Mga Estratehiya

LINK Hyperliquid RSI–MA Exhaustion Reversal, Long–Short na 4H

Resulta: Inabandona

LinkHyperliquidRsiMaExhaustion

Buod ng Resulta

Sinubukan ng estratehiyang ito ang exhaustion reversal ng source na gumagamit ng RSI–moving average sa Hyperliquid LINK 4-oras na bars, at nag-trade nang long at short na may kumpirmasyong RSI araw-araw. Malinis ang backtest (walang nawawalang bars at nagtugma ang accounting), pero 19 trade lang ang nagawa sa humigit-kumulang 2 taon, na may return na -0.40%, Sharpe na -0.15 at profit factor na 0.916; pinagtitibay nito ang naunang alalahanin ni QA tungkol sa edge. Walang impormasyong nakita sa diagnostic ng forecast (IC -0.002). Inabandona ng analyst ang estratehiya sa pagsusuri ng backtest matapos ang isang pag-ulit, kaya hindi na umabot sa optimization, analysis at pagsusuri ng panganib. Ayon sa analyst, ipinapakita lang ng maliit na sample na walang edge ang espesipikasyong ito; hindi nito pinatutunayang palaging pumapalya ang RSI-divergence reversal.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Subukan ang kongkretong mekanismo ng source para sa RSI–moving-average exhaustion reversal sa LINKUSD.HYPERLIQUID, gamit ang nakumpletong 4-HOUR bars at nakumpletong pang-araw-araw na bars bilang kumpirmasyon. Panatilihin ang simetrikong long at short entry. Bigyang-kahulugan ang malabong divergence ng source sa paraang sanhi-at-bunga sa pamamagitan ng magkasalungat na slope ng price at RSI moving average na magkakapantay ang haba; tahasang pag-aangkop ito, hindi tapat na paggaya sa code ng indicator. Para lang sa paglalarawan ang Bollinger bands sa RSI, at hindi ito dagdag na filter sa entry. Kumpletuhin ang hindi tinukoy na exit at position sizing ng source sa pamamagitan ng intrabar na proteksiyon na stop, exit kapag bumawi ang oscillator, limitasyon sa oras at position sizing na kaugnay ng equity. Isumite ang market entry sa close ng signal bar. Hindi kailangan ang proteksiyon na pinangangasiwaan ng exchange, magkahiwalay na magkasalungat na posisyon o mapipiling patakaran sa fill ng parehong bar. Hindi napatunayan ang mga pahayag ng source tungkol sa performance; walang isinagawang paunang pag-aaral.

Kulang ang representasyon ng Hyperliquid sa 10% kumpara sa target na 20%, at ng mga long–short strategy sa 19% kumpara sa ipinahihiwatig na minimum na 45%. Iniiwasan ng LINK ang paulit-ulit na pagsubok sa BTC. Walang laman ang ibinigay na corpus_concentration, kaya hindi matitiyak ang bahagi nito sa kasaysayan ayon sa LINK. Pinananatili ng iisang instrumento ang isinumiteng mekanismo sa halip na mag-imbento ng walang kaugnayang hedge. Nagbibigay ang apat-na-oras na bars ng mas maraming posibleng kasaysayan sa Hyperliquid kaysa sa mga bar na wala pang isang oras. Di-gaya ng mabilis at pangkalahatang RSI scalping, tahasang sinusubok ng eksperimentong ito ang pagkaubos sa loob ng maraming araw gamit ang sanhi-at-bungang divergence at pang-araw-araw na kumpirmasyon; dapat pagdudahan ang mga naunang kabiguan ng mean-reversion, pero hindi iyon dahilan para tanggihan ang kongkretong tuntunin ng source.

negative_expectancy (code: no_edge). Sa buong kasaysayan mula 2024-05 hanggang 2026-04, nakapagtala ang 4H LINK HL RSI-MA exhaustion reversal na may pang-araw-araw na kumpirmasyon ng 19 trade, PF 0.916, Sharpe na -0.15, kabuuang return na -0.40% at expectancy na -$20.8 bawat trade. Nasa 0.176% ang avg_trade_return_pct, kumpara sa floor na 0.15% HYPERLIQUID, pero pantay-pantay ang timbang sa bilang na iyon; negatibo ang dollar PnL. Nasa -0.002 ang forecast na IC (t=-0.02, n=102) at -0.044% ang net edge, kaya walang impormasyong dala ang signal tungkol sa mga susunod na return. Napakakaunti ng 19 trade para makabuluhang i-optimize ang 4 parameter na maaaring itono. Babaguhin ng pagpapaluwag sa kombinasyon ng mga kondisyon sa entry para dumami ang trade ang mekanismo ng source sa halip na itono ito. Kumpirmado ang alalahanin sa smoke test ng QA. Paalala: maliit ang sample, kaya ebidensiya ito ng kawalan ng edge sa espesipikasyong ito sa LINK HL 4H, hindi patunay na palaging pumapalya ang RSI-divergence reversal.

Implementasyon

Nakikipagkalakalan sa LINK perpetual gamit ang mga reversal kapag nauubos ang puwersa sa mga nakumpletong four-hour bar. Kailangan sa mga long entry ang oversold na Wilder RSI, pababang presyo SMA at pataas na RSI SMA; kabaligtaran ng mga tuntuning ito ang sinusunod sa mga short entry. Kinukumpirma ng nakumpletong daily RSI ang pagkaubos ng puwersa sa katumbas na panig ng 50. Pagkapuno ng market entry, naglalagay ng nakapirming proteksiyong stop na entry-ATR sa loob ng bar. Lalabas sa mga posisyon kapag bumalik ang RSI sa 50 o makalipas ang 42 four-hour bar. 0.5% ng settled equity ang panganib, at nililimitahan sa 50% ng equity ang notional. Deskriptibo lamang ang mga Bollinger band na RSI.

Ipinatutupad nito ang nakasaad na sanhi-at-bungang pag-aangkop ng divergence gamit ang mga simple moving average na magkakapantay ang haba at ang mga slope ng mga ito sa loob ng tatlong bar. Dahil hindi tinutukoy ng brief ang kondisyon para sa pang-araw-araw na kumpirmasyon, kinukumpirma ng pang-araw-araw na RSI na mas mababa sa 50 ang pagkaubos para sa long, at na mas mataas sa 50 ang pagkaubos para sa short. Mga pang-araw-araw na close lang na mahigpit na mas maaga sa timestamp ng signal ang ginagamit, kaya naiiwasan ang pag-access sa bar sa hinaharap at ang pagdepende sa pagkakasunod-sunod ng callback na may parehong timestamp. Palagian ang paggamit ng 0.5% ATR floor sa pagkalkula ng laki ng posisyon at distansya ng stop; nakabatay ang proteksiyon sa aktuwal na entry price at hindi muling kinakalkula mula sa susunod na ATR. Gumagamit ang mga update ng indicator ng may hangganang buffer at incremental na Wilder smoothing. Pinananatili ang mga pangalan ng parameter, nakapirming value at saklaw na maaaring itono para sa pananaliksik. Walang inaangking pagganap sa ekonomiya. Hindi naisulat ang kailangang outbox file dahil read-only lang ang filesystem sa session na ito; ibinabalik dito ang kumpletong JSON na saklaw ng gawain.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nalugi ng 0.494% ang sandbox, na may profit factor na 0.895 sa 19 naisara nang posisyon. Suriin ang netong resulta sa buong kasaysayan; hindi pinatutunayan ng mga resultang ito ng smoke test na may depekto sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.15
Kabuuang Return: -0.40%
Max Drawdown: 1.45%
Kabuuang Trade: 19
Win Rate: 52.6%
Profit Factor: 0.92

Mukhang sanhi at bunga ang implementasyon at tumutugma ito sa hypothesis. Simetriko ang mga entry nito (6 long, 13 short), gumagamit ng pang-araw-araw na kumpirmasyong RSI na mahigpit na mula sa naunang data at ng intrabar na ATR stop, at lumalabas kapag bumawi ang RSI o naabot ang limitasyon sa oras.

Malinis ang audit ng input (walang nawawala o dobleng bars), nagtutugma ang accounting at walang natitirang bukas na posisyon sa dulo (end_unrealized_pct 0).

19 lang ang naisarang trade sa humigit-kumulang 2 taon (718 araw; nagsisimula ang kasaysayan ng HL LINK sa 2024-01). Katumbas iyon ng humigit-kumulang 10 bawat taon, na may 5.4% exposure. Bihirang mag-trigger ang kombinasyon ng apat na kondisyon (RSI <30 o >70, magkasalungat na slope ng presyo-MA at RSI-MA, at pang-araw-araw na RSI sa kaparehong panig ng 50).

Negatibo ang netong resulta sa ekonomiya: PF 0.916, Sharpe na -0.15, kabuuang return na -0.40%, expectancy na -$20.8 bawat trade, at nasa -1.19% ang 2026 YTD. Nasa +0.176% ang avg_trade_return_pct, kumpara sa floor na 0.15% HYPERLIQUID, pero pantay-pantay ang timbang ng bilang na iyon sa iba’t ibang notional at negatibo ang resulta kapag tinimbang ayon sa dolyar.

Walang impormasyong ipinakikita ng diagnostic ng forecast: IC -0.002 (t=-0.02) sa 102 obserbasyon, gross edge na -0.003% at net edge na -0.044% matapos ang 0.09% na round-trip cost.

Magsasagawa ang optimization ng paghahanap sa 4 parameter (ma_period, rsi_period, oversold_level, stop_atr_multiple) batay sa humigit-kumulang 19 trade. Aakma lang ito sa ingay, at hindi magkakasya ang sapat na trade sa mga window ng walk-forward validation.

Napatunayan sa buong kasaysayan ang alalahanin ni QA tungkol sa edge (PF 0.895 sa sandbox): PF 0.916.

Buod ng Resulta

Masyadong bihira mag-trigger ang kombinasyon ng apat na kondisyon sa entry sa maikling kasaysayan (humigit-kumulang 2 taon ng data ng Hyperliquid LINK) para maipakita o ma-optimize ang edge; maaari ring ikubli ng return na may pantay-pantay na timbang na lampas sa avg_trade_return_pct floor ang negatibong PnL na tinimbang ayon sa dolyar.

Iniwan ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest bago ang optimization (negative_expectancy / no_edge). Negatibo ang PnL sa dolyar sa kabila ng pantay-timbang na return bawat trade, walang impormasyon ang signal tungkol sa forward return, at napakakaunti ng 19 trade para makahulugang maitono ang 4 parameter.

Simetrikong long/short exhaustion reversal sa LINKUSD.HYPERLIQUID gamit ang 4-oras na bars: pumapasok ito kapag nasa sukdulan ang RSI at magkasalungat ang direksiyon ng slope ng price moving average at ng RSI moving average (isang sanhi-at-bungang pamalit sa divergence), na may kumpirmasyon mula sa nakumpletong pang-araw-araw na RSI, intrabar na ATR stop, paglabas kapag bumawi ang RSI, limitasyon sa oras at position sizing na kaugnay ng equity.

Mula 2024-05 hanggang 2026-04, nagsara ito ng 19 trade (6 long, 13 short) na may 5.4% exposure: kabuuang return na -0.40%, Sharpe na -0.15, profit factor na 0.916 at expectancy na -$20.8 bawat trade. Nasa +0.176% ang avg_trade_return_pct, bahagyang lampas sa 0.15% HYPERLIQUID floor, pero nasa -0.002 ang forecast na IC (t=-0.02, n=102) at -0.044% ang net edge.

Pagsusuri

RSI_BANDS_MA

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.