Backtest trading strategy: Pagbaligtad batay sa porsiyentong rebound ng ATOM Hyperliquid, rolling midpoint exit | Stratmill

Hypothesis

Subukan sa ATOMUSD.HYPERLIQUID ang isiniwalat na adaptasyon ng porsiyentong pagbangon mula sa rolling extremes ng source at mga midpoint exit, gamit ang mga nakumpletong bar na 4-HOUR. Hindi ito statistical regression. Pinapayagan ng teksto ang sabay na long at short na mga kondisyon; lutasin ang kalabuan gamit ang threshold crossings at mga midpoint condition na hindi nagsasabay. Panatilihin ang mga porsiyentong threshold nang hindi nagdaragdag ng RSI, mga moving-average trend filter o cross-sectional ranking. Hindi beripikado ang mga pahayag ng source tungkol sa performance.

8.5% ang Hyperliquid sa mga eksperimento kumpara sa target na 20%, at kulang ang kinatawan ng mga long-short strategy. Iniiwasan ng ATOM ang paulit-ulit na nasubok na seryeng BTC at ang mga pinangalanang bigong mekanismo ng LTC/BCH spread. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi mabeberipika ang mababang paggamit ng ATOM. Umiiral ang eksaktong direktoryo ng catalog na ATOM 4-HOUR, pero kailangan pang siyasatin ang magagamit nitong saklaw. Akma ang mga four-hour bar sa limitadong kasaysayan ng candle ng Hyperliquid. Pinananatili ng iisang instrumentong itinetrade ang isinumiteng mekanismo; malaki ang magiging pagbabago rito kung magdaragdag ng hedge o option.

Implementasyon

Itinetrade ang mga pagtawid sa threshold ng porsiyentong pagbangon ng ATOM Hyperliquid sa mga nakumpletong 4-hour bar: long sa ibaba ng rolling midpoint at short sa itaas nito. Lalabas sa rolling midpoint, sa limitasyong 42 bar sa holding, o sa venue-managed na 3% stop/6% target; may tatlong-bar na cooldown.

Tinutugunan ang mismatch sa Layer 1.5 sa tahasang pagtatakda ng leverage sa 1.0 sa config at parameters, habang pinananatili ang research optimization plan at inaalis ang pagpapalaki dahil sa leverage sa 25% equity exposure cap. Pinananatili ang dating signal, entry, exit at bracket logic. Nananatili ang beripikasyon para sa pipeline. Hindi naisulat ang naka-bind na outbox file dahil read-only ang mga pahintulot ng filesystem sa session na ito; direktang ibinabalik ang kumpletong task-bound na JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Iniulat ng sandbox ang 260 saradong trade, -0.546% average na net return at PF 0.688. Sinusukat ng 3% rebound threshold ang galaw na naganap na, hindi ang natitirang potensyal na kita; maaaring napakaliit na lang ng natitirang distansya sa midpoint exits. Suriin ang economics ng midpoint exit sa buong kasaysayan bago mag-optimize. Hindi pinatutunayan ng mga resultang ito na may depekto sa coding.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-1.79

Kabuuang Return

-35.14%

Max Drawdown

37.31%

Kabuuang Trade

260

Win Rate

50.8%

Profit Factor

0.70

Maaasahang sample: 260 saradong trade sa loob ng 790 araw ng malinis na 4h ATOM data ng Hyperliquid, na walang nawawalang bar. Totoo ang metrics_reliable at nagtutugma ang accounting.

Naipatupad ang mekanismo ayon sa itinakda: nagti-trigger ang mga entry sa pagtawid ng porsiyentong pagbangon mula sa rolling extremes, lumalabas sa midpoint, at balanse ang long at short trades (139 long, 121 short). Hindi ito depekto sa code.

-0.528% ang return kada trade, kumpara sa minimum na HYPERLIQUID na +0.15%.

PF ay 0.697. -1.79 ang Sharpe, na may 95% CI na [-3.20, -0.39], na hindi sumasaklaw sa zero. PSR ay 0.022.

Lugi sa bawat taon: 2024 -14.6%, 2025 -13.8%, 2026 -11.8%. Lugi rin sa bawat volatility regime (kalmado -16.7%, normal -16.3%, matindi -5.3%). 37.3% ang maximum drawdown, kumpara sa paunang itinakdang 15%.

Tinatanggihan ng signal-IC diagnostic ang forecast bilang ingay: IC -0.021, t=-0.2, gross edge -0.33%.

Halos zero na ang edge bago pa isama ang mga gastos. Kapag idinagdag muli ang $35.4k na modeled impact at $5.7k na komisyon sa netong -$35.1k, humigit-kumulang +$5.9k na gross ang matitira mula sa $13.0M na na-trade. Katumbas iyon ng humigit-kumulang 0.05% ng notional kada trade, mas mababa sa round-trip fee na 0.09% lamang.

Mga kakaiba sa accounting na dapat hiwalay na suriin: impact_cost_pct ay 14199%, capacity_usd ay $4.96, at humigit-kumulang 0.27% ng notional ang impact sa mga posisyong humigit-kumulang $25-30k. avg_holding_bars ay 0.0, samantalang avg_holding_period ay 21h. avg_position_pct ay 30.7%, lampas sa cap na 25%. Wala sa mga ito ang nagbabago sa hatol, dahil walang kinikita ang signal kahit bago isama ang mga gastos.

Kasaysayan ng Iterasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0

Buod ng Resulta

Dahil sa nakapirming adaptasyong ito na ATOM 4-hour, napakaliit na ng natitirang galaw ng presyo pagkatapos ng rebound para matakpan ang mga gastos sa trading.

Itinakda ng hatol sa backtest review na abandon dahil negatibo ang expectancy, mas mababa sa round-trip fees ang tinatayang gross edge, at lumampas ang drawdown sa paunang itinakdang limitasyong 15%. Hindi naabot ang optimization, post-optimization analysis at risk review.

Itetrade ang mga pagtawid sa threshold ng porsiyentong pagbangon mula sa rolling extremes sa ATOMUSD.HYPERLIQUID 4-hour bar, gamit ang mga long at short entry na hindi nagsasabay at mga rolling-midpoint exit.

Sa loob ng 790 araw at 260 saradong trade, -35.14% ang return ng backtest, -1.79 ang Sharpe at 37.31% ang maximum drawdown. -0.528% ang average return kada trade, at 0.697 ang profit factor.

Pagsusuri

Estratehiya sa reversal trading batay sa porsiyento ng pagbangon