backtesting AtrRsiStrategy sa Bybit LINK – 1m

Hypothesis

Tapat na port ng AtrRsiStrategy ni 用Python的交易员, lisensyado sa ilalim ng MIT, sa commit ng howtrader na fcad8e2d86825506b9d33441ab78be853c2c3bdd. Source: https://github.com/51bitquant/howtrader/blob/fcad8e2d86825506b9d33441ab78be853c2c3bdd/examples/strategies/atr_rsi_strategy.py. I-trade ang LINKUSDT.BYBIT long at short sa mga nakumpletong 1-minutong bar, at panatilihin ang gawi ng source na tick-driven BarGenerator sa minute bar. I-freeze ang atr_length=22, atr_ma_length=10, rsi_length=5, rsi_entry=16,……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Tapat na port ng AtrRsiStrategy ni 用Python的交易员, lisensyado sa ilalim ng MIT, sa commit ng howtrader na fcad8e2d86825506b9d33441ab78be853c2c3bdd. Source: https://github.com/51bitquant/howtrader/blob/fcad8e2d86825506b9d33441ab78be853c2c3bdd/examples/strategies/atr_rsi_strategy.py. I-trade ang LINKUSDT.BYBIT long at short sa mga nakumpletong 1-minutong bar, at panatilihin ang gawi ng source na tick-driven BarGenerator sa minute bar. I-freeze ang atr_length=22, atr_ma_length=10, rsi_length=5, rsi_entry=16, trailing_percent=0.8 at source fixed_size=1. Iangkop lamang ang instrumento, venue, sizing na kaugnay ng kapital at mga bayarin. Mananatiling marketable limit order ang mga order sa pagpasok, at mananatiling stop-market order na tumatama sa loob ng bar at tugma sa platform ang mga paglabas. Hindi naglalagay ng proteksiyon ang source sa sangay ng pagpasok; panatilihin ang pagsusumite ng unang proteksiyon na stop sa susunod na nakumpletong bar matapos magkaroon ng posisyon. Walang napatunayang pahayag tungkol sa performance. Nabasa ang ibinigay na teksto ng estratehiya; nabigo ang pagkuha sa mga utility dependency nito, kaya kailangang beripikahin ng developer ang initialization ng ArrayManager at kahulugan ng mga indicator laban sa naka-pin na dependency bago mag-angkin ng eksaktong numerikal na pagtutugma.

Hiniling na replikasyon ito, hindi panukala para sa bagong pangkalahatang RSI. Kulang ang representasyon ng Bybit sa 2.8% kumpara sa target na 5%, at tinutugunan ng long-short na gawi ng source ang konsentrasyong long-only na 79.8% ng portfolio. Pinananatili ng mga minutong bar ang default na tick aggregation ng source at iniiwasan ang limitasyon ng Hyperliquid sa maikling history. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi matitiyak ang bahagi ng instrumento ng LINK. Panatilihin ang arkitekturang iisang instrumento at mga nakapirming tuntunin sa kabila ng sobrang konsentrasyon sa iisang simbolo; babaguhin ng pagdaragdag ng basket, hedge, filter ng regime o mas mahabang pagitan ng bar ang hiniling na eksperimento.

Implementasyon

Port ng Stratmill sa AtrRsiStrategy ng howtrader (用Python的交易员, MIT) sa LINKUSDT.BYBIT na may 1-minutong bars, long at short. Gumagamit ng 100-bar na ArrayManager window na may TA-Lib-equivalent na ATR(22) at RSI(5). Kapag walang posisyon, kung mas mataas ang ATR(22) kaysa mean ng huling 10 value nito at mas mataas ang RSI sa 66, naglalagay ito ng buy limit sa close x 1.01; kung mas mababa ang RSI sa 34, naglalagay ito ng short limit sa close x 0.99. Kinakansela muna ng bawat bar ang lahat ng order. Habang may posisyon, ina-update nito ang intra_trade_high at intra_trade_low at muling naglalagay ng reduce-only stop-market na 0.8% sa likod ng kasalukuyang sukdulan. Tumatama ang stop sa loob ng bar. Sukat: fixed_size x 20% ng equity sa notional.

Direktang port ito. Pinananatili ng mga parameter ang mga pangalan at nakapirming value mula sa source. Sinusunod ng pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa bawat bar ang source: cancel_all, saka ang update ng ArrayManager, pagkatapos ay alinman sa sangay ng pagpasok kapag walang posisyon o sa sangay ng trailing stop. Gaya sa source, walang stop na inilalagay sa bar ng pagpasok; inilalagay ang unang proteksiyon na stop sa susunod na nakumpletong bar matapos magkaroon ng posisyon. Sinuri ko ang mga indicator kumpara……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Direktang port ito. Pinananatili ng mga parameter ang mga pangalan at nakapirming value mula sa source. Sinusunod ng pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa bawat bar ang source: cancel_all, saka ang update ng ArrayManager, pagkatapos ay alinman sa sangay ng pagpasok kapag walang posisyon o sa sangay ng trailing stop. Gaya sa source, walang stop na inilalagay sa bar ng pagpasok; inilalagay ang unang proteksiyon na stop sa susunod na nakumpletong bar matapos magkaroon ng posisyon. Sinuri ko ang mga indicator kumpara sa howtrader/trader/utility.py sa naka-pin na commit. Handa na ang ArrayManager(size=100) sa 100 bars, kaya ang min_bars_required ay 100, at sa bawat bar ay muling pinapatakbo nito ang TA-Lib ATR at RSI sa mga umiikot na array na 100 bar ang haba. Ginaya ko ang paraan ng TA-Lib: panimulang simpleng mean, kasunod ang Wilder smoothing, at RSI=0 kapag parehong zero ang gain at loss. Dahil linear ang dalawang indicator sa mga vector ng true range at gain/loss sa loob ng nakapirming window, minsan lang kinukuwenta ang mga weight. Bawat bar ay nangangailangan ng O(100) numpy na operasyon, at tumutugma ang output sa sunod-sunod na recursion nang may diperensiyang hindi lalampas sa 1e-16. Hindi naka-install dito ang TA-Lib, kaya ang inilathalang algorithm nito ang tinugma ko, hindi ang binary. Paalala sa bayarin, hindi pagbabago: maaaring hindi maabot ng trailing stop na 0.8% sa 1-minutong bars, na may taker na pagpasok at paglabas (~0.11% sa round trip sa Bybit), ang target na 0.24% para sa average na trade. Tapat pa rin ang port.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Ibigay ang naka-pin na source at mga utility file at ihambing ang mga output ng ATR/RSI sa implementasyon nitong TA-Lib, kasama ang mga kasong flat-price at rolling-window.

Nabigo sa pagsusuring ito ang pagkuha sa naka-pin na source at utility dependency. Tumutugma ang implementasyon sa tahasang espesipikasyon sa brief, at isinasagawa ng mga timbang ng indicator nito ang karaniwang initialization at smoothing ng Wilder, pero hindi napatunayan nang hiwalay ang eksaktong numerikal na pagtutugma sa naka-pin na dependency.

Nag-uulat ang smoke window ng -0.812% karaniwang netong kita kada trade sa 268 saradong posisyon, na may malaking modeled na gastos sa impact. Itugma ang mga palagay sa impact at suriin ang ekonomiks sa buong kasaysayan; hindi pinatutunayan ng mga resultang ito na may depekto sa kawastuhan.

Pagsusuri

AtrRsiStrategy

Pagsusuri

atr_rsi_strategy.py