaw ng BTC, kundi long sa trend ng BTC na may mas masamang risk-adjusted na balik kaysa sa paghawak ng BTC.

Buod ng Resulta

Walang saysay ang sadyang payak, mababa ang turnover at matitiis ang bayarin na disenyo kung hindi nito malampasan ang yugto ng coding — tinatapos ng paulit-ulit na timeout sa coding ang isang kandidato bago pa masubok ang bentahe nito, kaya kailangang maaasahang matapos ang pagpapatupad sa loob ng itinakdang oras ng yugto.

Iniwan ito dahil sa 'coding_stuck_3_timeouts': hindi natapos ang yugto ng coding matapos ang tatlong timeout sa dalawang iteration, kaya hindi umabot sa verification o anumang kasunod na yugto ang strategy. Pagpalya ito ng imprastraktura/proseso ng coding, hindi hatol sa mekanismo.

Long-only, iisang instrumento, purong-OHLCV na momentum strategy sa mahabang horizon sa inverse perp na BTC COIN-M (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, daily bars). Nag-long ito kapag lumampas sa threshold ang humigit-kumulang 90-araw na trailing return at nasa ibabaw ng humigit-kumulang 100-araw na regime SMA ang closing price. Lumalabas lamang ito kapag bumaba muli ang closing price sa ilalim ng SMA na iyon — sadyang payak (tatlong parameter, hawak nang ilang linggo hanggang buwan) upang makuha ang momentum na nakadenomina sa BTC, na may kaunting turnover at bayarin.

Walang datos ng performance — hindi nakagawa ng backtest ang strategy. Natigil ito sa yugto ng coding, kaya walang nabuong sukatan para sa verification, backtest, optimization o analysis.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.