FMZ Dual Thrust: LINK/LTC/BCH Hyperliquid 4H Basket na Long–Short

Hypothesis

Subukan nang hiwalay ang inilathalang Dual Thrust range-breakout mechanism sa LINKUSD, LTCUSD at BCHUSD Hyperliquid perpetual gamit ang 4-HOUR bars. May eksaktong catalog directory para sa tatlo. Gumamit ng mga desisyong batay sa nakumpletong bar, mga naunang nakumpletong bar sa pagbuo ng range, market order at sizing batay sa kapital. Tahasang adaptasyon ito: intrabar ang polling ng source, nagte-trade ito ng quarterly futures sa 10x margin, at hindi tinukoy ang mga default na parameter mula sa labas. Sa halip, perpetual, 1x account leverage, simetrikong coefficient, limitadong exposure at mga protective exit ang gamit ng eksperimentong ito. Hindi nito inaangking inuulit ang orihinal na execution o returns.

May mga executable breakout at reversal rule ang source, kaya kwalipikado ito bilang kongkretong ideya. Kulang ang representasyon ng Hyperliquid sa 9.4% kumpara sa target na 20%; tinutugunan din ng basket na long–short na may tatlong instrumento ang labis na exposure sa iisang simbolo at long-only. Mas kulang ang mga option, pero babaguhin nito ang mekanismo ng user. Walang laman ang konsentrasyon ng corpus, kaya hindi matitiyak ang mababang dating paggamit sa mga partikular na simbolong ito. Lumilitaw na ang Dual Thrust sa pipeline sa AVAX; isa pa rin itong kaugnay na eksperimentong nakabatay sa source, na may tahasang pagkakaiba sa implementasyon, venue, pagbuo ng portfolio at execution. Hindi ito dapat ilarawan bilang bagong signal family.

Implementasyon

Magkakahiwalay na long–short Dual Thrust sleeve sa LINK, LTC at BCH Hyperliquid perpetual. Inihahambing ang bawat nakumpletong close na 4H sa simetrikong mga rail sa paligid ng open ng bar na iyon, gamit ang Dual Thrust range ng mga naunang nakumpletong bar. Nagaganap ang market exit sa kabaligtarang rail, protective stop na nakabatay sa entry, o matapos ang 42 bar na hawak. Sinusundan ng pagsasara ang buong cooldown na isang bar. Nililimitahan ng sizing ng entry sa 0.3% ng equity ang risk laban sa modeled stop distance, na may cap na 20% notional bawat sleeve at 60% pinagsama-samang gross.

Ipinatutupad nito ang tahasang inangkop na perpetual, nakumpletong close, 1x basket sa halip na angkining kapareho ng execution ng source. Hindi kasama sa pagbuo ng range ang bar na pinagpapasyahan, at dapat tumugma ang mga timestamp ng dagdag na leg sa pangunahing timestamp. Ang distansiya ng stop ay ang mas malaki sa 1% ng presyo sa close ng pagpapasya at kalahati ng range sa oras ng entry; hindi na ito nagbabago kapag nagbukas ang posisyon. Sa mga nakumpletong close isinasagawa ang stop, kaya maaaring lumampas sa badyet ng sizing risk ang mga gap at intrabar excursion. Isinasara ng kabaligtarang breakout ang mga posisyon bago ang reverse entry na pinamamahalaan ng cooldown. lookback_bars at range_coefficient lamang ang maaaring i-tune sa ilalim ng ibinigay na plano ng pananaliksik. Gumagamit ng nakaimbak na scalar attribute ang estado ng posisyon at cooldown. Walang isinagawang verification, ayon sa kahilingan. Hindi maisulat ang hiniling na outbox file dahil read-only ang workspace na ito; ibinabalik dito ang kumpletong bound na JSON.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nalugi ang sandbox ng 68.14% sa 721 saradong posisyon, na may profit factor na 0.674 at average net return na -0.800% kada trade. Dapat suriin sa pagsusuri ng buong kasaysayan ang follow-through ng breakout, whipsaw at paglagpas ng stop na batay lamang sa close. Hindi pinatutunayan ng mga resultang ito na may depekto sa coding.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-1.98

Kabuuang Return

-71.66%

Max Drawdown

75.44%

Kabuuang Trade

721

Win Rate

25.2%

Profit Factor

0.66

Mapagkakatiwalaan ang sample: 721 saradong posisyon sa loob ng 815 araw sa lahat ng tatlong leg, walang nawawala o dobleng bar at metrics_reliable=true.

Nagkakasundo ang accounting, walang natirang bukas sa dulo (end_unrealized_pct 0), at na-credit ang funding.

Tumutugma ang mga trade sa nakasaad na mekanismo: 351 long at 370 short, isang simetrikong breakout sa dalawang direksiyon na walang pyramiding.

avg_trade_return_pct ang -0.834%, kumpara sa Hyperliquid floor na +0.15%. Negatibo ito, hindi lamang mas mababa sa floor.

0.658 ang profit factor. 0.252 ang win rate, na may payoff ratio na humigit-kumulang 1.95 (avg win na $758 kumpara sa avg loss na $389); hindi ito sapat para tumbasan ang hit rate.

-1.98 ang Sharpe, na may 95% CI na [-3.39, -0.62]. Negatibo ang buong pagitan, kaya masikip at baligtad ang tanda ng estimate.

Nalugi sa bawat taon sa kalendaryo (2024 -12.1%, 2025 -59.8%, 2026 YTD -19.9%), at nalugi rin sa bawat volatility regime (calm Sharpe -0.42, normal -3.09, stressed -2.44).

75.4% ang max drawdown laban sa paunang itinakdang 15%, at tumagal nang 778 araw ang drawdown.

Negatibo ang edge kahit bago ibawas ang mga gastos. Umabot sa humigit-kumulang $54 kada trade ang commission ($9.5k) kasama ang modeled impact ($29.8k). Humigit-kumulang $99 kada trade ang net loss sa notional na mga $14.6k, kaya humigit-kumulang -$45 kada trade ang gross result, o mga -0.31% ng notional. Hindi mababago ang tanda sa pagpapababa ng gastos o pag-tune ng mga parameter.

Walang ipinapakitang impormasyon ang signal diagnostic: IC 0.10, t=1.1.

May ilang field sa pag-uulat na tila hindi tugma: avg_holding_bars ay 0.0 at exposure_pct ay 163.6%, kahit nililimitahan ang gross notional sa 60%. Nararapat itong suriin nang hiwalay, ngunit hindi nito naaapektuhan ang tanda ng na-realize na PnL.

Buod ng Resulta

Mali ang tanda ng mga Dual Thrust breakout sa mga nakumpletong 4H bar ng mga mid-cap perp na ito bago ang mga bayarin dahil sa whipsaw, at tumugma ang resulta sa buong kasaysayan sa smoke test (-0.80%/trade, PF 0.674); kaya maaasahang maagang senyales ng paghinto ang negatibong smoke test kapag may QA alalahanin sa edge.

Sa pagsusuri ng backtest, bumoto ang analyst na itigil dahil negatibo ang expectancy. avg_trade_return_pct ang -0.834%, malayong mas mababa sa +0.15% floor ng Hyperliquid, at humigit-kumulang -0.31% kada trade pa rin ang gross edge bago ang mga gastos; kaya hinatulang hindi kayang baligtarin ng mga saklaw na 3-12 lookback at 0.3-0.65 coefficient sa plano ng optimization ang tanda nito.

Adaptasyon ng FMZ Dual Thrust range-breakout na isinagawa bilang tatlong magkakahiwalay na long/short sleeve sa LINK, LTC at BCH Hyperliquid perpetual, gamit ang 4-oras na bar, mga desisyong batay sa nakumpletong bar, 1x leverage, simetrikong coefficient (lookback 6, k=0.5) at mga protective exit.

Sa loob ng 815 araw at 721 saradong trade, nagbalik ito ng -71.7% (CAGR -43.2%) na may Sharpe na -1.98 (95% CI [-3.39, -0.62]), profit factor na 0.658, win rate na 25.2%, avg_trade_return_pct -0.834% at max drawdown na 75.4%. Nalugi sa bawat taon sa kalendaryo at bawat volatility regime.

Pagsusuri

Bagong bersiyon ng Dual Thrust trading strategy