Mga Estratehiya

DOT Hyperliquid 4H Pagpapatuloy ng Williams Zone, Long–Short

Resulta: Inabandona

DotHyperliquidWilliamsZonePersistence

Buod ng Resulta

Iniangkop ng Research Lead ang Zone Trade indicator ni mladen, na nagkukulay ng mga bar batay sa pagsang-ayon ng AO at AC, tungo sa estratehiyang 4H DOTUSD.HYPERLIQUID long-short na may pagpapatuloy, mga idinagdag na exit at pagsukat batay sa equity. Sa paunang backtest sa loob ng 982 araw, nakabuo ito ng 746 balanseng long at short trade at malinis, nagtutugmang sampol, pero nalugi ito ng 35.6%, may Sharpe na -2.72 at drawdown na 35.8%, na lampas na lampas sa paunang itinakdang limitasyong 15%. Mga $26.8k lamang sa pagkaluging $35.6k ang naipaliwanag ng mga gastos, kaya negatibo ang kabuuang lamang ng signal at hindi naihihiwalay sa ingay ang IC. Inabandona ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest matapos ang isang pag-ulit; hindi na isinagawa ang optimization at mga susunod na yugto.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Hinango ng Research Lead sa Zone Trade indicator ni mladen sa MQL5 Code Base: sinusubok kung hinuhulaan ng tuloy-tuloy na pagsang-ayon ng mga pagbabago sa Awesome Oscillator (AO) at Accelerator Oscillator (AC) ang pagpapatuloy. Tinutukoy ng pinagmulan ang mga kulay ng zone pero walang ibinibigay na kumpletong sistemang pang-trading. Ipinakikita ng kalakip na EURUSD M5 chart ang mga asul, kahel at abong kandila sa mga pagbaba at pag-angat, pero walang minarkahang entry, exit o katibayan ng performance. Panatilihin ang nakasaad na klasipikasyon ng zone; idagdag ang kumpirmasyon, mga exit kapag nawala ang signal, ATR proteksiyon na stop, pinakamahabang tagal ng paghawak, at pagsukat batay sa equity bilang mga pinili ng Research Lead. Iangkop ang ilustrasyon sa mga bar na DOTUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR para sa mas mahabang makukuhang kasaysayan at mas mababang gastos sa trading. Hindi nakuha ang mada-download na code ng indicator; pagsasagawa ito ng nababasang paglalarawan, hindi muling paggawa ng code. Mga baseline: confirmation_bars=2, exit_confirmation_bars=2, stop_atr_multiple=2.5, max_hold_bars=30. Gumamit ng mga market order sa pagsasara ng nakumpletong signal bar at mga proteksiyon na stop na tumutugma sa platform sa gitna ng bar.

Pinakamalaki ang sobrang direksiyonal na exposure sa long-only na 79.8%; tinutugunan ito ng simetrikong long–short na eksperimentong ito habang mas mababa sa target ang exposure sa Hyperliquid. Iniiwasan ng mga bar na tig-apat na oras ang limitadong kasaysayan ng Hyperliquid sa mga pagitan na wala pang isang oras. Walang laman ang konsentrasyon ng corpus, kaya hindi mabeberipika ang indibidwal na bahagi sa pananaliksik ng DOT. Pinananatili ng mekanismo ang isinumiteng pagsang-ayon sa acceleration sa halip na ulitin ang nabigong pagtawid ng LTC SMA. Pinananatili ng iisang instrumento ang tuwirang pagsusuri sa pinagmulan; magdaragdag ng mga walang kaugnayang mekanismo ang mga opsyon at mga leg sa iba't ibang venue. Gabay ang mga naunang pagkabigo sa konserbatibong pagsukat at tahasang mga exit, pero hindi nito itinatakda ang performance ng binhing ito.

negative_expectancy (pagsusuri sa pinakamababang bayarin: avg_trade_return_pct -0.637% kumpara sa minimum na 0.15% HYPERLIQUID). Negatibo rin ang kabuuang lamang sa presyo: umabot sa humigit-kumulang $26.8k ang komisyon ($5.4k) at epekto sa presyo ($21.4k), mula sa pagkaluging $35.6k; kaya bago ibawas ang mga gastos, nalulugi pa rin ang mga trade nang humigit-kumulang -0.2% bawat isa. Ipinakikita ng maaasahang sampol na 746 trade mula 2024-02 hanggang 2026-10 ang PF 0.63, Sharpe na -2.72 (95% CI itaas na hangganan na -1.44), win rate na 0.36 at ratio ng panalo/pagkalugi na 1.10, at drawdown na 35.8% kumpara sa paunang itinakdang limitasyong 15%. Negatibo ang bawat taon (-12.7%, -12.1%, -16.0%) at bawat rehimen ng volatility. Ang IC ng isinagawang signal ay 0.074 (t=0.87), na ingay lamang. Napatunayan sa buong kasaysayan ang alalahanin ng sandbox ni QA (-0.648%, PF 0.668). Iaayos lamang ng optimization ang confirmation_bars, exit_confirmation_bars, stop_atr_multiple at max_hold_bars. Kapag negatibo ang kabuuang lamang bawat trade, hindi ito maiangat ng pagbabago sa exit at bilang ng kumpirmasyon nang 0.35% upang mabawi ang mga gastos; ibabagay lang nito ang modelo sa ingay. Saklaw: ito ay pagtanggi lamang sa pagsasagawa ng Research Lead sa mga kulay ng Zone Trade ni mladen bilang sistemang 4H DOTUSD.HYPERLIQUID long-short na may pagpapatuloy at mga idinagdag na exit at pagsukat. Hindi nito sinusuri ang mismong code ng indicator (na hindi nakuha) o ang paggamit dito bilang biswal na filter sa EURUSD M5.

Implementasyon

DOT Hyperliquid 4H long-short batay sa kulay ng Bill Williams Zone Trade. Sa bawat nakumpletong bar, itinatakda ang GREEN kapag parehong tumaas kumpara sa naunang bar ang Awesome Oscillator (SMA5-SMA34 ng median price) at Accelerator Oscillator (AO - SMA5(AO)); RED kapag parehong bumaba; at GREY sa ibang pagkakataon. Pumasok sa long sa pagsasara ng bar na kumukumpleto sa confirmation_bars magkakasunod na GREEN bar (short para sa RED) gamit ang market order. Lumabas kapag nawala ang signal (exit_confirmation_bars magkakasunod na bar sa labas ng hawak na zone), matapos ang max_hold_bars 4H bar, o sa gitna ng bar gamit ang reduce-only na STOP_MARKET sa entry price -/+ stop_atr_multiple x Wilder ATR(14) na sinukat sa signal bar (nakaangkla sa entry, hindi sumusunod sa presyo). Sukat = equity x risk_pct / (stop_atr_multiple x ATR), na nililimitahan sa max_exposure_pct x equity x leverage na notional.

Pinananatili ang klasipikasyon ng zone ng pinagmulan (AO at AC na pagsang-ayon sa pagbabago) at idinaragdag ang kumpirmasyon ng pagpapatuloy ng Research Lead, exit kapag nawala ang signal, ATR proteksiyon na stop, pinakamahabang tagal ng paghawak, at sukat na may takdang panganib gamit ang eksaktong mga pangalan ng parameter na optimization_plan (pinanatili ang mga takdang halaga; mga naaayos: confirmation_bars, exit_confirmation_bars, stop_atr_multiple, max_hold_bars). Nagsisimula lang ang entry sa bar kung kailan unang umabot sa confirmation_bars ang sunod-sunod na takbo, kaya hindi muling pumapasok agad ang nagpapatuloy na zone matapos ang stop o paglabas dahil sa oras; ang allow_pyramiding=false ay nangangahulugang iisang posisyon. Ang ibinabalik na signal ay ang may panandang sunod-sunod na takbo ng zone (+n berdeng takbo, -n pulang takbo, 0 abo). Kinukuwenta muli ang lahat ng indicator sa bawat bar mula sa may hangganang ~60-bar na window ng base bar buffer (ligtas sa restart, O(60) bawat bar); ang tagal ng paghawak ay mula sa position.ts_opened at iisang scalar attribute ang entry na ATR. Nangyayari nang ilang beses bawat linggo ang mga takbo ng zone na 2 bar sa 4H, kaya dapat lumampas nang malaki sa pamantayang 45 trade ang bilang ng trade.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Tahasan idokumento ang pagtataya ng may hangganang window na ATR, o panatilihin ang tuloy-tuloy na ina-update na Wilder ATR na sinimulan sa warmup.

Muling sinisimulan ang ATR mula sa rolling window sa bawat bar sa halip na panatilihin ang tuloy-tuloy na Wilder smoothing. Ginagamit nito ang recurrence ni Wilder sa loob ng window na iyon, pero maaaring magkaiba ito sa tuloy-tuloy na Wilder ATR na inilalarawan ng estratehiya, na makaaapekto sa pagsukat ng posisyon at distansiya ng stop.

Iniulat ng sandbox ang -0.648% karaniwang netong balik bawat trade sa 611 saradong posisyon at PF 0.668. Dapat suriin sa buong kasaysayan kung sapat ang pagpapatuloy ng AO/AC upang makabawi sa mga bayarin at epekto sa presyo; hindi pinatutunayan ng mga pagkalugi sa smoke test na may depekto sa kawastuhan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -2.72
Kabuuang Return: -35.55%
Max Drawdown: 35.80%
Kabuuang Trade: 746
Win Rate: 36.3%
Profit Factor: 0.63

Ipinatutupad ng code ang mga nakasaad na tuntunin ng zone: ibig sabihin ng GREEN, tumaas ang AO at AC; ibig sabihin ng RED, parehong bumaba. Pumapasok ito sa bar na kumukumpleto sa sunod-sunod na kumpirmasyon, at lumalabas matapos ang N bar sa labas ng zone, sa pinakamahabang tagal ng paghawak, o sa ATR stop na nakaangkla sa entry. Balanseng magkapantay ang long at short (362 long, 384 short), gaya ng hinuhulaan ng simetrikong hypothesis.

Maaasahan ang sampol: 746 saradong trade sa loob ng 982 araw. Magkatugma ang mga talaan ng transaksiyon, malinis ang audit ng input, kasama sa kuwenta ang funding, walang liquidation, at end_unrealized_pct ay 0.

Pagsusuri sa pinakamababang bayarin: avg_trade_return_pct ay -0.637%, kumpara sa minimum ng Hyperliquid na 0.15%. Ang PF ay 0.63, Sharpe na -2.72 (CI -4.09 hanggang -1.44), kabuuang balik na -35.6%, at pinakamataas na drawdown na 35.8%, kumpara sa paunang itinakdang limitasyong 15%.

Negatibo ang bawat taon (2024 -12.7%, 2025 -12.1%, 2026 -16.0%), gayundin ang 26 sa 33 buwan. Nalulugi sa lahat ng tatlong rehimen ng volatility: Sharpe na -3.63 sa mahinahon, -3.83 sa normal, at -0.94 sa matindi.

Hindi lang mga gastos ang dahilan ng pagkalugi. Umabot sa humigit-kumulang $26.8k ang kabuuan ng komisyon na ($5.4k) at tinantiyang epekto sa presyo na ($21.4k), mula sa pagkaluging $35.6k. Kaya bago ibawas ang mga gastos, nalulugi pa rin ang mga trade nang humigit-kumulang $8.7k (mga -0.2% bawat trade). Walang kabuuang lamang mula sa pagpapatuloy na maililigtas ng pagbawas ng gastos.

0.36 ang win rate, 1.10 ang karaniwang ratio ng panalo/pagkalugi, at PF 0.63, ang hugis ng payoff na nagpapabulaan sa inaasahang kita. Ang IC ng isinagawang signal ay 0.074 (t=0.87, n=140), na hindi maihihiwalay sa ingay.

Paghahambing sa buy-and-hold: 0.01 ang beta at 0.16 ang correlation, kaya hindi exposure sa merkado ang dahilan ng pagkalugi. Nalulugi ang estratehiya dahil sa sarili nitong signal.

Buod ng Resulta

Kapag negatibo na ang kabuuang lamang bawat trade bago ibawas ang mga gastos, hindi ito mababawi sa pag-aayos ng bilang ng kumpirmasyon at mga exit. Kaya hindi dapat ituring na signal ng pagpapatuloy sa 4H DOT ang pagsang-ayon ng AO/AC zone nang mag-isa.

Inabandona ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest dahil negatibo ang inaasahang kita: -0.637% bawat trade, kumpara sa minimum ng Hyperliquid na 0.15%. Bago pa ibawas ang mga gastos, nalugi ang bawat trade nang humigit-kumulang 0.2%; negatibo ang bawat taon at bawat rehimen ng volatility, at ingay ang signal na IC (0.074, t=0.87), kaya nilaktawan ang optimization upang maiwasan ang curve-fitting.

Isang long-short na sistemang 4H DOTUSD.HYPERLIQUID na ginawang mga tuntunin ang kulay ng Zone Trade ni mladen: pumasok ito matapos ang magkakasunod na bar kung saan parehong tumaas ang Awesome Oscillator at Accelerator Oscillator (long), o parehong bumaba (short), at tumaya na magpapatuloy ang galaw, na may mga exit kapag nawala ang signal, umabot sa pinakamahabang tagal ng paghawak, at tumama sa ATR-stop.

Sa mahigit 746 trade mula 2024-02 hanggang 2026-10, nagbalik ito ng -35.6% na may Sharpe na -2.72 (95% CI -4.09 hanggang -1.44), profit factor na 0.63, win rate na 0.36, at pinakamataas na drawdown na 35.8%. Ang karaniwang balik ng bawat trade ay -0.637% ng notional.

Pagsusuri

Zone Trade

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.