ADA 4H BTC-ETH Long na Correlation-Breakdown (Cross-Asset Decoupling Signal)

Hypothesis

premise_falsified: Nabibigo ang mekanismo sa nasukat na data sa labas ng isang bull year. Sinusuri nito ang bersiyon ng ideya ng Research Lead (ADA 4H long kapag bumaba sa humigit-kumulang 0.62-0.65 ang BTC-ETH correlation, positibo ang BTC momentum at nasa itaas ng 50-SMA nito ang ADA), hindi ang mga cross-asset signal sa pangkalahatan. Lampas sa cost floor ang return kada trade (1.48% kumpara sa 0.20%), kaya hindi bayarin ang problema. Hawak ng 2021 ang 93% ng kita. Sa baseline ledger, nalugi nang humigit-kumulang $7.0k neto ang 70 trade sa labas ng 2021. -0.30 ang pooled walk-forward out-of-sample Sharpe, at positibo ang 3 sa 15 window. May Sharpe na 0.41 ang holdout sa 13 trade (t 0.36), at walang impormasyong ipinapakita ang signal diagnostic (IC 0.008). Hindi ito iniwan dahil lang kulang ang statistical significance: ipinakikita ng nasukat na negatibong expectancy sa labas ng 2021 na walang naidagdag ang decoupling filter lampas sa pag-akyat na 2021 ng ADA. Walang iginigiit na problema sa accounting o data.

Implementasyon

Long-only na estratehiya sa ADAUSDT.BINANCE 4H na pinapagana ng BTC/ETH cross-asset correlation-breakdown signal. Ginagamit ang BTCUSDT.BINANCE 4H at ETHUSDT.BINANCE 4H bilang cross-asset inputs. Nagbubukas ng long sa ADA kapag bumaba sa 0.65 ang rolling correlation sa loob ng 30 bar ng mga return na BTC/ETH (decoupling regime), positibo ang 10 na momentum sa loob ng BTC bar (ang pangunahing asset na nangunguna), at nasa itaas ang ADA ng SMA nito sa 50 bar (sarili nitong uptrend). Lumalabas kapag naabot ang 5% stop, 10% target, SMA trend-break, o 24-bar time stop.

Ipinapatupad nito ang tahasang klase ng mekanismo ng analyst na cross-instrument / correlation-breakdown. Hindi binago ang code mula sa nakaraang pag-ulit dahil tama ito at dati nang nakalikha ng humigit-kumulang 43 trade; ang pagkabigo sa ONLY ay dahil tumakbo ang sandbox backtest sa BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE (isang sirang naunang config), kaya hindi nakarating sa on_extra_bar() ang BINANCE BTC/ETH karagdagang bar, palaging nagbalik ng None ang _btc_eth_metrics(), at hindi nag-trigger ang should_enter(). Naglalabas ang output na ito ng malinis at wastong config: ADAUSDT.BINANCE-4-HOUR primary na may BTCUSDT/ETHUSDT.BINANCE-4-HOUR extras para maipasok talaga ng cross-asset inputs ang signal at makapag-trigger ang mga entry. Long-only, leverage=1.0 (hindi pinalalakas ng sizing ang notional), kaya walang leverage-unused gate na nagti-trigger.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.50

Kabuuang Return

18.50%

Max Drawdown

10.35%

Kabuuang Trade

94

Win Rate

34.0%

Profit Factor

1.29

Naipatupad ang mekanismo ayon sa pagkakasulat. Long ADA ang lahat ng 94 trade, at kailangan ng mga entry ang tatlong kondisyon: correlation ng return sa loob ng 30 bar na mas mababa sa 0.65 para sa BTC-ETH, positibong BTC momentum sa loob ng 10 bar, at ADA na nasa itaas ng SMA50. Lubos na nakaayon ang tatlong bar leg (14,675 bar bawat isa, walang puwang), at ipinapakita ng entry_diag ang 94 signal at 94 submission na walang na-drop.

Pasok sa minimum na BINANCE USD-M ang kita at gastos sa bawat trade: avg_trade_return_pct ay 0.967%, kumpara sa minimum na 0.15% (humigit-kumulang 6.4x). PF ay 1.29. 2.7% ng gross ang komisyon at 5.2% ang impact, kaya hindi gastos ang nagtatakda sa resultang ito.

Kontrolado ang panganib. Bawat posisyon ay 20% ng equity, na may 5% stop na nagdudulot ng pagkalugi na humigit-kumulang 1% ng equity. 10.35% ang max drawdown, end_unrealized_pct ang 0, at nagtutugma ang accounting.

Mababa ang beta sa benchmark (0.038, correlation 0.38). Sa exposure na 5%, hindi lang ito buy-and-hold beta, kaya hindi nagti-trigger ang beta check.

Sample: 94 saradong trade sa loob ng 6.7 taon ng buong kasaysayan. Sapat ito para sa full-history optimizer, na itinatakda ang mga window ayon sa bilang ng trade. Magbibigay pa rin ng pinal na parameter ang holdout-only o insufficient_trades_to_validate na plano.

Nakatuon ang kita sa isang taon. Kumita ang 2021 ng +24.9% kumpara sa kabuuang +18.5%. Humigit-kumulang -6% ang pinagsamang resulta ng lahat ng ibang taon: 2020 -0.8, 2022 -1.7, 2023 +2.7, 2024 -2.5, 2025 -3.6, 2026 +0.9. Bahagyang negatibo ang estratehiya kapag hindi isinama ang alt bull run na 2021. Tumagal nang 1,077 araw ang drawdown. Halos tiyak na magti-trigger ang one-year concentration soft floor.

Walang nasusukat na impormasyon ang isinagawang signal: IC 0.008 (t = 0.93) sa 14,623 obserbasyon. Saklaw ng CI ng -0.27 hanggang 1.19 ang zero.

0.34 ang win rate na may PF 1.29. Nakasalalay sa payoff ang hugis na ito, pero hindi ito ang hugis na PF<1.2 na batayan para iwan ang estratehiya.

Naunang kasaysayan: iniwan ng lumang optimizer ang run na ito bilang overfit (IS 9.06 kumpara sa OOS 0.81). Muling binuksan ito ng operator sa ilalim ng full-history design. Asahang mabibigo o hindi magiging tiyak ang walk-forward at holdout maliban kung nananatili ang edge sa labas ng 2021.

Pagsusuri

Wasto ang accounting, naitala sa engine ang funding at impact, at walang seryosong pagkabigo.

Mas maganda ang pinal na replay kaysa baseline: Sharpe mula 0.505 tungo sa 0.677, PF 1.295 tungo sa 1.467, drawdown mula 10.35% tungo sa 9.38%. 1.48% ang average net return kada trade, lampas sa 0.20% floor.

Mababa ang panganib: humigit-kumulang 20% ng equity ang mga posisyon sa 1x, at humigit-kumulang 2.6% ng equity ang pinakamalaking natantong pagkalugi.

Nagdadala ang 2021 ng 93% ng kita. Sa baseline ledger, nalugi nang humigit-kumulang $7.0k neto ang 70 trade sa labas ng 2021 (2024 -$3.2k, 2025 -$4.4k).

-0.30 ang pooled walk-forward out-of-sample Sharpe. 3 lang sa 15 window ang positibo at walang trade sa 9 window.

May Sharpe na 0.41 ang holdout sa 13 trade (t 0.36), at hindi ito maihihiwalay sa zero.

Walang impormasyong nakita ang signal diagnostic (IC 0.008, t 0.93).

Ipinapakita ng sensitivity ang matarik na pagbabago sa corr_threshold sa pagitan ng 0.585 at 0.4875.

Iniwan noon bilang overfit ang naunang run ng kaparehong ideya.

HAC t>=2

Natuklasan ng semantic auditor ang hindi pagtutugma ng code at haypotesis — hindi ipinatutupad ng code ang haypotesis NOT. I-code muli ang estratehiya upang ipatupad nito ang haypotesis EXACTLY (instrumento, takdang panahon, direksiyon, pinangalanang edge/mekanismo, pagtatakda ng laki ng posisyon). Mga tiyak na isyu: Nakasaad sa haypotesis na nati-trigger ang paghiwalay ng korelasyon kapag ang 30-bar na korelasyon ng BTC-ETH ay 'DROPS BELOW 0.5', ngunit ginagamit ng code/config ang corr_threshold=0.65, isang higit na maluwag (mas madalas) na trigger ng paghiwalay kaysa sa tinutukoy ng haypotesis | Nakasaad sa haypotesis na ang filter para sa 'panalong panig' ay BTC na may 'positibong 5-bar na momentum', ngunit ginagamit ng code/config ang mom_lookback=10, hindi 5 | Nakasaad sa haypotesis na ang sariling filter ng trend ng ADA ay 'close > sma_100', ngunit ginagamit ng code/config ang ada_sma=50, isang higit na mabilis/maluwag na filter ng trend kaysa sa tinukoy

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trade Uri ng bar na ginamit: BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Mga bar na naproseso: 5159 Diagnostics: nagbalik ang should_enter() ng panig nang 0 beses sa 5108 sinuring bar -> hindi nag-trigger kailanman ang ENTRY CONDITION. Luwagan ang entry logic / mga threshold. Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang iyong estratehiya gamit ang ibinigay na data at parameter.

Buod ng Resulta

Maaaring magmula sa iisang bull year ang return bawat trade na nakalalamang sa mga gastos sa buong kasaysayan, kaya tingnan ang konsentrasyon ng kita kada taon at ang signal na IC bago maglaan ng oras sa pag-optimize ng estratehiya.

Iniwan ito ng analyst bilang premise_falsified: hawak ng 2021 ang 93% ng kita, nalugi nang humigit-kumulang $7.0k neto ang 70 trade sa labas ng 2021, at walang impormasyong ipinakita ang signal diagnostic (IC 0.008, t 0.93); wala tuloy nadagdag ang decoupling filter lampas sa pag-akyat na 2021 ng ADA.

Mag-long sa ADAUSDT sa Binance 4H bars kapag bumaba sa 0.65 ang BTC-ETH return correlation sa loob ng 30 bar (decoupling), positibo ang BTC momentum sa loob ng 10 bar, at nagte-trade ang ADA sa itaas ng SMA nito sa 50 bar, sa tesis na sumusunod nang may pagkaantala ang ADA sa pangunahing asset na mas mahusay ang performance.

Nagbalik ang baseline backtest (2020-01-31 hanggang 2026-10-12) ng 18.5% mula sa 94 long trade na may 0.50 Sharpe, PF 1.29, 34% win rate, 10.35% max drawdown at 0.97% average return kada trade; bumuti sa optimized replay sa 0.68 Sharpe, PF 1.47 at 1.48% kada trade, pero -0.30 ang pooled walk-forward OOS Sharpe (3 sa 15 window ang positibo) at 0.41 ang holdout Sharpe mula sa 13 trade (t 0.36).