Paglapit ng premium ng PURR spot at perpetual

Hypothesis

Sa sabayang 4-oras na mga bar, bumili ng PURRUSDC.HYPERLIQUID_SPOT at mag-short ng kapantay na notional na PURRUSD.HYPERLIQUID kapag lumampas sa 1.2% ang premium ng perpetual. May 4,172 magkakapatong na bar sa katalogo; 69 magkakahiwalay na episode ang lumampas sa threshold na iyon bago ilapat ang mga liquidity filter. Isama ang aktuwal na oras-oras na bayad sa funding. Mekanismo ng funding ng Hyperliquid: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/funding

Kulang sa kinatawan ang Hyperliquid, mga estratehiyang maraming instrumento, at mga estratehiyang long-short. Sapat ang lawak ng naobserbahang premium ng PURR para subukan ang magkaparis na convergence trade. Nagbibigay ang pagliit mula 1.2% tungo sa 0.3% ng 0.9% gross sa bawat magkatugmang notional. Tinatayang 0.23% ang bayad sa dalawang leg sa round trip; kung maglalaan pa ng 0.20% para sa spread at epekto sa presyo, matitira ang 0.47%, o humigit-kumulang 0.235% ng kabuuang notional ng magkaparis na posisyon. Kailangang beripikahin ang maipapatupad na lalim ng merkado.

verification_loop: sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa takdang 300s na wall-clock time sa ~20000-bar na window (2400 araw ng PURRUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng haba ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang nakaayos na mga timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos bawat bar.

Implementasyon

Sa magkakatugmang 4H na mga bar, kapag ang premium ng perp ng PURR kumpara sa spot ng HL ay >= entry_basis_pct, bumili ng PURRUSDC.HYPERLIQUID_SPOT at mag-short ng kapantay na notional na PURRUSD.HYPERLIQUID. Sariling order at posisyon ang bawat leg. Lumabas sa parehong leg kapag lumiit ang premium sa exit_basis_pct, lumaki ito nang spread_stop_widening_pct lampas sa premium sa pagpasok, o makalipas ang max_hold_bars na mga bar (nakaangkla sa timestamp ng pagpasok). Ang notional ng leg ay pinakamababa sa badyet sa panganib (risk_pct / lapad ng stop), max_leg_equity_fraction ng equity, at max_prior_bar_volume_fraction ng dollar volume ng bawat leg sa naunang bar. Iniipon ng engine ang oras-oras na HL funding sa leg ng perp.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang verification (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa takdang 300s na wall-clock time sa ~20000-bar na window (2400 araw ng PURRUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng haba ng kasaysayan — halimbawa, muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang nakaayos na mga timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup ayon sa timestamp, para maging O(log n) sa halip na O(n) ang gastos bawat bar.

Buod ng Resulta

Dapat panatilihin ng mga multi-leg na estratehiya ang pare-pareho o O(log n) na gastos sa bawat bar sa calculate_signal/on_bar, halimbawa sa pamamagitan ng paunang pagkalkula o pag-cache ng mga lookup, para matapos ang sandbox smoke test sa takdang oras nito bago masukat ang edge ng mga ito.

Iniwan ito sa verification loop pagkaraan ng 2 na iteration. Lumampas sa takdang 300s na wall-clock time ang smoke test sa Layer 3 sandbox sa ~20,000-bar na window (2,400 araw na may tig-PURRUSD.HYPERLIQUID 4-oras na bar), kaya hindi naabot ang mga yugto ng backtest review, optimization, analyst at risk.

Samantalahin ang convergence ng premium ng perpetual na PURR sa Hyperliquid sa pagbili ng spot na PURRUSDC at pag-short ng kapantay na notional ng perpetual na PURRUSD sa mga 4-oras na bar tuwing mahigit 1.2% ang presyo ng perp kumpara sa spot, at kolektahin ang oras-oras na funding habang nagsasara ang basis.

Walang datos ng performance: hindi nakagawa ang estratehiya ng backtest o ulat sa optimization, kaya walang datos tungkol sa return, Sharpe o bilang ng trade.