Kalvey16 Previous-VWAP Rolling Limit — Tapat na Port sa ETH OKX na 5-Minutong Bar

Hypothesis

Mas mahalaga ang eksaktong tuntuning isinumite kaysa sa malayang pagpili ng mekanismo. Kulang ang representasyon ng OKX sa 2.9% kumpara sa target nitong 5%, at tinutugunan ng pagpapanatili sa dalawang direksyon ang konsentrasyon ng portfolio na 78.7% long-only. Iniwasan ang Hyperliquid dahil makokompromiso ng limitasyon nitong 5-minutong kasaysayan ang mahabang validation. Walang ebidensiya sa walang-lamang corpus_concentration object na mas mababa sa threshold ng konsentrasyon ang ETH o mga bar na 5-minuto. Ang mahalagang layunin ng replication ay ang pagpapalit ng limit sa session-VWAP ng source batay sa nakaraang bar at ang state machine ng muling pagpasok sa parehong direksyon na nakabatay sa lugi, hindi isa na namang generic oscillator fade. Huwag magdagdag ng confirmation filter o baguhin ang mga distansiya ng awtor para pagandahin ang resulta ng backtest.

negative_expectancy: Nalulugi ang frozen ETH OKX na limang-minutong port na ito sa 1,712 saradong trade, pati bago ibawas ang mga gastos sa execution. Ang karaniwang netong kita bawat trade ay -0.1605%, mas mababa sa minimum para sa review na +0.15%. Hindi makatuwiran ang pag-optimize ng walang laman na hanay ng mga maaaring i-tune. Tinatanggihan nito ang tinukoy na salin para sa crypto at inangkop na pag-size, hindi ang orihinal na strategy ni kalvey16 sa CBOT micro-Dow o iba pang merkado.

Implementasyon

UTC araw-araw na HLC3 VWAP na may rolling limit para sa long/short batay sa nakaraang bar na VWAP, NY trading window, nakapirming 75/150 USDT stop/target, mga block sa muling pagpasok sa parehong direksyon matapos malugi, at pag-flat na nakatakda sa oras.

Pinananatili ang state machine ng mga makasaysayang bar at nakapirming input mula sa ibinigay na Pine code. Ginagamit ng mga timestamp sa pagbukas ng bar ang VWAP reset at mga orasan ng NY na may pagsasaalang-alang sa DST. Kinukuha ang mga event ng lugi sa pagsasara ng susunod na bar; inilalagay ang mga proteksiyong exit sa unang pagsasara ng bar na nakakakita ng bukas na posisyon. Ina-update ang mga nakabinbing limit bago ang batayang guard para sa nakapuwestong order; walang ginagamit na saklaw ng makasaysayang bar para gumawa ng fill. Hindi napatunayan ang kakayahang kumita.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Kung mahalaga ang eksaktong pagtutugma, direktang isumite ang limit sa kabaligtarang panig sa calculate_signal kaagad pagkatapos ng cancel (magkaibang panig ang mga ito kaya hindi magsasapawan), o tanggapin ang pagkaantala ng 1 bar kapag bumaligtad ang trend. Maliit lang ito at kadalasang nakaaapekto lang sa mga trade kaagad matapos ang pagbabaligtad.

Kapag bumaligtad ang gustong panig habang nakapuwesto ang entry limit (hal., bukas ang L-VWAP at naging true ang trendShort), tinatawag ng calculate_signal ang cancel_order. Maaari pa ring bukas ang order sa cache sa parehong bar, kaya ibinabalik ng batayang _process_primary ang 'order_in_flight' bago tumakbo ang should_enter. Isinusumite tuloy ang bagong limit sa kabilang panig nang isang bar na mas huli kaysa sa Pine, kung saan nagaganap sa pagsasara ng parehong bar ang strategy.cancel at strategy.entry. Hindi ito nakaaapekto sa rolling na modify_order sa parehong direksyon.

Tawagin lang ang modify_order kapag aktuwal na nagbago ang presyo o dami. Isaalang-alang ang pagdaan ng limit entry sa alinmang batayang limit helper na nagpapatupad ng mga guard na paused at market-ready.

Tinatawag ng should_exit ang modify_order sa umiiral na stop at target kada bar kahit hindi nagbabago ang dami at presyo. Nagla-log ng error ang NautilusTrader at binabalewala ang pagbabago na walang binabago. Hindi ito nakaaapekto, pero maingay sa log. Hiwalay dito, direktang tinatawag ng should_enter ang submit_order, kaya nalalaktawan nito ang mga check na _market_ready at _paused_blocks ng mga batayang entry helper. Mahalaga lang ito sa paper/live.

Walang kailangang baguhin.

Nagbabalik ang min_bars_required ng 1, kaya maaaring mag-trade ang estratehiya sa partial session ng unang bar na VWAP. Ipinapahayag ng kontrata na warmup_bars=289. Dahil dito, hindi nagdudulot ng problema ang prev_valid gating at ang reset ng session na VWAP; tugma ito sa Pine, na kailangan lang ang vwap[1].

Tumakbo ang sandbox nang 69 araw sa 5m bars na may isang hindi na-optimize na draw: 53 trade, PF 0.76, avg_trade_return_pct -0.12%, at komisyon na 22% ng gross. Sa ETH, ang nakapirming 75/150 USDT stop/target ay galaw na ~2-5% sa kamakailang presyo, pero 25-50% ng presyo sa mga low noong 2020 (ETH ~$110-400). Kaya sa unang bahagi ng buong kasaysayan, napakalalawak ng stop at kakaunti ang exit maliban sa nakatakdang pag-flat batay sa oras. Nagbibigay-gantimpala sa adverse selection ang limit fill sa pullback sa nakaraang VWAP: mapupuno lang ang limit order kapag bumalik ang presyo laban sa trend ng nakaraang bar, kaya tingnan ang gross return kada trade bago ang fee. Naka-freeze ang lahat ng parameter at walang tunable na parameter, kaya ang buong backtest lang ang sukatan.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe

-1.57

Kabuuang Return

-43.04%

Max Drawdown

43.87%

Kabuuang Trade

1712

Win Rate

45.7%

Profit Factor

0.74

Maaasahang pagsusuri sa buong kasaysayan na may 1,712 saradong trade, representasyon ng parehong direksyon, wastong accounting, at walang bukas na posisyon sa dulo.

Tugma ang mga sample ng trade sa pang-araw-araw na pag-flat: naganap ang 1,442 paglabas sa 16:50 New York, na naaayon sa pagsusuri ng 16:45-open na five-minute bar sa pagsasara nito.

Negatibo ang expectancy: -0.1605% ang average net return kada trade kumpara sa +0.15% futures review floor, PF 0.739, at -43.04% ang kabuuang return.

Batay sa aktuwal na presyo at dami ng entry/exit, humigit-kumulang -$13,673 ang resulta bago ang komisyon, modeled impact, at funding; pinalala ng mga gastos ang lugi. Napatunayan ang usaping pang-ekonomiya ni QA.

Naka-freeze ang lahat ng parameter ng source at walang tunable na parameter. Walang partikular na depekto sa implementasyon o nasukat na saklaw ng pagbuti na nagbibigay-katwiran sa pag-ulit o optimization.

Buod ng Resulta

Walang naipakitang edge ang nakapirming saling ito ng ETH na may inangkop na sizing; hindi pinatutunayan ng resulta kung paano gumaganap ang source strategy sa CBOT micro-Dow o iba pang market.

Nagpasya ang pagsusuri sa backtest na iwan ang estratehiya dahil negatibo ang expectancy bago pa man ibawas ang execution cost, at hindi umabot sa +0.15% review floor ang average net return kada trade. Dahil walang tunable na parameter o natukoy na depekto sa implementasyon, hindi isinagawa ang optimization at mga susunod na yugto ng pagsusuri.

I-port ang limit strategy ni kalvey16 para sa nakaraang VWAP sa ETHUSDT.OKX five-minute bars; panatilihin ang nakapirming tuntunin para sa long/short, daily na pag-angkla ng UTC VWAP, at mga orasan ng trading sa New York habang iniiaangkop ang position sizing.

Sa 1,712 saradong trade, nagbalik ang backtest ng -43.04%, may Sharpe na -1.57 at maximum drawdown na 43.87%. -0.1605% ang average net return kada trade, at 0.739 ang profit factor.

Pagsusuri

VWAP Touch | Rolling Prev-VWAP Limit | Time Window | S/L TP

Pagsusuri

VWAP Touch | Rolling Prev-VWAP Limit | Time Window | S/L TP — Estratehiya ni kalvey16