Mga Estratehiya

DOT–FIL Hyperliquid na Reversal Filter na Nakaangkla sa Extreme

Resulta: Inabandona

DotFilHyperliquidExtremeReversalFilter

Buod ng Resulta

Pagkaraan ng isang pag-ulit, sinubukan ng strategy ang reversal filter na may nakapirming distansya sa mga four-hour bar ng DOT at FIL. Sinuportahan ng malilinis na input at nagtutugmang accounting ang backtest na nagpakita ng -94.57% balik sa 1,602 saradong posisyon at 96.77% maximum drawdown. Ang stressed-volatility regime lamang ang kumita, habang pinahina ng kabuuang gastos sa trading at mga whipsaw ang ekonomiya nito. Iniwan ang operasyonal na bersiyong ito matapos suriin ang backtest at bago ang pag-optimize.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Hinango ng Research Lead sa paglalarawan ni Ramdass sa indicator na NRTR_extr: subukan kung nakakakuha ng tuloy-tuloy na galaw ang filter na may palagiang distansya mula sa running HIGH/LOW extremes habang binabalewala ang mas maliliit na koreksiyon. Indicator ang inilalarawan ng source, hindi kumpletong trading strategy; ang mga tuntunin sa ibaba ay operasyonal na bersiyon ko, hindi sinasabing reproduksiyon ng code nitong MQL5. I-trade nang magkahiwalay ang DOT at FIL, long at short, gamit ang mga bar na 4-HOUR. Mga piniling pananaliksik ang distansyang naka-scale sa porsiyento at naka-freeze sa bawat pagsisimula ng estado ng trend, mga reversal na kumpirmado sa close, at risk sizing na batay sa kapital. Ang baseline na filter_pct ay 3.0. Hindi kailangan ng karagdagang feed o paunang pag-aaral ng performance. Isinasagawa ang mga market order sa close ng nakumpletong signal bar. Nagti-trigger sa loob ng bar ang mga proteksiyong stop sa platform; hindi kailangang may proteksiyon kapag offline ang proseso.

Masusubok pa rin ang ibinigay na indicator sa kabila ng mga naunang pagkalugi ng trend strategy. Mas mababa sa target ang Hyperliquid sa 11% kumpara sa 20%, at binabawasan ng eksperimentong ito sa dalawang instrumento, long at short, ang pag-asa sa iisang simbolo at long-only na pananaliksik. Walang laman ang corpus_concentration, kaya hindi mabeberipika ang pagiging bago sa antas ng instrumento. Mas malayo pa sa target ng venue ang mga opsiyon, pero magdaragdag ang paggamit ng mga ito ng mga mekanismo ng expiry at volatility na wala sa source na ito. Inihihiwalay ng eksperimentong ito ang reversal filter na nakaangkla sa extreme, sa halip na SMA crossover o cross-sectional ranking.

negative_expectancy: tanggihan ang pag-optimize sa bersiyong ito ng Research Lead ng indicator na NRTR_extr ni Ramdass: stop-and-reverse sa DOT at FIL Hyperliquid 4H, na may distansyang 3% na naka-freeze sa bawat pagbabago ng estado, mga reversal na kumpirmado sa close, nakapirming stop sa loob ng bar at risk sizing na 0.5%. Lugi ito matapos ang mga gastos sa 814 araw at 1602 saradong posisyon. Nasa -0.324% ang avg_trade_return_pct, kumpara sa hangganang +0.15% HYPERLIQUID; PF 0.81, Sharpe na -0.12, kabuuang -94.6% at max na DD 96.8%, laban sa limitasyong 15%; at nalulugi ito sa bawat taon ng kalendaryo. Napatunayan ang alalahanin ng QA. Nangibabaw ang modeled impact ($127k) at komisyon ($25k), pero kahit alisin ang impact, tinatayang mga 0.11% kada trade pa rin ang gross edge, mas mababa pa rin sa hangganan, at ingay lamang ang signal na IC (t = -0.56). Nagkaka-whipsaw ang filter nang mga dalawang beses kada leg bawat araw sa kalmado at normal na volatility at kumikita lamang sa stressed tercile. Hindi kayang itaas ng saklaw na maaaring i-tune para sa filter_pct (2-6%) ang edge kada trade na ganito kalayo sa ibaba ng mga gastos. Tinatanggihan lamang nito ang operasyonal na bersiyong ito. Hindi nito tinatanggihan ang indicator ni Ramdass, na walang dalang mga tuntunin sa trading, o ang mga trailing filter na estilo ng NRTR sa pangkalahatan. Hindi pa nasusubukan ang distansyang naka-scale sa volatility (ATR) sa mga daily bar na may mas mababang turnover, o bersiyong nagte-trade lamang sa high-vol regime; hiwalay na hypothesis ang mga iyon.

Implementasyon

Reversal filter na nakaangkla sa extreme, estilo ng NRTR_extr, na hiwalay na tine-trade, long at short, sa mga perpetual ng Hyperliquid na DOT at FIL (4H). Para sa bawat leg, sumusunod ang up state sa pinakamataas na HIGH at ang down state sa pinakamababang LOW mula nang magsimula ang estado. Nasa palagiang distansyang D mula sa extreme ang linya ng filter, kung saan D = filter_pct% ng close sa bar na nagsimula ng estado, at nananatiling ganoon sa buong estado. Kinukumpirma ang reversal kapag nagsara ang bar lagpas sa linya ng filter ng nakaraang bar. Sa reversal, isinasara ng leg ang anumang kabaligtarang posisyon at nagbubukas ng market position sa bagong direksiyon sa close ng bar na iyon. Nananatiling nakapuwesto ang reduce-only stop sa fill price -/+ ang nakapirming D ng entry at nagti-trigger sa loob ng bar. Pagkatapos ma-stop out, muling pumapasok ang leg sa susunod na reversal lamang ng indicator. Laki = 0.5% ng equity na nakataya sa D, hanggang 20% ng equity kada instrumento at 40% gross.

Eksaktong ipinatutupad ang operasyonal na kahulugan ng Research Lead: 4H na mga bar, 60-bar na warmup, distansiyang porsiyento na itinatalaga sa bawat pagsisimula ng estado (pare-parehong absolutong distansiya sa bawat estado), mga pagbaligtad na kinukumpirma ng pagsasara laban sa naunang filter, market execution sa pagsasara ng signal bar, intrabar na proteksiyong stop na may takdang distansiya mula sa entry (platform-emulated na reduce-only STOP_MARKET), muling pagpasok lamang sa susunod na pagbaligtad, at risk sizing na 0.005 ng equity na may 0.2 na limitasyon bawat instrumento at 0.4 na kabuuang limitasyon sa leverage na 1. filter_pct (baseline 3.0) lamang ang maaaring baguhin at hindi ito nililimitahan, kaya walang idineklarang _param_bounds. Pagsisimula: bago ang unang estado, sinusubaybayan ng leg ang pinakamataas at pinakamababang halaga mula sa pagsisimula ng warmup; itinatakda ang paunang estado kapag ang unang pagsasara ay lumampas sa D pababa mula sa pinakamataas (o pataas mula sa pinakamababa). Gumagamit ang mga pagbaligtad ng isang order para magsara at saka isang order para magbukas: isinusumite ang opening entry mula sa on_position_closed para hindi bumaligtad sa iisang order ang netting position. FIL ay nakikipagkalakalan lamang sa isang FIL bar na ang ts_init ay katumbas ng sa pangunahing DOT bar na ts_init. Mga scalar attribute ang lahat ng estado ng bawat leg, kaya nananatili ang mga ito matapos mag-restart. Sa 3% sa 4H DOT/FIL, sapat ang dalas ng mga pagbaligtad upang lumampas sa pamantayang 100 kalakalan, ngunit katumbas ng buong distansiya ng filter ang distansiya ng stop, kaya humigit-kumulang 0.5% ng equity ang halaga ng bawat pagkalugi.

Mga Resulta ng Beripikasyon

Ipunin ang huling nonzero flip sa mga bar na iniusog sa isang tawag sa _advance (o tandaan ang pinakabagong flip_ns kumpara sa huling na-trade na flip) para maisagawa pa rin ang reversal sa bar na may puwang sa susunod na naka-align na bar.

Kung nawawala ang isang pangunahing DOT bar habang naroon ang FIL bar sa parehong timestamp, iniusog ng _advance('fil') ang dalawang FIL bar sa susunod na pangunahing bar. Nire-reset ng _step ang 'flip' sa bawat bar, kaya tahimik na nawawala ang FIL reversal na nakumpirma sa nilaktawang bar. Nagbabago pa rin ang estado ng indicator, kaya hindi pumapasok ang leg hanggang sa kasunod na reversal. Hindi ito bumabasa ng datos mula sa hinaharap. Maaari lamang nitong mawala ang isang trade kapag may puwang sa datos.

Gumamit lamang muli ng stop na kabaligtaran ang panig sa kasalukuyang posisyon; kung hindi, kanselahin ito at magsumite ng bagong stop.

Sa on_order_filled, ina-update ng sangay na nagbabago ng umiiral na reduce-only STOP_MARKET ang quantity at trigger pero hindi kailanman sinusuri kung tugma ang panig ng stop sa bagong posisyon. Hindi ito maaabot sa backtest: tinatawag ng _submit_exit/_submit_exit_position ang cancel_all_orders bago magsara ang posisyon, at isinasara mismo ng fill ng stop ang posisyon. Panganib lamang ito kung mananatili ang lipas at kabaligtarang stop sa paper/live.

Walang kailangang pagbabago. Dapat basahin ito ng analyst kasabay ng avg_position_pct/exposure_pct.

Gumagamit ang sizing ng get_account_equity(), ang settled balance ng engine. Hindi kasama sa balanseng iyon ang impact cost na idinadagdag pagkatapos ng run, kaya sa huling bahagi ng sunod-sunod na pagkalugi, patuloy na gumagamit ang strategy ng balanseng mas mataas kaysa sa equity na iniulat ng mga metric matapos isama ang impact. Interaksiyon ito sa accounting ng platform, hindi bug sa strategy. Nananatiling limitado sa 0.5% ng equity ng engine ang risk kada trade at sa 40% ang gross.

Sandbox (814 araw, 1602 saradong posisyon sa magkabilang leg, 801 long at 801 short): PF 0.816, avg_trade_return_pct -0.314%, kabuuang -91.7% at max na DD 94.7%, laban sa limitasyong 15% DD. Karamihan ng lugi ay mula sa idinagdag na impact cost, hindi sa signal. Ang total_impact_usd ay 127k sa traded notional na 56.6M, mga 0.22% ng notional kada panig. 25.5k ang komisyon at capacity_usd ay 7.75k lamang. Batay sa pabalik na pagkalkula, humigit-kumulang +35k ang PnL bago ang impact at neto ng komisyon mula sa 100k. Kaya ang unang tanong para sa analyst ay kung kaya ng lalim ng Hyperliquid na DOT/FIL ang humigit-kumulang 17% ng equity kada leg sa bawat humigit-kumulang 23 oras. Naka-freeze sa research contract ang mga exposure cap na 0.2/0.4, kaya tanong ito tungkol sa kapasidad at edge, hindi bug sa sizing. Pagkalkula ng fee: mga 2 round-trip kada leg bawat araw, mga 0.09% taker round-trip at mga 0.45% modeled impact round-trip. Kailangang umabot nang higit sa 0.5% gross kada trade sa average ang whipsaw filter na may stop na 3% para kumita pa rin. Hati ayon sa regime: lugi sa kalmado/normal na volatility, at kita lamang sa stressed tercile, na tugma sa trend filter na nagkaka-whipsaw sa magulong merkado. Pinalalaki ng denominator ng equity ng metric, na may idinagdag na impact, ang avg_position_pct (59%) at exposure_pct (187%). Humigit-kumulang 16.7% ng settled equity kada leg ang notional na sine-size ng engine (0.5% risk / 3% D).

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: -0.12
Kabuuang Return: -94.57%
Max Drawdown: 96.77%
Kabuuang Trade: 1602
Win Rate: 36.1%
Profit Factor: 0.81

Ayon sa espesipikasyon ang implementasyon ng mekanismo: 801 long at 801 short, stop-and-reverse kapag may close-confirmed na pagbasag sa filter, at sizing batay sa risk / D.

Malinis ang mga input (walang nawawalang bar sa alinmang leg), nagtutugma ang accounting, maaasahan ang sample, at walang bukas na posisyon sa dulo (end_unrealized 0%).

Ang stressed-vol tercile lamang ang positibong regime (Sharpe na 0.82, +22.8%), na tugma sa trend filter na kumikita lamang sa malalaking galaw.

Lubhang negatibo ang netong ekonomiya sa 1602 saradong posisyon sa loob ng 814 araw. Nasa -0.324% ang avg_trade_return_pct, kumpara sa hangganang +0.15% HYPERLIQUID. Nasa 0.81 ang PF, Sharpe na -0.12, kabuuang balik na -94.6% at max na DD 96.8%, kumpara sa paunang itinakdang limitasyong 15%. Nalulugi ng 49-73% ang bawat taon na 2024, 2025 at 2026.

Nakumpirma ang alalahanin ng QA. Dahil sa modeled impact na $127k at komisyon na $25.5k, naging malaking lugi ang maliit na gross na resulta, at $6.5k lamang ang capacity_usd.

Mas mababa sa hangganan ng fee ang edge kahit alisin ang impact. Humigit-kumulang +$32.5k ang PnL bago ang impact at neto ng komisyon, mga +$20 kada trade sa average na notional na mga $17.7k kada panig, o mga 0.11% kada trade. Mas mababa pa rin iyon sa hangganang 0.15%, bago pa isaalang-alang ang makatotohanang slippage sa lalim ng Hyperliquid na DOT/FIL.

Nasa -0.044 ang forecast na IC ng naisagawang signal (t = -0.56), na hindi maihihiwalay sa ingay. 0.36 ang win rate at PF 0.81, isang estruktura ng payoff kung saan nagmumula sa mga whipsaw ang mga talo.

Mga 254x ang turnover, na may mga 2 round-trip kada leg bawat araw. Sa nakapirming filter na 3%, tuloy-tuloy ang salit-salitang reversal sa mga kalmado at normal na regime.

Buod ng Resulta

Dapat tugunan ng susunod na hypothesis ang whipsaw sa kalmado at normal na mga regime at magpakita ng sapat na edge kada trade matapos ibawas ang mga gastos bago mag-optimize.

Naglabas ang pagsusuri sa backtest ng hatol na itigil dahil sa negatibong expectancy, labis na drawdown at mga gastos sa trading; kahit hindi isama ang modeled impact, 0.11% lamang ang tinatayang balik kada trade. Hindi umabot sa pag-optimize at mga kasunod na pagsusuri ng analyst at risk.

I-trade nang magkahiwalay ang DOT at FIL, long at short sa mga four-hour bar ng Hyperliquid, gamit ang mga reversal na kumpirmado sa close ng filter na sumusubaybay sa running extreme, may nakapirming distansyang 3% at mga proteksiyong stop.

Sa loob ng 814 araw at 1,602 saradong posisyon, nagbalik ang backtest ng -94.57%, na may Sharpe na -0.12, profit factor na 0.81 at maximum drawdown na 96.77%. Ang average na kita kada trade ay -0.324%, mas mababa sa hangganang +0.15%.

Pagsusuri

NRTR_extr

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.