Lumaktaw papunta sa nilalaman
Lahat ng estratehiya

Mga Estratehiya

APT Trend-Pullback Entry, Long-Short (APTUSDT.BINANCE USD-M — Itinatakda ng Daily Trend ang Direksyon, nagtatakda ng 4H Pullback-to-Short-EMA ang CHEAP Entry, at ATR-Trailing Exit; ang Edge ay Entry TIMING, hindi Regime Gate, 3-Parameter)

Resulta: Inabandona

AptTrendPullbackEntryLS

Buod ng Resulta

Nilayon ng AptTrendPullbackEntryLS na talunin ang fee graveyard na kumikitil sa mga momentum recipe sa pamamagitan ng pagbago sa tiyempo ng entry: panatilihin ang daily trend bilang direksyon, pero maghintay ng 4H pullback sa maikling EMA para makabili nang mas mura, at lumabas gamit ang ATR trailing stop. Tapat na naipatupad ang mekanismo (83 signal, lahat isinumite, balanse ang long/short) at masusing sinubok sa loob ng ~3 taon, pero nalugi ito ng 25.9% na may 0.638 profit factor at -1.28% na average return bawat trade — negatibo bago gastos, hindi lang mas mababa sa fee floor. Dahil 2.11% lang ng gross PnL ang komisyon, hinatulan ng analyst na negatibo ang signal bago gastos at hindi ito maililigtas ng optimization; iniwan ito sa backtest-review gate bago optimization. Hindi na umabot sa mga sumunod na yugto (optimization, analysis, risk review, promotion).

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, trend-follower sa iisang instrumento na puro-OHLCV sa APTUSDT.BINANCE USD-M perpetual, na mekanikal na DISTINCT sa dalawang trend recipe ng factory na na-promote. Parehong pumapasok ang dalawang nanalo (Dual-Timeframe Momentum Confluence at Volume-Confirmed Momentum) sa WITH momentum — bumibili sila ng lakas/breakout, kaya nasa tuktok ng galaw ang presyo ng entry at maliit ang nakukuhang kita bawat trade; ito mismo ang dahilan kung bakit napupuno ng momentum family ang fee graveyard. Binabago ng……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Isang LONG-SHORT, trend-follower sa iisang instrumento na puro-OHLCV sa APTUSDT.BINANCE USD-M perpetual, na mekanikal na DISTINCT sa dalawang trend recipe ng factory na na-promote. Parehong pumapasok ang dalawang nanalo (Dual-Timeframe Momentum Confluence at Volume-Confirmed Momentum) sa WITH momentum — bumibili sila ng lakas/breakout, kaya nasa tuktok ng galaw ang presyo ng entry at maliit ang nakukuhang kita bawat trade; ito mismo ang dahilan kung bakit napupuno ng momentum family ang fee graveyard. Binabago ng strategy na ito ang ENTRY habang pinananatili ang trend DIRECTION: itinatakda ng daily (1D) EMA slope ang regime (pataas/pababa/patag), at sa halip na humabol, naghihintay tayo ng WAIT para sa 4H pullback na magbabalik sa presyo sa (o bahagyang lalampas sa) maikling 4H EMA — pansamantalang galaw laban sa trend — saka pumapasok ayon sa direksyon ng daily trend sa unang 4H close na muling pumihit paitaas (long) o pababa (short). Ang pagbili sa dip habang uptrend (at pag-short sa rip habang downtrend) ay nagbibigay ng CHEAPER entry sa istruktura, na nagpapalaki sa aktuwal na nakukuhang kita bawat trade at tuwirang panlaban sa ekonomikang hindi nakaaabot sa fees. Sadyang pinili ang instrumento bilang paggastos ng data-estate: lubhang likido ang APT, isang Binance USD-M perp (daan-daang $M kada araw), na may ~3 taon ng kasaysayan sa 4H ngunit halos wala sa corpus, di-gaya ng sobrang namina nang BTC/ETH/SOL/ADA/AVAX/BNB/XRP/LINK/DOGE set. 3 parameter lang (EMA haba ng daily, 4H haba ng entry EMA, ATR trail multiple) para labanan ang overfitting.

Eksaktong ipinapatupad ang palagay: itinatakda ng daily EMA slope ang DIRECTION, nagtatakda ng CHEAP entry ang 4H pullback sa maikling EMA, at lumalabas ang ATR trail; may tatlong pangunahing knob (daily_ema_len, entry_ema_len, trail_atr) dagdag ang mga deadband ng regime/exit. Sadyang magkahiwalay ang direksyon at entry — mas mabagal na timeframe na CONTEXT leg ang daily leg (1-DAY kumpara sa 4-HOUR), kaya hindi ipagpapaliban ng alignment barrier na kapareho ng timeframe sa base class ang 4H signal; ang……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Eksaktong ipinapatupad ang palagay: itinatakda ng daily EMA slope ang DIRECTION, nagtatakda ng CHEAP entry ang 4H pullback sa maikling EMA, at lumalabas ang ATR trail; may tatlong pangunahing knob (daily_ema_len, entry_ema_len, trail_atr) dagdag ang mga deadband ng regime/exit. Sadyang magkahiwalay ang direksyon at entry — mas mabagal na timeframe na CONTEXT leg ang daily leg (1-DAY kumpara sa 4-HOUR), kaya hindi ipagpapaliban ng alignment barrier na kapareho ng timeframe sa base class ang 4H signal; ang point-in-time daily read ay ang daily bar na CLOSED na. Gumagamit ang dalawang leg ng O(1) incremental state (EMA, Wilder ATR, bounded deques), kaya pasok sa budget ng Layer-3 ang 300s. Tinantiya ang dalas ng entry gamit ang tunay na APT 4H+1D catalog history bago isumite: ~20 trade/taon (~80 sa 3.9-taong history) gamit ang mga default na ipinadala, at >=13/taon sa kabuuan ng idineklarang parameter box — walang panganib na walang trade o iisang digit lang ang sample. Venue: BINANCE USD-M dahil nagsho-short ang strategy; nananatiling 1.0 ang leverage dahil hindi kailanman nangangailangan ng higit sa ~0.2-0.7x equity notional ang ATR-risk sizing (2% ng equity laban sa ~4.5-ATR stop), kaya walang silbi ang pagdeklara ng leverage>1. Isang tapat na paalala para sa Research Lead/Analyst: kapag inulit ang eksaktong lohikang ito sa buong APT 4H history, halos zero hanggang bahagyang negatibo ang expectancy bawat trade pagkatapos ibawas ang 0.10% round trip sa bilang na 20-50 trade/taon (positibo lang sa bahaging malawak ang trail kung saan bumababa sa ~5 ang bilang ng trade/taon), kaya maaaring hindi matakpan ng palagay sa murang entry ang fees sa simbolong ito — ipinatupad ko ito ayon sa itinakda at ipinauubaya ko ang pasya sa backtest.

Negatibo ang expectancy sa mapagpasiyang sample na 83 trade / 1418 araw: profit_factor 0.638 (<1, negatibo bago gastos), avg_trade_return_pct -1.28% (mas mababa sa ZERO, hindi lang mas mababa sa 0.15% na Binance USD-M fee floor), total_return -25.9%, expectancy -$346.7/trade, Sharpe -0.668 at ang CI [-1.683, 0.291] ay sumasaklaw sa zero. 2.11% lang ng gross PnL ang komisyon, kaya negatibo ang signal bago gastos at hindi marupok dahil sa fees — hindi ito maililigtas ng optimization kung negatibo na ang edge bago gastos. Tapat na naipatupad ang mekanismo ng pullback para sa murang entry (83 ang nag-signal = 83 ang isinumite, balanse ang long/short, ATR trailing exit), kaya patas ang pagsubok at hindi napatunayan ang palagay: nalulugi ang portfolio sa kalmadong (-22.5%, Sharpe -1.98) at stressed (-7.4%) na mga regime, at sa 3 sa 4 taon sa kalendaryo, kabaligtaran ng matatag na trend-follower. Napatunayan sa buong history ang pangamba ng QA. Hindi sulit ang PF-0.638 signal para sa 2 oras ng walk-forward curve-fitting. abandon_class=negative_expectancy.

Implementasyon

Long-short na 4H trend-follower sa APTUSDT.BINANCE USD-M perp; nasa ENTRY TIMING ang edge nito, hindi sa regime filter. Pinananatili ng dagdag na 1-DAY leg (on_extra_bar) ang daily EMA; itinatakda ng volatility-normalized slope z-score nito ang regime sa pamamagitan ng deadband (pataas / pababa / patag). Sa pangunahing 4H leg, hindi kailanman hinahabol ng strategy ang galaw: nag-ARMS ito kapag bumabalik ang presyo at sumasagi/lumalampas sa maikling 4H EMA laban sa daily trend (dip sa uptrend, rip sa downtrend),……Magpakita ng higit paMagpakita ng mas kaunti

Long-short na 4H trend-follower sa APTUSDT.BINANCE USD-M perp; nasa ENTRY TIMING ang edge nito, hindi sa regime filter. Pinananatili ng dagdag na 1-DAY leg (on_extra_bar) ang daily EMA; itinatakda ng volatility-normalized slope z-score nito ang regime sa pamamagitan ng deadband (pataas / pababa / patag). Sa pangunahing 4H leg, hindi kailanman hinahabol ng strategy ang galaw: nag-ARMS ito kapag bumabalik ang presyo at sumasagi/lumalampas sa maikling 4H EMA laban sa daily trend (dip sa uptrend, rip sa downtrend), saka pumapasok WITH sa direksyon ng daily trend sa unang 4H close na muling pumihit paitaas (BUY) o pababa (SELL), kung hindi pa lampas arm_window bar ang edad ng signal. Tuloy-tuloy ang signal sa bawat bar: trend_z * 1/(1+max(0, pag-angat laban sa trend sa mga yunit ng ATR)) — binabawasan ang pananalig sa trend ayon sa kamahal ng entry, kaya nagbabago ito bawat bar at pinakamalaki kapag nasa o mababa sa maikling EMA ang presyo habang trending. Mga exit ang ATR trailing stop (trail_atr x 4H ATR mula sa pinakamagandang close mula nang pumasok, na nagsisilbi ring paunang stop) o pagbabagong regime ng daily na kinumpirma ng deadband. Isinasapalaran ng sizing ang risk_pct ng equity batay sa layo ng ATR trail, na may cap na max_notional_frac x leverage x equity na notional; walang leverage na ginagamit (leverage=1.0).

Mga Resulta ng Beripikasyon

Opsyonal na hilinging umabot muna sa 1 ang self._armed_age bago payagan ang entry, para kumpirmasyon sa bar na mahigpit na kasunod ng touch bar ang pag-angat.

Maaaring matapos ang arm-and-fire sa SAME 4H bar: itinatakda ng _update_arm ang self._armed=1 kapag sumagi o lumampas sa EMA ang low ng bar, at agad na nagpapagana ang should_enter kung nagsara ring pataas ang mismong bar (turn_up). Inilalarawan ng palagay ang entry bilang “unang 4H close na muling pumihit paitaas” pagkatapos ng pullback, na maaaring unawain bilang kasunod na bar. Bahagyang kalabuan lang ito sa pagkakasunod-sunod, hindi bug — tunay na tumutupad sa “pullback saka pag-angat” ang bar na parehong bumaba hanggang EMA at nagsara nang pataas, at hindi ito nagdudulot ng look-ahead. Nananatili ito bilang tala; kung kailangan ang mahigpit na pagkakasunod sa susunod na bar, lagyan ng kundisyong armed_age >= 1.

Lubhang negatibo ang sandbox smoke test (total_return -25.9%, profit_factor 0.67, win_rate 0.29, avg_trade_return_pct -1.28% sa 83 trade), at sinasabi rin ng tapat na tala ng developer na halos zero hanggang bahagyang negatibo ang expectancy bawat trade pagkatapos ibawas ang 0.10% round trip sa APT na may 20-50 trade/taon; positibo lang sa bahagi ng malawak na trail kung saan bumabagsak sa ~5/taon ang bilang ng trade. Tapat na naipatupad ang palagay sa murang entry (pullback-to-EMA sa halip na habulin ang galaw), pero maaaring hindi nito matakpan ang fees sa simbolong ito. Ipinakikita ng mga regime cell na wala ang edge sa kalmadong tercile (-22.5%, Sharpe -1.98) at bahagya lang itong positibo sa normal na volatility (+2.4%), na tugma sa mekanismong hindi matatag sa iba’t ibang regime. Inirerekomendang timbangin ng analyst kung ang bahagi lang na malawak ang trail at mababa ang dalas ang maaari bago magpasya sa buong optimization run.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe
-0.67
Kabuuang Return
-25.91%
Max Drawdown
37.75%
Kabuuang Trade
83
Win Rate
27.7%
Profit Factor
0.64

Tapat na pagpapatupad ng palagay sa murang entry: 83 signal = 83 isinumite, balanse ang long/short (44 long / 39 short), pullback-to-EMA state machine + ATR trailing exit gaya ng inilarawan.

Mapagpasiyang sample: 83 trade sa loob ng 1418 araw / ~3 taon ng 4H APT history, metrics_reliable=true.

Negatibo ang expectancy sa mapagkakatiwalaang sample: profit_factor 0.638 (<1, negatibo ang gross bago ibawas ang BEFORE gastos), avg_trade_return_pct -1.28% (mas mababa sa ZERO, hindi lang mas mababa sa 0.15% na Binance USD-M fee floor), total_return -25.9%, expectancy -$346.7/trade.

2.11% lang ng gross PnL ang komisyon, kaya negatibo ang signal bago gastos at hindi marupok dahil sa fees — walang parameter tuning na makapagpapataas sa edge na negatibo na bago ibawas ang mga gastos.

Sharpe -0.67 at ang CI [-1.683, 0.291] ay sumasaklaw sa zero, Sortino -0.89, recovery_factor -0.77, CAGR -8.9%, max_drawdown 37.8%, 13 sunod-sunod na pagkatalo.

Nalulugi sa kalmadong (-22.5%, Sharpe -1.98) at stressed (-7.4%) na mga regime, at bahagyang kumikita lang sa normal na volatility (+2.4%) — hindi matatag sa iba’t ibang regime; nalulugi sa 3 sa 4 taon sa kalendaryo (2023/2024/2025).

Malayong mas mababa ang single-name OHLCV trend clone kaysa sa tanging antas na kinaya ng klaseng ito; (PF>=2.0, Sharpe>=1.5, DD<20%); napatunayan sa buong history ang pangamba sa edge ng QA.

Buod ng Resulta

Hindi lumilikha ng edge ang mekanismong “mas murang entry” kung negatibo na bago fees ang pinagbabatayang trend signal — tiyaking positibo ang raw signal bago gastos bago iugnay ang kabiguan sa trading costs o overfitting.

Nagpasya ang backtest-review gate na “abandon” bago optimization: negatibo ang signal bago gastos (2.11% lang ng gross PnL ang komisyon), kaya walang parameter tuning na makapagliligtas dito; nalugi rin ito sa kalmadong (-22.5%) at stressed (-7.4%) na mga regime at sa 3 sa 4 taon sa kalendaryo.

Long-short na trend-follower sa iisang instrumento, OHLCV, sa APTUSDT.BINANCE USD-M perp. Ginamit nito ang daily EMA slope para itakda ang direksyon, at naghintay ng 4H pullback sa maikling EMA para makabili sa mas mababang presyo (buy the dip sa uptrend, sell the rip sa downtrend), na may ATR trailing exit.

Sa mapagpasiyang backtest na 83 trade, 1418 araw (~3 taon), 4H, nalugi ito: kabuuang return -25.9%, profit factor 0.638, avg_trade_return_pct -1.28% (mas mababa sa zero), Sharpe -0.668 (CI [-1.683, 0.291]), max drawdown 37.8%, win rate 27.7% at balanseng 44 long / 39 short trade.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.