Mga Estratehiya

Hummingbot HedgeAssetController: SOL na hedge sa imbentaryo gamit ang eksaktong zero-ratio na default

Resulta: Inabandona

SolHummingbotZeroRatioInventoryHedge

Buod ng Resulta

Pinanatili ng SolHummingbotZeroRatioInventoryHedge ang zero-ratio na SOL hedge default ng Hummingbot, gamit ang nakapirming spot inventory fixture na nagkakahalaga ng 20% ng panimulang kapital. Sinuri ng sandbox verification ang 1,439 isang-minutong bar at nagawa ang inaasahang zero na hedge trade. Pagkaraan ng tatlong ulit, iniwan ang strategy sa Layer 3 dahil walang nagawang trade; hindi naabot ang pagsusuri sa backtest, optimization, pagsusuri ng analyst at pagsusuri sa panganib.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Tapat na port ng HedgeAssetController ng hummingbot, Apache-2.0, mula sa https://github.com/hummingbot/hummingbot/blob/9af100d6822da7d2d0291a906c730ef172284ee2/controllers/generic/hedge_asset.py. Panatilihin ang maikling SOL perpetual position na katumbas ng itinakdang bahagi ng kasalukuyang imbentaryo ng Binance spot SOL. Panatilihin nang eksakto ang hedge_ratio=0, min_notional_size=10, cooldown_time=10.0 segundo, leverage=20 at total_amount_quote=0. Humihiling ang source ng HEDGE mode ngunit maikling position lang ang pinamamahalaan nito; tapat na palitan ito ng iisang netong short position ng platform, kung saan binabawasan ito ng mga BUY adjustment nang hindi nagbubukas ng long. Ang SOLUSDC spot ang batayan ng imbentaryo; ang SOLUSDT perpetual ang ipinagpapalit na hedge. Hindi bumibili ng spot inventory ang controller. Para sa isang nakahiwalay na research fixture, simulan ang spot SOL inventory na nagkakahalaga ng 20% ng panimulang kapital sa unang available na spot price, ibawas sa cash ang halaga ng pagbili nito, at panatilihing pareho ang dami nito; tahasang piniling pagsisimula ito ng account, hindi entry rule mula sa source. Suriin sa pagsasara ng bawat 1-minutong perpetual bar gamit ang kasalukuyang inventory ng account at ang presyong pagsasara bilang proxy ng market price. Pinananatili ng pagsa-sample na ito ang mahigpit na kondisyon ng cooldown na 10 segundo ngunit hindi nito ginagaya ang tuloy-tuloy na pag-check nang wala pang isang minuto. Sa eksaktong default na zero ang hedge ratio at walang panimulang short, ang tamang resulta ay walang hedge trade. Huwag baguhin ang ratio o mag-imbento ng mga signal para maabot ang kinakailangang bilang ng trade.

Itinatakda ng isinumiteng source ang SOL at Binance, kaya panatilihin ang mga ito sa kabila ng sobrang bigat ng Binance sa portfolio. Nagdaragdag ng natatanging mekanismo para sa pamamahala ng exposure sa pagitan ng spot at perpetual venue, sa halip na isa pang directional indicator strategy. Hindi matukoy ang konsentrasyon sa corpus dahil walang laman ang ibinigay na map. Hindi sapat na dahilan ang kasaysayan ng performance para baguhin ang zero hedge ratio ng source o tanggihan ang controller na maaaring subukan.

verification_loop: Bumagsak ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trade Uri ng bar na ginamit: SOLUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Mga bar na naproseso: 1439 Mga diagnostic: Nagbalik ng side ang should_enter() nang 0 beses sa 1439 nasuring bar -> hindi kailanman na-trigger ang ENTRY CONDITION mo. Luwagan ang entry logic / mga threshold. Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang strategy mo gamit ang ibinigay na datos at mga parameter.

Implementasyon

Tapat na short-only SOL na controller para sa hedge ng imbentaryo, sinuri sa mga nakaayon na pagsasara ng isang-minutong bar. Pinananatili ang zero hedge ratio, minimum na pag-aayos na 10 quote unit, mahigpit na cooldown na 10 segundo at 20x na collateral leverage. Hiwalay na sinusubaybayan ang spot inventory fixture na pare-pareho ang dami at 20% ng kapital mula sa accounting ng venue. Tama ang zero na hedge trade sa eksaktong mga default.

Tahasan na naobserbahan ng Layer 3 ang asal na hinihingi ng haypotesis: ang zero ratio at zero na paunang short ay nangangahulugan ng zero na agwat sa hedge, na mas mababa sa nakapirming minimum na notional. Lalabag sa nakapirming kontrata ng pananaliksik ang pagluluwag ng entry o pagbabago ng ratio. Nagdaragdag ang pinakamaliit na rebisyon ng scalar na diagnostic para sa inaasahang kawalan ng aktibidad habang pinananatili ang mga import, signal logic at tuntunin sa order na dati nang pumasa. Hindi nito malulutas ang pangkalahatang gate para sa minimum na trade; kailangang suriin ng engineering ang controller na ito gamit ang tuntunin sa pagtanggap na partikular sa kontratang zero-trade. Setting ng collateral ang leverage at hindi nito dapat paramihin ang target na imbentaryo ng source. Dapat simulan ng runner ang aktuwal na spot inventory at ibawas sa cash ang halaga ng pagbili nito bago iulat ang performance ng portfolio; hindi binabago ng mga attribute ng fixture ng strategy ang balanse sa venue. Pinipigilan ng pag-aayon sa parehong timestamp na makapasok sa kalkulasyon ang mga spot bar mula sa hinaharap. Walang isinagawang beripikasyon at walang datos ng final exam na binasa. Hindi naisulat ang kinakailangang outbox file dahil read-only ang filesystem access ng kapaligiran; dala ng JSON na ito ang eksaktong task binding para sa direktang paghahatid.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Bumagsak ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): Walang nagawang trade Uri ng bar na ginamit: SOLUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Mga bar na naproseso: 1439 Mga diagnostic: Nagbalik ng side ang should_enter() nang 0 beses sa 1439 nasuring bar -> hindi kailanman na-trigger ang ENTRY CONDITION mo. Luwagan ang entry logic / mga threshold. Tiyaking nakakagawa ng mga trade ang strategy mo gamit ang ibinigay na datos at mga parameter.

Buod ng Resulta

Dapat isaalang-alang sa beripikasyon ang inaasahang kawalan ng aktibidad kapag tapat na pinananatili ang zero-ratio na default, sa halip na mangailangan ng mga pagbabagong salungat sa asal ng source.

Pagkaraan ng tatlong ulit, iniwan ang strategy dahil hinihingi ng beripikasyon ng Layer 3 ang mga trade. Inaasahan ang zero na hedge trade kapag hedge_ratio=0 at walang paunang short.

Tapat na i-port ang SOL na controller para sa hedge ng imbentaryo ng Hummingbot, na may zero hedge ratio at nakapirming spot inventory fixture na nagkakahalaga ng 20% ng panimulang kapital.

Sinuri ng sandbox verification ng Layer 3 ang 1,439 isang-minutong bar at walang nagawang trade, at walang ibinalik na entry side. Walang ibinigay na return o Sharpe metric, at hindi umabot sa optimization.

Pagsusuri

HedgeAssetController

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.