Mga Estratehiya

ETH 4H Donchian Channel Breakout na may Rising Trend Filter, Long-Only (BINANCE USD-M Futures, 4H, OHLCV-Only, Analyst-Validated na Donchian+Trend-Filter Class)

Resulta: Inabandona

EthFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong

Buod ng Resulta

Inilipat ng EthFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong sa ETH 4H ang pinakamainam na validated na mekanismo ng factory — Donchian breakout na may rising-trend filter, na-promote sa Sharpe na 5.95 sa BNB — bilang cross-asset robustness check. Tapat ang implementasyon (165 long, walang na-drop sa plumbing, positibo sa anim sa pitong taon) at nagkaroon ito ng tunay pero katamtamang edge: PF 1.30, expectancy na +$411/trade, pero 0.766 lang ang Sharpe na may CI na sumasaklaw sa zero, mga return na nakatuon sa bull market, at negatibong 2026. Kung ihahambing sa BNB na 5.95 at ADA na 2.41 (CI mababang positibo), itinuring ng analyst na mahina ang tugma ng ETH — kapareho ng palatandaan ng hindi tugmang asset na nagpa-iwan na sa volume breakout ng ETH sa 0.325 — at iniwan ito sa backtest review sa iteration 1 nang hindi ino-optimize. Nasagot ang cross-asset test na iminungkahi ng hypothesis: pumasa sa threshold ang Donchian class sa BNB/ADA, pero hindi sa ETH.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Long-only na 4-HOUR Donchian channel breakout strategy sa ETHUSDT.BINANCE, gamit ang pinakamataas na-Sharpe na klase ng mekanismong napatunayan ng analyst para sa ETH. Ang kahalintulad na BNB Donchian na iterasyon-2 ay PROMOTED sa Sharpe na 5.95 — ang nag-iisang pinakamataas na napatunayang Sharpe sa empirical na rekord ng factory na ito. Mekanismo: kapag nagsara ang ETH nang mas mataas sa pinakamataas nito sa nakaraang 12 bar (Donchian upper channel breakout) AND at kinumpirma ng trend filter ang umiiral nang uptrend (sma_50 sa kasalukuyan > sma_50 mula 20 bar ang nakalipas AND current_close > sma_50), pumasok sa LONG sa opening ng susunod na bar. Lumabas kapag nagsara nang mas mababa sa pinakamababa sa nakaraang 8 bar (Donchian trailing channel stop) o kapag naabot ang PnL/time stop. ANALYST-VALIDATED MECHANISM: tahasang tinukoy ang 'Donchian channel breakouts (BNB iterasyon-2 na na-promote sa Sharpe na 5.95)' bilang nangungunang napatunayang klase. Ibinibigay ng trend filter ang bahaging nagtatatag ng direksiyonal na konteksto na tinukoy ng analyst at wala sa mga purong consolidation pattern. ETH Rasyonal sa pagpili ng asset: kapwa pinatutunayan ng EthFourHourVolumeBreakoutLong (landed) at EthDailyGoldenCrossMomentumLong (landed) na sinusuportahan ng ETH ang mga momentum mechanism; inilalapat ng hypothesis na ito ang pinakamataas na-Sharpe na napatunayang mekanismo sa ETH. EXPLICIT 4-HOUR SPEC: napatunayan ang ETH 4H sa pamamagitan ng landed na EthFourHourVolumeBreakoutLong. ZERO karagdagang data, ZERO dagdag na uri ng bar, ZERO dagdag na instrumento. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (ika-22 sunod-sunod na turn): landas na napatunayan sa empirikal na datos. Pinupunan nito ang isang mahalagang kakulangan sa portfolio: inilalapat ang mekanismong Donchian na may trend filter na napatunayan ng analyst sa isang SECOND asset (XRP Donchian ay nasa pipeline; nagbibigay ang ETH ng cross-asset na pagsusuri sa robustness ng napatunayang klase). Inaasahang ~25-40 entry cycle bawat taon × 6 taon ng ETH 4H data ≈ 150-240 trade.

Ipinapatupad sa ETH ang analyst-validated na klase ng mekanismong may pinakamataas na Sharpe (Donchian breakout — na-promote ang parallel na BNB iter-2 sa Sharpe na 5.95), na napatunayan nang sumusuporta sa mga momentum mechanism (kapwa naipasa ang EthFourHourVolumeBreakoutLong at EthDailyGoldenCrossMomentumLong). Trigger ng breakout ang itaas na channel na 12 bar; nagbibigay ang dalawang bahaging rising-trend filter (slope ng mabagal na SMA + presyong nasa itaas ng SMA) ng component na konteksto ng direksiyon na tinukoy ng analyst na wala sa mga purong consolidation pattern, para masupil ang mga maling breakout kapag choppy ang market. Klasikong Donchian trailing stop na sumusunod sa trend habang pumuputol sa mga reversal ang ibabang channel na 8 bar. Nagbabalik ang calculate_signal ng tuloy-tuloy na channel-position na [0,1] na nag-iiba kada bar (pumapasa sa Layer-2 frozen-signal check), habang nasa should_enter ang desisyon sa breakout+trend. Tugma ang 4-HOUR bar sa long-term na timeframe ng hypothesis; inaasahan ang humigit-kumulang 25-40 entry cycle/taon sa loob ng 6 taon ng ETH 4H data. Ini-route sa BINANCE futures ayon sa venue_type ng hypothesis (long-only pero pinananatili ang tinukoy na futures venue; 1.0 ang leverage kaya walang unused-leverage gate). Mas mataas dapat nang malaki sa round-trip taker cost ang target na edge kada trade: tumatagal ang mga trend at nagdudulot ng ilang porsiyentong galaw laban sa 6% sizing stop at 30% profit target.

Mahina ang paglipat sa ETH ng mekanismong Donchian+trend-filter na napatunayan ng analyst — hindi pagtutugma ng asset ito, hindi bug sa code. Sa malusog na sample na 165 trade, ETH instance ay 0.766 lang ang Sharpe, na may sharpe_ci_low -0.356 (CI ay sumasaklaw sa zero, kaya hindi makabuluhan sa estadistika kahit wala pa ang parusa sa deflation na dulot ng 225 pagsubok), profit_factor 1.30, win_rate 36%. Sa kabilang banda, nakakuha ang parehong mekanismo ng 5.95 sa na-promote na BNB instance at 2.41 (CI mababang 0.99) sa ADA — kaya mahina lang ang pagkakatugma ng ETH, gaya ng naunang iniwang EthFourHourVolumeConfirmedBreakoutLong (Sharpe 0.325, CI sa 0). Nakapokus sa bull market at nakadepende sa mga outlier ang edge (kurtosis 32.5, skew 4.49, nakapokus sa unang bahagi ng 2020/2021 ang mga kita) at humina kamakailan (2023 +0.65, 2026 -4.6, bumaba sa -1.41 ang rolling Sharpe). Huwag i-optimize: mas mababa ang batayang Sharpe na 0.766, na may CI na sumasaklaw sa zero, sa inaasahang pinakamataas na suwerte ng best-of-225 at malamang na mabigo ito sa deflated-Sharpe gate; mabibigo rin sa holdout ng kamakailang window ang paghina na 2026 — kapareho ng padron ng mga breakout na kapatid na ETH na iniwan sa sesyong ito. Huwag nang ulitin: tapat ang implementasyon at walang bug sa code; gumagana ang mekanismo sa BNB/ADA pero hindi sa ETH. May sagot na ang cross-asset robustness test na iminungkahi ng hypothesis — walang naipo-promote na edge ang Donchian class sa ETH; iwan na ang instance na ito.

Implementasyon

Long-only na ETHUSDT 4-HOUR Donchian channel breakout sa BINANCE USD-M futures. Pumapasok sa LONG kapag lumampas ang pagsasara sa itaas na Donchian channel na 12 bar AND matapos magkumpirma ang rising-trend filter (sma_50 ngayon > sma_50 dalawampung bar ang nakalipas, at pagsasara > sma_50). Lalabas kapag nagsara sa ibaba ng ibabang Donchian channel na 8 bar (trailing stop), naabot ang hard PnL stop na 8%, take-profit na 30%, o time stop na 90 bar (humigit-kumulang 15 araw). OHLCV-only: walang karagdagang data, dagdag na bar o dagdag na instrumento. Nakabatay sa kapital ang position sizing sa risk-per-trade kada stop-distance, hanggang sa deployable equity.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.77
Kabuuang Return: 88.60%
Max Drawdown: 11.85%
Kabuuang Trade: 165
Win Rate: 35.8%
Profit Factor: 1.30

Malinis at tapat na implementasyon ng validated na Donchian+trend-filter class: 165 long / 0 short, sapat ang sample, walang na-drop sa plumbing, positibo sa 6/7 taon.

Positibo ang expectancy (411/trade) at PF 1.30 — tunay pero katamtamang edge.

Bahagya lamang at hindi makabuluhan sa estadistika ang base: Sharpe na 0.766 na may sharpe_ci_low -0.356 (CI ay sumasaklaw sa zero) — hindi maihihiwalay sa kawalan ng edge kahit wala pa ang parusang deflation mula sa 225 pagsubok.

Mahina ang paglipat sa ETH: umiskor ang parehong mekanismo ng 5.95 sa BNB at 2.41 (CI mababa 0.99) sa ADA, pero 0.766 lang (CI sumasaklaw sa 0) sa ETH — palatandaan ito ng hindi tugmang asset na nagpa-iwan na sa volume breakout ng ETH (0.325).

Nakatuon sa bull market at nakadepende sa mga outlier: kurtosis 32.5, skew 4.49, nakonsentra sa unang bahagi ng 2020-2021 ang returns, halos flat ang 2023, 2026 NEGATIVE (-4.6) at bumababa ang rolling Sharpe hanggang -1.41.

Malamang na hindi pumasa sa deflated-Sharpe at recent-window holdout gate ang ganito kakitid na base na kamakailan ay humina; masasayang ang compute sa pag-optimize.

Buod ng Resulta

Hindi lumilipat sa ETH ang Donchian+trend-filter class — walang promotable edge rito ang mekanismong validated at may pinakamataas na Sharpe sa BNB/ADA (Sharpe 0.766, CI sa zero), gaya ng naunang iniwang EthFourHourVolumeConfirmedBreakoutLong (0.325); kaya negatibo lang ang naging sagot ng cross-asset robustness test para sa ETH.

Iniwan ito ng analyst sa yugto ng backtest-review bago ang optimization dahil hindi tugma ang asset: umiskor ang parehong mekanismo ng 5.95 sa na-promote na bersyon sa BNB at 2.41 (CI mababa 0.99) sa ADA, pero 0.766 lang na may CI na sumasaklaw sa zero sa ETH; malamang na babagsak sa deflated-Sharpe at recent-window holdout gate ang ganito kakitid na base na kamakailan ay humina, kaya hindi ito in-optimize.

Long-only na ETHUSDT.BINANCE 4H Donchian channel breakout (pagsasara sa itaas ng pinakamataas na presyo sa nakaraang 12 bar), na may rising-trend filter (50-SMA pataas sa loob ng 20 bar at pagsasara sa itaas ng 50-SMA); lalabas sa pagsasara sa ibaba ng pinakamababang presyo sa 8 bar o kapag naabot ang PnL/time stop — inilalapat sa ETH ang pinakamataas na Sharpe na validated na klase ng mekanismo ng factory (Donchian breakout, na-promote sa 5.95 sa BNB) para sa cross-asset robustness.

Sa sapat na sample na 165 trade (165 long, 0 short), katamtaman at hindi significant lang ang edge: Sharpe na 0.766 na may sharpe_ci_low -0.356 (CI sumasaklaw sa zero), profit factor na 1.30, 36% win rate, kabuuang return na 88.6, expectancy na +$411/trade, positibo sa 6 sa 7 taon pero nakatuon sa bull market at nakadepende sa outlier (kurtosis 32.5, skew 4.49), na halos flat ang 2023 at negatibo ang 2026 (-4.6, bumaba sa -1.41 ang rolling Sharpe).

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.