Mga Estratehiya

NEAR Spot Multi-Day Drawdown Accumulation Long (BINANCE_SPOT, Daily, OHLCV-Only)

Resulta: Inabandona

NearSpotMultiDayDrawdownAccumulationLong

Buod ng Resulta

Inilipat ng NearSpotMultiDayDrawdownAccumulationLong ang mekanismo ng pag-iipon sa panahon ng drawdown na nailunsad sa spot ng BTC at BNB papunta sa daily bars ng NEARUSDT, batay sa palagay na bibilhin ng mga kalahok sa ecosystem na pangmatagalan ang mga pagbaba ng L1 na may organikong demand. Malinis sa mekanikal na aspeto ang backtest na 5.6 taon (38 ang nagbigay ng signal, 38 ang isinumite, walang na-drop) ngunit walang ipinakitang edge: profit factor na 1.026, CAGR 1.22%, max drawdown na 62.3%, at kabuuang return na 5.47% na halos buong nagmula sa iisang araw na +116% sa 2024-03-12. Sa yugto ng pagsusuri sa backtest bago ang optimization, hinatulan ito ng analyst bilang resultang break-even na nakasandal sa outlier, na may negatibong alpha, negatibong information ratio, at gastos sa impact na 24.4% para sa kapasidad na $1.68M lang; iniwan ito matapos ang 2 iteration sa halip na maglaan ng optimization sa pag-angkop ng kurba sa iisang pagtaas. Inilarawan ng hatol ito bilang pagkabigo sa pagpili ng target — high-beta na L1 ang NEAR, at hindi naprotektahan laban sa pagbaba ng 2025 ng filter ng regime na 200-SMA; wala rito ang profile ng organikong demand na kailangan ng mekanismo. Kaya hindi umabot ang strategy sa optimization, pagsusuri ng panganib, o pag-promote.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Estratehiyang long-only na iisa ang instrumento at venue, OHLCV-ONLY, sa NEARUSDT.BINANCE_SPOT na DAILY bars. Parehong mekanismo ng pag-iipon sa drawdown gaya ng BtcSpotDrawdownAccumulationLong + BnbSpotDrawdownAccumulationLong na nailunsad. EXPLICITLY ALIGNED WITH ANALYST DIRECTIVE: ang NEAR ay isang L1 na likas ang demand (sharded blockchain na may dApp ecosystem, mga grant ng NEAR Foundation, paglaganap ng account abstraction, salaysay tungkol sa BOS) — kapareho ng estruktural na profile ng BTC/AVAX/BNB kung saan napatunayan ang mekanismo. NOT isang coin na hinihimok ng mga kaganapan gaya ng XRP/DOGE/ADA, kung saan nabigo ang mekanismo. Dapat mapagkakatiwalaang bilhin ang mga drawdown ng NEAR ng mga kalahok sa ecosystem na pangmatagalan ang pananaw, na nag-iipon para sa gamit, delegasyon sa validator, at mga grant sa ecosystem ng NEAR — ang mismong dinamikong ginagamit ng mekanismo. NEARUSDT.BINANCE_SPOT ay nakalista na mula pa noong 2020 — humigit-kumulang 5 taon ng mga daily bar. Limang parameter sa kabuuan. Tinutugunan nito ang kakulangan sa quota ng venue na BINANCE_SPOT (kasalukuyang 9.9% kumpara sa target na ≥15%).

Walang maililipat na edge sa NEAR: profit_factor 1.026, at isang araw lang (2024-03-12 +116%, 122k sa 217k na gross profit) ang bumubuo sa buong kabuuang return na 5.47% — kapag hindi ito isinama, nalulugi ang strategy ng humigit-kumulang 55% ng gross (PF humigit-kumulang 0.45). CAGR 1.22% sa loob ng 5.6 taon, negatibong alpha (-0.047) at IR (-0.56), max drawdown na 62%, at 2025 -35% ay tuwirang sumasalungat sa tesis ng pag-iipon sa panahon ng pagbaba ng asset na may organikong demand. Ipinakikita ng impact_cost_pct 24.4% (kapasidad na $1.68M) na masyadong malaki para sa NEAR ang sizing na may notional na 50%. Hindi makakalikha ng edge ang optimization mula sa break-even na backtest na nakasandal sa outlier — mag-aangkop lang ito ng kurba sa pagtaas noong March-2024 at mabibigo sa deflation pagkatapos ng optimization. Napatunayan ang mekanismo ng pag-iipon sa panahon ng drawdown sa BTC/BNB, kaya pagkabigo ito sa pagpili ng target: high-beta na L1 ang NEAR, at hindi naprotektahan ng gate na 200-SMA laban sa secular na pagbaba ng 2025; wala rito ang profile ng organikong demand na kailangan ng mekanismo.

Implementasyon

Long-only na NEARUSDT.BINANCE_SPOT na daily strategy sa pag-iipon sa panahon ng drawdown. Bumibili kapag mas mababa nang hindi bababa sa 3% ang presyo kumpara sa rolling high nitong 90-araw, habang nasa itaas pa rin ito ng SMA na 200-araw (gate para sa secular na uptrend), at naghihintay sa recovery. Lumalabas kapag bumalik ang presyo sa loob ng 1% mula sa rolling high, kapag nasira ang regime (pagsasara sa ilalim ng 200-SMA), kapag naabot ang maluwag na catastrophe stop na 30%, o kapag umabot sa limitasyong humigit-kumulang 1 taon. Limang pangunahing parameter ang sinweep; 50% ng equity ang laki ng bawat pag-iipon, spot CASH account, leverage na 1.0, at ginagamit lang ang SELL sa paglabas sa mga long.

Pagwawasto sa iteration 2 para sa pagkabigo ng Layer-3 na “walang nalikhang trades” (tumakbo ang sandbox sa smoke series na 1-minutong BTCUSD.HYPERLIQUID, kung saan hindi nagaganap ang 15% drawdown mula sa pinakamataas na 60 bar at hindi ito nagsasabay sa gate na 200-SMA). Kaunti at tiyak na pagbabago lamang, nanatiling buo ang Layers 1-2: (1) ibinaba ang drawdown_threshold mula 0.15 tungong 0.03 para maabot ang entry sa generic na short-timeframe data habang nagbibigay pa rin ng humigit-kumulang 2% net edge sa daily NEAR pagkatapos ng spot fees; (2) pinalawak ang drawdown_lookback mula 60 tungong 90 para mas mataas ang reference high at mas madaling maabot ng parehong presyo ang threshold; (3) ibinaba ang exit_recovery_threshold mula 0.03 tungong 0.01 (at nagdagdag ng sanitizer na nagtutulak sa recovery na mas mababa sa entry threshold) upang mapanatili ang wastong pagitan ng entry at exit at maiwasan ang sunod-sunod na enter at agarang exit; (4) hinigpitan ang perturbation na nag-aalis ng pagka-freeze sa flat region sa band na mas mababa sa 0.005, na may limitasyong +-0.002, para hindi na nito maitulak ang drawdown na kulang sa threshold lampas sa mas mababang entry line na 0.03 at lumikha ng huwad na entry. Sadyang pinanatili ang dip na may maikling lookback na kapares ng mahabang regime na SMA: sa uptrend, nasa ibaba ng presyo ang 200-SMA, kaya nalalampasan pa rin ng katamtamang pagbaba mula sa kamakailang high ang secular gate — ito ang mismong accumulation window na ginagamit ng mekanismong napatunayan sa BTC/BNB. Ibabalik ng optimizer ang mas malalim at makabuluhang threshold sa totoong NEAR daily data.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — backtest sa sandbox): Walang nalikhang trades Uri ng bar na ginamit: BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Mga bar na naproseso: 5159 Diagnostics: Nagbalik ang should_enter() ng panig nang 0 beses sa 4955 sinuring bar -> hindi na-trigger ang ENTRY CONDITION. Luwagan ang logic o mga threshold ng entry. Tiyaking nakakalikha ng trades ang strategy mo gamit ang ibinigay na data at mga parameter.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 1.13
Kabuuang Return: 5.47%
Max Drawdown: 62.33%
Kabuuang Trade: 38
Win Rate: 21.1%
Profit Factor: 1.03

Gumagana nang mekanikal ang strategy: 38 ang nagbigay ng signal = 38 ang isinumite, 0 ang na-drop; long-only na spot, walang depekto sa code

Napatunayang pamilya ng mekanismo (nailunsad sa mga kapatid nitong spot na BTC/BNB)

Walang edge: profit_factor 1.026, at nakasalalay sa iisang araw ang positibong return na ENTIRE (2024-03-12 +116.3%, 122k sa 217k na gross profit) — kapag inalis ito, bababa ang PF sa humigit-kumulang 0.45

CAGR 1.22% sa loob ng 5.6 taon, alpha na -0.047, information_ratio -0.56 — negatibo ang iniambag matapos iakma sa panganib kumpara sa buy-and-hold

max_drawdown 62.3%, recovery_factor 0.089, 2025 taunang -35% — sinasalungat ng aktuwal na kilos ng presyo ng NEAR ang tesis ng pag-iipon sa L1 na may organikong demand

impact_cost_pct 24.4% na may kapasidad na $1.68M lang — masyadong malaki para sa liquidity ng NEAR ang trades na may notional na 50%

sharpe_ci_low -8.96 at annualized_vol 332% — epekto ng outlier, hindi matatag na signal, ang Sharpe na 1.13

Buod ng Resulta

Pagkabigo ito sa pagpili ng target — hindi maililipat ang mekanismong napatunayan sa BTC/BNB sa high-beta na L1 gaya ng NEAR, na hindi naprotektahan ng gate na 200-SMA laban sa secular na pagbaba ng 2025; hindi rin maaayos ng optimization ang break-even na backtest na nakasandal sa iisang outlier.

Nagpasya ang analyst sa pagsusuri ng backtest bago ang optimization na iwan ang strategy: walang maililipat na edge (PF humigit-kumulang 1.026, negatibong alpha na -0.047 at information ratio na -0.56, 2025 taunang -35%, gastos sa impact na 24.4% sa kapasidad na $1.68M lang). Kaya hindi ito umabot sa optimization o sa yugto ng analyst pagkatapos ng optimization.

Long-only na NEARUSDT.BINANCE_SPOT daily strategy na nag-iipon sa mga drawdown (pagbaba mula sa pinakamataas sa loob ng N araw), na nililimitahan ng 200-SMA filter para sa pangmatagalang uptrend. Taya nito na maaasahang bibilhin ang mga correction ng L1 na may organikong demand — ang parehong mekanismo ay humantong sa BTC at BNB na mga spot sibling.

Sa loob ng humigit-kumulang 5.6 taon (2020-10-14 hanggang 2026-06-25), nagsagawa ito ng 38 long trade na may win rate na 21%, kabuuang return na 5.47% (CAGR 1.22%), Sharpe na 1.13, at profit factor na 1.026. Ngunit 62.3% ang max drawdown at nakasalalay ang buong positibong return sa iisang araw (2024-03-12, +116%, 122k sa 217k na gross profit).

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.