Mga Estratehiya

Short sa Hyperliquid na kumukuha ng tuloy-tuloy na positibong funding at kinukumpirma ng OI

Resulta: Inabandona

HyperliquidPersistentPositiveFundingShortOIConfirmed

Buod ng Resulta

Layunin ng estratehiyang ito na mag-short ng ETH perpetual sa Hyperliquid habang positibo ang funding, gamit ang paglaki ng open interest at hindi negatibong premium bilang kumpirmasyon. Sa 3 pag-ulit, hindi ito kailanman pumasa sa beripikasyon ng code: lumampas sa limitasyong 300s ang Layer 3 sandbox backtest sa 833 araw ng oras-oras na datos na ETH. Hindi naabot ang pagsusuri sa backtest, optimization, analyst at risk, kaya hindi nasubok ang edge. Natapos ang run bilang inabandona dahil sa problema sa performance ng code, nang walang hatol sa mismong ideya sa trading.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Single-leg short na ETHUSD.HYPERLIQUID perpetual na kumukuha ng tuloy-tuloy na positibong funding, na kinukumpirma ng paglaki ng open interest at hindi negatibong premium. Inangkop mula sa mekanismo ng funding-arbitrage ng pinagmulan na FMZ; mga seksyong source_ref: FMZ 520275, Mga Tiyak na Ideya sa Estratehiya at mga Negatibong Rate.

verification_loop: sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na wall-clock limit sa ~20000-bar window (833 araw ng ETHUSD.HYPERLIQUID-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito na ang trabaho sa bawat bar ay lumalaki kasabay ng kasaysayan — hal., muling pag-scan sa buong funding/karagdagang serye, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. I-precompute ang pinagsunod-sunod na mga timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng lookup batay sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Implementasyon

Single-leg short sa ETHUSD.HYPERLIQUID (1h bars). Nagti-trigger ang entry kapag ang kabuuan ng trailing na 24 oras-oras na HL funding print ay hindi bababa sa buong baseline accrual (>=0.00029, ibig sabihin, bawat oras ay nagbabayad sa mga short nang humigit-kumulang sa 0.0000125/h na interest floor o higit pa), bawat isa sa huling 3 print ay >0.00001, lumaki nang >=0.3% ang open interest sa nakaraang 6 oras (time-anchored lookup), at hindi mas negatibo ang Binance ETH premium index kaysa sa structural offset nito (>=-0.0007). Lalabas kapag bumaba ang funding sa 0.00001 o mas mababa, bumaba ang premium sa ilalim ng floor, natamaan ang 3% stop o 6% target sa pagsasara ng bar, o makalipas ang 72 bar.

Pag-aayos sa 3 na pag-ulit para sa serong entry, sinukat sa datos sa halip na hinulaan. (1) Mula Mar-Aug 2026, ang saklaw na may OI datos, hindi kailanman lumampas sa baseline na interes na 0.0000125/h ang funding ng HL ETH, kaya eksaktong 0.0003 ang pinakamataas ng 24h sum. Hindi maaabot ang lumang threshold na 0.001, kaya ibinaba ito sa 0.00029, na nangangahulugang tuloy-tuloy na positibo ang funding sa buong araw. (2) May median na -0.00047 ang Binance ETH premium index at >= 0 lamang ito nang halos 1% ng oras, kaya hinaharang ng 'premium >= 0' ang mga entry at mapipilit din nitong isara ang bawat trade matapos ang 3 bar. Pinalitan ito ng parameter na min_premium (-0.0007, nasa paligid ng ika-10 percentile), na nagpapanatili sa layuning 'hindi labis na negatibo ang premium'. (3) Kinuwenta ang pagbabago sa OI gamit ang N obserbasyon, pero pinaghahalo ng OI feed ang mga row na 5 minuto at 1 oras, kaya minsan ay 30 minuto lamang ang window. Inihahambing na nito ngayon ang OI ngayon sa OI mula 6 oras ang nakaraan gamit ang supp_as_of, at tinatanggihan ang mga lumang row. Nagbibigay ang pandas dry run ng pinagsamang gate sa saklaw ng sandbox ng humigit-kumulang 76-93 entry episode, pawang nasa Mar-Aug 2026: nagsisimula ang kasaysayan ng Binance ETH OI sa 2026-03-23, at nananatiling flat ang gate nang walang price-only fallback bago iyon. Paalala: Malabong maabot ang paunang itinakdang minimum na 150 trade sa kasalukuyang kasaysayan ng OI. Dahil nasa floor ang funding sa panahong saklaw ng OI, pangunahing baseline carry (humigit-kumulang 0.03%/araw) at pagbabago ng presyo ang edge, at maaaring hindi nito maabot ang target na 0.2% bawat trade.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 300s na wall-clock limit sa ~20000-bar window (833 araw ng ETHUSD.HYPERLIQUID-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito na ang trabaho sa bawat bar ay lumalaki kasabay ng kasaysayan — hal., muling pag-scan sa buong funding/karagdagang serye, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. I-precompute ang pinagsunod-sunod na mga timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng lookup batay sa timestamp, para O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 4 — pagsusuri ng QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Minarkahang hindi maaasahan ang mga sukatan ng sandbox; gayunman, malaki ang gastos sa impact at komisyon at dapat suriin muli matapos itama ang ekonomiya ng trigger. - [critical] funding_threshold ay 0.001% bawat obserbasyon, samantalang humigit-kumulang 0.09% ang round-trip taker cost sa Hyperliquid. Tatlong obserbasyon ay nangangailangan lamang ng humigit-kumulang 0.003% na funding, mas mababa sa gastos sa trading. Hindi rin itinatala ng backtest engine bilang cash flow ang mga bayad sa funding, kaya hindi kayang bayaran ng trigger na ito ang nasukat na komisyon. (line 21) — ayusin: Gumamit ng fee-aware na pinagsama-samang funding threshold/panuntunan sa paghawak na ang inaasahang funding ay lampas sa round-trip na gastos, o magdagdag ng suportadong accounting para sa bayad sa funding. - [warning] Naka-flag ang override na min_bars_required dahil natatabunan nito ang framework method. Mukhang sinadya ito, pero dapat kumpirmahin ang dispatch behavior nito. (line 38) — ayusin: Tiyaking tinatawag ng base template ang subclass override o gamitin ang suportadong warmup mechanism.

Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trade Uri ng bar na ginamit: ETHUSD.HYPERLIQUID-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Naprosesong bar: 7460 Mga diagnostic: Nagbalik ang should_enter() ng side nang 0 beses sa 7454 sinuring bar -> hindi kailanman nag-trigger ang iyong ENTRY CONDITION. Luwagan ang lohika / mga threshold ng entry. Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang iyong estratehiya gamit ang ibinigay na datos at parameter.

Buod ng Resulta

Dapat minsanang i-precompute o i-index ang mga karagdagang lookup gaya ng mga funding window at as-of OI at mga query sa premium (mga pinagsunod-sunod na timestamp kasama ng bisect, o cache) para O(log n) ang gastos sa bawat bar, hindi muling pag-scan sa buong serye.

Matapos ang 3 pag-ulit, inabandona ito sa verification loop: lumampas sa 300s na wall-clock limit ang Layer 3 sandbox smoke test sa ~20,000-bar window (833 araw ng ETHUSD.HYPERLIQUID na 1-oras na bar). Ayon sa tala ng verifier, karaniwan itong nangangahulugang lumalaki ang pagproseso ng bawat bar kasabay ng haba ng kasaysayan.

I-short ang ETHUSD.HYPERLIQUID perpetual para makakuha ng tuloy-tuloy na positibong funding; papasok lamang kapag lumalaki ang open interest at hindi negatibo ang premium (inangkop mula sa mga ideya sa funding-arbitrage ng FMZ 520275).

Walang nasukat na performance: walang ulat ng backtest o optimization, kaya walang datos para sa return, Sharpe o bilang ng trade.

Pagsusuri

Bersyon ng pinag-isang account ng estratehiya sa arbitrage ng funding rate ng Binance

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.