51bitquant MartingleSpotStrategyV2: Tapat na ETC Spot na Pag-iipon Batay sa Drawdown at Pag-angat

Tapat na port ng MartingleSpotStrategyV2 ni 51bitquant, gamit ang ETCUSDT.BINANCE_SPOT at mga bar na tig-1 minuto. Panatilihin ang mga maisasagawang default sa halip na ang mga salungat na komento: 0.04 ang dalawang threshold ng drawdown, hindi 0.05; 0.02 ang threshold ng take-profit. Panatilihin ang mga nakabinbing order na LIMIT ang presyong batay sa pagsasara, hindi mga market order o mga intrabar na bracket ng take-profit. Hindi maaaring mapunan nang pabalik sa naunang saklaw ng bar ang mga order na isinumite pagkatapos makumpleto ang isang bar. Iniangkop ang 1000 USDT initial_trading_value ng source bilang 1% ng equity na naitala sa simula ng bawat siklo ng akumulasyon, alinsunod sa paunang account ng platform na 1000 USDT na 100000 USDT. Panatilihing nakapirmi ang batayang iyon sa buong siklo. Panatilihin ang multiplier at semantika ng counter na 1.3, upang mapahintulutan ang isang paunang pagbili at hanggang pitong dagdag. Walang idinadagdag na stop-loss, time exit, trend filter o funding filter. Nananatiling default para sa diagnostic bookkeeping ang source na trading_fee=0.00075; ang aktuwal na komisyon ng platform ang nagtatakda ng mga resultang pang-ekonomiya. Hindi gumana ang promotional link at wala itong ibinigay na karagdagang tuntunin ng estratehiya.

Pag-aayos lang sa implementasyon; hindi nagbabago ang mga tuntunin sa trading. Malamang na sanhi ng posisyong tumagal nang 3033 araw ang take-profit na SELL, na kinuha ang laki mula sa self.current_pos, isang float na pinagsama fill kada fill, at ni-round down sa size increment, kaya maaaring may maiwang isang increment na ETC na hindi naibenta. Dahil sa natirang iyon (<11 USDT), nagsimula ang susunod na cycle sa ibabaw nito at hindi kailanman naging zero ang posisyon sa engine. Mga pag-aayos: (1) Ginagamit na ngayon ng basket SELL ang dami ng bukas na posisyon ng engine (cache.positions_open(...)[0].quantity) nang walang pag-round down, kaya isinasara ng napunang sell ang posisyon. Inaasahan kong walang matitira dahil sa bayarin: dapat singilin ng venue na ito na CASH ang komisyon sa USDT, hindi sa ETC; hindi ko ito sinuri. Idinaragdag sa susunod na basket ang anumang natira mula sa bahagyang napunang sell na kinansela kalaunan ng dagdag, at ibinebenta ito kasama ng basket. (2) Sa bawat bar, kinukuha ang current_pos at avg_price mula sa posisyon ng engine (quantity, avg_px_open). Nagre-reset ang estado ng cycle (avg_price, entry_lowest, last_entry_price, current_increase_pos_times) kapag flat ang engine. Nagre-reset din ito sa on_order_filled kapag nag-iwan ang SELL ng mas mababa sa 11 USDT min_notional ng source, alinsunod sa reset ng source para sa on_trade / bagong cycle. (3) Nagla-log na ngayon ng babala ang on_order_denied at on_order_rejected at binibilang ang mga pagtanggi. Hindi nagbabago ang mga adaptation sa platform: pinapalitan ng 1% ng equity sa simula ng cycle ang 1000 USDT, at mga resting limit na close-priced ang mga order na napupunan lang ng mga sumunod na event sa market. Ginagamit lang ang trading_fee ng source para sa diagnostic na total_profit. Pumasa sa static analyzer ang bagong code nang walang error, pero hindi ako nagpatakbo ng backtest, kaya projection lang mula sa humigit-kumulang 2,350 fill sa nakaraang run ang inaasahang bilang ng mga isinara na cycle (daan-daan), hindi ito sukat na resulta.

Disenyo ito ng martingale na nag-a-average pababa nang walang hard stop; tinutukoy iyon ng hypothesis, kaya hindi ito depekto rito. Pinakamasamang imbentaryo bawat siklo: 1% x sum(1.3^k, k=0..7) = humigit-kumulang 23.9% ng equity sa simula ng siklo. Spot ito, 1x, kaya hindi kailanman hihingi ang libro ng mas malaking halaga kaysa sa magagamit na cash. Nililimitahan din nito ang pinakamasamang lugi sa isang naipit na siklo sa humigit-kumulang 24% ng equity, batay sa limitasyon ng kontrata na 25% sa pinakamataas na drawdown. Walang ebidensiya tungkol sa gayong buntot ng panganib sa sandbox. 4 basket lamang ang isinara nito, at pawang panalo: nangangahulugan ang PF 0.0 na walang natalong saradong trade (tingnan ang L188), hindi na may mali sa pagtatala. 28.6% na ang drawdown nito (mark-to-market, 12 araw), na mas mataas sa limitasyong 25%. Humigit-kumulang 0.20% ang round-trip na gastos sa spot kumpara sa take-profit ng basket na 2%, kaya hindi bayarin ang panganib. Ang panganib ay ang mahabang pagbaba ng ETC na nag-iiwan sa basket na naipit pagkatapos ng 7 dagdag. Dapat suriin ng analyst ang drawdown ng pinakamasamang bukas na imbentaryo, kung gaano katagal hawak ang mga naipit na basket, at kung gaano kakonsentrado ang antas ng panalo sa buong kasaysayan.

IMPLEMENTATION FIX — hindi nagbabago ang hypothesis: ipagawa sa code ang sinasabi na nito. Huwag magdagdag o magpalit ng mga tuntunin sa trading. Pag-aayos lamang sa implementasyon; huwag baguhin ang hypothesis o anumang nakapirming halaga ng kontrata. Dapat tuluyang maging flat ang posisyon ng engine para sa ETCUSDT.BINANCE_SPOT sa dulo ng bawat siklo ng akumulasyon, upang maiulat ang bawat siklo bilang isang saradong posisyon. Sa backtest, nagbukas ito ng 2018-06-21 at hindi kailanman nagsara (isang posisyong 3033 araw, humigit-kumulang 2,350 fill). Mga pag-aayos: (1) Ibatay ang dami ng take-profit na SELL sa aktuwal na dami ng bukas na posisyon ng engine (cache.positions_open(instrument_id)[0].quantity, ibinawas ang anumang komisyon sa base asset), hindi sa self.current_pos. Tiyaking hindi mababawasan ang dami nang mas mababa sa hawak na halaga. Kung hindi multiple ng size_increment ang hawak na dami, ibenta ang buong hawak na dami; dapat isara ang anumang natitirang alikabok na mas mababa sa increment pagkatapos ng fill, o hindi ito dapat ituring na bukas na siklo. (2) Sa bawat bar at sa on_order_filled, itugma ang self.current_pos sa dami ng posisyon ng engine. Kapag naibaba ng fill na SELL sa sero o alikabok ang posisyon, i-reset ang avg_price, entry_lowest, last_entry_price at current_increase_pos_times, upang malinis ang simula ng susunod na siklo, gaya ng nasa pinagmulan. (3) Magtala o mag-assert kung tinanggihan o ibinasura ang isang SELL na reduce-only. (4) Patakbuhin muli at tiyakin: nasa daan-daan o higit pa ang bilang ng mga saradong posisyon, mga oras hanggang linggo ang avg_holding, at hindi hihigit sa imbentaryo ng isang siklo ang huling bukas na posisyon sa katapusan ng backtest. Pagkatapos, masusuri ang avg_trade_return_pct, PF at antas ng panalo batay sa 0.25% na spot floor. ## Mga pagpipino sa aklatan (mula sa aklatan ng kaalaman; subukan ang mga ito, huwag ipagpalagay na tama) Nasa aklatan ang eksaktong source ng MartingleSpotStrategyV2. Sinusuportahan ng mga tuntunin nito ang pag-aayos ng analyst: lumabas sa buong basket mula sa totoong posisyon at i-reset ang siklo kapag flat na. Sinasabi sa sariling V3 ng may-akda at sa dalawang artikulo niya tungkol sa disenyo ng FMZ DCA/grid na ang mga mapanganib na bahagi ay kawalan ng trend gate, basket stop at time exit, dagdag pa ang antas ng panalong sinusukat lamang sa mga nakumpletong siklo. Binabago ng mga pagpipinong 2-5 ang mga tuntunin, kaya dapat mapabilang ang mga ito sa variant hypothesis, hindi sa tapat na port. 1. [exit] Paglabas sa basket batay sa laki ng posisyon ng engine, pag-reset ng siklo kapag flat: Implementasyon lamang, hindi binago ang mga tuntunin. Ang dami ng take-profit na SELL ay ang dami ng bukas na posisyon ng engine, cache.positions_open(instrument_id)[0].quantity, hindi self.current_pos. Huwag itong i-round down nang mas mababa sa hawak na halaga. Sa bawat bar at sa on_order_filled, itakda ang current_pos = dami ng engine at avg_price = avg_px_open ng posisyon ng engine. Kapag flat ang posisyon, o may hawak itong notional na mas mababa sa 11 USDT (ang min_notional ng pinagmulan), i-reset ang avg_price=0, entry_lowest=0, last_entry_price=0, current_increase_pos_times=0 at i-clear ang mga listahan ng buy/sell order. Itala ang anumang tinanggihan o ibinasurang SELL na reduce-only. Suriin ang muling pagtakbo batay sa equity sa mark-to-market, hindi sa antas ng panalo ng mga nakumpletong siklo. — Ipinapakita ng backtest ang posisyong 1 sa loob ng 3033 araw, 6 'trade' at antas ng panalong 100%. Hindi nagsasara ang mga siklo, kaya walang saysay ang mga sukatan bawat trade. Ibinebenta ng source ang abs(current_pos) at pinapatakbo lamang ang susunod na siklo kapag current_pos*close < min_notional (V2 on_bar/on_trade), kaya dapat magkatugma ang lokal at totoong hawak. Inilalabas ng D-Man V3 ang lahat ng napunong layer bilang isang basket sa karaniwang presyo ng posisyon sa exchange, upang maiwasan ang 碎片持仓 at mga naulilang order. Pinatitigil ng artikulo tungkol sa Kelly-grid ang bagong panganib kapag hindi magkatugma ang 持仓与本地账本. Nagbababala rin ito na itinatago ng antas ng panalo ng nakumpletong grid (halimbawa nito: 96.8%) ang mga bukas na lugi, kaya sinusukat nito ang estratehiya batay sa equity sa mark-to-market. (source: MartingleSpotStrategyV2 p.1; 用 Rust 在 FMZ 实现 D-Man V3 布林带反转DCA策略 p.1; 网格不该决定仓位：用分数凯利给只做多网格加一道资金预算 p.1) 2. [regime] Trend gate para lamang sa mga bagong siklo: Variant lamang. Magsimula ng bagong siklo (ang unang BUY) kung, sa pagsasara ng bar, EMA(3000) >= EMA(12000) sa mga pagsasara kada 1m (humigit-kumulang 50h at 200h) AND close >= EMA(12000). Hindi magbabago ang mga dagdag at exit habang bukas ang siklo. Itaas ang warmup_bars mula 4320 tungo sa 12000. — Bumibili ang V2 sa bawat pagbaba ng 4% mula sa pinakamataas sa loob ng 2 araw anuman ang trend. Sa ETC, bumibili iyon habang nagpapatuloy ang mahabang bear trend at nag-iipon ng hanggang 8 layer ng imbentaryo. Pinapahintulutan lamang ng long-only Kelly grid ang mga bagong entry sa grid kapag FastEMA >= SlowEMA at Close >= SlowEMA. Ang pangangatwiran nito: 正向漂移都是待验证假设 (palagay na kailangang subukan ang positibong drift, hindi ito batas). Hindi dapat habulin ng anchor ang pababang presyo habang bukas ang isang posisyon. (source: 网格不该决定仓位：用分数凯利给只做多网格加一道资金预算 p.1) 3. [stop] Basket stop sa 2% ng equity sa simula ng siklo, kasama ang time exit: Variant lamang. Lumabas sa buong basket sa pagsasara ng bar kung ang hindi pa natatantiyang lugi ay hindi bababa sa 2.0% ng equity na naitala sa simula ng siklo: (avg_price - close) * position_qty >= 0.02 * cycle_start_equity. Lumabas din kung bukas na ang siklo nang mahigit 43200 bar (30 araw). Pagkatapos ng stop, maghintay ng 1440 bar bago makapagsimula ng bagong siklo. — Kapag ganap nang nalagyan ng posisyon, may hawak ang siklo na 1% * (1 + 1.3 + ... + 1.3^7) ≈ 23.9% ng equity, at walang anumang nagsasara rito nang lugi. Nagmula sa iisang imbentaryong hawak nang ilang taon ang pinakamataas na drawdown na 19.5% ng backtest na ito. Inilalabas ng D-Man V3 ang basket kapag umabot sa 3 × ScaleRatio ang stop at pagkatapos ng MaxHoldingBars. May nakakandadong RISK_HALT ang Kelly grid kapag may hard stop o drawdown sa equity. Natutugunan din ng stop na 2% ng equity ang opsyon (a) sa pagkontrol ng panganib ng platform. (source: 用 Rust 在 FMZ 实现 D-Man V3 布林带反转DCA策略 p.1; 网格不该决定仓位：用分数凯利给只做多网格加一道资金预算 p.1) 4. [exit] Trailing take-profit ng may-akda na V3: Variant lamang. Palitan ang nakapirming limit ng take-profit na 2%. Subaybayan ang entry_highest = max(high) mula noong huling fill. Lumabas sa basket sa pagsasara kapag close/avg_price - 1 >= 0.02 AND entry_highest/close - 1 >= 0.01. Panatilihing exit_profit_pct=0.02 upang malampasan pa rin ng bawat trade ang 0.25% spot floor kasama ang humigit-kumulang 0.2% round-trip na bayarin sa spot. — Sa MartingleSpotStrategyV3, pinalitan ng 51bitquant ang nakapirming take-profit ng V2: 利润超过1%，且最高价回调1%后平仓 (exit_profit_pct=0.01, exit_pull_back_pct=0.01), kaya maaaring lumampas sa target ang kita ng mga panalong trade. Gumagamit din ang D-Man V3 ng trailing take-profit na ina-activate sa 0.8 × ScaleRatio. Pinananatili natin ang minimum na kita na 2% sa halip na ang V3 na 1% dahil 0.1% bawat panig ang bayarin sa spot sa aming venue. (source: MartingleSpotStrategyV3 p.1; 用 Rust 在 FMZ 实现 D-Man V3 布林带反转DCA策略 p.1) 5. [parameter] Agwat ng dagdag na iniangkop sa volatility at may minimum na gastos, nakapirmi sa bawat siklo: Variant lamang. Sa pagsisimula ng siklo, i-freeze ang dump_down_pct = clamp(max(0.04, 3 * ATR(14 kada oras, binuo mula sa 840 1m bar)/close, 2*(0.001+0.0005)*2), 0.04, 0.12). Itakda ang bounce_back_pct = 0.25 * dump_down_pct, na may minimum na 0.01. Mananatiling nakapirmi ang dalawa sa buong siklo. — Masyadong masikip ang nakapirming 4% na hakbang ng dagdag kapag pabagu-bago ang ETC, kaya maagang napupunan ang lahat ng 7 dagdag habang bumabagsak ang presyo, at masyado naman itong maluwag kapag kalmado ang merkado. Itinatakda ng Kelly grid ang spacing = max(MinGridPct, ATR/Price × AtrMultiplier, 2 × (bayad+slippage) × CostFloorMultiple). Binabanggit nito na hindi dapat ilipat ng mga pagbabago sa ATR sa kalaunan ang mga target ng mga napunang layer. Iniiaangkop din ng D-Man V3 ang mga distansya ng DCA nito batay sa kalahating lapad ng band, na nililimitahan sa pagitan ng 0.2% at 8%. (source: 网格不该决定仓位：用分数凯利给只做多网格加一道资金预算 p.1; 用 Rust 在 FMZ 实现 D-Man V3 布林带反转DCA策略 p.1)