Mga Estratehiya

BTC Deribit na lingguhang directional DEBIT VERTICAL spread, sinasala batay sa pang-araw-araw na trend (long-short gamit ang call/put vertical, cross-venue na signal, takdang panganib, 2 parameter)

Resulta: Inabandona

BtcDeribitWeeklyDebitVerticalDailyTrend

Buod ng Resulta

Layunin ng BtcDeribitWeeklyDebitVerticalDailyTrend na punan ang mga kakulangan ng corpus sa options at cross-venue sa pamamagitan ng paggamit sa nag-iisang mekanismong nakaligtas sa strategy factory na ito — daily BTC trend — at pagbuo rito ng defined-risk na Deribit weekly debit vertical, kung saan pinopondohan ng short leg ang theta ng long leg at nililimitahan sa net debit ang maximum loss. Sa tatlong iteration, paulit-ulit na binawasan ng may-akda ang bilang ng leg (365 araw x 6 rung = 312 leg, pagkatapos ay 182 araw x 4 rung = 104 leg) para magkasya sa sandbox budget; itinala rin niya na wala nang magiging makabuluhang epekto ang parameter na width_atr sa pinasimpleng 2-rung ladder. Lumampas pa rin ito sa 600s na Layer-3 wall clock at iniwan sa verification loop, kaya walang nagawang backtest, optimization o hatol ng analyst. Itinatala ng run ang hangganan ng imprastraktura para sa mga options-chain backtest, hindi ang hatol sa trading thesis.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang CROSS-VENUE, LONG-SHORT, DEFINED-RISK na directional options overlay sa lingguhang options ng Deribit BTC. Sadyang tinutugunan nito nang sabay ang dalawang pinakamalaking kakulangang istruktural sa corpus: OPTIONS venue (BINANCE_OPTIONS+DERIBIT pinagsamang ~6% kumpara sa target na >=15%, halos walang natitira) at CROSS-VENUE (6.9% kumpara sa >=15%). Hindi ito NOT short-volatility VRP na estruktura (paulit-ulit na bumabagsak ang mga iyon sa risk_reject/no_edge: BTC/ETH delta-hedged straddles, short strangles, at cash-secured put writes), at hindi rin ito NOT outright long-premium straddle/OTM buy (nauubos sa theta ang mga iyon at bumabagsak sa no_trades/no_edge). Sa halip, ipinapahayag nito ang ONE mekanismong aktuwal na nakaliligtas sa factory na ito -- directional trend sa daily timeframe sa BTC (tingnan ang mga nakaligtas na dual-timeframe momentum sa paper stage na BTC/ETH/ADA) -- ngunit binabalot ito bilang DEBIT VERTICAL SPREAD upang tustusan ng short leg ang theta ng long leg at malimitahan ang pinakamalaking lugi sa net debit. Binubuo ang signal mula sa BTCUSDT.BINANCE USD-M na daily bar ng perp (ang malalim at malinis na serye ng presyo na ginagamit ng mga nakaligtas); isinasagawa naman ang trade sa lingguhang options ng DERIBIT BTC (ang pinaka-liquid na crypto option chain -- partikular na kailangan dito ang BTC dahil tanging ang lingguhang chain na BTC ang may sapat na dikit na strike upang mapunan ang BOTH legs ng vertical nang hindi kinakain ng spread cost ang edge; kapansin-pansing mas malalapad ang mga lingguhang vertical ng ETH sa labas ng ATM). Walang tuloy-tuloy na delta-hedging (iyon ang nagpa-timeout sa mga pagsubok sa covered call at straddle) -- binubuksan ang posisyon nang isang beses bawat lingguhang cycle at hinahawakan hanggang expiry, kaya O(1) ang trabaho sa bawat bar. Dalawa lang ang parameter (trend lookback at lapad ng spread sa mga yunit ng ATR), pinili upang maiwasan ng walk-forward/holdout ang pag-angkop sa ingay.

Binabago ng Iteration 3 ang ONLY lang sa hinihingi ng iniulat na Layer-3 sandbox_timeout: ang SIZE OF THE RESOLVED OPTION CHAIN. Green pa rin ang Layers 1, 1.5 at 2, dahil byte-identical ang Python body sa iteration 2 maliban sa module docstring — walang ginalaw sa imports, signal, sizing, entry, roll o guard logic. Diagnosis, sinukat sa host na ito sa ilalim ng aktuwal na load ng sandbox (load avg ~55): gumugol ang 40 Deribit BTC daily option legs ng 81.7s sa catalog.instruments() at 93.2s sa batch na catalog.bars() call (~175s), at 31s lang sa CPU sa loob ng 9 minutong wall clock ang ginamit ng probe — I/O ito na nakabatay sa bilang ng leg, hindi trabaho ng strategy bawat bar (na ilang float ops lang sa bounded deque). Nagpapatunay na ebidensiya mula sa corpus ngayong araw sa kaparehong makina: nag-time out ang kapatid na Deribit weekly run sa 208 daily leg at pumasa sa 154; humiling ang iteration 2 ng 312-318. Kaya legs = (lookback_days/7) x rungs_per_cycle lang ang puwedeng baguhin, at binabawasan ito ng iteration 3 mula sa magkabilang panig: bumaba ang ladder mula 3 rung bawat panig tungo sa 2 (ATM + ~3.5% OTM) at naging lookback_days mula 365 tungong 182, ibig sabihin 26 lingguhang cycle x 4 rung = ~104 leg (isang katlo ng iteration 2, at isang katlo rin sa ibaba ng konfigurasyong 154-leg na napatunayang pumapasa sa limitasyon dito). Ang 26 structure ay ~52 leg position, lampas sa 30-trade na minimum ng sample para sa daily strategy ngunit mas mababa sa paunang rehistradong 80 ng hypothesis — ang alternatibo (mas maraming cycle) ay run na walang mailalabas na numero, gaya ng nangyari sa huling dalawang iteration. Sadyang tinukoy ang HONEST CONSEQUENCE: kapag isang OTM rung lang bawat panig, eksaktong isang nakalistang vertical bawat direksiyon kada linggo, kaya kinukuwenta ng width_atr ang target width pero hindi na pumipili sa mga kandidatong short strike — magiging flat ang sensitivity sweep ng width_atr at ang nagtatakdang lapad ay ang 3.5% moneyness ng ladder (~1.8 daily ATR sa karaniwang BTC weekly vol, ibig sabihin default ng parameter). Hindi nagbago ang selection code at gumagana ito sa anumang bilang ng rung >= 2, kaya maibabalik ang ikatlong rung sa sandaling payagan ng wall-clock budget. Sumasalamin pa rin ang _param_bounds sa bawat clamp sa code.

verification_loop: sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 600s na limitasyon ng wall-clock sa ~20000-bar na window (2400 araw ng BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — hal., muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup na naka-key sa timestamp, para O(log n) ang gastos bawat bar sa halip na O(n).

Implementasyon

Cross-venue na long-short, defined-risk na overlay ng lingguhang opsyon sa BTC. Pinipili ang direksiyon gamit ang vol-normalised na momentum t-stat sa loob ng 30 araw sa BTCUSDT.BINANCE 1-DAY na pagsasara; ipinapahayag ang pananaw minsan bawat lingguhang Deribit BTC cycle bilang vertical DEBIT spread — bullish: bilhin ang ~ATM call / ibenta ang ~3.5% OTM call; bearish: bilhin ang ~ATM put / ibenta ang ~3.5% OTM put. Isinusumite ang dalawang leg sa iisang bar (hindi kailanman naked short option) sa pagpasok ng cycle (expiry - 7d) at hinahawakan hanggang expiry; isinasara 24h bago settlement ayon sa roll schedule. Pinopondohan ng short leg ang theta ng long leg at nililimitahan ang maximum loss sa net debit, na siyang eksaktong risk na itinatakda ng sizer (contracts = equity * risk_frac / net_debit). Dalawang economic parameter: trend_lookback_days (momentum horizon) at width_atr (target strike width sa yunit ng daily-ATR). Walang delta hedging o maagang pagsasara; O(1) ang trabaho bawat bar. Kinukuha ang historical Deribit weekly BTC chain bago tumakbo mula sa parameters['rolling_options'] at isinasaksak bilang option legs + roll schedule; kung wala ang chain, agad na bumabagsak ang run — walang fallback sa underlying.

Mga Resulta ng Beripikasyon

sandbox_timeout: Nabigo ang beripikasyon (Layer 3 — sandbox backtest): lumampas ang smoke test sa 600s na limitasyon ng wall-clock sa ~20000-bar na window (2400 araw ng BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Halos palaging nangangahulugan ito ng trabahong bawat bar na lumalaki kasabay ng kasaysayan — hal., muling pag-scan sa buong serye ng funding/supplementary, o muling pagbuo ng listahan at pagtawag sa min()/sorted() sa loob ng calculate_signal()/on_bar() sa bawat bar. Paunang kalkulahin ang mga nakaayos na timestamp array ONCE sa __init__ at gumamit ng bisect, o mag-cache ng mga lookup na naka-key sa timestamp, para O(log n) ang gastos bawat bar sa halip na O(n).

Buod ng Resulta

Sa multi-leg options strategy, ang gastos ng sandbox ay pangunahing mula sa per-leg catalog I/O (pag-load ng instrument at bar), hindi sa Python bawat bar; kaya dapat itakda ang leg budget — mga cycle x rung — upang pumasa sa wall-clock cap bago masukat ang anumang edge.

Iniwan ito sa verification loop matapos ang iteration 3 dahil sa Layer-3 sandbox timeout — nalampasan ng smoke backtest ang 600s na wall-clock limit sa ~20,000-bar (2400-araw) na BTCUSDT.BINANCE 1-DAY window; hindi naabot ang backtest review, optimization, analyst at risk review.

Isang cross-venue, defined-risk na directional options overlay na bumuo ng pang-araw-araw na vol-normalised momentum signal mula sa BTCUSDT.BINANCE perp bar at nagpahayag nito bilang BTC weekly call o put debit vertical spread sa DERIBIT, hinawakan hanggang expiry gamit lamang ang dalawang economic parameter (trend lookback at spread width sa yunit ng ATR).

Walang datos ng performance: walang laman ang ulat ng backtest at walang ginawang optimization report, dahil hindi pumasa sa verification ang strategy.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.