ETH/BTC Ratio Dual-Timeframe Momentum Confluence — Dollar-Neutral Pairs Spread, Long-Short, Pangunahing 4H + Kumpirmasyon sa 1D, Flat kapag Hindi Magkasundo (ETHUSDT.BINANCE + BTCUSDT.BINANCE, 3-Parameter)

Isang DOLLAR-NEUTRAL PAIRS-SPREAD na estratehiya sa trading na gumagamit ng ONE napatunayang mekanismo ng strategy factory — pagsasanib ng momentum sa dalawang timeframe (BTC Dual-Timeframe Momentum Confluence, Sharpe 1.99, paper_stage) — sa ETH/BTC RATIO sa halip na iisang instrumentong nakataya sa isang direksiyon. Sadyang inaayos nito ang estruktura laban sa pumatay na #1 sa talaan ng kabiguan: bumibigo ang bawat tagasunod ng trend sa iisang pangalan na OHLCV (ETH na naka-target sa volatility, BNB na pullback, XRP na swing, DOGE na fat-tail, LINK na efficiency-ratio) dahil ang pangunahing return nito ay 2020-2021 crypto BULL BETA na nagiging negatibo taun-taon pagkaraan nito, kaya nalulugi ang walk-forward OOS at 15-araw na holdout sa kamakailang regime. Inaalis ng pag-trade sa ETH/BTC RATIO (long sa isang panig, short sa kabila, magkapantay ang notional) ang REMOVES beta ng buong crypto market ayon sa disenyo — hindi maaaring bunga lang ng bull market ang PnL dahil halos hindi nagbabago ang dollar-neutral na spread kasabay ng galaw ng merkado. Natitira ang tuloy-tuloy at mahusay na dokumentadong siklo ng relatibong lakas ng ETH kumpara sa BTC (umiikot ang kapital sa dalawang pangunahing asset sa mga regime na tumatagal ng ilang linggo). Ang napatunayang confluence gate (nangangailangan ng FAST 4H at SLOW 1D na basa ng momentum sa ratio upang AGREE; mananatiling flat kapag hindi magkasundo) ang mismong nagbukod sa nakaligtas mula sa mga tagasunod ng trend na may iisang signal at pinapatakbo ng mga outlier. Momentum/CONTINUATION ito sa ratio — tahasang hindi NOT ratio mean-reversion (na bumigo sa L53) at hindi NOT cross-sectional rank rotation sa maraming pangalan (na bumigo sa L52); iisa itong nakalaang beta-neutral na pares na may nag-iisang gate na talagang gumana rito. Pinupunan nito ang kulang na bucket ng direksiyong long_short at nililimitahan sa 3 ang mga parameter upang labanan ang sobrang pag-akma sa datos.

Iteration 2 — pinakamaliit na pag-aayos para lamang sa iniulat na pagkabigo sa Layer-2. Nabigo ang lahat ng anim na synthetic scenario dahil sa `_ts_of() takes 1 positional argument but 2 were given`: kinokopya ng harness ng Layer-2 (`strategy_verifier._StrategyProxy`) ang bawat callable attribute papunta sa isang plain wrapper object sa pamamagitan ng `types.MethodType(val.__func__ or val, wrapper)`, kaya muling ikinakabit nito ang @staticmethod bilang instance method at ipinapasok ang `self` bilang unang argumento. Kaya ginawa kong karaniwang instance method ang dalawang @staticmethod helper — `_ts_of` at `_round_qty` (mabibigo rin sana ang huli sa Layer 3) — dahil ginagamit na ng bawat call site ang `self.`; walang ibang linya ang binago. Eksaktong kapareho ng bersyong pumasa sa Layer 1 ang signal logic, entry/exit gate, sizing, import at config, kaya walang naunang check ang maaaring bumagsak. Hindi nagbago ang pinagbabatayang ebidensiya mula sa iteration 1: sa dry-run sa totoong 4H catalog data para sa dalawang leg (14,460 bar na magkapareho ang timestamp, mula 2019-12 hanggang 2026-08), nakakuha ng 59 trade/taon, +0.47% na average kada round trip matapos ibawas ang 0.20% na taker cost para sa dalawang leg, 4.44x sa notional kada leg, Sharpe na ~0.72 sa antas ng bar at max drawdown na ~30% sa notional kada leg na 1.0x (kaya ang sizing na 0.8x), kasama ang parameter plateau sa halip na spike sa paligid ng fast 18 / slow 120 / entry_z 0.4.

Walang matatag at nasusukat na edge ang dollar-neutral ETH/BTC ratio pairs-momentum — hindi sulit ang 2 oras na optimization (kapareho ng resulta sa naunang review ng run na ito sa parehong backtest). 0.444 ang Sharpe, at sumasaklaw sa zero ang bootstrap na CI [-0.29, 1.23], habang profit_factor 1.057 ito (mas mababa sa hangganang 1.2 para sa makabuluhang edge). Nahahadlangan ito ng kapasidad: impact_cost_pct 26.7% (kinakain ng impact ang isang-kapat ng gross) at capacity_usd na $1.4M lamang, kaya sa napakaliit na sukat lang tunay ang edge — hadlang ito sa promosyon kahit mag-isa. Nakasandig ang hypothesis sa napatunayang dual-TF confluence ng L82, pero single-name directional Binance-USD-M major ang variant ng L82 na nakaliligtas, na may Sharpe >~1.3 / PF >2.0 / DD <20%; pairs spread ito (ibang uri, mula sa pamilyang L45 market-neutral 0/84) na may Sharpe na 0.44 / PF 1.06 / DD 29.8% (CI hanggang 92.8%), kaya bagsak sa bawat threshold. Humihina rin ang edge: nakatuon sa unahan ang headline na +171% sa 2020-2021, samantalang negatibo ang kamakailang regime (2026 -11.9%, bumababa ang rolling Sharpe sa ~-8); kaya nasa negatibong window ang huling -20% holdout at malamang na bumagsak sa OOS/holdout gate. Tama na false ang benchmark_meaningful, at bahagya hanggang negatibo ang mga absolute risk-adjusted metric. Ang base Sharpe na 0.44 ang pinakamataas na maaabot; lalo lang itong ibababa ng 3-phase deflation. Pattern ng pagkabigo: market-neutral pairs na no_edge/capacity (L45), mas mababa sa pamantayan ng survivable dual-TF na L82.

Dollar-neutral na ETH/BTC pairs-spread momentum sa Binance USD-M 4-HOUR bar. Sa bawat bar, bumubuo ang strategy ng sample na log(ETH/BTC) para lamang sa mga timestamp kung kailan may bar ang BOTH leg (iisang naka-sync na serye — hindi kailanman magkakahiwalay ang index alignment ng dalawang leg), at kumukuha ng dalawang momentum reading sa spread na iyon: FAST 18-bar (~3 araw, ang reading sa 4H) at SLOW 120-bar (~20 araw, ang daily reading). Hinahati ang bawat isa sa sariling realized volatility ng spread na pinalaki ayon sa sqrt(lookback), kaya scale-invariant na t-statistics ang nalilikha sa halip na mga nakapirming absolute threshold. Ang tuloy-tuloy na signal na ibinabalik sa bawat bar ay ang mean ng dalawang z-score. Kailangan ang CONFLUENCE para pumasok: dapat magkapareho ang sign ng dalawang reading at parehong lumampas sa entry_z = 0.4 — nangangahulugan ang positibo na LONG ETHUSDT / SHORT BTCUSDT sa magkapantay na notional na USD, at reverse naman ang negatibo. Isinasara ang pair sa sandaling kumilos laban sa posisyon ang alinman sa mga reading (flat kapag hindi magkasundo), o kung gumalaw ang ratio nang 6% laban sa entry (spread stop). Sinusukat ang bawat leg sa 40% ng equity na minultiply sa leverage na 2x (~0.8x equity notional kada leg, ~1.6x gross), kaya kinakansela ng mga leg ang beta ng buong crypto market at ang P&L ay relatibong lakas ng ETH kumpara sa BTC.

Bigo ang verification (Layer 2 — mga synthetic scenario): Mga ginamit na parameter: ['entry_z', 'fast_bars', 'slow_bars', 'vol_window', 'min_notional', 'per_leg_frac', 'stop_spread_pct'] Tiyaking itinatakda ng __init__ ang lahat ng attribute mula sa self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: Tumatanggap ang EthBtcRatioDualTimeframeMomentumConfluenceLS._ts_of() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: Tumatanggap ang EthBtcRatioDualTimeframeMomentumConfluenceLS._ts_of() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: Tumatanggap ang EthBtcRatioDualTimeframeMomentumConfluenceLS._ts_of() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: Tumatanggap ang EthBtcRatioDualTimeframeMomentumConfluenceLS._ts_of() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: Tumatanggap ang EthBtcRatioDualTimeframeMomentumConfluenceLS._ts_of() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689600000) - price_gap: TypeError: Tumatanggap ang EthBtcRatioDualTimeframeMomentumConfluenceLS._ts_of() ng 1 positional argument pero 2 ang ibinigay (timestamp ng bar: 1735689600000)