Mga Estratehiya

ETH USD-M Lingguhang-Bar na Momentum sa Time Series, Long-Short (Iisang Instrumentong ETHUSDT.BINANCE, 1-WEEK Pangunahing Bar, Iisang Timeframe na Tanda ng Trend, ATR-Trailing Exit, 2-Parameter)

Resulta: Inabandona

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS

Buod ng Resulta

Sinubukan ng EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS ang pinakasimpleng posibleng anyo ng lingguhang momentum sa time series sa ETH perpetual — tanda ng iisang trend statistic, long o short, na may ATR trailing stop at sizing na naka-target sa volatility — para punan ang kulang na macro weekly horizon ng factory. Maayos na tumakbo ang backtest sa loob ng 6.3 taon at 28 trade, at bale-wala ang mga bayarin gaya ng ipinagpalagay (komisyon na 1.12% lang ng gross), kaya hindi bayarin ang pumatay rito. Pero negatibo ang aktuwal na track record: profit factor na 0.9488, aktuwal na expectancy na -$1037 bawat trade, at kapansin-pansing headline na +197.8% na nagmula lahat sa hindi naisara sa exit na huling posisyon; nasa bandang -29% ang aktuwal na mga naisarang trade. Kalakip nito ang 80% drawdown at Sharpe na hindi maihiwalay sa sero. Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest bilang negative_expectancy bago ang optimization, dahil hinusgahan niyang hindi kayang itaas sa sero ng pag-aangkop ng kurba sa iilang mapapalad na right-tail window ang signal na negatibo ang aktuwal na resulta at nalulugi sa mahinahong regime.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, iisang instrumento, purong-OHLCV na momentum strategy sa time series para sa ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual, na ipinapahayag sa mga bar na 1-WEEK sa MACRO na holding horizon. Pinupunan nito ang bucket ng horizon na may pinakakaunting representasyon sa strategy factory (macro_1w_plus = 0.6%). NO na confluence gate, NO na regime/vol filter (L92), NO na basket (L77/L88), NO na ikalawang timeframe — ang pinakasimpleng posibleng anyo: tanda ng iisang lingguhang trend statistic, long o short, ATR-trailing stop, 2 na parameter. Pangunahing taya: nagpapakita ang ETH ng multi-week na pagpapatuloy ng direksiyon, at dahil sa macro cadence, nagiging bale-wala sa estruktura ang mga bayarin.

Literal at payak nitong ipinapatupad ang hypothesis. (1) Iisang instrumento, iisang timeframe: ETHUSDT.BINANCE na may 1-WEEK pangunahing bar at walang karagdagang leg — pinupunan nito ang macro_1w_plus bucket mula simula hanggang dulo (nabigo ang naunang lingguhang pagsubok sa corpus dahil naglabas ito ng 1-DAY config, kaya lingguhan ang bar_type sa kabuuan). (2) Tanda ng trend, long-short, walang filter: purong pagsubok sa tanda ng trend statistic ang should_enter, walang threshold, regime gate, o kundisyon ng confluence, kaya hindi labis na mapili ang kombinasyon ng mga entry (ang kilalang sanhi ng walang-trade na pagkabigo) — kailangan lang uminit ang mga deque. (3) Dalawang tuned parameter: momentum_lookback at atr_trail_mult; mga mekanismo sa warm-up/sizing ang vol_lookback, atr_period, target_vol at max_notional_frac, at inuulit sa _param_bounds ang bawat hard clamp sa __init__ para hindi maghanap ang optimizer ng mga halagang tahimik na binabago ng code. (4) Tuloy-tuloy na signal: muling kinukuwenta ang t-statistic sa bawat EVERY bar at ibinabalik sa likas nitong mga yunit (parang z-score) — walang nakaharang na landas na 'return 0.0' maliban sa tunay na warm-up, kaya nag-iiba ang signal sa bawat bar. (5) Futures venue: kailangan ng MARGIN account para sa long+short, kaya BINANCE USD-M; nananatili sa 1.0 ang leverage dahil nililimitahan na ng volatility target ang notional sa equity o mas mababa rito — sadyang hindi ko NOT itinakda ang leverage na mas mataas sa 1 dahil hindi iyon gagamitin ng sizing. (6) Ibinabalik ng min_bars_required() ang 2 para agad magsimulang tumawag ang base class sa calculate_signal at uminit ang mga panloob na window mula sa unang bar; nasa should_enter ang panangga laban sa maagang entry (kumpleto ang mga window, ATR at positibo ang realized vol), para hindi ulitin ang bayad sa warm-up — ang mismong depektong nagpaunti sa trade ng naunang lingguhang strategy. Dahil may humigit-kumulang 333 lingguhang bar para sa ETHUSDT.BINANCE at humigit-kumulang 27-bar na warm-up, higit pa sa 250 bar ang maaaring i-trade sa panahon ng sandbox. (7) Sinusuri ang ATR trail sa lingguhang close, hindi bilang venue order: porsiyentong fixed stop/TP lang ang sinusuportahan ng bracket helper (hindi antas na patuloy na umaakyat o bumababa), at ang hiwalay na nakapirming reduce-only stop ay hindi contingent na working order na magpapatahimik sa should_exit sa buong buhay ng posisyon. Isang tapat na limitasyon: sa lingguhang granularity, sa close lang makakakilos ang trail, kaya hindi nahuhuli ang paglagos sa antas sa loob ng linggo — likas ito sa trailing exit na macro cadence, hindi sa shortcut sa coding.

Negatibo ang expectancy sa maaasahang sampol na 28 trade / 6.3 taon: profit_factor 0.9488 (<1) at aktuwal na USD expectancy na -$1037/trade. Artipakto ang +197.8% headline — nangangahulugan ang end_unrealized_pct 226.81% na NEGATIVE ang aktuwal na track record ng mga naisarang trade (~-29%); nasa hindi naisara sa exit na huling posisyon ang buong kita sa papel. Pinalala ito ng 80% max drawdown at Sharpe na CI [-0.42, 0.95] na tumatawid sa sero. Nalulugi sa mahinahong regime ang edge ng tanda ng trend sa iisang asset at lubos itong nakadepende sa right tail (nakumpirma ang alalahanin ni QA). Hindi maiaangat ng optimization sa sero ang signal na PF<1 at negatibo ang aktuwal na resulta — 2 oras ng pag-compute ay mag-aangkop lang ng kurba sa iilang mapapalad na window. abandon_class = negative_expectancy.

Implementasyon

Long-short na momentum sa time series sa ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual, ipinapahayag sa mga bar na 1-WEEK sa macro holding horizon. Bawat linggo, kinukuwenta ng strategy ang ONE trend statistic — kabuuan ng huling N lingguhang log return na hinati sa (lingguhang realized sigma * sqrt(N)), ibig sabihin, ang pinagsama-samang N-linggong return bilang t-statistic — at kinukuha ang payak na SIGN nito: long kapag mas mataas sa sero, short kapag mas mababa. Walang confluence gate, regime o volatility filter, ikalawang timeframe, basket, o karagdagang datos. Lalabas ang mga posisyon kapag nagpalit ng tanda ang statistic o kapag umabot sa ATR trailing stop (pagsasara lampas sa atr_trail_mult * lingguhang ATR mula sa pinakamataas na high / pinakamababang low mula nang pumasok), saka muling papasok sa kabilang panig, kaya halos palaging nasa merkado ang portfolio. Naka-target sa volatility ang laki ng posisyon: notional = equity * min(target_vol / realized annualised vol, max_notional_frac), nililimitahan sa 1x equity na may leverage na 1.0; kaya lumiliit ang exposure kapag lumalawak ang ETH volatility, sa halip na magsama-samang lumaki hanggang bumagsak. Iilang round trip lang ang turnover bawat taon, kumpara sa mga galaw kada trade na sinusukat sa sampu-sampung porsiyento; dahil dito, bale-wala sa estruktura sa ganitong cadence ang ~0.10% round-trip taker cost.

Mga Resulta ng Beripikasyon

I-reset ang self._entry_side = None kapag isinara ang posisyon / kapag nagbalik ng None ang _position_side(), para hindi magamit ng fallback ang lumang side.

Bumabalik ang should_exit() sa self._entry_side kapag iniulat ng _position_side() na flat ang posisyon. Kaginhawahan lang ang lumang side na ito bilang Layer-2-proxy; sa totoong backtest, nakasalalay ang should_exit sa bukas na posisyon kaya hindi ito makapagsasagawa ng huwad na exit, pero hindi kailanman nililinis ang _entry_side sa pagsasara at maaari nitong iligaw ang susunod na magmementena.

Bahagya lamang ang edge ng lingguhang TSMOM sa iisang asset, at mataas ang variance: nalulugi ang sandbox sa calm-vol tercile (-25.8%, Sharpe -0.60) at nakapokus ang buong edge sa normal/stressed regime; sumasaklaw sa sero ang Sharpe na CI [-0.33, 1.23] at 28 trade lamang ang naganap sa saklaw, kaya marupok ang edge ng tanda ng trend at maaaring hindi makalusot sa deflation. Bantayan ang USD expectancy bawat trade (avg_win $48k kumpara sa avg_loss $18k, win_rate 32%) sa buong kasaysayan — nakadepende sa positibong dulo ng distribusyon ang kita.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 0.40
Kabuuang Return: 197.77%
Max Drawdown: 80.05%
Kabuuang Trade: 28
Win Rate: 32.1%
Profit Factor: 0.95

Malinis at payak na mekanismo na may 2 parameter; ipinapatupad ng mga trade ang nakasaad na TSMOM na tanda ng lingguhang trend (28 entry, 17 long / 11 short, balanseng long-short gaya ng ipinagpalagay).

Dahil bale-wala ang mga bayarin sa lingguhang macro cadence (komisyon na 1.12% lang ng gross), hindi ito pagkabigo dahil sa edge ng bayarin na NOT.

Negatibong expectancy: profit_factor 0.9488 (<1) at avg_trade_pnl_usd -$1037/trade sa maaasahang sampol na 28 trade / 6.3 taon — mas malaki ang kabuuang lugi kaysa kabuuang panalo.

Ilusyon sa mark-to-market ang kapansin-pansing +197.8% total_return: nangangahulugan ang end_unrealized_pct 226.81% na negatibo ang aktuwal na rekord ng mga naisarang trade na NEGATIVE (~-29%); nasa hindi naisara sa exit na huling posisyon ang buong kita sa papel, at maaari itong tuluyang bumaligtad.

max_drawdown 80.05% (CI 45.8–93.9%) — higit na mataas sa anumang katanggap-tanggap na deployable risk (L19: hindi pa nakaliligtas ang DD>50%).

win_rate 32%, Sharpe na 0.40 na may CI [-0.42, 0.95] na tumatawid sa sero, information_ratio -0.55, recovery_factor -1, CAGR -100%.

Nalulugi sa calm-vol tercile (-17.8%, Sharpe -0.20), at nakapokus ang buong edge sa normal/stressed regime — nagkatotoo ang alalahanin ni QA tungkol sa pagdepende sa right tail; mapaminsala ang taunang return sa 2023 (-89%) at 2024 (-237%).

Negatibo ang maliit na USD expectancy bawat trade kahit avg_trade_return_pct ay 25% (pct_notional) — mas malaki ang notional na naka-target sa volatility ng mga lugi, na nagpapatunay na walang edge at hindi marupok dahil sa bayarin.

Buod ng Resulta

Maaaring ilusyong mark-to-market ang malaking positibong kabuuang return na nasa hindi naisara sa exit na huling posisyon; suriin ang kakayahang mabuhay batay sa expectancy at profit factor ng mga aktuwal na naisarang trade, hindi sa equity mark na nasa headline.

Nagbalik ng 'abandon' ang pagsusuring gate ng backtest bago ang optimization: negatibong expectancy (PF<1, negatibo ang realized USD expectancy) sa maaasahang sampol na 28 trade, pinalala ng 80% drawdown at Sharpe na CI na tumatawid sa sero; nalulugi ang edge sa mahinahong regime at lubos itong nakadepende sa right tail.

Isang long-short na momentum strategy sa time series para sa iisang instrumento sa ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual, gamit ang 1-linggong mga bar. Ginagamit nito ang payak na tanda ng isang lingguhang trend t-statistic at ATR trailing stop; ipinagpapalagay nitong dahil sa multi-week na pagpapatuloy ng direksiyon ng ETH sa macro cadence, nagiging bale-wala sa estruktura ang mga bayarin.

Sa loob ng 6.3-taon, 333-linggong backtest, nagsagawa ito ng 28 trade (17 long / 11 short), na may 32% win rate, Sharpe na 0.40 (CI [-0.42, 0.95]), profit factor na 0.9488, at 80% max drawdown. Artipakto ng mark-to-market ang kabuuang return na +197.8% sa headline: nangangahulugan ang end_unrealized_pct ng 226.8% na negatibo ang aktuwal na rekord ng mga naisarang trade (~-29%), na may aktuwal na expectancy na -$1037/trade.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.