SuperMind lingguhang golden cross ng MA at arawang KDJ na sabay na signal: nakapirming eksperimento sa anim na US stock sector ETF

Hypothesis

Sinusuri sa datos na 1-DAY ng anim na nakapirming sector ETF kung nakikilala ng arawang amplitude at KDJ golden cross ang kasunod na ilang araw hanggang ilang linggong pag-akyat kapag nagsisimula pa lang lumakas ang lingguhang trend. Hindi isinakatuparan sa orihinal na code ang amplitude filter, lingguhang moving-average cross at bagong cross, at hindi tugma sa formula ang smoothing ng KDJ; dinagdagan sa eksperimentong ito ang depinisyon ng amplitude, bisa ng cross at mga tuntunin sa exit ayon sa nakasulat na mekanismo at recursive smoothing formula. Hindi kailangan ang makasaysayang listahan ng piniling stock, fundamentals o dagdag na datos. Mga palagay na susubukin pa ang lahat ng inaasahan sa kita.

Panatilihin ang orihinal na mekanismo ng pagsabay ng trend ng stock at swing indicator; huwag piliting ilipat ito sa puspos nang BTC futures strategy. Binabawasan ng nakapirming basket ng sector ETF ang pangangailangan sa pagpili ng stock at datos ng dating mga kasapi; di-gaya ng bigong long-short strategy na nagra-rank ng sector momentum, walang ranking, short o bond allocation dito. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi mapatutunayang mas mababa sa 15% ang konsentrasyon ng mga instrumentong ito. Pinabubuti ng eksperimento ang saklaw ng maraming instrumento, pero dinaragdagan pa rin nito ang sobra nang mga single-venue, long-only strategy; malinaw na kabayaran ito sa pagpapanatili ng mekanismong galing sa user at hindi matatawag na bagong structural arbitrage.

Implementasyon

Nakapirming long-only arawang eksperimento sa anim na US sector ETF. Kailangan sa pagpasok ang natapos na lingguhang SMA5/SMA10 golden cross na nakilala sa pinakahuling sampung session, bagong arawang K-over-D golden cross, arawang high-low amplitude na hindi bababa sa 1% ng nakaraang pagsasara, at K na mas mababa sa 80. Gumagamit ang recursive KDJ ng siyam na session na range at mga smoothing period na tatlo. Lumabas kapag nagkaroon ng arawang bearish KDJ cross, umabot sa 80 ang K, naging hindi positibo ang natapos na lingguhang SMA spread, umabot sa dalawampu ang mga hawak na session, o nagkaroon ng venue-managed 5% stop. Nanganganib ang whole-share na posisyon nang hanggang 0.5% ng equity at naglalaan nang hanggang 10% bawat ETF, na may 60% gross basket cap.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nakapagtala ang sandbox ng 53 saradong posisyon sa 1,534 trading session. Maaaring mag-iwan ng limitadong sample para sa susunod na pagpapatunay ang nakapirming pagsasama ng mga kundisyon; suriin ito gamit ang buong kasaysayan nang hindi binabago ang mga tuntuning itinakda bago ang pagsubok.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

0.10

Kabuuang Return

2.32%

Max Drawdown

5.66%

Kabuuang Trade

193

Win Rate

48.7%

Profit Factor

1.12

Tumutugma sa mekanismo ang mga trade. Long ang lahat ng 193 saradong posisyon (0 short), mga 5.4 session ang karaniwang hawak, at ang sukat ay ang itinakdang nakapirming 10% ng equity bawat leg (min ng 0.10, panganib na 0.5%/5%, 0.6/6). Ipinatutupad ng code ang paunang itinakdang natapos na lingguhang SMA(5/10) cross na may 10-session validity window, bagong arawang KDJ golden cross, amplitude >= 1% at K < 80 sa anim na sector ETF.

Maaasahan at mahaba ang sample: 1999-06 hanggang 2024-01, mga 24.5 taon; nakahanay ang lahat ng anim na leg na walang nawawalang bar, nagtugma ang accounting, 0% na end-unrealized.

Pasok sa bilang ang USEQ: avg_trade_return_pct 0.1245% laban sa 0.05% floor, lampas sa gustong 0.10%. PF 1.116 at positibo ang Sharpe. 5.66% ang max drawdown laban sa paunang itinakdang 15%.

Hindi paliwanag ang market beta. Beta na 0.009, exposure na 11.9% at drawdown na 5.7%, habang bumaba nang mga 50% ang pantay ang timbang na sector basket noong 2008. Hindi ito aral sa -170 beta book.

Hindi maihiwalay sa zero ang edge. 0.099 ang Sharpe na may 95% CI na [-0.28, 0.51] at PSR 0.56. Nagbibigay ang signal-IC diagnostic ng 0.033 (t=0.57, rejected_no_information). Tinataya kong mga 0.7 ang t-statistic kada trade: mean na 0.12% laban sa standard deviation kada trade na mga 2.5% sa 193 trade.

Halos walang saysay ang economics: kabuuang +2.3% sa loob ng 24.5 taon, Calmar na 0.017, information ratio na -0.32 laban sa pantay ang timbang na basket, at tagal ng max drawdown na 6857 araw. 12 lang sa 25 taon ng kalendaryo ang positibo, at mahigit sa buong netong kita ang dala ng 2020 (+4.68%). Nanganganib ang validity floor para sa pagiging pare-pareho kada taon.

Kinain ng market impact ang 31% ng gross PnL kahit sa laki ng posisyong 10%.

Bahagyang napatunayan ang alalahanin ni QA. May 193 trade sa buong kasaysayan (mga 8 bawat taon, hindi ang 53 na nakita sa sandbox), pero mga 40 trade lang ang makukuha sa huling-20% holdout. Malamang na walang tiyak na resulta ang HAC test na may positibong net edge sa ganitong laki ng epekto.

Nakapirmi ang plano (walang tunable), kaya ang ibig sabihin dito ng “optimization” ay frozen na walk-forward/holdout evaluation, hindi paghahanap ng parameter. Walang iaakma.

Pagsusuri

Tumutugma ang implementasyon sa mga paunang itinakdang tuntunin: long-only, natapos na linggong SMA(5/10) golden cross kasama ang bagong arawang KDJ golden cross, amplitude filter, KDJ/lingguhan/oras na mga exit. Walang hindi pagtutugma sa mekanismo.

Lumampas sa USEQ cost floor (0.05%) ang return bawat trade na 0.125%, kaya hindi bayarin ang problema. Zero ang komisyon; 31% ng gross ang impact.

Mababa ang panganib: max drawdown 5.66% laban sa paunang itinakdang 15%, mga 10% ng kapital bawat posisyon, 12% exposure. Beta 0.009, kaya hindi ito palihim na long position.

Halos walang saysay sa ekonomiya. Ang kabuuang return ay +2.32% sa loob ng 24.5 taon (CAGR mga 0.09%), Sharpe 0.099 (95% CI -0.28 hanggang 0.51), PF 1.116, Calmar 0.02. Umabot ng 6857 araw bago makabawi ang drawdown (halos buong sample). Ang information ratio laban sa pantay ang timbang na sector basket ay -0.32.

Mula sa iisang taon ang buong kita. Nag-ambag ang 2020 ng +4.68%, o 192% ng kabuuan. Kapag inalis ang 2020, nalulugi ang patakaran nang mga 2.4% sa loob ng 24 taon. 11 lang sa 25 taon ng kalendaryo ang positibo (44%). Mas mababa ito sa 60% validity floor, na nasa soak period pero dapat ituring na mahigpit.

Ginagamit muli ng frozen-plan walk-forward ang parehong parameter sa bawat window (walang tunable parameter), kaya sunod-sunod na replay ayon sa panahon ang mga outer window. Kalat-kalat at kadalasang zero o mas mababa ang kanilang OOS Sharpe (hal. -2.83, -3.76, -2.01, -2.14, -2.84, -2.94, -2.91), na may 0-5 trade bawat window. Nagiging negatibo ang inner IS Sharpe pagkatapos ng 2012.

IC ang executed-forecast 0.033 (t=0.57), at tinanggihan ito ng signal diagnostic ng platform bilang “rejected_no_information”.

Mga paunang itinakdang hula: natugunan ang 1 sa 4. 193 trade laban sa 200; return na 2.3% laban sa 12%; karaniwang trade na 0.12% laban sa 0.30%. Drawdown lang (5.7% laban sa 15%) ang natugunan.

hindi dulot ng beta; walang aktibong edge

beta 0.009, IR -0.32 laban sa pantay ang timbang na basket

validity floor habang soak, itinuturing na mahigpit

payo lamang

USEQ floor; pumapasa rin ang 2x economics floor na 0.10

Buod ng Resulta

Walang nasusukat na gross edge ang nakapirming mga tuntunin sa MA-cross at KDJ timing sa mga likidong US sector ETF, kahit sa mahaba at malinis na sample. Dagdag ito sa mga naunang resulta sa sector-ETF no_edge; kaya kailangan ng ibang pinagmumulan ng impormasyon ang mga susunod na sector-ETF hypothesis, hindi panibagong bersyon ng mga teknikal na trigger na ito.

Ipinasa ito ng pagsusuri sa backtest sa frozen walk-forward evaluation; walang tunable parameter ang plano. Iniwan ito ng analyst bilang premise_falsified (no_edge). 2020 ang naghatid ng 192% ng kabuuang kita; nalugi ang patakaran sa pinagsamang natitirang 24 taon, at 11 lang sa 25 taon ang positibo (44%), kaya hindi naabot ang 60% calendar-consistency floor. Hindi maaaring talikuran ang floor na iyon, kaya walang puwesto para sa paper trading na mababa ang kumpiyansa.

Mga long-only entry sa anim na US sector ETF (XLI, XLB, XLE, XLF, XLV, XLY) gamit ang arawang bar, kapag tumugma ang natapos na lingguhang SMA(5/10) golden cross mula sa pinakahuling 10 session sa bagong arawang KDJ golden cross, arawang amplitude na hindi bababa sa 1% at K na mas mababa sa 80. Bersyong may nakapirming tuntunin ito ng recipe ng SuperMind.

Mula 1999-06 hanggang 2024-01 (mga 24.5 taon), gumawa ito ng 193 long trade. +2.32% ang kabuuang return (CAGR mga 0.09%), Sharpe na 0.099 (95% CI -0.28 hanggang 0.51), profit factor na 1.116, karaniwang return kada trade na 0.125% ng notional, max drawdown na 5.66% at information ratio na -0.32 laban sa pantay ang timbang na sector basket. IC ang signal na 0.033 (t=0.57), at tinanggihan ito ng signal diagnostic ng platform dahil wala itong dalang impormasyon.

Pagsusuri

(supermind quant-)amplitude na higit sa 1, lingguhang MA5 na golden cross sa MA10, bagong KDJ golden cross_