ianzeng123 RWA Risk Parity v2.5 — Tapat na Port na Apat ang Asset sa Bybit

Hypothesis

Nangibabaw ang tahasang kahilingan ng user para sa tapat na port kaysa sa pagpili ng ibang mekanismo para sa pagkakaiba-iba. Kulang ang representasyon ng Bybit sa 2.3%, at tinutugunan ng portfolio na ito na may apat na asset ang konsentrasyon sa iisang simbolo. Kailangan ang BTC ayon sa orihinal na asset pool. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi mabeberipika ang kamakailang bahagi para sa partikular na instrumento. May mga parquet file para sa lahat ng apat na Bybit leg ang mga direktoryo ng catalog na eksaktong 1-HOUR. Ipinahihiwatig ng mga saklaw sa pangalan ng file na maaaring magkakapareho ang coverage mula 2026-05-14 10:00 UTC hanggang 2026-10-02 00:00 UTC; hindi nito bineberipika ang pagpapatuloy ng mga row, pagtagpo ng timestamp o pagkakakilanlan ng kontrata sa ekonomiya. Beripikahin ang mga iyon bago mag-code o mag-backtest, pati na kung krudo ang CL at kung kinakatawan ng SPY ang nilalayong exposure sa equity. Huwag magpalit ng mga token na kapareho ang pangalan o ng ibang asset.

verification_loop: sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa takdang 300 segundo sa window na ~20000 bar (833 araw ng BTCUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito na lumalaki kasabay ng kasaysayan ang gawaing ginagawa sa bawat bar — halimbawa, muling sinusuri ang buong serye ng funding/supplementary o muling bumubuo ng listahan at tumatawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang ayusin ang mga sorted timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Implementasyon

Tapat na port sa Bybit ng risk parity na RWA ni ianzeng123, bersiyon 2.5. Gumagamit ito ng oras-oras na pagsasara para sa mga perpetual ng BTC, XAU, SPY at CL USDT, at isinasama lang ang mga timestamp kung saan may bar ang lahat ng apat na bahagi. Ang covariance ay EWMA (lambda 0.94, 60 returns, 0.001 regularization). Itinatakda ng signed risk-parity solver ang direksiyon ng bawat asset batay sa covariance nito sa equal-vol portfolio, nililimitahan ang mga timbang sa +/-0.5, at tina-target ang leverage na min(0.15/annual_vol, 3). Isinasagawa ng source paper-mode allocation ledger ang paunang rebalance, rebalance kada 24h, kapag nagbabago ang direksiyon, at kapag lumihis ang timbang nang 15%. Isinasagawa rin nito ang emergency rule (kapag may salungat na galaw na 5%, hinahati sa dalawa ang leg) at ang pag-aangkop sa margin budget. Sunod-sunod na nagpapadala ang ledger ng mga totoong market order para sa bawat leg sa engine, na sinisingil ng totoong bayarin sa Bybit.

Ang iteration 3 ay tumutugon lang sa pagkabigo ng Layer 2. Binubuo ng synthetic harness ang config gamit ang default na leverage na 1.0, habang nananatili sa 3.0 ang parameters.leverage, kaya nagdulot ng pagkabigo sa setup ng bawat senaryo ang mahigpit na ValueError na 'must mirror'. Inalis ang check na iyon. Itinatakda pa rin ng totoong config ang leverage=3.0 at parameters.leverage=3.0, alinsunod sa nakapirming halaga sa plano. Kinukuha pa rin ng sizing ang self.config.leverage: current_leverage = min(TARGET_VOL/annual_vol, MAX_LEVERAGE, config.leverage). Hindi binago mula sa iteration 2 ang signal, solver, ledger, lohika ng rebalance at emergency, mga parameter at config.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa takdang 300 segundo sa window na ~20000 bar (833 araw ng BTCUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito na lumalaki kasabay ng kasaysayan ang gawaing ginagawa sa bawat bar — halimbawa, muling sinusuri ang buong serye ng funding/supplementary o muling bumubuo ng listahan at tumatawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang ayusin ang mga sorted timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos sa bawat bar.

Kasaysayan ng Iterasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 1.5 — pagkakatugma ng hypothesis/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 3.0

Buod ng Resulta

Sa mga multi-leg na strategy, panatilihing limitado ang gawaing ginagawa sa bawat bar: unti-unting panatilihin ang mga rolling price window na nakaayon sa timestamp sa halip na buuing muli ang mga dict at set intersection sa buong naka-buffer na kasaysayan ng bawat leg sa bawat bar.

Itinigil ito sa verification loop matapos ang 3 iteration: lumampas sa takdang 300 segundo ang sandbox backtest ng Layer 3 sa window na humigit-kumulang 20,000 bar (833 araw ng BTCUSDT.BYBIT 1-oras na bar). Malamang na sanhi nito ang gawaing ginagawa sa bawat bar na lumalaki kasabay ng haba ng kasaysayan.

Tapat na port ng risk-parity strategy na RWA, bersiyon 2.5, ni ianzeng123. Naglalaan ito ng signed risk-parity weights sa mga perpetual ng BTC, ginto, SPY at krudo na USDT sa Bybit gamit ang oras-oras na covariance na EWMA, volatility targeting (TARGET_VOL=0.15, MAX_LEVERAGE=3), at rebalancing ayon sa oras, paglihis ng timbang at pagbabago ng direksiyon. Walang pahintulot para sa pag-optimize ng parameter.

Walang datos sa performance: hindi kailanman nakagawa ng backtest report ang strategy, kaya hindi makukuha ang return, Sharpe at bilang ng trade. Hindi rin naabot ang mga yugto ng optimization, pagsusuri ng analyst at risk review.

Pagsusuri

Estratehiya ng risk parity para sa mga asset na RWA